2.- EL ARCHIVO MACRO-ANUAL.

WFL CONTIENE OBSERVACIONES ANUALES

SOBRE EL PIB REAL (RPIB), EL CONSUMO (CONS), EXPORTACIONES (EXPORT),
IMPORTACIONES (IMPORT), TASA DE INFLACIÓN (INFLA), TIPO DE CAMBIO
NOMINAL (TC) Y EMISIÓN PRIMARIA (M0) PARA LA ECONOMÍA PERUANA ENTRE
LOS AÑOS 1970 Y 2014.

a) Estime con el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios la siguiente ecuación de

importaciones:

Comente los resultados obtenidos

Cada vez que el rpib incremente en una unidad la importación incrementa en 0.327074
El intercepto es el valor de la importación cuando el rpib y tc son igual a 0
La bondad de ajuste del coeficiente de determinación (r-squared) las variaciones en import
están siendo explicadas por las variaciones de rpib y tc en un 96.49%.
b) Realice las pruebas de significancia individual y global del modelo estimado
anteriormente.

C Y RPIB son significativas porque están por debajo de 0.05 por lo tanto estas variables se Commented [U1]:
aceptan con respecto a la hipótesis nulo, sin embargo el tipo de cambio no es significativa
puesto que es mayor que 0.05
En cuanto a la prueba global decimos que nuestro modelo es adecuado al 95%

c) Grafique los residuos del modelo estimado en la sección a), y diga si se cumple el
supuesto de no auto correlación serial.

.
 Existe auto correlación positiva que podría ser por la omisión de variables relevantes en el
modelo

c) Según el test de Durbin-Watson, Q-statistic y Breuch–Godfrey ¿Existe auto

correlación? ¿En caso sea así, de que orden?

BREUCH–GODFREY
El test rechaza la hipótesis de no correlación serial de orden , el Q-statistics y el LM test los
dos indican que los residuos están seriamente relacionados.
 Q-STATISTIC

El correlograma nos indica que los Q-statistics son significativos en todos los lags o
intervalos debido a que la probabilidad es menor a 0.5,indicando correlación serial
significativa en los residuos

DURBIN-WATSON
Los resultados revelan que el coeficiente RPIB estadísticamente significativa, sin embargo,
el tipo de cambio no es significativa puesto que es mayor que 0.05.
e) Plantee la solución al problema de auto correlación en caso exista.

Si el termino de error esta correlacionado en la serie los errores estándar no son válidos y
los coeficientes estimados serán sesgados he inconsistentes debido a la presencia de una
variable rezagada, por lo que el test de durbin-watson no es suficiente, en este caso la
solución al problema de correlación. Y la manera mas fácil de eliminar la autocorrelacion es
usas el método de primeras diferencias.