La Aguja de Buffon Una manera que conocemos para calcular el valor de es trazando un crculo y dividiendo lo que mide su circunferencia

entre lo que mide su dimetro. Sin embargo, desde hace cientos de aos, los matemticos han desarrollado otras maneras para llegar al nmero . Una de ellas es el experimento propuesto por el Conde de Buffon en 1777.

"La Aguja de Buffon" Este experimento consiste en dejar caer una aguja sobre una hoja rayada y anotar las veces que la aguja cruza alguna de las rayas. Despus de lanzar la aguja muchsimas veces comprob que su experimento estaba ntimamente relacionado con el nmero . Para obtener un nmero muy parecido a , hay que dejar caer la aguja muchsimas veces sobre la hoja, multiplicar esta cantidad por dos y dividir el resultado entre el nmero de veces que la aguja cruz alguna de las rayas. Con el llamado "problema de la aguja de Buffon", (siglo XVIII ), nace la teora de las probabilidades geomtricas desarrollada poco despus por Laplace en su gran tratado "Teora analtica de las probabilidades" (1812).

Martingala. En teora de probabilidad, determinado proceso estocstico. la martingala (galicismo de martingale) es un

Sin embargo, se conoce comnmente con este nombre a un mtodo de apuesta en juegos de azar consistente en multiplicar sucesivamente en caso de prdida una apuesta inicial determinada. En el momento de ganar la apuesta, el proceso se iniciara de nuevo. En la ruleta, por ejemplo, la martingala consistira en comenzar apostando una determinada cantidad, por ejemplo 1 euro, al rojo. En caso de prdida, se apostara de nuevo al rojo, pero esta vez, duplicando la cantidad y as, sucesivamente, hasta ganar la apuesta. Llegado ese momento se compensaran las prdidas y obtendramos como beneficio la primera cantidad apostada. En una secuencia como negro-negro-negro-rojo, las apuestas habran sido de 1-2-4-8, que suman 15 y en la ltima apuesta obtendramos 16, con lo que se obtiene 1 de beneficio. Sin embargo, est demostrado que no existe un mtodo seguro para ganar a la banca en los juegos de azar de esperanza cero. En el caso concreto de la ruleta, la falibilidad de la martingala se debe al hecho de que el apostante cuenta con un presupuesto limitado. En una secuencia desfavorable abocara al apostante a apostar ms dinero del que dispone. Si bien esta secuencia sera extremadamente rara, la prdida sera insoportable. Incluso en algunos casinos existe un tope mximo de apuesta, por lo que, llegados a l, habra que detener el "mtodo". Por otra parte, en la ruleta, la banca gana 0,5 a 1, siempre que sale cero, con lo cual este juego en concreto es desfavorable para el apostante (esperanza negativa). Est muy extendida la idea de que es posible ganar de forma segura con este mtodo y algunos spammers la usan como cebo. Anlisis matemtico de una ronda. Definamos una ronda como una secuencia de prdidas consecutivas seguida de una ganancia o de la bancarrota del jugador. Despus de cada ganancia, el jugador reinicia al valor inicial la cantidad apostada, y vuelve a jugar otra ronda. Una serie de apuestas siguiendo el mtodo martingala es equivalente a una secuencia de rondas independientes. Analicemos el valor esperado de una ronda. Para ello, definimos:

q: probabilidad de perder (e.g. para la ruleta es 20/38) B: cantidad inicial apostada N: cantidad mxima de dinero que el apostante puede permitirse perder (o que el casino acepte, en caso de ruletas con apuesta mxima) n: logaritmo en base 2 de N (i.e., N = 2n)

La probabilidad de que el apostante pierda las n apuestas consecutivas es qn. Cuando esto ocurre, la cantidad de dinero perdida es:

La probabilidad de que el apostante no pierda las n apuestas es 1 qn. Cuando esto ocurre, el apostante gana B (la apuesta inicial). Por tanto, el beneficio esperado por ronda es

Si q > 1/2, la expresin 1 (2q)n < 0 para todo n > 0. Esto quiere decir que en este juego es ms probable perder que ganar. En otras palabras, considerando las rondas, el apostante perder dinero en media. Adems, mientras ms apueste, ms perder. Veamos un ejemplo: Imaginemos que el apostante tiene 63 dlares disponible para apostar. En el primer juego, apuesta 1 dlar. Si pierde, apuesta 2 dlares la segunda vez, 4 la tercera, 8 la cuarta, 16 la quinta, y 32 la sexta (no hay una sptima vez porque el apostante no tiene tanto dinero). Si gana 1 dlar en el primer juego, se lleva 1 dlar, y el juego empieza de nuevo. Si pierde la primera apuesta (1 dlar) y gana la segunda (2 dlares), el beneficio es tambin de 1 dlar. Si pierde las seis apuestas, el apostante perder sus 63 dlares, y no podr seguir jugando. En este ejemplo, la probabilidad de perder 63 dlares y de no poder seguir jugando es (20/38)^6 = 2.1256%. La probabilidad de ganar 1 dlar es igual a 1 menos la probabilidad de perder 6 veces seguidas, es decir, 1 - (20/38)^6 = 97.8744%. El valor esperado de la martingala es (1 * .978744) + (-63*.021256) = .978744 - 1.339128 = -.36034. Es decir, la ronda media perder 36 centavos. Por qu se piensa que funciona siempre? Como se puede apreciar, el xito de la Martingala reside en una probabilidad de fracaso muy reducida, aunque esta quede asociada a grandes prdidas. Es por ello que, en teora, el juego debe repetirse un nmero relativamente elevado de veces para que sea probable que se produzcan prdidas. Por tanto, ante un presupuesto infinito, la Martingala sera efectiva, pues la probabilidad de perder a lo largo de las apuestas sera nula: q=0. La variable q en este caso especfico es igual a 1/2. Ocurre entonces que, partiendo de una apuesta inicial muy baja y un presupuesto considerablemente alto, las probabilidades de perder en cada juego son escasas.