Problema de la ruina del

apostador
Javiera Fajardo – Macarena Araya – Leslye Cortés
 ▪ El problema de la ruina del apostador se basa en un juego de azar,
donde cada jugador tiene una cierta cantidad de dinero que tiene para
apostar.

▪ En un determinado momento habrá quien gane todo lo apostado y

quien vaya perdiendo todo su dinero.

▪ Un juego de azar está muy vinculado con las probabilidades, ya que

la ocurrencia de un evento está vinculado directamente con la
Introducción ocurrencia del evento anterior, a esto se le conoce como modelo de
Markov.

▪ Además se debe tener en cuenta que los apostadores se deben basar

en el equilibrio equitativo donde nadie tenga ventaja matemática a
favor de algún participante.
 ▪ El problema de la ruina del apostador consiste en lo siguiente:
▪ Para que exista un juego, es decir una apuesta, deben existir dos
o más jugadores.
▪ Supondremos dos personas
Idea general ▪ Jugador A: es el que pierde todo su dinero, es decir, el que se
arruina
▪ Jugador B: es el que gana todo el dinero del otro jugador
 El problema
▪ EL problema del apostador es perder todo el capital inicial que
del apostador posee para jugar
▪ En esta situación la probabilidad que queremos encontrar es la
probabilidad de que el jugador A se arruine sabiendo que sus
fichas son k (es decir sabiendo que inicia la partida con k fichas
en cantidad de dinero).
 ● Este problema puede plantearse en términos de una ecuación de
diferencias homogénea de segundo orden.

● En cada partida el jugador A tiene una probabilidad ‘’p’’ de ganar

una ficha y (1-p) = q de perderla.

● Ya que cada jugador tiene solo dos probabilidades, las cuales son
ganar o perder, p+q=1

Tipo de ● Definiremos:

ecuación ● X(k)= probabilidad de que A se quede con todas las fichas, sabiendo
que el tiene k fichas

● por lo tanto:

● X(0) = 0 ; X(a+b) = 1^4

 Teniendo en cuenta que A tiene k fichas, en la próxima partida
tendrá k+1 o k-1 con probabilidades p y q respectivamente, si
gana o si pierde.

Esto implica

Desarrollo del La ecuación característica es

▪  

modelo
Si se supone que qp, entonces

Las condiciones auxiliares implican

 Al despejar se obtiene

Con lo que
▪  
Ecuación final
Así, si A tiene ‘a’ fichas, la probabilidad que eventualmente gane
es
 Encontramos un ejercicio en el libro de introduccion al analisis de
sistemas dinámicos.

Supóngase una ruleta con 18 números rojos, 18 números negros y

Ejemplo 1 verde (el 0) y que el jugador A apuesta US$ 1 a color (i.e. rojo
o negro). Si le apunta le dan US$ 1. Si no, le quitan US$ 1.
Asimismo, suponga que a=100 y que b=1000.
 La probabilidad de p y q es la siguiente:

Por lo tanto:

Procedimiento ▪ lo  que, para el jugador A la solución será:

Por
del Ejemplo
 Los juegos de azar se deben componer de un equilibrio equitativo,
ya que en un partida lo primordial es que ambos comiencen con
las misma probabilidades.
Conclusión La ruina del jugador en la mayoria de los casos se debe