Ecuaciones

diferenciales

CAPÍTULO 13
Ecuaciones Diferenciales
Ordinarias

Solución Numérica
Soluciones de EDOs Analítica y Numérica
Método de Solución Analítica Método de Solución Numérica
y y

t 3, y3
t 2, y2
t 1, y1
y(0)=b

t0, y0

t t t

t
t

Resolver la EDO para encontrar Empieza con las condic. iniciales

una familia de soluciones. Resuelve para pequeños tamaños

Elije la solución que satisface de paso (t).

las condiciones iniciales Resuelve aprox. en cada t
correctas. Encuentra una Encuentra pares de puntos: (t ,y ),
0 0
fórmula analítica parar y(t) (t1,y1), …
DEFINICIÓN
• Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen
derivadas de una o más funciones desconocidas.
• Dependiendo del número de variables independientes respecto de las
que se deriva, las ecuaciones diferenciales se dividen en:
• Ecuaciones diferenciales ordinarias: aquellas que contienen
derivadas respecto a una sola variable independiente.
•
• Ecuaciones en derivadas parciales: aquellas que contienen derivadas
respecto a dos o más variables.
Ejemplos
Por ejemplo se considera la ley, apoyada en experiencias, de que el
radio se desintegra a una velocidad proporcional a la cantidad de radio
presente, hecho que se describe mediante la ecuación

Q la cantidad de radio es función del tiempo t; de modo que Q = Q(t).

La ecuación es una Ecuación Diferencial Ordinaria.

es una ecuación en derivadas parciales.

CONCEPTOS BÁSICOS
Una ecuación diferencial es una ecuación que incluye expresiones o
términos que involucran a una función matemática incógnita y sus
derivadas.
A la variable dependiente también se le llama función incógnita
(desconocida). La resolución de ecuaciones diferenciales es un tipo de
problema matemático que consiste en buscar una función que cumpla
una determinada ecuación diferencial. Se puede llevar a cabo mediante
un método específico para la ecuación diferencial en cuestión o
mediante una transformada (como, por ejemplo, la
transformada de Laplace).
La resolución de ecuaciones diferenciales es un tipo de
problema matemático que consiste en buscar una función que cumpla
Orden de la ecuación

El orden de la derivada más alta en una ecuación diferencial se

denomina orden de la ecuación. Ejemplos:
Orden 1:

Orden 2:

Orden 3:
Usos y aplicaciones

Las ecuaciones diferenciales son muy utilizadas en todas las ramas de la

ingeniería para el modelado de fenómenos físicos. Su uso es común tanto
enciencias aplicadas, como en ciencias fundamentales (física, química,
biología) o matemáticas, como en economía.
En dinámica estructural, la ecuación diferencial que define el movimiento
de una estructura es:

Donde M es la matriz que describe la masa de la estructura, C es la matriz

que describe el amortiguamiento de la estructura, K es la matriz de rigidez
que describe la rigidez de la estructura, x es vector de desplazamientos
[nodales] de la estructura, P es el vector de fuerzas (nodales equivalentes),
y t indica tiempo. Esta es una ecuación de segundo orden debido a que se
tiene el desplazamiento x y su primera y segunda derivada con respecto al
tiempo.
Vibración de una cuerda

está descrita por la siguiente ecuación diferencial en derivadas

parciales de segundo orden:

Donde t es el tiempo, x es la coordenada del punto sobre la cuerda y c

una constante que corresponde a la velocidad de propagación de dicha
onda. A esta ecuación se le llama ecuación de onda
 Aplicaciones
las EDP de segundo orden se aplican a una inmensa cantidad de
fenómenos físicos; otra cantidad menor de procesos físicos
hallan solución en EDP de órdenes superiores, como ejemplos
podemos citar:

Flexión mecánica de una placa elástica:

Vibración flexional de una viga
Ecuaciones semilineales y cuasilineales

No existe un procedimiento general para resolver ecuaciones

diferenciales no lineales. Sin embargo, algunos casos particulares de no
linealidad sí pueden ser resueltos. Son de interés el caso semilineal y el
caso cuasilineal.
Una ecuación diferencial ordinaria de orden n se llama cuasilineal si es
"lineal" en la derivada de orden n. Más específicamente, si la ecuación
diferencial ordinaria para la función y(x) puede escribirse en la forma:
.

Se dice que dicha ecuación es cuasilineal si f1(z) es una función afín, es

decir, f1(z) = az + b
Una ecuación diferencial ordinaria de orden n se llama semilineal si
puede escribirse como suma de una función "lineal" de la derivada de
orden n más una función cualquiera del resto de derivadas.
Formalmente, si la ecuación diferencial ordinaria para la función y(x)
puede escribirse en la forma:

Se dice que dicha ecuación es semilineal si f2(z) es un función lineal

Solución de una ecuación diferencial

• Tipos de soluciones
• Una solución de una ecuación diferencial es una función que al
reemplazar a la función incógnita, en cada caso con las derivaciones
correspondientes, verifica la ecuación, es decir, la convierte en una
identidad. Hay tres tipos de soluciones:
Solución general:

Es una solución de tipo genérico, expresada con una o más constantes.

• Solución general es un haz de curvas. Tiene un orden de infinitud de
acuerdo a su cantidad de constantes (una constante corresponde a
una familia simplemente infinita, dos constantes a una familia
doblemente infinita, etc). En caso de que la ecuación sea lineal, la
solución general se logra como combinación lineal de las soluciones
(tantas como el orden de la ecuación) de la ecuación homogénea (que
resulta de hacer el término no dependiente de y(x) ni de sus
derivadas igual a 0) más una solución particular de la ecuación
completa.
Solución particular
Si fijando cualquier punto P(Xo,Yo) por donde debe pasar
necesariamente la solución de la ecuación diferencial, existe un único
valor de C, y por lo tanto de la curva integral que satisface la ecuación,
éste recibirá el nombre de solución particular de la ecuación en el
punto P(Xo,Yo) que recibe el nombre de condición inicial.

Solución particular es un caso particular de la solución general, en

donde la constante (o constantes) recibe un valor específico.

• Solución singular: una función que verifica la ecuación, pero que no

se obtiene particularizando la solución general.
• Solución de la ecuación no consistente en una particular de la general.
Observaciones sobre las soluciones

Sea la ecuación diferencial ordinaria de orden n

es fácil verificar que la función y= f(x) es su solución. Basta calcular sus

derivadas de f(x), luego reemplazarlas en la ecuación, junto con f(x) y
probar que se obtiene una identidad en x.
Las soluciones de E.D.O. se presentan en forma de funciones
implícitamente definidas, y a veces imposibles de expresar de manera
explícita. Por ejemplo
Que es solución de
.

La mas simple de todas las ecuación es dy/dx = f(x) cuya solución es

En algunos casos es posible resolver por métodos del cálculo. Sin

embargo, en otros casos, la solución es imposible por ejemplo en

no puede estructurase mediante un número finito de funciones

elementales
Algunas ecuaciones diferenciales de mayor
uso
• Ecuación diferencial de primer orden
• Ecuación diferencial lineal
• Ecuación diferencial exacta
• Ecuación de Jacobi
• Ecuación de Clairaut y también se llaman ecuaciones de estado
diferencial que como las ecuaciones lineales de dos variables, éstas
son tangentes.
Ecuaciones diferenciales de valor inicial
Métodos Numéricos.- Método de Euler

• En matemática y computación, el método de Euler, llamado así en

honor a Leonhard Euler, es un procedimiento de integración numérica
para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor
inicial dado.
• El método de Euler es el más simple de los métodos numéricos para
resolver un problema del siguiente tipo:
Procedimiento Euler
Consiste en dividir los intervalos que va de a en n subintervalos
de ancho h

de manera que se obtiene un conjunto discreto de n+1 puntos

Del intervalo de interés

Para cualquiera de estos puntos se cumple que:

La condición inicial representa el punto

por donde pasa la curva solución de la ecuación del planteamiento inicial,
la cual se denotará como
.

Ya teniendo el punto Po se puede evaluar la primera derivada de F(x) en

ese punto; por lo tanto:

Con esta información se traza una recta, aquella que pasa por Po y de
pendiente . Esta recta aproxima F(x) en una vecindad de
. Tómese la recta como reemplazo de F(x) y localícese en ella (la
recta) el valor de y correspondiente a . Entonces, podemos
deducir según la Gráfica A:
gráfica A
.

De donde se deduce

repetir el procedimiento anterior a fin de generar la sucesión de

aproximaciones siguiente:
Ejemplo.- Resolver

Lo primero es calcular h

Luego el esquema
Teniendo los valores iniciales podemos comenzar con el método. Se harán
aproximaciones de hasta trece decimales. La función seno se evaluará en
grados.

Por lo que el resultado obtenido es:

encontrar y(0.14) si y’=sin(x) - log(y); y(0.13)=0.32

• clc;clear;
• xo=0.13; yo=0.32;xn=0.14;n=4;h=(xn-xo)/n;
• disp(' xi yi ');
• disp('-----------------------------');
• for i=1:n
• disp([xo,yo]);
• yo=yo+h*(sin(xo) - log(yo)); xo=xo+h;
• end
• fprintf('solución = %6.4f',yo);disp(' ');
Ejecución del Programa

x y
-------------------------------
0.1300 0.3200

0.1325 0.3232

0.1350 0.3263

0.1375 0.3295

0.1400 0.3326
Otros ensayos

• si n=20, 50, 100, 200, 400, 1000

• obtenemos

• 0.3326, 0.3325, 0.3325466958, 0.3325463443, 0.3325461335

EULER MEJORADO

• Este método se basa en la misma idea del método anterior, pero hace
un refinamiento en la aproximación, tomando un promedio entre las
pendientes del valor inicial y la siguiente.
• La fórmula es la siguiente:

Donde

Para entender esta fórmula, analicemos el primer paso de la

aproximación, con base en la siguiente gráfica:
.
Algoritmo de Euler Mejorado
• disp(‘EULER MEJORADO’);
clc;clear;
• xo=0.13; yo=0.32;xn=0.14;n=4;h=(xn-xo)/n;
• disp(' xi yi y1');
• disp('-----------------------------');
• for i=1:n
• y1=yo+h*(sin(xo) - log(yo));
• yo=yo+h*(sin(xo)-log(yo)+sin(xo+h)-log(y1))/2;
• disp([xo,y1,yo]);xo=xo+h;yo=y1;
• end
• fprintf('solución = %6.4f',yo);disp(' ');
 xi y1 ym
-----------------------------------------------
0.1300 0.3213 0.3213
0.1310 0.3225 0.3225
0.1320 0.3238 0.3238
0.1330 0.3251 0.3251
0.1340 0.3263 0.3263
0.1350 0.3276 0.3276
0.1360 0.3288 0.3288
0.1370 0.3301 0.3301
0.1380 0.3313 0.3313
0.1390 0.3326 0.3326
Métodos de Taylor

Se presenta de nuevo el problema de valor inicial cuya solución se intenta aproximar:

Se supone que la solución y(t) del problema de valor inicial tiene (n+1) derivadas
continuas. Si se hace un desarrollo de Taylor de la función y(t) alrededor del punto ti se
tiene:

Como y satisface la ecuación diferencial, y'(ti ) = f(ti,yi), derivando sucesivamente

(teniendo en cuenta que y es función de t, por lo que se deberá aplicar la regla de la
cadena), se tiene:
• y''(ti ) = f'(ti, yi) = (ft + fy y')i = (ft + fy f)i
• y'''(ti ) = f''(ti, yi) = [ftt 1 + fty y' + fyt 1 + fy' f + fy f ']i = [ftt + fty f + (fyt 1 +
fyy y')f + fy (ft + fy f)]i
• [f
= tt + 2f ty f + f yy f 2
+ f f
y t + fy f)]i
2

Al sustituir estos resultados en la ecuación (3), se obtiene:

Por lo tanto, la fórmula del método de Taylor de orden n resulta:

Método de Taylor de orden 1

Dado el PVI descrito al comienzo tenemos que el método de Taylor de

orden 1, tomando n = 1 en la fórmula (5), resulta:

Vemos que el método de Taylor de orden 1 resulta ser el método de

Euler.
Método de Taylor de orden 2

Según la expresión (5) para n = 2, el método de Taylor de orden 2 es:

Es más precisa que la fórmula de Euler, pero requiere el cálculo de la

derivada de la función f(t, y).
Método de Taylor de orden 4

Según la expresión (5) para n = 4, el método de Taylor de orden 4 es:

Su precisión es mayor que las fórmulas anteriores, pero tiene el

inconveniente del cálculo de hasta la tercer derivada de f(t, y).
Ejemplo.- Encontrar y(1) por el método de
Taylor

Si y’=2*x - y
xo=0; yo=-1;
Encontrar por Taylor y(1), si y’=2x-y; y(0)=-1
• disp(' METODO de Taylor');
• clc;clear;
• xo=0; yo=-1;xn=1;n=10;h=(xn-xo)/n;
• disp(' xi y1 ym');
• disp('-----------------------------------------------');
• for i=1:n
• disp([xo,yo]);
• yo=yo+h*(2*xo - yo)+h^2*(2 - 2*xo+yo)/2; xo=xo+h;
• end
• fprintf('solución = %6.4f',yo);disp(' ');
Ejercicio.- Utilizar m. de Taylor para encontrar y(0.14) Si y’ = sen(x) –
ln(y);y(0.13) = 0.32

• disp(‘TAYLOR');
• clc;clear;
• xo=0.13; yo=0.32;xn=0.14;n=10;h=(xn-xo)/n;
• disp(' x y ');
• disp('-----------------------------------------------');
• for i=1:n
• yo=yo+h*(sin(xo) - log(yo))+h^2*(cos(xo)-(sin(xo)-log(yo)/yo)/2;
• disp([xo,yo]);xo=xo+h;
• end
Método de Runge-Kutta

dx/dt=f(t,x)

k1=h⋅f(t,x)
k2=h⋅f(t+h/2,x+k1/2)
k3=h⋅f(t+h/2,x+k2/2)
k4=h⋅f(t+h,x+k3)

Y(t+h)=Y(t)+(k1+2k2+2k3+k4)/6
Ej. Si y’ = - 2x – y, y(0)= - 1; encontrar y(1) por el método
de Runge-Kutta en Matlab
• clc;clear; disp(´ xo yo y1);
• %y’ = - 2x – y, y(0)= - 1;
• xo=0;yo=-1;n=4;xn=1;h=(xn-xo)/n;
• for j=1:n
• K1=-2*xo-yo;
• K2=-2*(xo+h/2)-(yo+K1/2);
• K3=-2*(xo+h/2)-(yo+K2/2);
• K4=-2*(xo+h)-(yo+K3);
• y1=yo+h*(K1+2*K2+2*K3+K4)/6;
• disp([xo,yo,y1]);yo=y1;xo=xo+h;
• end
• fprintf('solución =');disp(y1);
Ejecución
Xo Yo Y1
-----------------------------------
0 -1.0000 -0.8906

0.2500 -0.8906 -0.8765

0.5000 -0.8765 -0.9426

0.7500 -0.9426 -1.0766

solución = -1.0766
Ej. Si y’ = - 2x – y, y(0)= - 1; encontrar y(1) por el método
de Runge-Kutta en Matlab
• clc;clear;

• xo=0;yo=-1;n=4;xn=1;h=(xn-xo)/n;
• for j=1:n
• K1=-2*xo-yo;
• K2=-2*(xo+h/2)-(yo+h*K1/2);
• K3=-2*(xo+h/2)-(yo+h*K2/2);
• K4=-2*(xo+h)-(yo+h*K3);
• yo=yo+h*(K1+2*K2+2*K3+K4)/6;
• disp([xo,yo]);xo=xo+h;
• end
• fprintf('solución =');disp(yo);
Ejecución

Xo Yo Y1
-----------------------------------
0 -1.0000 -0.8364

0.2500 -0.8364 -0.8196

0.5000 -0.8196 -0.9171

0.7500 -0.9171 -1.1037

solución = -1.1037
Ecuaciones Diferenciales orden Superior

Los problemas de valor inicial de mayor orden

pueden ser transformados en un sistema de
ecuaciones diferenciales de primer orden.

n
d y  dy d y
n -1

n
 g  t , y, ,  , n -1 
dt  dt dt 
Ecuaciones Diferenciales orden Superior

Por ejemplo, sea la EDO de tercer orden:

d3y  dy d 2 y 
3
 g  t , y, , 2 
dt  dt dt 
y t0   y0
dy
t0   y '0
dt
d2y
2
t0   y ' '0
dt
Ecuaciones Diferenciales orden Superior

La EDO de tercer orden se transforma en un sistema

de 3 ecuaciones de primer orden:
dy
z y t0   y0
dt dy
dz z t0   t0   y '0
w dt
dt d2y
wt0   2 t0   y ' '0
dw
 g t , y, z , w dt
dt
Ecuaciones Diferenciales orden Superior

Considere una ecuación

diferencial de segundo orden de
un sistema de masa y resorte
vibratorio
2
d x dx
m 2  c  kx  0
dt dt
Las cond. iniciales son x(0) =x0
y x’(0) =0.
Ecuaciones Diferenciales orden Superior
Re-escribir la ecuación:
2
d x  c dx k 
2
   x
dt  m dt m 
La primera derivada puede ser escrita:

2
dx dv d x
v y  2
dt dt dt
Ecuaciones Diferenciales orden Superior

La ecuación puede ser escrita como un conjunto

de dos ecuaciones de primer orden.
dx
v
dt
dv c k 
  v  x 
dt m m 
Las condiciones iniciales: x(0) = x0 y v(0) = 0.
Sistemas de Valor Inicial Problemas

Las ecuaciones pueden ser definidas:

dx
 f1 t , x, v   v
dt
dv c k 
 f 2 t , x, v    v  x 
dt m m 
Sistemas de Valor Inicial Problemas

Podemos aplicar Euler:

dxi
xi 1  xi  t  xi  t f1 ti , xi , vi 
dt
dv
vi 1  vi  t  vi  t f 2 ti , xi , vi 
dt
ED de mayor orden Problemas
Ejemplo

Considere una ecuación diferencial de segundo

orden para sistemas de masa-resorte vibrante.
2 2
d x k d x
2
 x  2  4x  0
dt m dt
Las condiciones iniciales son x(0) =0.2, x’(0) =0
y Dt = 0.02. (Solución Exacta = 0.2 cos(2t))
Problema Ejemplo
La ecuación puede ser escrita como un conjunto de
dos ecuaciones de primer orden.
dx
v
dt
dv
 4 x
dt
Las condiciones iniciales, x(0) = 0.2 y v(0) = 0.
 Solución deProblema Ejemplo
t x v dx/dt dv/dt Valor exacto
0 0,2 0 0 -0,8 0,2
0,02 0,2 -0,016 -0,016 -0,8 0,19984002
0,04 0,19968 -0,032 -0,032 -0,79872 0,19936034
0,06 0,19904 -0,04797 -0,0479744 -0,79616 0,19856173
0,08 0,198081 -0,0639 -0,0638976 -0,79232205 0,19744546
0,1 0,196803 -0,07974 -0,07974404 -0,78721024 0,19601332
0,12 0,195208 -0,09549 -0,09548825 -0,78083072 0,19426759
0,14 0,193298 -0,1111 -0,11110486 -0,77319166 0,19221109
0,16 0,191076 -0,12657 -0,12656869 -0,76430327 0,18984708
0,18 0,188544 -0,14185 -0,14185476 -0,75417777 0,18717936
0,2 0,185707 -0,15694 -0,15693831 -0,74282939 0,1842122
0,22 0,182569 -0,17179 -0,1717949 -0,73027433 0,18095033
0,24 0,179133 -0,1864 -0,18640039 -0,71653073 0,17739898
0,26 0,175405 -0,20073 -0,200731 -0,7016187 0,17356384
0,28 0,17139 -0,21476 -0,21476338 -0,68556022 0,16945102
0,3 0,167095 -0,22847 -0,22847458 -0,66837915 0,16506712
• disp('EULER ED SEGUNDO ORDEN');
• clc;clear;
• xo=2; yo=1;Zo=-2;xn=3;n=10;h=(xn-xo)/n;
• disp(' x y');
• disp('-----------------------------------------------');
• for i=1:n
• disp([xo,zo,yo]);
• z1=zo+h*(-sin(xo)*zo-yo*xo^2+3/xo);
• y1=yo+h*z1;
• xo=xo+h;yo=y1;
• end
 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de
Primer Orden
Los métodos para solucionar una ecuacion
diferencial de primer orden pueden ser adaptados a
la solución de sistemas de primer orden.
 f1 x, y1 , y2 ,  , yn  y1 x 0    y1
dy1 0 
dx
 f 2 x, y1 , y2 ,  , yn  y2 x 0    y2
dy2 0 
dx


 f n x, y1 , y2 ,  , yn  yn x   yn
dyn 0  0 
dx
 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de
Primer Orden
Por ejemplo sea el siguiente sistema de dos
ecuaciones diferenciales ordinarias de primer
orden: dy
 f1 x, y, z  y x0   y0
dx
dz
 f 2 x, y, z  z x0   z0
dx

Donde busca aproximar y(x) y z(x)

 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de
Primer Orden
Resolver el siguiente Problema de Valor Inicial que
consta de dos EDOs de primer orden:
dy
 x  y  z y 1  1
dx
dz
 x 2  y  z z 1  2
dx

Donde busca aproximar y(1.2) y z(1.2)

Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de
Primer Orden
Plantearemos el algoritmo para el método de Euler:
xn 1  xn  h
yn 1  yn  hyn '
z n 1  z n  hz n '
x0  1 y0  1 z0  2
xn 1  xn  h
yn 1  yn  hxn  yn  z n 
 2
z n 1  z n  h xn  yn  z n 
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de
Primer Orden
Reemplanzado valores:
x0  1 y0  1 z0  2 h  0.1
x1  x0  h  1.1
y1  y0  hx0  y0  z0   1.4
 hx 
2
z1  z0 0  y0  z0  2.2
x2  x1  h  1.2
y2  y1  hx1  y1  z1   1.87
 2
z 2  z1  h x1  y1  z1  2.401
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de
Primer Orden
Se tiene una solución aproximada en forma
discreta:
n xn yn zn
0 1 1 2
1 1.1 1.4 2.2
2 1.2 1.87 2.401
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de
Primer Orden
Si queremos mejorar la exactitud del resultado
podemos usar un paso h mas pequeño o usar
Taylor, por ejemplo de orden 2 sería:
xn 1  xn  h
yn 1  yn  hyn ' h 2 / 2 * yn ' '
z n 1  z n  hz n ' h 2 / 2 * z n ' '
xn 1  xn  h
yn 1  yn  hxn  yn  z n   h 2 / 2 * 1  yn ' z n '
 
z n 1  z n  h xn  yn  z n  h 2 / 2 * 2 xn  yn ' z n '
2
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales de
Primer Orden
También se puede hacer una adaptación del método
de Runge-Kutta 2 xn 1  xn  h
k1  hf xn , yn , z n 
l1  hg xn , yn , z n 
k 2  hf xn  h, yn  k1 , z n  l1 
l2  hg xn  h, yn  k1 , z n  l1 
1
yn 1  yn  k1  k 2 
2
1
z n 1  z n  l1  l2 
2