Ecuaciones Diferenciales lineales de alto orden

Maestrı́a en Ciencias en Matemáticas

Universidad de Guadalajara
(209684344) Valle.Juan9411@Gmail.com
Guadalajara, Jalisco

Juan Valle
17 de abril de 2019

Resumen
Dentro de toda la teorı́a analı́tica para la solución de diversas ecuaciones lineales de
alto orden, comúnmente, solo se nos hace mención de ciertas cosas, tales como Identifica
el orden de esta ecuación e identifica la familia de soluciones de dicha ecuación. Pero, en
un nivel más profundo esto no debe bastar, sino que existe la pregunta ¿Esto qué significa,
o que interpreta esta solución? ¿Es posible que la naturaleza se comporte de esta forma?
etc. En este trabajo abordaremos distintas exploraciones, desde el concepto básico de
una Ecuación diferencial ordinaria (EDO) en las primeras secciones, posteriormente se
desarrollarán los métodos necesarios para encontrar dichas soluciones y, posteriormente
se ahondará en el tema de las aplicaciones con una EDO de alto orden, generada con
raı́ces complejas repetidas y conjugadas. Para el lector que se encuentra resulta un tanto
confusa la idea de analizar diversos métodos en una ecuación de alto orden es muy probable
que haya escuchado algunas cosas acerca de las ED, como por ejemplo, que son muy
importantes, que aparecen en muchas aplicaciones de ciencia e ingenierı́a, o que son algo
tan difı́cil, que es el caso. En fin, se dice mucho sobre las ED, pero sólo la experiencia de
primera mano nos puede mostrar los resultados.

Introducción
En esta primer sección se sentarán las bases para la presentación de la teorı́a y aplicaciones
de las ecuaciones diferenciales (ED) ordinarias. Las secciones posteriores se encargan de definir
con claridad los conceptos más importantes asociados con las ecuaciones diferenciales y los
métodos para dar solución a éstas, junto con algunas de sus aplicaciones más elementales.
En la experiencia de los que escriben, las ED representan una herramienta muy valiosa e
insustituible para entender el mundo fı́sico, pues ellas llevan en sı́ algo que no es fácil de manejar
o incluso definir por ningún otro medio: el cambio. No hablamos aquı́ de algo intangible o
imaginario que desearı́amos que ocurriera en la vida de una persona o de la sociedad, sino de
algo que es posible definir y manejar, y que nos servirá para determinar de qué manera una
variable está en función de otra en casos en que esta dependencia sea demasiado complicada.

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Previo a iniciar, es importante recordar que una ecuación involucra una igualdad entre dos
expresiones, con el objetivo de dar solución a dicha ecuación a sus términos indefinidos, también
llamados incógnitas. El meollo de encontrar dicha solución es para poder darle una interpreta-
ción, en el caso de ingenierı́as, fı́sica y toda disciplina que maneje Matemática aplicada. Bajo

1
lo dicho anteriormente, una ecuación diferencial (ED) es una ecuación en la que se relaciona
una variable independiente, una variable dependiente y al menos una de sus derivadas. Dichas
ecuaciones se suelen expresar como

F (t, ω, ω (1) , ω (2) , . . . , ω (n) ) = 0 (1)

Donde F es una función que depende de la variable independiente, y las derivadas de orden n
de ω, a (1) se le denomina ecuación diferencial ordinaria de orden n. Estas ecuaciones se pueden
solucionar de distintas formas, de manera analı́tica, semi-analı́tica, y numérica, determinar las
soluciones de una ecuación diferencial, es determinar una función definida en una intervalo
I, donde esta sea diferenciable n veces. La interpretación de esta función, en el contexto de
soluciones, es encontrar su conjunto de soluciones, la cual puede ser vista gráficamente como
una familia de curvas descritas por su campo tangente. Siempre que sea posible, al resolver
una ecuación diferencial, hay que especificar en qué intervalo está definida cada función del
conjunto solución. Existen diferentes tipos de soluciones, tales como

1. Una solución particular la cual representa una solución especifica de la ecuación dife-
rencial. es la que representa una solución especı́fica de la ecuación diferencial.

2. Una solución general la cual representa a una familia de funciones que satisfacen la
ecuación diferencial.

3. Una Solución singular la cual es obtenida de manera independiente a la solución general,

es decir, es una solución particular que no se puede obtener por la solución general.

Las ED sirven para modelar fenómenos y explicar diversas situaciones en la Ciencia de modo
que si se requiere una solución que describa algún fenómeno en particular, entonces ¿cuál de
todas las soluciones del conjunto es la que se ajusta a la solución buscada en el modelo?. Para
ello haremos uso del teorema de Picard-Lindelöf1 , el cual asegura existencia y unicidad en la
solución de una ecuación diferencial con condiciones iniciales.
Entonces, si tenemos una ecuación diferencial, de algún determinado orden, con condiciones
iniciales, obtenidas mediante alguna exploración o análisis a un caso en especifico a estudiar,
se obtiene una solución única dentro de una región, tomemos como ejemplo lo siguiente
Ejemplo 1. En un problema de caı́da libre, si un objeto parte desde una altura de 100m sobre
el suelo, y a esto le agregamos que tiene una velocidad inicial nula, entonces, si solo se conoce
que la aceleración por la gravedad en la tierra es de g ≈ −9,8 ms 2 . la ecuación diferencial queda
de la siguiente forma
 00
 y =g
y 0 (0) = 0 , (3)
y(0) = 100


Teorema 1 (Picard-Lindelöf ). Sea f : Ω ⊂ R × Rm → Rm , donde Ω es una región abierta, y f localmente

(1) (n−1)
Lipschitz. Dados (t0 , ω0 ), (t0 , ω0 ), . . . , (t0 , w0 ) ∈ Ω, podemos encontrar un intervalo cerrado Iα = [t0 −
α, t0 + α] ⊂ R, α ∈ R donde existe y es única la solución a la ED

F (t, ω, ω (1) , ω (2) , . . . , ω (n) ) = f (t, ω)
, (2)
ω i (t0 ) = ω0i , 0 ≤ i ≤ n − 1

donde (t, ω) ∈ Ω, ∀t ∈ Iα .

2
 gt2
ası́ la familia de solución es y(t) = 2
+ C1 t + C0 , y al aplicarle las condiciones iniciales, se
reduce a una única solución que es
gt2
y= + 100. (4)
2
Como se puede observar las constantes se determinaron de tal forma que cumplen con las
condiciones iniciales que describen al problema en especifico.
Ahora, como vemos, las ecuaciones diferenciales, más que una herramienta matemática,
tienen mucha utilidad en la descripción de fenómenos fı́sicos y de algún estudio en especifico. Las
ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden desempeñan un papel vital en la modelación,
por ejemplo, de ondas mecánicas; circuitos eléctricos; entre otros tantos fenómenos como el
estudio de vibraciones y movimientos, como en péndulos, terremotos, mareas, etc. de los cuales,
estos dos últimos se modelan y estudian con herramientas matemáticas en tiempo real.
En el resto del documento se tratará sobre los métodos de solución en ecuaciones de alto
orden, asimismo, en el estudio y comparación de estos, con lo cual usaremos métodos analı́ti-
cos, semi-analı́ticos y numéricos, llevando, un tanto al extremo, una ecuación diferencial lineal
de coeficientes constantes, de forma que la solución sea una combinación de exponenciales y
funciones senoidales.

1. Métodos de Solución
Existen diversos métodos de solución, se trabajaran dos categorı́as
Analı́ticos
• Tiempo, directamente involucrando a t.
• Laplace
Semi-numérico
• Diferencias
• Diferencias finitas
• Diferencias y transformada Z
• Transformada Z
Abordaremos primero la teorı́a analı́tica

1.1. Métodos Analı́ticos

En está parte de la sección abordaremos dos métodos de solución para ecuaciones diferen-
ciales de orden n con coeficientes constantes, no necesariamente homogéneas, para ello abor-
daremos primeramente el método directo o de tiempo, posteriormente una breve descripción a
transformada de Laplace, y su aplicación en la solución de ecuaciones diferenciales.

1.1.1. Método analı́tico tiempo t

En general, como se vio en la introducción, la solución a una ecuación diferencial no es
única, sino que el conjunto de soluciones depende de unas constantes, es decir dada la ecuación
diferencial
F (t, ω, ω (1) , ω (2) , . . . , ω (n) ) = 0, (5)

3
las soluciones a ésta son de la forma
g(t, ω, C) = 0, (6)
donde C ∈ Rn constante, con lo cual se usan las condiciones iniciales para determinar una
solución única de interés. El método de solución para una ecuación con coeficientes constantes
es de la siguiente forma.

Se tiene la ecuación lineal con coeficientes constantes

n
X di ω
ai = f (t) (7)
i=1
dti

primero se resuelve la parte homogénea, es decir, cuando en la ecuación (7) f (t) = 0. Para ello,
proponemos la solución de la siguiente forma
ω = ert (8)
por lo tanto
ω (i) = ri ert (9)
para 0 ≤ i ≤ n, al sustituir en la ecuación diferencial (7), se obtiene el polinomio caracterı́stico,
o ecuación auxiliar mediante la deducción
n
X n
X
i rt rt
ai r e = e ai ri = 0, (10)
i=1 i=1

como la función ert 6= 0 entonces la parte de la suma necesariamente tiene que ser cero, de esta
forma obtenemos el ya mencionado, polinomio caracterı́stico
n
X
p(r) = ai r i , (11)
i=1

el cual, por medio del teorema fundamental del álgebra2 , tiene n raı́ces, que pueden ser reales,
y complejas, y cada una de éstas genera una solución de la ecuación diferencial. Se obtienen
que la forma de la la solución es ert donde r es una raı́z3 De forma que la solución es
n
X
ωh (t) = ck erk t (15)
k=1
2
Todo polinomio p(z) ∈ P (C) de grado n ≥ 1 con coeficientes reales o complejos tiene exactamente n raı́ces
reales o complejas, además se puede expresar como combinación de ellos
n
X n
Y
k
p(z) = ak z = an (z − rk ) (12)
k=0 k=1

donde rk son las raı́ces de p(z).

3

Si r es una raı́z repetida con multiplicidad k, entonces el conjunto fundamental de soluciones está dado
por

{ert , tert , . . . , tk−1 ert } (13)

si r = α ± βi es de la forma compleja se tiene que la solución es de la forma

eαt (cos(βt) + sin(βt)) (14)

4
Para encontrar la solución particular se puede aplicar el método de variación de parámetros, o
coeficientes indeterminados, ası́

ω(t) = ωh (t) + ωp (t) (16)

1.1.2. Método por transformada de Laplace

A continuación presentamos un método de solución de ecuaciones diferenciales por trans-
formada de Laplace (TL) (denotado con el sı́mbolo L). La TL es una poderosa herramienta
utilizada con mucha frecuencia en fı́sica, matemáticas e ingenierı́a, para el análisis y solución de
diversos problemas, por ejemplo, el cálculo de integrales impropias, análisis de señales y siste-
mas, entre otros. La TL se denomina ası́ en honor al matemático Pierre-Simon Laplace, quien
la definió a finales del siglo XVIII, aunque no la utilizó para resolver ecuaciones diferenciales.
Casi 100 años después, Oliver Heaviside (1850-1925), un ingeniero inglés famoso por sus apor-
taciones a la teorı́a electromagnética, creó el cálculo operacional donde la TL desempeña un
papel preponderante. Al aplicar este cálculo operacional para la solución de ED se obtuvieron
métodos complementarios a los métodos de solución conocidos en esa época. Grosso modo, el
método de la TL para resolver ecuaciones diferenciales consiste en trasladar un problema de
valor inicial a un ámbito diferente, generalmente algebraico, en donde la TL de la solución bus-
cada se puede despejar y la solución del PVI se obtendrá aplicando una trasformación inversa
a la transformada de Laplace.
Observación 1.1. En la gran mayorı́a de los sistemas de interés para la fı́sica y la ingenierı́a
es posible (al menos en principio) predecir su comportamiento futuro partiendo de condiciones
dadas en un determinado tiempo, el cual podemos desde luego suponer que es t = 0. Sólo en
muy contados ejemplos es factible predecir el comportamiento pasado del sistema. En lo que
sigue nos ocuparemos solamente de la parte de las funciones f (t) definida para valores t ≥ 0,
sin darle importancia a lo que sucede para t < 0. Con esta aclaración podemos enunciar la
siguiente definición de la transformada de Laplace, en ocasiones denominada unilateral:

Definición 1.2. La transformada de Laplace de una función f (t) está definida mediante
Z ∞
L{f (t)} = F (s) = e−st f (t)dt. (17)
0

Para s ∈ R tal que la integral impropia (17) sea convergente. A F (s) se le denomina transfor-
mada4 de Laplace de f (t).
5
Teorema 1.3. Sea f (t) ∈ C k (F ) una función k diferenciable, entonces se tiene
k−1
X
(k) k
L{f (t)} = s F (s) − sk−j−1 f (j) (0) (20)
j=0
4
También diremos que f (t) es la trasformada inversa de Laplace de F (s), tal que

f (t) = L−1 {F (S)}. (18)

La demostración se hace por inducción, primero mostrando que L{f 0 (t)} = sF (s) − f (0) y seguir sucesiva-
5

mente, lo cual es claro pues

Z ∞ a Z ∞
0 −st 0 −st
f (t)(−se−st dt) = sF (s) − f (0)

L{f (t)} = e f (t)dt = lı́m [e f (t)] − (19)
0 a→∞ 0
0

5
 A continuación, presentamos con detalle la manera en que utilizaremos la TL para obtener
la solución de un PVI (condiciones iniciales).
Para una ED lineal de orden n con coeficientes constantes y condiciones iniciales en t = 0

N
 X

ak ω (k) = f (t)
, (21)
 k=0

ω i (0) = ω0i , 0 ≤ i ≤ n − 1
se tiene la transformada de Laplace es como en (20), de esta forma se obtiene la ecuación
en Laplace

N N k−1
!
X X X
k k−j−1 (j)
(ak s )W (s) − s ak ω (0) = F (s) (22)
k=0 k=0 j=0

tomando en cuenta las condiciones iniciales y despejando W (s) en (22) obtenemos la ecuación
siguiente
N k−1
!
X X
k−j−1 (j)
F (s) + s ak ω (0)
k=0 j=0
W (s) = N
(23)
X
(ak sk )
k=0

de donde se obtiene que la solución es dada mediante la trasformada inversa de Laplace de

W (s), esto mediante algunos recursos de álgebra, y transformada inversa de Laplace de algunas
funciones elementales, entonces
ω(t) = L−1 {W (s)} (24)

1.2. Métodos Semi-analı́ticos

Se ha mostrado que solucionar una ecuación diferencial, y más siendo de coeficientes constan-
tes, es sencillo, pero, en la practica numérica esto puede desbordarse dependiendo la capacidad
del equipo, entonces, es siempre deseable investigar procedimientos alternativos que permitan
la reducción de costos computacionales, y asimismo el volumen de los cálculos. Estos métodos
consideran una parte a la solución analı́tica, sin embargo para cuestiones numéricas, ésta no
es exacta como tal, esto pues, los métodos de evaluación van ((acarreando)) un error considera-
ble conforme el tiempo de observación avanza, incrementando de esta forma el error total. En
cambio con estos métodos semi-analı́ticos, o hı́bridos entre la solución analı́tica y numérica, el
error se conserva localmente, de esta forma se asegura una estabilidad en el error, es decir, se
mantiene sin importar el momento de evaluación. Los métodos que abordaremos en esta parte
de la sección involucran ciertos procesos como el de diferencias, y trasformada de Laplace y Z.

1.2.1. Diferencias finitas adelantadas

El método de diferencia finitas es utilizado para determinar la solución de una EDO con
valores a la iniciales, es decir aquellos en donde se conocen los valores de la función en t = 0.
En este método semi-analı́tico se separan las derivadas en la aproximación por la pendiente, es
decir, que toma iterativamente la siguiente equivalencia
ωn+1 − ωn
ωn0 = , (25)
h

6
para un determinado valor de paso h. De esta forma, recursivamente se obtiene la generalización
de este concepto para una derivada de orden N
N  
(N )
X N (−1)k
ω = wn+N −k . (26)
k=0
k hN

Una ecuación diferencial lineal de orden N no homogénea con coeficientes constantes, es de la

forma
N
X
ak ω (k) (t) = f (t), (27)
k=0

6
entonces, usando (26) se obtiene la siguiente equivalencia
N X
k  
X k ak (−1)j
wn+k−j = fn , (28)
k=0 j=0
j hk

aislamos para ωn+N , entonces se obtiene la siguiente relación

−1 X
N k  N  
!
hN k ak (−1)j N aN (−1)j
X  X
ωn+N = fn − wn+k−j − wn+N −j . (29)
aN k=0 j=0
j hk j=1
j hN

Observemos que para una concurrencia con una ecuación de orden N son necesarias N − 1
condiciones iniciales lo cual nos generan una solución única a la ecuación diferencial (27), con
la que podremos generar los N primeros valores para las siguientes iteraciones. De aquı́ que
el método se denomine semi-analı́tico, pues se recurre a la solución analı́tica para ası́ seguir
iterando valores posteriores.

1.2.2. Diferencias finitas atrasadas

Análogamente al método de diferencias finitas adelantadas, la versión de diferencias atra-
sadas queda determinada mediante la equivalencia
N  
(N )
X N (−1)k
ω = wn−k . (30)
k=0
k hN

Entonces, siguiendo el mismo procedimiento para encontrar la relación de recurrencia para ωn

obtenemos lo siguiente
N X
m  
X m am (−1)k
fn − wn−k
m=0 k=1
k hm
ωn = N
(31)
X am
m=0
hm

donde se tiene que si m < k entonces la suma es nula. Se puede utilizar cualquiera salvo que,
como se vera en la sección de Análisis tienen cierta diferencia en la suma y acarreo del error.
6
En los métodos para las soluciones analı́ticas se usará la variable independiente t, en cambio para los métodos
numéricos se interpretará el argumento n dependiendo de la iteración.

7
1.2.3. Ecuaciones en diferencias
Es común, que al construir un determinado modelo matemático a algún fenómeno, interesa
más, por cuestiones numéricas y computacionales, elegir una variable con valores discretos. Ası́
como ocurre con el tiempo, y regularizar las mediciones que se hacen en un experimento, esto
datos serı́an elementos de un conjunto finito, o en su defecto infinito numerable. Para este
tipo de modelos determinı́sticos discretos, las herramientas matemáticas más adecuadas para
analizarlos son las ecuaciones en diferencias. El presente tema es una breve introducción a su
estudio. Comenzaremos con los conceptos y definiciones básicas y nos centraremos en el estudio
de las ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes.

Definición 1.4. Una ecuación en diferencias es una expresión del tipo

F(ωn+N , ωn+N −1 , . . . , ωn+1 , ωn , n) = 0, ∀n ∈ N (32)

donde el orden de esta ecuación es el valor de la diferencia entre el mayor con el menor de los
ı́ndices en F.

Una ecuación en diferencias (32) se dice que es lineal con coeficientes constantes si se puede
escribir como
N
X
ak ω(n + k) = f (n) (33)
k=0

donde ak ∈ R. El objetivo e hallar una función ω(n) que verifique que la ecuación para valore
distintos tome valores dados ci , tal que la solución sea única. Para ello usaremos herramientas
un tanto parecidas a cuando se busca la solución analı́tica a una ecuación diferencial, con lo cual
resultarán las soluciones en un sistema fundamental de soluciones de la ecuación en diferencias,
donde la solución es combinación lineal de estás, es decir, si {ω1 , ω2 , . . . , ωk } son soluciones de
(32), entonces, lo es la combinación
k
X
ω(n) = cj ωj (n). (34)
j=1

Para hallar dichas soluciones se usará el método tal cual en ecuaciones diferenciales, se tomará la
ecuación en diferencias homogénea y se dará solución, posteriormente, se encontrara la solución
particular. Para una ecuación en diferencias del tipo (33) con f (n) = 0, se busca una solución
del tipo ω(n) = rn , luego al sustituir se tiene
N
X N
X
n+k N
0= ak r =r ak r k , (35)
k=0 k=0

lo cual implica que

N
X
ak rk = 0, (36)
k=0

y por lo tanto, r es raı́z de la ecuación caracterı́stica, y la solución dependerá de la naturaleza7

de r como se sigue.
7
Es claro que pueden existir de naturaleza real, compleja y con multiplicidad simultáneamente, por lo cual
la solución homogénea dependerá de las tres forma de solución.

8
 1. La ecuación caracterı́stica (36) tiene todas sus raı́ces reales, no-repetidas, entonces
N
X
ωh (n) = ck rkn (37)
k=1

2. Si la ecuación caracterı́stica (36) tiene raı́ces complejas de la forma r1,2 = α±iβ, definamos
β


ρ = |r| y θ = arctan α , entonces la solución asociada a r1 y r2 es
ρn (c1 cos(θn) + c2 sin(θn)) (38)

3. Si existe multiplicidad entre las raı́ces encontradas, entonces, si m el la multiplicidad la

solución quede como se sigue
N
X
ωh (n) = r1n Pm−1 (n) + ck rkn (39)
k=m+1

donde Pm−1 (n) = c1 + c2 n + c3 n2 + · · · + cm nm−1 , donde el grado de n depende de la

multiplicidad de las raı́ces.

Ahora, para encontrar la solución completa, cuando la ecuación no es homogénea, es

necesario estimar la solución particular y sumarla a la solución homogénea ya calculada.
Para esto se procede según la naturaleza de la sunción f (n) definida en la ecuación en
diferencias (33), se seguirá como en ecuaciones diferenciales mediante el método de los
coeficientes indeterminados

1.2.4. Transformada Z para ecuaciones diferenciales y en diferencias

El interés del estudio de la transformada Z es debido a que es la análoga a la transformada de
Laplace para resolver ecuaciones en diferencias finitas. Estas ecuaciones aparecen en ingenierı́a
al modelar sistemas electrónicos cuyas entradas y salidas son una sucesión de datos discretos.

Transformada Z
La técnica de transformación constituye una herramienta importante en el análisis de las
señales y sistemas lineales invariantes en el tiempo (LTI), la transformada-z, desempeña el
mismo papel en el análisis de las señales discretas en el tiempo y los sistemas LTI que la trans-
formada de Laplace en el análisis de las señales continuas en el tiempo y los sistemas LTI. La
transformada z proporciona un medio de caracterizar los sistemas LTI y su respuesta a diversas
señales mediante las posiciones de sus polos y ceros.

La transformada Z de una señal discreta en el tiempo x(n) se define como la serie de

potencias
∞
X
X(z) := x(n)z −n (40)
n=−∞

donde z es una variable compleja. A la relación (40) se le denomina trasformada z directa, ya que
transforma la señal en tiempo x(n) en el plano complejo X(z), denotada esta transformación
como
X(z) = Z{x(n)} (41)

9
notemos que la trasformada z es una serie infinita de potencias, por lo cual, sólo existe para
aquellos valores de z para los que la serie converge.

Es posible describir la trasformación en forma polar, esto pues la variable z vive en plano
complejo, de esta forma se tiene que

z = reiθ (42)

donde r = |z| y θ = ∠z. De esta forma se tiene que

∞
X
X(z) = x(n)r−n e−iθn (43)
n=−∞

Ejemplo 2. Obtener la trasformada z de la señal

x(n) = αn u(n) = (44)

Solución: A partir de la definición obtenemos

∞ ∞
X X
n
X(z) = αn z −n = αz −1 (45)
n=0 n=0

si |αz −1 | < 1 esta serie converge, y luego se tiene que

1
X(z) = , |z| > |α|. (46)
1 − αz −1
Dada la ecuación en (40) se tienen las siguientes propiedades.

1. Linealidad: Dadas las sucesiones xn , yn y α, β ∈ C

Z{αxn + βyn } = αZ{xn } + βZ{yn } (47)

2. Sea k ∈ N y {xn+k } se tiene

k−1
X
Z{xn+k } = z k Z{xn } − xn z k−j (48)
j=0

3. Dada {xn } y a ∈ C − {0}, se tiene que

z
Z{an xn } = Z{xn } (49)
a

4. Dadas las sucesiones {xn } y {nm } con m ∈ N, se tiene

dm
Z{nm xn } = −z m Z{xn } (50)
dz m

Es posible determinar la solución de una ecuación diferencial por transformada Z, ya sea to-
mando su ecuación en diferencias, o como ya se menciono que la transformada de Laplace en
ecuaciones diferenciales es análogo a transformada Z en ecuaciones en diferencias, se puede
tomar dos caminos.

10
Transformada Z inversa
Para realizar la transformación inversa de una ecuación en el plano Z se utilizará la técnica
de fracciones parciales y junto el método de búsqueda en tablas, podemos expresar la función
X(z) como combinación lineal
N
X
X(z) = αk Xk (z) (51)
k=1

donde Xk (z) son expresiones cuyas transformaciones inversas son xk (n). Si dicha descomposición
es posible, entonces x(n) es la transformada z inversa de X(z) mediante la combinación lineal
de
N
X
x(n) = αk xk (n). (52)
k=1

Este método es particularmente útil si X(z) es una función racional, es decir

N (z)
X(z) = (53)
D(z)
donde es necesario que el denominador sea de la forma D(z) = 1 + a1 z −1 + · · · + aN z −N de
modo que si a0 6= 1, se dividirá los coeficientes de la fracción entre su valor. Tomemos en cuenta
ahora, por simplificación, se multiplicará por un uno algebraico al cociente, de manera que el
polinomio D(z) no tenga potencias negativas, de forma que multiplicaremos por el Z N donde
−N corresponde a la mayor potencia negativa, y dividir entre z ambos lados de la igualdad,
como resultado obtenemos
M
X
bk Z N −k−1
X(z) k=0
= N
. (54)
z X
zN + ak Z N −k
k=1

La tarea es obtener una expresión equivalente de la ecuación (54) en una suma de fracciones
simples, Con este fin descomponemos primero D(z) en factores que contengan los polos pk de
X(z). Tenemos dos casos
1. Donde los polos pk son distintos para 1 ≤ k ≤ N
2. Donde un polo pi tiene multiplicidad I
De esta forma, para el caso donde los polos sean distintos, se obtiene
N
X Ak
X(z) = (55)
k=1
1 − pk z −1

y la transformada z inversa de Xk (z) se obtiene mediante la equivalencia

Z −1 {Xk (Z)} = (pk )n u(n) (56)
por lo tanto
N
X
x(n) = u(n) Ak (pnk ). (57)
k=1

11
Esto si todos los polos son reales, pero, si algunos de ellos son complejos. Entonces, algunos
términos de la expresión (57) producen exponenciales complejas. Sin embargo, si una señal x(n)
es real, es posible reducir dichos términos exponenciales en componentes reales. Supongamos
que para algún j entre 1 y N , pj y p∗j son polos, de está forma

xj (n) = Aj (pj )n + A∗j (p∗j )n u(n)

 
(58)

y su combinación en componentes reales es

xj (n) = 2|Aj |(rj )n cos(nβj + αj )u(n), (59)

donde Aj = |Aj |eiαj y pj = rj eiβj . A partir de esto, cada pareja de polos complejos conjugados
en el dominio z da lugar a una componente de señal sinusoidal causal con una envolvente ex-
ponencial.

De tener el caso dos, donde algunos polos tiene multiplicidad I se tiene que la transformada
inversa es de la forma
pz −1
 
−1
Z −1 k
= nk−1 pn u(n) (60)
(1 − pz )

Por Ecuación diferencial

Dada la ecuación diferencial
N
X di ω
ai = f (t) (61)
i=1
dti

y aplicando la transformada de Laplace como en (23). Al final se busca el análogo y se hace la

transición W (s) → W (z), y s → z, mediante la regla trapezoidal o tustin ası́
2 z−1
Z{s} = (62)
∆t z + 1
de está forma
N
X +1
Ak z −k
k=0
W (z) = N +1
. (63)
X
Ak z −k
k=0

A partir de aquı́ se usan las herramientas vistas, es decir, separamos la parte derecha en frac-
ciones parciales, y ası́ encontrar la transformada Z inversa de está.

ω(n) = Z −1 {W (z)} (64)

El siguiente método es directo cuando se tiene la ecuación en diferencias.

Por Ecuación en diferencias

Dada la ecuación en diferencias
N
X
ak ω(n + k) = f (n) (65)
k=0

12
Aplicando la transformada Z, se obtiene la siguiente relación
N k−1
!
X X
F (z) + z k−j−1 ak ω(j)
k=0 j=0
W (z) = N
(66)
X
(ak z k )
k=0

aplicando la transformada inversa, obtenemos el resultado ω(n) = Z −1 {W (z)}.

2. Aplicación
En esta sección trabajaremos con los métodos de solución vistos anteriormente con una
ecuación diferencial de alto orden, la cual intencionalmente, tendı́a raı́ces complejas repetidas
para analizar uno de los casos relativamente más complejos. Dicha ecuación es

d8 ω(t) d7 ω(t) d6 ω(t) d5 ω(t) d4 ω(t)

+ 40 + 878 + 11820 + 108821 +
dt8 dt7 dt6 dt5 dt4
d3 ω(t) d2 ω(t) dω(t)
670140 3
+ 2830400 2
+ 7345000 + 10562500ω(t) = 21125000 (67)
dt dt dt
bajo las condiciones iniciales ω (i) = 1 si 0 ≤ i ≤ 3 y ω (i) = 0 si 4 ≤ i ≤ 7. Como se puede ver,
la ecuación diferencial (67) es ordinaria con coeficientes constantes, con una fuente constante, a
continuación veremos los métodos de solución y posteriormente un análisis a cada uno de ellos
en la próxima sección.

2.1. Método analı́tico

Como se vio anteriormente, se propone que la solución tenga la siguiente forma ω(t) = ert ,
ası́, mediante el polinomio caracterı́stico (11) de esta forma las raı́ces son

r1,2 = −3 ± 4ı
, (68)
r3,4 = −7 ± 9ı

donde las raı́ces tienen multiplicidad dos. tomando en cuanta las condiciones iniciales, se tiene
que la solución es

ω(t) = 2 + e−7t [cos(9t)(0,0438 + 0,1115t) + sin(9t)(0,0055t − 0,0677)]

+ e−3t [cos(4t)(1,5070t − 1,0438) + sin(4t)(−0,7083 − 2,492t)] (69)

Como se puede observar en la Figura 1, a partir de h = 0,128 la solución se comporta de

una forma ((suave)), será el h sugerido para trabajar en los siguientes métodos, salvo que se
requiera otro valor.

13
 Figura 1: Solución analı́tica para distintas h.

2.2. Diferencias finitas

De acuerdo a la teorı́a vista en la sección anterior, conforme a la ecuación (29) tenemos que
la solución a la ecuación diferencial (67) tiene la siguiente forma

ωn+8 = f h8 − ωn h8 a0 − h7 a1 + h6 a2 − h5 a3 + h4 a4 − h3 a5 + h2 a6 − ha7 + 1


+ωn+1 h7 a1 − 2h6 a2 + 3h5 a3 − 4h4 a4 + 5h3 a5 − 6h2 a6 + 7ha7 − 8

+ωn+2 h6 a2 − 3h5 a3 + 6h4 a4 − 10h3 a5 + 15h2 a6 − 21ha7 + 28

+ωn+3 h5 a3 − 4h4 a4 + 10h3 a5 − 20h2 a6 + 35ha7 − 56

+ωn+4 h4 a4 − 5h3 a5 + 15h2 a6 − 35ha7 + 70

+ωn+5 h3 a5 − 6h2 a6 + 21ha7 − 56 + ωn+6 h2 a6 − 7ha7 + 28

+ ωn+7 (ha7 − 8)] (70)

donde h es determinado como el paso para la solución semi-analı́tica, la fuente y las constantes
son determinadas por la ecuación diferencial, f = 21125000 la fuente, y las constantes


 a0 = 10562500
a1 = 7345000




 a2 = 2830400



a3 = 670140

, (71)

 a4 = 108821
a5 = 11820




a = 878

 6



a7 = 40

y los primeros wk , 0 ≤ k ≤ 7 son determinados mediante la solución analı́tica (69) con la

relación ωk = ω(t0 + hk).

Como podemos observar en la Figura 2, a partir de un h = 0,064 la solución se comporta

de una manera buena, de lo cual podemos usar alguna h de la Figura 2 con un buen compor-
tamiento.

14
 Figura 2: Solución por diferencias finitas para distintas h.

2.3. Ecuación en diferencias

Para encontrar la solución a la ecuación diferencial por ecuación en diferencias, primero
tomaremos la ecuación en diferencias mediante diferencias atrasadas (31) y propondremos como
en la teorı́a la solución ω(n) = rn de esta forma, por ejemplo, para un h = 0,016 se tiene que
las raı́ces son


 r1 = 0,9507 ± 0,0580ı
r2 = 0,9506 ± 0,0581ı

, (72)

 r3 = 0,8845 ± 0,1145ı
r4 = 0,8844 ± 0,1146ı


las raı́ces cumplen con la condición de |r| ≤ 1, la solución a la ecuación en diferencias será
convergente, veamos ahora

Figura 3: Solución ecuación en diferencias para distintas h.

Este método, como se puede ver en la Figura 3, es ((más convergente)) respecto a la primer
h y el resto de los métodos vistos.

15
2.4. Solución a ecuaciones diferenciales por Transformada Z
Para dar solución por medio de este método, haremos uso de la trasformada de Laplace,
como ya se vio, es el análogo a la transformada z para ecuaciones en diferencias. Además a esto,
veremos dos formas de encontrar la solución, la primera consiste en dejar el numerador igual a
1, y en la otra, aislaremos totalmente a W (z) y usaremos la trasformada inversa.

Método 1
Dada la ecuación (67) bajo las condiciones iniciales

(ω, ω (1) , ω (2) , ω (3) , ω (4) , ω (5) , ω (6) , ω (7) ) = (1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0), (73)

y usaremos la solución dada en (23), de esta forma

W (s) 1
= 8 , (74)
X(s) X
ak s k
k=0

a lo que aplicaremos ahora la trasformada Z, de esta forma

8
X
Ak z −k
W (z)
= k=0
8
(75)
X(z) X
Bk z −k
k=0

dado que W z −k = ωn−k y Xz −k = xn−k , obtenemos la siguiente igualdad

8
X 8
X
Bk ωn−k = Ak xn−k (76)
k=0 k=0

ahora, para la solución homogénea, la parte derecha de la ecuación anterior es cero, luego
encontraremos las raı́ces al polinomio caracterı́stico
8
X
Bk r8−k = 0 (77)
k=0

y para la parte particular, al ser f una constante tenemos que

8
X
Ak f
k=0
K= 8
(78)
X
Bk
k=0

veamos ahora que

Observemos en la Figura 4, a partir de una h = 0,128 el método ya es convergente. Veamos
ahora el segundo método

16
 Figura 4: Solución ecuación por transformada Z en diferencias para distintas h.

Método 2
Para este método usaremos los visto en la teorı́a del método de transformada Z para ecua-
ciones diferenciales, de modo que
9
X
Ak z −k
k=0
Z{W (s)} = 9
(79)
X
−k
Bk z
k=0

para un determinado h se tiene

Figura 5: Solución ecuación por transformada Z para distintas h.

De la Figura 5, cabe resaltar que para las primeras 5 aproximaciones los polos resultaron
en polos complejos conjugados con multiplicidad dos, y para las ultimas 3 solo resultó en polos
complejos conjugados. Observemos que para h = 0,016 el modelo se ajusta bien.

17
3. Análisis de resultados
En esta sección, realizaremos una comparación entre todos los métodos con un h = 0,016
predeterminado, y continuaremos con un análisis extra, en donde se tomarán en cuanta las
circunstancias del método, del h, del tiempo observacional, y tomaremos en cuenta resultados
individuales y grupales.

Para realizar la primer comparación, tomaremos gráficamente las gráficas con h = 0,016, de
esta forma

Figura 6: Análisis para h = 0,016.

Observemos primero que entre los dos métodos de diferencias el de atrasadas acumula más
error, el método de ecuaciones por diferencias conserva un error en promedio, en cambio los
métodos de transformada Z tienen un error local que no se acumula visiblemente en la solución.

Figura 7: Análisis para método por diferencias finitas.

Aquı́ las gráficas de los métodos individuales, en el caso de la Figura 7 tenemos los métodos
de diferencias finitas, como se habı́a mencionado estos métodos no tienen un error local, sino
que es fluctuante alrededor de la solución analı́tica con h = 0,016.

18
 Figura 8: Análisis para método de ecuación en diferencias.

Para la Figura 8, método de ecuación en diferencias, el error se disminuye notablemente

hacia la solución analı́tica.

Figura 9: Análisis para ecuaciones por trasfor-

mada Z Figura 10: Zoom al método

Para las Figuras 9 10 de transformada Z, en la primer figura el error es imperceptible para

este método, a lo cual se recurrió a hacer un acercamiento donde se puede ver que el error es
local y que el error es mı́nimo.

4. Conclusiones
1. Hay muchos factores que afectan a un método, desde la forma de escribir una ecuación
numéricamente, como se denotan ciertas fracciones, por ejemplo, en el método de diferen-
cias finitas, al factorizar en la fracción el h8 y cancelarlo con otro, ocasiono que el error
se conservara en lo mı́nimo.

2. Al momento de elegir un determinado h y un tiempo observacional de manera óptima

involucra una convergencia deseable, ejemplo de esto está en los métodos de diferencias
finitas, o transformada Z, donde se observo que no por tener una h muy pequeña significa
una aproximación mejor.

3. Es claro notar que aunque para un h = 0,016 funcionará las aproximaciones de manera
óptima, o incluso la casualidad de que todos los métodos vistos en este documento tuvieran

19
 el mejor comportamiento con este h y fuera parejo, no quiere decir que para todas las
ecuaciones los métodos funcionarán, o para el mismo valor de h, incluso puede existir el
caso donde ninguno funcione, esto pues los métodos no son portables.

4. Es muy útil llevar la solución de una ecuación diferencial a una solución análoga en su
forma de ecuación en diferencias, esto pues al manejar las soluciones con un número con
modulo menor igual a uno que una exponencial, el error se conserva localmente a lo largo
de la solución, y no se acumula numéricamente como en los casos de solución de ecuaciones
diferenciales por diferencias finitas.

Referencias
[1] Autor (año), Tı́tulo, Revista/Editor.

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