Ecuación diferencial ordinaria

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La trayectoria de un proyectil lanzado desde un cañón sigue una curva definida por
una ecuación diferencial ordinaria que se deriva de la segunda ley de Newton.
En matemáticas, una ecuación diferencial ordinaria (comúnmente escrita con la sigla
EDO) es la ecuación diferencial que relaciona una función desconocida de una
variable independiente con sus derivadas. Es decir, una sola variable independiente
(a diferencia de las ecuaciones diferenciales parciales que involucran derivadas
parciales de varias variables), y una o más de sus derivadas respecto de tal
variable.

Índice
1 Introducción
1.1 Importancia
2 Definiciones
2.1 Soluciones
2.2 Condiciones iniciales
3 Tipos y forma de resolución
3.1 Existencia y unicidad de soluciones
3.2 Soluciones analíticas
3.3 Soluciones numéricas
4 Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden
4.1 Ecuación de variables separables
4.2 Ecuación exacta
4.3 EDO de primer orden y homogénea
4.4 Ecuación lineal
4.5 Ecuación de Bernoulli
4.6 Ecuación de Riccati
4.7 Ecuación de Lagrange
4.8 Ecuación de Clairaut
4.9 Ecuación de Jacobi
5 Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden
5.1 Ecuación lineal con coeficientes constantes
5.2 Ecuación diferencial de Euler-Cauchy
5.3 Ecuaciones de Bessel
5.4 Ecuación de Legendre
6 Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior
6.1 Ecuación lineal de orden n con coeficientes constantes
7 Véase también
8 Referencias
8.1 Bibliografía
9 Enlaces externos
Introducción
Recursos de la física, la ingeniería, la economía, la meteorología, la biología, la
química y en aplicaciones como las de modelado en ciencias, se las estudia en
diversas áreas (como geometría, mecánica y astronomía) y perspectivas.

Matemáticamente, es de conveniente interés, la obtención de una familia de

funciones que verifican una ecuación y establecen la solución general. Solo las
ecuaciones diferenciales más sencillas admiten soluciones dadas por fórmulas
explícitas (como las lineales asociadas a una teoría desarrollada prácticamente por
completo). No obstante, pueden determinarse algunas propiedades de las soluciones
de una ecuación diferencial sin requerirse su formulación exacta, clave para
resolver la mayoría de las ecuaciones diferenciales no lineales de sumo interés en
numerosos casos. Casos carentes de una fórmula auto-contenida para su solución que
se suple con la aproximada numéricamente con el auxilio crucial de las
computadoras.
La matemática «pura» centra el foco «formal» en la solución, su existencia y si es
o no única. La «aplicada» controla la validez de los métodos para la solución
numéricamente aproximada y el rigor de las justificaciones con que se los sustenta.

La teoría de los sistemas dinámicos prioriza el análisis cualitativo de sistemas

descritos por ecuaciones diferenciales mientras se han venido sumando numerosos
métodos numéricos para determinar soluciones con un grado dado de precisión.

En ingeniería, ciencias naturales y sociales hay muchos problemas de interés que,

cuando se plantean, exigen la determinación de una función la cual debe verificar
una ecuación que involucra derivadas de la función desconocida. Dichas ecuaciones
se denominan ecuaciones diferenciales. Tal vez el ejemplo más conocido es la ley de
Newton:1

d
2

)
d

2
=

)
,
d

)
d

)
{\displaystyle m{\frac {\mathrm {d} ^{2}u(t)}{\mathrm {d} t^{2}}}=F\left(t,u(t),{\
frac {\mathrm {d} u(t)}{\mathrm {d} t}}\right)}

Importancia
Isaac Newton se daba cuenta de la importancia que tenían las ecuaciones
diferenciales para el análisis de los fenómenos de la naturaleza. En sus
renombrados Principios matemáticos de la filosofía natural (1687) que engloban
mecánica newtoniana, empiezan con la ecuación diferencial del movimiento. Esta
ecuación se considera como axioma, mientras que los planteamientos posteriores de
la mecánica son, de hecho, teoremas que se derivan de dicho axioma, así como de la
ley de gravitación universal que se desgaja de los hechos experimentales (leyes de
Kepler) y del mencionado axioma:2

2
2
=

{\displaystyle m{\frac {d^{2}s}{dt^{2}}}=F}

Una ecuación diferencial ordinaria (EDO) puede plantearse, siendo F una relación o
función, como

(1a)

′
,

″
,
…
,

)
)
=
0
{\displaystyle \ F(x,y,y',y'',\dots ,y^{(n)})=0}

... para representar la EDO en que la función incógnita (también conocida como
variable dependiente), lo es de una única variable independente.

En general, una ecuación diferencial lineal de orden n puede formularse, siendo

cada

{\displaystyle a_{i}} una función dependiente de t, como:

(1b)

)
+
−
1
(

−
1
)
+
…
+

1
(

′
+

0
(

)
{\displaystyle \ a_{n}(t)y^{(n)}+a_{n-1}(t)y^{(n-1)}+\ldots +a_{1}(t)y'+a_{0}
(t)y=g(t)}

Una solución de la ecuación (1a) o (1b) será una "familia" de curvas o funciones
del tipo

)
{\displaystyle y=f(t)\,} que substituida dentro de la ecuación la convierte en una
igualdad en la que todos los términos son conocidos.

En la formulación más simple, la función incógnita es una función para cierto valor
real o complejo pero con mayor generalidad, puede serlo para el valor de un vector
o matriz, lo que lleva a considerar un sistema de ecuaciones diferenciales
ordinarias (EDO) para una única función.

Definiciones
Sea

(
)
{\displaystyle y=f(x)}, tal que

{\displaystyle f:\mathbb {R} \to \mathbb {R} },

)
{\displaystyle y^{(n)}} la n-ésima derivada de

y, entonces una ecuación diferencial ordinaria (EDO) de orden n tiene la siguiente

forma:

′
,

−
1
)
)
=

)
{\displaystyle F(x,y,y',\ \dots \,y^{(n-1)})=y^{(n)}} (2)

Para funciones vectoriales,

{\displaystyle y:\mathbb {R} \to \mathbb {R} ^{m}},

la ecuación (2) es llamada un sistema de ecuaciones lineales diferenciales de
dimensión m.

Cuando una ecuación diferencial de orden n tiene la forma

(
,

′
,

″
,

…
,

)
)
=
0
{\displaystyle F(x,y,y',y'',\ \dots ,\ y^{(n)})=0}
es llamada una ecuación diferencial implícita, mientras que en la forma

′
,

″
,
…
,

−
1
)
)
=

)
{\displaystyle F(x,y,y',y'',\dots ,y^{(n-1)})=y^{(n)}}
es llamada una ecuación diferencial explícita.

Una ecuación diferencial que no depende de x es denominada autónoma.

Se dice que una ecuación diferencial es lineal si F puede ser escrita como una
combinación lineal de las derivadas de y

(
)
=
∑

=
0

−
1

)
+

)
{\displaystyle y^{(n)}=\sum _{i=0}^{n-1}a_{i}(x)y^{(i)}+r(x)}
siendo, tanto

)
{\displaystyle a_{i}(x)}como

)
{\displaystyle r(x)}funciones continuas de x. La función r(x) es llamada el término
fuente (traducido del inglés source term); si r(x)=0 la ecuación diferencial lineal
es llamada homogénea, de lo contrario es llamada no homogénea.

Soluciones
Dada una ecuación diferencial

′
,
…
,

)
)
=
0
,
{\displaystyle F(x,y,y',\dots ,y^{(n)})=0,}
una función u: I ⊂ R → R es llamada la solución, y su gráfica se llama curva
integral de F,3 si u es n veces derivable en I, y

′
,

…
,

)
)
=
0

.
{\displaystyle F(x,u,u',\ \dots ,\ u^{(n)})=0\quad x\in I.}
Dadas dos soluciones u: J ⊂ R → R y v: I ⊂ R → R, u es llamada una extensión de v
si I ⊂ J, y

)
=

.
{\displaystyle u(x)=v(x)\quad x\in I.\,}
Una solución que no tiene extensión es llamada una solución general.[cita
requerida]

Una solución general de una ecuación de orden n es una solución que contiene n
variables arbitrarias, correspondientes a n constantes de integración. Una solución
particular es derivada de la solución general mediante la fijación de valores
particulares para las constantes, a menudo elegidas para cumplir condiciones
iniciales. Una solución singular es la que no puede derivarse de la general.
Solución de una EDO de primer orden
Si se considera una ecuación diferencial de la forma:

′
=

{\displaystyle y'=f(x,y})

una ecuación de primer orden resuelta con respecto a la derivada, se llama su

solución general de la anterior ecuación diferencial, será una función del tipo:

)
{\displaystyle y=\varphi (x,C)}

que depende de una constante arbitraria C. Satisface ecuación diferencial para

cualquier valor de la constante C. Además cualquiera que sea la condición inicial

0
)
=

0
{\displaystyle y(x_{0})=y_{0}}

siempre se puede asignar un valor C0 a la constante C, tal que la función y = φ(x,

C0) satisfaga la condición inicial dada. Se presume que el punto (x0, y0) está en
un intervalo donde se cumplen las condiciones de existencia y de unicidad de la
solución.4 Las soluciones se pueden encontrar con auxilio de transformaciones
idénticas y de cambios de variables.5

Condiciones iniciales
Artículo principal: Problema de Cauchy
En general si no se especifican ciertos valores iniciales o de contorno, que debe
satisfacer la solución de una ecuación diferencial como (1) entonces no existirá
una solución [particular] única, es decir, una única función que satisfaga la
ecuación diferencial. Para una ecuación diferencial lineal de orden n por ejemplo
se requieren n condiciones iniciales o de contorno, para que exista una única
función que cumpla simultáneamente la ecuación diferencia y las condiciones de
contorno. Si solo se especifican condiciones iniciales el problema de encontrar una
función que satisfaga la ecuación diferencial y las condiciones iniciales se
denomina problema de Cauchy. Si se especifican condiciones que no son solo
condiciones de contorno pueden tenerse problemas diferentes como los problemas de
Sturm-Liuville.
Tipos y forma de resolución
Existen diversos tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias, cada una con una
forma de resolución distinta; para clasificarlas, hay que hacer la diferencia entre
ecuaciones diferenciales de primer orden y ecuaciones de orden superior (ya que las
primeras son, por lo general, de más fácil resolución).

Existencia y unicidad de soluciones

El teorema de Peano-Picard garantiza la existencia de una solución y su unicidad
para toda ecuación diferencial ordinaria lineal con coeficientes continuos en un
intervalo. Para el caso de ecuaciones diferenciales no lineales no existen
resultados análogos al de Peano-Picard.

El teorema de Peano-Picard demuestra la existencia mediante una demostración

constructiva, para un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.
Puesto que toda ecuación diferencial lineal de orden arbitrario puede reducirse a
un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, se sigue del teorema de
Peano-Picard la existencia y unicidad de la solución. La idea del teorema es simple
construye una sucesión de Cauchy funciones cuyo límite es precisamente la solución
del sistema. La demostración de la unicidad por otra parte resulta trivial.

Soluciones analíticas
Existen métodos de resolución generales para ecuaciones diferenciales ordinarias
lineales que permiten encontrar soluciones analíticas. En particular si los
coeficientes de la ecuación lineal son constantes o periódicos la solución es casi
siempre fácil de construir. Para coeficientes no constantes o no periódicos, pero
que son desarrollables en serie de Taylor o serie de Laurent es aplicable con
ciertas restricciones el método de Frobenius. Otra posibilidad es reducir una
ecuación diferencial lineal de orden n a un sistema de n ecuaciones diferenciales
lineales de primer orden.

Para las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales no existen métodos

generales.

Soluciones numéricas
Algunos de los métodos de solución numérica de ecuaciones diferenciales son el
método de Runge-Kutta, los métodos multipaso y los métodos de extrapolación.

Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

Artículo principal: Ecuación diferencial ordinaria de primer orden
Una ecuación diferencial de primer orden con el valor inicial se expresa de la
siguiente forma:

]
=
{

)
(

0
)
=

0
{\displaystyle [L]=\left\{{\begin{array}{*{20}c}{{\cfrac {dy}{dt}}=f(t,y)}\\
{y(t_{0})=y_{0}}\\\end{array}}\right.}

Donde

0
)
=

0
{\displaystyle y(t_{0})=y_{0}\,} es la condición inicial.

Entre los tipos de EDO de primer orden se encuentran:6

Ecuación de variables separables

Son EDO de la forma:

)
{\displaystyle {\frac {dy}{dt}}=f(t,y)}

Estas se pueden expresar en la forma:

=
ℎ
(

{\displaystyle \ g(y)dy=h(t)dt}

En donde se procede integrando ambos miembros de la ecuación

∫

=
∫
ℎ
(

{\displaystyle \int g(y)dy=\int h(t)dt}

De la anterior es posible obtener la solución general. Se supondrá que las

funciones g y h son continuas.5

Ecuación exacta
Artículo principal: Ecuación diferencial exacta
Una ecuación de la forma:

=
0
,
{\displaystyle M(x,y)\,dx+N(x,y)\,dy=0,\,\!}

se dice exacta si existe una función F que cumpla:

)
=
{\displaystyle {\frac {\partial F}{\partial x}}(x,y)=M}

)
=

.
{\displaystyle {\frac {\partial F}{\partial y}}(x,y)=N.}

Su solución es entonces:

)
=

.
{\displaystyle F(x,y)=C.\,}

EDO de primer orden y homogénea

Artículo principal: Ecuación diferencial ordinaria de primer orden
La ecuación diferencial ordinaria de primer orden:

′
=

)
,
con

)
=

(
,

)
,
∀

≠
0
{\displaystyle y'=f(x,y),\qquad {\mbox{con}}\ f(tx,ty)=tf(x,y),\forall t\neq 0}

Para resolver se usa la sustitución y=xv, siendo v= v(x) una función desconocida.
Sin embargo, la palabra 'homogénea' asume otro significado, dentro del estudio de
las EDO, fuera de este contexto.

Ecuación lineal
Artículo principal: Ecuación diferencial lineal
Una ecuación diferencial es lineal si presenta la forma:

′
+

)
{\displaystyle y'+P(x)y=Q(x)\,}

Y que tienen por solución:

)
=

−
∫

.
(

+
∫

)
∫

)
{\displaystyle y(x)=e^{-\int P(x)dx}.\left(C+\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx\right)}

Como se puede apreciar, esta ecuación es una ecuación diferencial de Bernoulli, con
n=0.

Ecuación de Bernoulli
Artículo principal: Ecuación diferencial de Bernoulli
Una ecuación diferencial de Bernoulli, que es a su vez una generalización de la
ecuación diferencial lineal, fue formulada por Jakob Bernoulli y resuelta por su
hermano, Johann Bernoulli y presenta la forma:

′
+

{\displaystyle y'+P(x)y=Q(x)y^{n}\,}

En la cual, si se hace la sustitución

1
−

{\displaystyle z=y^{1-n}}, la ecuación se transforma en una ecuación lineal con z

como variable dependiente, resolviéndose de manera análoga.

Ecuación de Riccati
Artículo principal: Ecuación de Riccati
Esta ecuación diferencial introducida por Jacopo Francesco Riccati presenta la
estructura:

′
(

)
+

2
+

)
=
0
{\displaystyle y'(x)+P(x)y^{2}+Q(x)y+R(x)=0\,}

Para resolverla, se debe hacer la sustitución

+
1

{\displaystyle y=y_{p}+{\frac {1}{z}}}, donde

{\displaystyle y_{p}} es una solución particular cualquiera de la ecuación.

Ecuación de Lagrange
Una ecuación diferencial de Lagrange [cita requerida] presenta la forma:

′
)

′
)
{\displaystyle y=g(y')x+f(y')\,}

Resolviéndose con la sustitución

′
=
{\displaystyle y'=p}, diferenciando y sustituyendo dy por pdx, se convierte a otra
considerada en x como función de p, es lineal. Resolviendo está última

)
{\displaystyle x=s(p,C)}, se halla la solución general de la ecuación inicial en
forma paramétrica:

)
{\displaystyle x=s(p,C)}

)
+

)
{\displaystyle y=s(p,C)g(p)+f(p)} donde p es un parámetro.
Además la ecuación de Lagrange puede tener soluciones singulares de la forma

)
+

)
{\displaystyle y=xg(c)+f(c)}, siendo c una raíz de la ecuación

(
)
{\displaystyle c=g(c)}.7

Ecuación de Clairaut
Artículo principal: Ecuación diferencial de Clairaut
Una ecuación diferencial de Clairaut, llamada así en honor a Alexis-Claude
Clairaut, tiene la forma:

′
+

′
)
{\displaystyle y=xy'+f(y')\,}

Como se puede apreciar, esta ecuación es una forma particular de la ecuación

diferencial de Lagrange, con

′
)
=

′
{\displaystyle g(y')=y'}, por lo cual, su resolución es análoga a la anterior.

Ecuación de Jacobi
Artículo principal: Ecuación de Jacobi
Ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden
Muchos problemas físicos importantes tanto en mecánica como en electromagnetismo
conllevan la resolución de ecuaciones diferenciales de segundo orden.

Ecuación lineal con coeficientes constantes

La ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes tiene la
forma:

2
+

+
=

)
{\displaystyle a{\frac {d^{2}y}{dx^{2}}}+b{\frac {dy}{dx}}+cy=f(x)}

La resolución de esta ecuación depende de las raíces del polinomio característico:

2
+

=
0
{\displaystyle a\lambda ^{2}+b\lambda +c=0\,}

En función de cómo sean las raíces de dicho polinomio se distinguen tres casos
posibles y distintos:

Caso 1: dos raíces reales y distintas

(

1
≠

2
)
{\displaystyle (\lambda _{1}\neq \lambda _{2})\,}, en este caso la solución general
tiene la forma:

)
=

1
−

2
∫

2
−

1
∫

{\displaystyle y(x)=C_{1}e^{\lambda _{1}x}+C_{2}e^{\lambda _{2}x}+{\frac {e^{\

lambda _{1}x}}{\lambda _{1}-\lambda _{2}}}\int _{x_{0}}^{x}e^{-\lambda
_{1}u}f(u)du+{\frac {e^{\lambda _{2}x}}{\lambda _{2}-\lambda _{1}}}\int
_{x_{0}}^{x}e^{-\lambda _{2}u}f(u)du}

Caso 2: dos raíces reales e iguales

(

1
=

2
)
{\displaystyle (\lambda _{1}=\lambda _{2})\,}, en este caso la solución general
tiene la forma:
(

)
=

)
{\displaystyle y(x)=C_{1}e^{\lambda _{1}x}+C_{2}xe^{\lambda _{1}x}+xe^{\lambda
_{1}x}\int _{x_{0}}^{x}e^{-\lambda _{1}u}f(u)du-e^{\lambda _{1}x}\int
_{x_{0}}^{x}xe^{-\lambda _{2}u}f(u)du}

Caso 3: dos raíces complejas conjugadas

(

1
=

2
=

)
{\displaystyle (\lambda _{1}=p+qi,\lambda _{2}=p-qi)\,}, en este caso la solución
general tiene la forma:

)
=

1
cos
⁡

2
sin
⁡

)
+

sin
⁡

∫
0

)
cos
⁡

cos
⁡

)
sin
⁡

{\displaystyle y(x)=e^{px}(C_{1}\cos qx+C_{2}\sin qx)+{\frac {e^{px}\sin qx}{q}}\

int _{x_{0}}^{x}e^{-pu}f(u)\cos qu\ du-{\frac {e^{px}\cos qx}{q}}\int
_{x_{0}}^{x}e^{-pu}f(u)\sin qu\ du}

El último término de esta última ecuación está relacionado con la integral de

Duhamel.

Ecuación diferencial de Euler-Cauchy

Esta ecuación tiene la forma:

2
2
+

)
{\displaystyle x^{2}{\frac {d^{2}y}{dx^{2}}}+ax{\frac {dy}{dx}}+by=g(x)}

Y puede resolverse mediante el cambio de variable

{\displaystyle x=e^{t}\,} que transforma la ecuación anterior en una ecuación de

coeficientes constantes resoluble por los métodos de la sección anterior:

2
+
(

−
1
)

¯
=

)
,
¯
(

)
=

)
{\displaystyle {\frac {d^{2}{\bar {y}}}{dt^{2}}}+(a-1){\frac {d{\bar {y}}}{dt}}+b{\
bar {y}}=g(e^{t}),\qquad {\bar {y}}(t)=y(e^{t})}

Ecuaciones de Bessel
Véase también: Función de Bessel
La ecuación diferencial de Bessel, aparece con frecuencia en la resolución del
problema de Dirichlet en coordenadas cilíndricas. Dicha ecuación tiene la forma:

2
+

+
(

2
−

2
)

=
0
{\displaystyle x^{2}{\frac {d^{2}y}{dx^{2}}}+x{\frac {dy}{dx}}+(x^{2}-n^{2})y=0}

Esta ecuación es resoluble mediante las llamadas funciones de Bessel:

)
=

)
+

)
{\displaystyle y(x)=C_{1}J_{n}(x)+C_{2}Y_{n}(x)\,}

Además de esta ecuación existe otra ecuación resoluble mediante funciones de

Bessel. La ecuación diferencial de Bessel modificada, aparece con frecuencia en la
resolución del problema de Dirichlet en coordenadas cilíndricas. Dicha ecuación
tiene la forma:

2
+
(
2

+
1
)

+
(

2
)

=
0
{\displaystyle x^{2}{\frac {d^{2}y}{dx^{2}}}+(2p+1)x{\frac {dy}{dx}}+(\alpha x^{2r}
+\beta ^{2})y=0}

Cuya solución viene dada por:

)
=
−

)
+

)
]
,

:=

2
−

2
{\displaystyle y(x)=x^{-p}\left[C_{1}J_{q/r}\left({\frac {\alpha }{r}}x^{r}\right)
+C_{2}Y_{q/r}\left({\frac {\alpha }{r}}x^{r}\right)\right],\qquad q:={\sqrt
{p^{2}-\beta ^{2}}}}

Ecuación de Legendre
Véase también: Polinomios de Legendre
La ecuación diferencial de Legendre, aparece con frecuencia en la resolución del
problema de Dirichlet en coordenadas esféricas. La ecuación tiene la forma:

(
1
−

2
)

2
−
2

+
1
)

=
0
{\displaystyle (1-x^{2}){\frac {d^{2}y}{dx^{2}}}-2x{\frac {dy}{dx}}+n(n+1)y=0}

Cuando n es un entero una de las dos soluciones independientes que conforman la

solución general de la ecuación anterior es el polinomio de Legendre de grado n:

)
=
1
2

2
−
1
)

{\displaystyle P_{n}(x)={\frac {1}{2^{n}n!}}\ {\frac {d^{n}}{dx^{n}}}(x^{2}-1)^{n}}

Las solución general puede expresarse en la forma:

)
=

(
)
+

)
{\displaystyle y(x)=C_{1}U_{n}(x)+C_{2}V_{n}(x)\,}, o bien,
=

)
=

¯
1

)
+

¯
2

)
{\displaystyle =y(x)={\bar {C}}_{1}P_{n}(x)+{\bar {C}}_{2}Q_{n}(x)}

Donde:

)
=
1
−

+
1
)
2
!

2
+
(

−
2
)
(

+
1
)
(

+
3
)
4
!

4
−
…

)
=

−
(

−
1
)
(

+
2
)
3
!

3
+
(

−
1
)
(

−
3
)
(

+
2
)
(

+
4
)
5
!

5
−
…
{\displaystyle {\begin{cases}U_{n}(x)=1-{\cfrac {n(n+1)}{2!}}x^{2}+{\cfrac {n(n-2)
(n+1)(n+3)}{4!}}x^{4}-\ldots \\V_{n}(x)=x-{\cfrac {(n-1)(n+2)}{3!}}x^{3}+{\cfrac
{(n-1)(n-3)(n+2)(n+4)}{5!}}x^{5}-\ldots \end{cases}}}

)
=
{

)
/

(
1
)

=
0
,
2
,
4
,
…

)
/

(
1
)

=
1
,
3
,
5
,
…
{\displaystyle P_{n}(x)={\begin{cases}U_{n}(x)/U_{n}(1)&n=0,2,4,\ldots
\\V_{n}(x)/V_{n}(1)&n=1,3,5,\ldots \end{cases}}}, y

)
=
{

(
1
)

=
0
,
2
,
4
,
…
−

(
1
)

=
1
,
3
,
5
,
…
{\displaystyle Q_{n}(x)={\begin{cases}V_{n}(x)U_{n}(1)&n=0,2,4,\ldots \\-U_{n}
(x)V_{n}(1)&n=1,3,5,\ldots \end{cases}}}

Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior

Ecuación lineal de orden n con coeficientes constantes
Artículo principal: Ecuación diferencial lineal
La ecuación diferencial lineal de orden n con coeficientes constantes es de la
siguiente forma:
(

)
+

−
1

−
1
)
+
…
+

′
+

)
{\displaystyle \ a_{n}y^{(n)}+a_{n-1}y^{(n-1)}+\ldots +a_{1}y'+a_{0}y=g(t)}

Donde los términos

a_{i}\, representan constantes

∀

{\displaystyle \forall i\in \mathbb {N} } En el caso homogéneo cuando el segundo

miembro es idénticamente nulo, las soluciones de esta ecuación se pueden obtener a
partir de la raíces del polinomio característico de la ecuación:

−
1
−
1
+
…
+

0
=
0
{\displaystyle \ a_{n}\lambda ^{n}+a_{n-1}\lambda ^{n-1}+\ldots +a_{1}\lambda
+a_{0}=0}

En el caso de que todas las raíces sean diferentes la solución viene dada por:

)
=

+
…
+

=
∑

=
1

{\displaystyle y(x)=C_{1}e^{\lambda _{1}x}+\ldots +C_{n}e^{\lambda _{n}x}=\sum

_{i=1}^{n}C_{i}e^{\lambda _{i}x}}

En el caso de que existan varias raíces múltiples, existiendo solo k raíces

diferentes y siendo
{\displaystyle m_{i}} la multiplicidad de la raíz i-ésima, la solución general es
de la forma:

)
=
∑

=
1

,
0
+

,
1

+
…
+

−
1

−
1
)

=
∑

=
1

(
∑

=
0

−
1
,

=
1

{\displaystyle y(x)=\sum _{i=1}^{k}\left(C_{i,0}+C_{i,1}x+\ldots +C_{i,m_{i}-

1}x^{m_{i}-1}\right)e^{\lambda _{i}x}=\sum _{i=1}^{k}\left(\sum _{j=0}^{m_{i}-
1}C_{i,j}x^{j}\right)e^{\lambda _{i}x},\quad k\leq n,\ \sum _{j=1}^{k}m_{j}=n}

Las multiplicidades de cada raíz son el exponente de la siguiente descomposición:

1
)

1
…
(

+
−
1

−
1
+
…
+

0
=
0
{\displaystyle a_{n}(\lambda -\lambda _{1})^{m_{1}}\ldots (\lambda -\lambda
_{k})^{m_{k}}=a_{n}\lambda ^{n}+a_{n-1}\lambda ^{n-1}+\ldots +a_{1}\lambda
+a_{0}=0}