Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ecuaciones diferenciales
ALUMNO:
Dada una ecuación diferencial, suele ser inmediato comprobar si una determinada
función es solución suya, por simple sustitución. Por ejemplo, es fácil ver que las
siguientes funciones son soluciones de las ecuaciones diferenciales correspondientes.
1. La ecuación
y 2ex para x es solución de y y
3. La ecuación
y x2 ln x para x 0 , es solución x2 y 3xy 4 y 0
de
Comenzaremos, por simplicidad, con el estudio de las ecuaciones diferenciales de
primer orden.
Problemas básicos en ecuaciones
diferenciales
Una ecuación diferencial de primer orden se dice que está escrita en forma normal
cuando viene expresada en la siguiente forma funcional
y f (x y) o
dy f (x y)
dx
y˙ f (t y)
Una relación de este tipo suele denominarse también sistema dinámico continuo.
Existen tres problemas básicos a considerar en relación con una ecuación diferencial, el
de la existencia de la solución, el de la unicidad de la solución y el del cálculo efectivo
de las soluciones. A continuación enunciaremos cada uno de ellos por separado.
2
Por definición, un problema de valores iniciales, de primer orden, es una ecuación
diferencial junto con una condición inicial para la función solución, de la forma
3
y f (x y) y(x0 ) y0
Ejemplo
La ecuación diferencial y tiene infinitas soluciones del tipo y Cex siendo
y
C R una constante arbitraria. Podemos hallar aquella solución que pase por el punto
(01) . Como Ce0 1 entonces C 1 y por tanto y ex es la solución pedida.
C=4 C=2 y4
C=1 2
1
C=-1
C=-2
Figura
Como se observa en la Figura 1.1, especificar una solución particular equivale a elegir
una determinada curva particular, lo que suele hacerse fijando unas condiciones
iniciales que definen dicha curva respecto a la familia de curvas y Cex , C Por
ℝ.
ejemplo, si queremos encontrar aquella solución donde y(0) 3 , resultará que
y(0) Ce0 3 , de C 3 Análogamente si queremos que y(0) 2 resultará
donde
C 2
4
diferenciales
1. Métodos analíticos. Están basados en el cálculo integral, los cambios de
variable, la resolución de ecuaciones algebraicas, métodos algebraicos más
5
generales, etc. Los métodos analíticos permiten encontrar la expresión analítica
de las soluciones de una ecuación diferencial en términos de las funciones
elementales de las matemáticas. Inicialmente la mayoría de los esfuerzos de los
matemáticos se encaminaron a desarrollar este tipo de método, pero hoy en día
se consideran que estos métodos tiene poder limitado.
2. Métodos numéricos. Permiten obtener las soluciones de forma aproximada. El
ordenador es una herramienta esencial en este terreno.
3. Métodos cualitativos. Describen cualitativamente el comportamiento de las
soluciones sin necesidad de calcularlas.
y
f (x) dy f (x) o g( y)dy f (x)dx
o
g( y) dx g( y)
g( y)dy f (x)dx C
Ejemplo
Resolver la ecuación diferencial y sen2x
6
dy
f (x) y(x ) y
0 0
dx g( y)
y 0
g( y)dy f (x)dx
x0
Ejemplo 1.3
Resolver la ecuación diferencial y sen 2x con la condición inicial y( ) 1
4
De la ecuación diferencial dada se sigue que
dy sen 2x dx por tanto, integrando
ambos miembros se tiene
y x
1
dy sen 2x dx
4
y resolviendo obtenemos
1
y 1 cos 2x cos 2
2 4
y p(x) y g(x)
y ay 0 (a R)
7
Su solución general es inmediata al tratarse de una ecuación con variables separadas,
procederemos de la forma
dy dy
ay a dx ln y ax k y Ceax
dx y
Ejemplo
Resolver el problema de valores iniciales y 2 y 0 y(0) 4
Como
dy 2 ydx dy 2dx ln y 2x k resulta que y Ce2x es la solución
y
general. Determinemos ahora la solución particular para x 0
Como
4 Ce0 C 4 resulta y 4e2x es la solución particular. Observamos que
que
la ecuación también se puede resolver introduciendo directamente los límites de
integración en las cuadraturas de la siguiente forma
y dy x
Pese a lo sencillo de las ecuaciones resueltas hasta el momento, éstas van a permitir
construir modelos de gran utilidad práctica en la Economía.
Modelo de crecimiento Malthusiano
Supongamos que una población tiene y(t) individuos en un instante t . Sea r(t x) la
diferencia entre su tasa de nacimientos y su tasa de mortalidad. Si la población está
aislada y no hay inmigración o emigración neta, entonces la tasa de cambio obedece a la
ecuación
dx
r(t x)x o
dt x˙ r(t x)x
El caso más sencillo es aquel donde suponemos que r(t x) a cte entonces
dx
dt
ax Si en el instante t la población tiene x0 individuos, obtenemos el problema
t0
de valores iniciales dxdt ax x(t0 ) x0 . Integrando resulta
x
dx
a t dt ln a(t t0 ) x(t) x0e a(t t0 )
x
x
0 x t 0 x0
9
Nuestro modelo es dx
ax con a ( tanto por uno), t0 1965 334109 que
dt
002 x0
tiene como solución: x(t) 334 109 e002(t1965)
T t 1965 ln 2
34657anos
002
Se observa que T es una constante de este proceso que no depende de las condiciones
iniciales. De mantenerse el ritmo actual de crecimiento de la población, el efecto de
duplicación cada 34 años puede constituir una catástrofe de primera magnitud. Este
modelo de crecimiento poblacional puede aplicarse en otras muchas situaciones.
Modelo de Malthus
Interés continuo
Se trata de una forma de capitalización donde los intereses producidos se suman
instantáneamente al capital para producir nuevos intereses.
Si una suma S se deposita en el banco a un interés continuo de 6% tendremos que el
incremento en dicha suma es proporcional a su tamaño y al intervalo de tiempo
transcurrido, es decir S 006St
10
Cuando t 0 obtenemos la ecuación diferencial dS
006S . Suponiendo que
dt
S (0) S la solución particular vendrá dada por S S e 006t
0 0
¿Cuánto tiempo tardaría esta población en reducirse a la tercera parte? ¿Cuánto tiempo
tardaría en extinguirse?
Determinar la vida media de la sustancia, esto es, el tiempo requerido para que la mitad
de los átomos se desintegren.
y ay g(x)
Para resolverla haremos uso del siguiente artificio. Multiplicamos ambos miembros por
eax con el fin de que en el primer miembro aparezca la derivada de un producto. Este
artificio será, más adelante, generalizado con el uso de los factores integrantes. Por
tanto, obtenemos
yeax g(x)e
ax
dx C y eax g(x)e ax
dx Ceax
y ay g(x) y(x0 ) y0
11
x
d(
0yeax ) ye ax yeax y g(x)eax dx,
x
y
0
0 y
0
es decir que
y eax g(x)eaxdx y 0
y
y
0
y ay b
d
yeax ayeax beax ( yeax ) beax
dx
por tanto
b b
yeax b eaxdx C y eax eax Ceax y Ceax
a a
siendo
Y Ceax la solución general de la ecuación homogénea y ay 0 e Y b
g e a
una solución particular, que es posible comprobar de forma inmediata, llamada también
solución estacionaria o de equilibrio.
Por otra parte si nos planteamos un problema de valores iniciales con
y(0) y0 como
y(0) C la solución también puede escribirse
b a
b ax b
y(x) y 0 e
a a
o más generalmente
y(x) y0 ye eax ye
12
siendo y aquella solución particular constante de la ecuación diferencial dada, es decir
e
y ay b ya que obviamente y 0
e e e
y (0)
b
a
y ( 0)
y p(x) y g(x)
13
d p( x)dx
( ye )
p ( x ) dx
g(x)e
dx
14
ye p( x)dx g(x)e p( x)dx
dx C
resultando
Ejemplo 1.5
Resolver la ecuación diferencial lineal de primer orden y xy x
e xdx e
2x2
Si multiplicamos ambos miembros de la ecuación por la expresión
obtenemos
x
2
x
2
x
2
d 2 2
y e xye xe x
xe x
2 2 2
( ye )2 2
dx
por tanto
x2 x2
ye 2
xe 2 dx C
donde resulta
2 2
x x 2
y e 2
x
xe 2 Ce
dx
2
y como xe
x2
2
dx e 22 obtenemos la solución general
x
2
x
y 1 Ce 2
La ecuación de Bernouilli
Una ecuación de Bernouilli es una generalización de la ecuación lineal que tiene la
forma
16
y p(x)
q(x) 0
yn yn1
Haciendo z y1n
1
y n
1 resulta
dz d
y y 1 dz
y 1n (1 n) yn y
dx dx (1 1 n dx
yn yn
por tanto
1 dz
p(x)z q(x) 0
1 n dx
Qd P ( R)
Qs P ( R)
Q
Qd
Qs
P
Figura 1.3
Pe
17
Cuando partimos de un precio de mercado P(0) que no coincide con el precio de
equilibrio P se produce un proceso de ajuste que lleva el precio hacia su posición de
equilibrio P a lo largo del tiempo.
Se plantea el siguiente problema: si el proceso de ajuste actúa un tiempo
suficientemente grande ¿bajo qué condiciones tenderá dicho proceso a llevar el precio a
su nivel de equilibrio?
Resolveremos este problema planteando un modelo de ajuste temporal del precio que
denominaremos modelo de ajuste intertemporal walrasiano. La hipótesis básica en que
descansa este modelo es que la tasa de cambio del precio, en cada instante, es
proporcional al exceso de demanda
dP(t)
dt j(Qd Qs ( j 0)
)
es decir
dP
j( )P j( )
dt
18
P P
P(0) P(0)
P P
P(0) P(0)
t Equilibrio inestable
t
Equilibrio estable
como
j 0 entonces es decir, que la pendiente de la demanda tiene que ser
inferior a la pendiente de la oferta. El proceso de ajuste más típico se produce en el
caso de bienes normales con oferta creciente y demanda decreciente. La Figura 1.5
muestra dos situaciones, una de equilibrio y otra de desequilibrio.
S D
D S
P1 P P2 P1 P P2
19
Ecuaciones no lineales
Todos los modelos considerados hasta este momento son modelos donde aparecen
ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Como veremos en esta sección, el
empleo de ecuaciones diferenciales no lineales enriquece la dinámica del modelo y
propicia la existencia de múltiples soluciones de equilibrio. Como ilustración veamos el
modelo de crecimiento logístico.
El modelo logístico
El modelo de crecimiento Malthusiano no resulta realista. En una población demasiado
grande en relación a su habitat, pronto aparecerán fuerzas que contribuyan al freno de su
crecimiento por competencia entre sus individuos. Para ello es preciso traspasar el
marco de las ecuaciones diferenciales lineales y hacer una pequeña incursión en las
ecuaciones diferenciales no lineales que, como veremos, introducen una considerable
riqueza dinámica en la modelización de los fenómenos.
A continuación se presenta un modelo logístico de crecimiento poblacional que refleja
la competencia de los miembros de la población por un espacio vital limitado y sus
recursos. En este sentido Verhulst, en 1837 formuló el siguiente modelo
dx
ax bx2
dt (a b 0)
1 1 A B
ax bx 2
x(a x a bx
bx)
finalmente, despejando x
2. Para x
0 a , las trayectorias de crecimiento del modelo, representadas en la
b
Figura 1.7, tienen una forma característica similar a una “S” alargada que se
denomina de crecimiento logístico. Se observa que x(t) es monótona creciente
para 0 a ya que dxdt x(a bx) ax bx2 Además como
b
x0
d2x
a dx 2bx (a 2bx)x(a bx)
dt 2 dx dt dt
resulta que
d2x a
x(t) , en este caso la gráfica de la solución sería convexa
2
0 si 2b
dt
d2x a
0 si x(t) , en este caso la gráfica de la solución sería cóncava.
dt
2 2b
21
Por tanto, para a
x(t) todas las trayectorias de crecimiento tienen un punto de
inflexión. 2b
3. Para x0 , cada trayectoria x(t) de crecimiento de la población es
a
monótona creciente
b
x
a
b
a
2b
donde el término ax puede interpretarse como favorecedor del crecimiento, mientras que
el término K-x, refleja un factor que frena el crecimiento, pues tiende a cero a medida
que x se acerca a la capacidad de carga del medio K.
Puntos de equilibrio
Cuando la ecuación diferencial que rige la dinámica del sistema no depende del tiempo,
siendo de la forma x˙ f (x) se dice que es una ecuación autónoma. En este caso es
posible acudir a un cómodo estudio del comportamiento cualitativo que se centra en el
estudio de los puntos de equilibrio y su estabilidad sin hallar explícitamente las
22
soluciones.
23
Una solución de equilibrio1 de una ecuación x˙ f (x) es una solución x k que se
mantiene constante a lo largo del tiempo. Las soluciones de equilibrio tienen la
importante propiedad de que el resto de las soluciones “pivotan” en torno a ellas. Las
soluciones de equilibrio que se denominan estables serán atractores de soluciones, las
inestables serán repulsores de soluciones.
Las soluciones de equilibrio se hallan sin más que imponer como condición que la
trayectoria x(t) se mantenga constante a lo largo del tiempo, es decir, x˙ 0 por lo que
para encontrarlas bastará resolver la ecuación f (x) 0
Ejemplo 1.6
La ecuación logística x˙ ax tiene dos puntos de equilibrio, x 0
x ba que se
bx2 y
obtienen sin más que igualar a cero x˙ es decir, haciendo ax bx2 0
Estabilidad
xe
Inestabilidad
xe
Un punto de equilibrio es inestable cuando tras una pequeña separación del punto de
equilibrio, por pequeña que sea, la dinámica tiende al alejamiento del punto de
equilibrio. Representaremos la inestabilidad de un punto de equilibrio como se indica en
la parte inferior de la Figura 1.8
En el siguiente apartado veremos cómo los puntos de equilibrio posibilitan la
descripción cualitativa de un sistema para el caso de ecuaciones autónomas.
Diagrama de fase
En las ecuaciones autónomas es posible hacer un estudio del comportamiento
cualitativo de las soluciones por medio del diagrama de fase.
1
Suele usarse igualmente la terminología de punto de equilibrio o punto crítico para designar las
soluciones de equilibrio cuando se consideran en el contexto del espacio de fase
24
Dada una ecuación diferencial autónoma x˙ f (x) el diagrama de fase consiste en la
representación gráfica de x˙ frente a x El diagrama de fase revelará, inmediatamente,
las soluciones de equilibrio de la ecuación por medio de aquellos puntos donde la
gráfica corta al eje OX El espacio de fase revela, igualmente, la estabilidad o
inestabilidad de los puntos de equilibrio.
Para ilustrar esta idea volvamos al modelo logístico
x˙ ax (a b 0) su
diagrama de fase está representado en la Figura 1.9
bx2
x
•
+ +
ab x
-
0
b b b
a a
iii) Si x
entonces x˙ 0 x(t) tiende a decrecer y a acercarse también al
y
0
b b
a
valor
b
En consecuencia, diremos que la solución x
es un punto o solución de equilibrio
0
inestable. Mientras que la solución x ab es un punto o solución de equilibrio estable
pues tras pequeños cambios la x regresa siempre al valor de equilibrio2.
25
Se observa cómo el diagrama de fase representado en la Figura 1.9 permite la
reconstrucción de las características cualitativas de la Figura 1.7 que representa el
diagrama de trayectorias del modelo para diferentes condiciones iniciales. Nótese cómo
el conocimiento de las trayectorias de equilibrio permite la reconstrucción del esquema
del conjunto de trayectorias temporales. La trayectoria estable x ab actúa como
26
atractor de las trayectorias circundantes, mientras que la inestable x repele las
trayectorias circundantes. 0
En el siguiente ejemplo vamos a describir el comportamiento cualitativo de las
soluciones reconstruyendo el conjunto de trayectorias temporales a partir del espacio de
fase.
Ejemplo
Consideremos la ecuación diferencial
x˙ ax (a b 0)
bx2
Representando x˙ frente a x obtenemos el diagrama de fase representado en la Figura
1.10. La solución x es ahora estable mientras que x a es inestable. También es
b
0
posible obtener fácilmente un esquema de las trayectorias temporales como se muestra
en la Figura 1.11
x•
ab x
27
Observación
Este tratamiento puede aplicarse a una ecuación lineal con coeficientes constantes del
tipo x˙ ax Para fijar ideas, que a y b 0 al formar el espacio de estados
b 0
x˙ ax se observa, en la parte izquierda de la Figura 1.12, que el punto de
b
equilibrio x b es estable. La parte derecha de la Figura 1.12 representa el esquema
a
de trayectorias temporales.
.
x x
b
a
-ax+b
b x t
a
.x
0 x1 x2 x3 x
28
x
cada una de estas dos últimas ecuaciones diferenciales tiene como solución
(x y) C
Inversamente, consideremos una ecuación diferencial
dy
M (x y) N (x y) 0
dx
29
(x y) (x y)
M (x y) N (x y)
x y
por tanto, la solución de esta ecuación vendrá dada por la función implícita
(x y) C Una ecuación diferencial con estas características se dice que es exacta.
Proposición
La ecuación diferencial
Ejemplo 1.10
Dada la ecuación diferencial
llamando
resulta que
M N
cos x 2xey
y x
por lo que la ecuación diferencial es exacta. Por tanto existirá una función (x y) tal
que
30
y cos x 2xey M (x
(1.4)
y)
x
(1.5)
senx x 2 e y 2 N (x y)
y
Para obtener la solución (x y) C , podemos integrar parcialmente cada una de las
expresiones anteriores. Integrando parcialmente, respecto de x , la ecuación (1.4)
obtenemos
(x y) ysenx x 2 e y 2 y
y sen x x 2 e y 2 y C
Factor integrante
Presentamos a continuación uno de los métodos más generales y eficaces de resolución
analítica de ecuaciones diferenciales.
Si la ecuación diferencial
M (x y)dx N (x y)dy no es exacta, es posible que exista
0
una función (x y) tal que
31
( (x, y)M (x y))y ( (x, y)N (x y))x
es decir
32
y M M y x N N x y M x N (M y Nx ) 0
que es una ecuación, en derivadas parciales, conocida como ecuación de los factores
integrantes.
En general, la obtención de soluciones
(x y) , para esta última ecuación, puede
resultar más complicada que resolver la ecuación de partida. Por ello, buscaremos
factores integrantes que dependan de una sola variable. Si suponemos que sólo
depende de x, esto es, (x) entonces, como y 0 se verificará
d d M y Nx
N N (M N ) dx
x
dx y x
N
M N
Si yN x es función sólo de x , entonces esta última ecuación es de variables separadas
y podemos obtener un factor integrante que depende sólo de x , es decir
M N M y Nx
dx
ln y x
dx (x) e N
N
M y Nx
( y) e
dy
N
Ejemplo
Consideremos la ecuación diferencial
haciendo
M (x y) 3xy y2
N (x y) x2 xy
34
(3x2 y xy2 )dx (x3 x2 y)dy 0
que es una ecuación diferencial exacta, luego existe una función (x y) que verifica
M 3x2 y xy2 N x3 x2 y
x y
Ejercicio Probar, por comprobación directa, que el otro factor integrante del Ejemplo
1.11 es
(x y)
1
xy(2x y)
que describe una determinada relación entre una función y(x) y sus derivadas. El orden
n de la derivada más alta se denomina orden de la ecuación diferencial. Por ejemplo, la
ecuación F (x y y ' y '') 0 es una ecuación diferencial de segundo orden.
Diremos que una ecuación de orden n está en forma normal cuando puede escribirse de
la forma
En las ecuaciones diferenciales de primer orden y ' f (x y) encontramos que una
35
solución general depende de una constante arbitraria. Parece lógico suponer que la
solución general de las ecuaciones diferenciales de segundo orden dependerá de dos
constantes arbitrarias. Veamos, en este sentido, el siguiente ejemplo.
36
Ejemplo
Vamos a resolver la ecuación diferencial de segundo orden y '' g(x) Para ello, como
y '' dx
dy'
expresamos la ecuación diferencial de la forma
dy '
g(x)
dx
En general, una ecuación diferencial de orden n tendrá una infinidad de soluciones que
dependerán, en principio, de n constantes arbitrarias. La determinación de una solución
particular habrá de hacerse imponiendo condiciones adicionales según indica el
siguiente teorema.
funciones continuas en una región abierta R del espacio tridimensional que contiene al
punto (x 0 y 0 y'0 ) entonces en algún intervalo en torno a x0 existe una solución única
y (x) del problema de valores iniciales
Ejemplo
Consideremos la ecuación de segundo orden y '' y 0 . Observemos que es diferencia
de las ecuaciones de primer orden, dos soluciones particulares suyas como son
y sen x , y cos x , se puede cortar en el plano XY, por ejemplo en x . No
1 2 0 4
37
obstante esta situación no contradice el teorema de existencia y unicidad para
38
ecuaciones de segundo orden pues el punto x las derivadas de ambas funciones
0 4
no coinciden.
2 2
, pero y ' cos
y1 sen 1
4 4 2 4 4 2
2 2
, pero y sen
y2 cos 2 4 4 2
4 4 '2
luego aunque y , resulta y' y
y que '
1 2 1 2
4 4 4 4
donde suponemos que las funciones P (x) i 01… n gozan de las buenas
i
para
propiedades habituales de continuidad. Como veremos, en la solución de esta ecuación
juega un papel clave la llamada ecuación lineal homogénea asociada que corresponde al
caso Q(x) 0 esto es
dny d n1 y dy
P0 (x) n P1 (x) n1 … Pn1 (x) Pn (x) y 0
dx dx dx
Ejercicio
39
1. Demostrar que si la ecuación diferencial
y '' 2 y ' 3y tiene dos soluciones
0
y1 (x) y2 (x) , también son soluciones las combinaciones y1(x) y2 (x)
e lineales
40
Cy1 (x) Cy2 (x) C1 y1 (x) C2 y2 (x)
2. Demostrar que
y1(x) x 1 es una solución de la ecuación diferencial
y '' 3y ' y x 4 pero en cambio 2(x no es una solución.
1)
Como es bien sabido, la forma más sencilla de expresar los elementos de un espacio
vectorial es por medio de una base. Una base es un conjunto de vectores linealmente
independientes que son capaces de generar cualquier otro vector como combinación
lineal suya.
Recordemos que un conjunto de soluciones son linealmente independientes si
C1 y1 (x) C2 y2 (x) … Cn yn (x) 0 C1 0 C2 0… Cn 0
Ejercicio
Comprobar que {ex e x } son soluciones linealmente independientes de la ecuación
diferencial y y 0 mientras que {ex 2ex son soluciones linealmente
x
e }
dependientes de dicha ecuación.
Teorema
Sea la ecuación diferencial homogénea
y(n) P (x) y(n1) … P (x) y ' P (x) y 0 (1.6)
1 n1 n
42
y2 (x)… yn (x) Dicho de otro modo, la dimensión del espacio vectorial
de soluciones de una ecuación lineal homogénea de grado n es igual a
n
Ejemplo 1.13
Demostrar que la ecuación y '' y tiene dos soluciones independientes de la forma
erx 0
Siendo
y erx entonces y ' rerx y '' r 2erx Sustituyendo en la ecuación resulta
luego
r 1 Por tanto, las funciones ex xy e son soluciones de la ecuación
y '' y 0 . Para comprobar su independencia lineal consideramos el wronskiano
ex
W (ex ex ) e x 2 0
ex e
x
Ejemplo 1.14
Mostrar que la ecuación diferencial
3 d3y dy
x 6x 12 y 0
dx3 dx
44
x2 x3 x2
W 2x 3x2 2x3 20 0
2 6x
6x4
y C1 x2 C2 x3 C3 x2
A la ecuación
45
soluciones e1x e2 x … serán linealmente independientes, pues su wronskiano tiene
la forma en x
46
e x1
e x2
… e x n
e n
x
e x 1
e x 2 …
W 1 2 n
… … … …
n1e x
x
n1e2 1
… n1e n x
1 2 n
1 1 … 1
x x
1e e ⋯e
x 2 … n
1 2 n
… … … …
1 n1
2n1 … nn1
Este último determinante, conocido como determinante de Van der Monde es distinto de
cero siempre que i j para i j
Ejemplo 1.15
Resolver la ecuación diferencial y ''' 7 y ' 6 y 0
La ecuación característica es 3
7 6 0 cuyas soluciones son 31 2 La
solución general será entonces
y C1e3x C 2 ex C 3e2x
Raíces reales múltiples
Si es una raíz múltiple de orden p entonces puede demostrarse que la ecuación
admitirá p soluciones particulares linealmente independientes de la forma
ex xex
e2x 0
ex e xe
x x
Ejemplo 1.16
Resolver la ecuación diferencial yiv 3y ''' 3y '' y ' 0
47
Ejercicio Hallar la solución del problema de valores iniciales:
y '' y y(0) y '(0) 1.
0; 1;
48
característica tiene una raíz doble Demostrar que
xe x es solución de la ecuación de
partida.
2 4 (2n)
resulta
50
e(abi ) x e(abi) x 1 ax 1 ax
e (cos bx i senbx) e (cos bx i senbx)
2i 2i
2i
eaxsenbx
Puede demostrarse que ambas soluciones son independientes. Esta pareja de soluciones
contribuye a la solución general con un sumando del tipo
Ejemplo
Resolver la ecuación diferencial y '' 2 y '17 y 0
La ecuación característica
2 2 17 tiene dos raíces imaginarias 1 4i por
0
1 2
tanto, la solución general será y ex (C cos 4x sen4x)
C
Ejemplo 1.18
La ecuación diferencial yiv 2 y '' y 0 tiene como ecuación característica
4 2 2 1 ( 2 1)2 0 cuyas soluciones imaginarias son doble y i
doble. La solución general vendrá dada por i
52
En este sentido, resulta clave el siguiente resultado que relaciona las soluciones de las
ecuaciones homogéneas y no homogéneas.
Proposición
Si y1 e y2 son dos soluciones particulares de la ecuación no homogénea (1.7), entonces
y1 y2 es solución de la ecuación homogénea (1.6).
Demostración
Si y1 e y2 son dos soluciones particulares de la ecuación no homogénea tendremos
Por tanto,
y1 y2 es solución de la ecuación homogénea, como queríamos demostrar.
La solución general de la ecuación no homogénea puede obtenerse a través del siguiente
corolario.
Corolario
Sea
R(x) una solución particular cualquiera de la ecuación no homogénea, entonces
cualquier otra solución y de la ecuación no homogénea es de la forma
Demostración
Si y(x) y
R(x) son soluciones de la ecuación no homogénea, aplicando la proposición
anterior, y(x) R(x) es una solución de la ecuación homogénea, entonces existen
constantes C1 C2 …Cn R tales que
Ejercicio
i) Comprobar que
y ln es una solución particular de la ecuación diferencial
x
53
d3y dy
x 6x 12 y 12 ln x 4
3
dx
3
dx
54
y que entonces su solución general será
y C1 x2 C 2 x3 C3 x2 ln x.
Caso 1.
Supongamos que b(x) Pm (x)
Pm es un polinomio de grado m y la ecuación
donde
(x)
característica no tiene ninguna raíz nula.
En este caso buscaremos una solución particular de la forma
A xm A xm1 … A xA
0 1 m1 m
Ejemplo
La ecuación diferencial y '' 2 y ' 3y 7 , tiene como solución general de la ecuación
homogénea la expresión y C ex C e3x Buscamos una solución particular del tipo
1 2
y A . Sustituyendo en la ecuación diferencial resulta que A 73 y por tanto
y 73 Luego la solución de la ecuación diferencial será y(x) C e1 x C 2e3x 73
55
Ejemplo
Resolver la ecuación diferencial yiv 2 y ''' 3y '' 2x 1
y C1ex C 2 e3x (C 3x C4 )
Por ser 3 0 una raíz doble de la ecuación característica probamos con una solución
particular y x2 ( A x A ) es y A x3 A x 2 Derivando cuatro veces se tiene,
decir,
0 1 0 1
y ' 3A x2 2 A x y '' 6 A x 2 A y ''' 6 A yiv 0 Sustituyendo estas derivadas en la
0 1 0 1 0
ecuación diferencial de partida resulta 12 A0 18A0 x 6 A1 2x 1 Identificando en
esta igualdad polinomial los coeficientes que corresponden a los términos del mismo
grado
obtenemos A0 19 A1 119 La solución particular será entonces
y
1 11
y x3 x 2
p
9 9
Caso 2.
Supongamos que
b(x) P (x)ex donde Pm es un polinomio de grado m y no
m (x)
es raíz de la ecuación característica.
En este caso buscamos una solución particular de la forma
( A xm A xm1 … A x A )ex
0 1 m1 m
Ejemplo
Resolver la ecuación diferencial y '' y (x 1)ex
56
ecuación homogénea será y C ex C ex Como es solución de la ecuación
1
1 2
característica, buscaremos una solución particular de la forma
y x( A0 x A1 )e ( A0 x A
x 2 x
1 x)e . Hallando las dos primeras derivadas y sustituyendo
57
1 1
y C ex C ex ( x2
x)ex
1 2
4 4
Caso 3.
Suponemos que b(x) e x [Pm1 (x) cos x Pm2 (x) sen x]
Pm (x) y Pm (x) son
1 2
donde
polinomios de grado m1 y m2 respectivamente, y i no coincide con alguna de las
raíces características de la ecuación homogénea.
Entonces, probamos con una solución particular de la forma
ex[( A xm A xm1 … A ) cos x (B xm B xm1 … B ) sen x]
0 1 m 0 1 m
Ejemplo 1.22
Resolver la ecuación diferencial y '' y x cos x 2 sen x
2 A0 1
2 A1 2B0 0
2B0 0
2B1 2 A0 2
y resolviendo, queda
A0 1 A1 0 B0 0 B1 1 Por tanto la solución
2 2
particular será y 12 x cos x 21 sen x y la solución general
1 1
y(x) C ex C ex x cos x sen x
58
1 2
2 2
59
Caso 4.
Supongamos que b(x) g1 (x) g2 (x) donde cada gi (x) se encuentra en alguno de los
tres casos anteriormente vistos.
Sean y (x) y2 (x) soluciones particulares, respectivamente, de las ecuaciones
1
e
y (n) a y (n1) … a y ' a g (x) (1.8)
y
1 1 1 n1 1 n 1 1
y (n)
a y (n1)
… a y
' a g (x) (1.9)
y
2 1 2 n1 2 n 2 2
Por tanto, para hallar una solución particular de esta última ecuación, la
descompondremos en dos ecuaciones del tipo indicado por las ecuaciones (1.8) y (1.9),
donde el segundo miembro corresponde a alguno de los tres casos anteriormente
considerados.
Ejemplo
Resolver la ecuación diferencial
y '' 4 y x2 ex
y '' 4 y x2
y'' 4 y ex
1
4 8
61
La solución particular de la ecuación diferencial de partida será entonces
1 1 1
y (x) y (x) x2 ex
1 2
4 8 3
y la solución general
1 1 1
y(x) C e2x C e2x x2 ex
1 2
4 8 3
Ejemplo
Hallar una solución particular de la ecuación diferencial
y '' y 1 ex
Como y' (x) kex kxex y'' (x) 2kex kxex sustituyendo en la ecuación obtenemos
2 2
Ejercicios propuestos
1. Expresar mediante ecuaciones diferenciales cada uno de los siguientes
fenómenos.
(a) EL uranio U 238 se desintegra a una velocidad proporcional a la
cantidad de uranio presente.
(b) La población de Las Palmas aumenta a una velocidad
proporcional a la población existente en cada momento así como la
diferencia entre 600.000 y la población.
(c) En cierta operación financiera, el aumento de un capital colocado
en un banco es directamente proporcional al tiempo transcurrido desde
que se colocó el capital.
(d) Fuerza igual a masa por aceleración.
2. El precio de las acciones de una Compañía aumenta de manera
proporcional al cuadrado de su valor presente. El 1-1-1901 una de tales acciones
valía una unidad. En la fecha 1-1-1987 la misma acción valía ya 50 unidades.
62
Un determinado holding financiero, viendo que la empresa era rentable, decidió
comprar la compañía en el preciso momento en que sus acciones cotizasen 150
unidades. Determinar la fecha exacta en que se producirá tal compra.
63
3. La renta per cápita de cierto país se duplica cada seis años. Su aumento
instantáneo es proporcional al valor presente de dicha renta. Si la renta per cápita
era de 10000 dólares con fecha de 1-1-1959, ¿Cuál será la renta per cápita de
este país el 1 de enero del año 2000?
4. Consideremos las ecuaciones diferenciales
dP
aP
b1 dt
dP
a(P P) 2
e
dt
que describen la dinámica del precio en un mercado.
(a) Demostrar que la ecuación (1) puede escribirse en la forma de la
ecuación (2), siendo el precio de equilibrio de la ecuación (1).
Pe
(b) Comprobar que la ecuación (2) puede escribirse en la forma (1).
7. Demostrar que
y 2x Cex es la solución general de la ecuación diferencial
y 3y 2 y 2x 3 . Hallar la curva integral que pasa por los puntos 0 0 y
1 0
8. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales de primer orden.
De variables separadas:
(a) 2xy x 1 y y2 1
(b) 1 x3 dy x2 ydx 0 . Hallar además la solución particular que
pasa por el origen de coordenadas.
(c)( dy 2x y 3 dx
c
) x3dx y 1 dy 0
2
Exactas:
(d)(d)
ye
2 2
2x x
1 dx e x dy 0
(a)
(b) 2x 3
3y dx 3x y 1 dy 0
(c)
y cos x 2xe senx x e 2 y
y 2 y
(a) x 2
y2 x dx xydy 0
64
(b) 3xy y 2 x 2 xy y
0
65
2 3 2 2
(c) 3x y 2xy y dx x y dy
0
(d)( y e2x y 1
d
) dx y x seny dy 0
Lineales: (e)( ydx xdy 0
e
)
xy y x3 3x2 2x 2
(f)
(a)
x 2 y y 2 x 2
2
(b)
3e
1
y
(c) y x
x2
De Bernouilli:
(a) xyy y2 8x 0
(b) y2 y yx
(c) y
3
y
3
1
1 2x y 4
10. En cada una de las siguientes ecuaciones hallar la solución particular indicada.
(a)
xdy 2 ydx 0 y 2 1
con
x y dx xydy 0
(b) con
y 1 1
2 2
y 0
x
(c) cos ydx 1 e senydy 0
2
con
(d) y2 xy dx x2dy 0 y 1 1
con
11. De una función
y se saben los siguientes datos: y es proporcional a y ;
x
y 10 y 15 200 Determinar completamente la función y x
100
12. Dada la ecuación diferencial 3
d y
x3 6x dy
12 y 0
dx3 dx
dicha ecuación.
13. Dada la ecuación diferencial
y 7 y 6 y 0
(a) Comprobar mediante sustitución directa que dicha ecuación posee
tres soluciones del tipo y erx y encontrarlas.
67
(a) y 2 y 17 0
(g) (g)
y y 3x2 x
(h) (h)
yiv y y y 9x2 6x 1
(i)(i)
y 6 y 9 y 5exsenx
(j)(j)
y 2 y y ex x2 cos x
16. Consideremos el siguiente modelo de mercado con expectativas de precios
D t 16 4P t dP t d 2P t
6
dt 4
dt 2
S t 8 8P t dP t
d 2P t
4
dt 6
dt 2
68
igual a i .
(b) Determinar la evolución del capital con el tiempo.
69
(c) Partiendo de un capital inicial de 10 u.m. determinar el tiempo
necesario para duplicarlo y cuadrupicarlo, respectivamente, si
capitaliza instantáneamente a un interés del 10%.
(d) Partiendo de idéntico capital inicial que en el caso c), determinar
el tipo de interés necesario para duplicarlo en diez unidades de
tiempo.
(e) Qué papel juegan las unidades de tiempo en el modelo
determinado en el apartado a).
18. La elasticidad de una función
y f se define como dy x
. Determinar la
x
dx y
función de demanda D D p en cada uno de los siguientes casos.
70