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Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2005/06

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Lección 1.

Curso 2

o . Ingeniero de Telecomunicación. Ampliación de Matemáticas.

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS.

Curso 2006-07

1 Ecuaciones diferenciales de primer orden

Descarga de un condensador. Si tenemos un condensador con una capacidad de C faradios cargado inicialmente con Q 0 culombios y lo conectamos en serie con una resistencia de R ohmios, entonces se produce una corriente eléctrica que descarga el condensador.

i(t )

R C
R
C

C 1 q (t), donde q (t) representa la carga

eléctrica en el instante t, y la caída de potencial en la resistencia es Ri (t), donde i(t) es la

C 1 q (t)=0. Teniendo en cuenta que, como funciones

del tiempo, la intensidad de corriente es la derivada de la carga, i (t) = q 0 (t), esta igualdad queda

1

Rq 0 (t) + C q (t)=0.

intensidad de corriente, debe ocurrir Ri (t) +

Puesto que la caída de potencial en el condensador es

¿Podemos calcular el valor de la carga q (t) para cada instante t > 0 a partir de esta igualdad? Esta pregunta plantea un problema en el que el objeto desconocido que deseamos encontrar es una función, la función q , y no un número, como era lo habitual hasta ahora. La expresión

Rq 0 (t) +

incógnita q y su derivada q 0 .

C 1 q (t)=0 se llama ecuación diferencial porque en ella aparecen involucradas la función

¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una igualdad en la que aparece una incógnita que debemos calcular, sólo que esta incógnita es una función denida en

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Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

un intervalo, no un número, y la igualdad involucra la función y una o varias de sus derivadas. Las ecuaciones diferenciales son una de las principales herramientas de las matemáticas porque se usan habitualmente para construir modelos matemáticos de problemas de la ciencia y la ingeniería; en palabras de S. Lefschetz, las ecuaciones diferenciales son “la piedra angular de las matemáticas aplicadas”.

Un poco de historia. La historia de las ecuaciones diferenciales comienza a nales del siglo

XVII con los trabajos de I. Newton (1642—1727) y G. Leibniz (1646—1716). Con el desarrollo pos-

terior de la mecánica, la física, y el electromagnetismo, las ecuaciones diferenciales encontraron uso creciente como instrumentos para la descripción matemática de los fenómenos naturales. Hasta el siglo XIX la cuestión primordial era encontrar soluciones explícitas para las ecuaciones diferenciales que surgían en el estudio de problemas en la mecánica y la física. Los trabajos de L. Euler (1707—1783), los Bernoulli (ocho miembros de esta familia suiza fueron matemáticos a lo largo del S. XVIII), J. d’Alembert (1717—1783), J.L. Lagrange (1736—1813) y P.S. Laplace (1749—1827) conguran este período. Se trataba de encontrar métodos de resolución que, para

tipos particulares de ecuaciones, permitieran representar las soluciones mediante fórmulas que in-

volucraran los datos de las ecuaciones, o bien como suma de una serie. Para los casos más simples la resolución se alcanzaba por integración y de ahí que se denominara integración de ecuaciones diferenciales al procedimiento general de búsqueda de soluciones. En el período que comentamos

aparecen los primeros intentos de obtener aproximaciones numéricas de las soluciones, como el método poligonal de Euler. Será a lo largo del siglo XIX cuando las ecuaciones diferenciales sean objeto de una teoría matemática con pretensiones de rigor y generalidad (en paralelo con lo sucedido, por la misma época, en otras ramas de las matemáticas). Son matemáticos de ese siglo los que plantean y abordan los problemas básicos que conformarán la teoría de las ecuaciones diferenciales hasta nuestros días: existencia y unicidad de soluciones, estudio de propiedades locales y globales de las soluciones, justicación de los métodos de integración, etc.

Contenido de esta lección. En la asignatura de “Cálculo” de primer curso has podido estudiar

algunas clases de ecuaciones diferenciales de primer orden, que son aquéllas en las que sólo aparece la derivada primera de la función incógnita, y cómo se resuelven. Por ejemplo, ya sabes que la

ecuación Rq 0 (t) +

variables separadas y que para resolverla se procede de la siguiente manera: se escribe la ecuación

C 1 q (t)=0, que modela la descarga de un condensador, es una ecuación con las

0

como q q =

1

RC y se calcula una primitiva de cada miembro

Z q 0 (t)

q

(t)

dt = RC Z dt

1

t

log(|q (t)|) = RC + c

|q (t)| = e ct/RC ,

siendo c la constante de integración. Usando que q (t) > 0 y que la carga del condensador en el instante inicial es Q 0 , se tiene Q 0 = q (0) = e c con lo que obtenemos la solución de la ecuación diferencial: q (t) = Q 0 e t/RC .

Aquí vamos a empezar estudiando las ecuaciones lineales de primer orden. Después estudiare- mos un método numérico, el método de Euler, que nos permitirá resolver ecuaciones de primer orden de forma aproximada cuando no sea posible hallar su solución mediante una fórmula. El

resto de la lección –lo más importante, con diferencia– lo dedicaremos al estudio de las ecua-

ciones diferenciales lineales de segundo orden: la estructura de sus soluciones y los métodos para resolver las que tienen coecientes constantes.

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Ecuaciones lineales de primer orden. El tipo más importante de ecuaciones diferenciales lo constituyen las ecuaciones lineales, que consisten en igualar a una función dada una combinación lineal de la incógnita y sus derivadas cuyos coecientes son funciones de la variable independiente. La ecuación lineal de primer orden se suele escribir como

y 0 + p(t)y = q (t)

donde p y q son funciones continuas en un intervalo I R.

Vamos a ver que la solución general de la ecuación diferencial lineal de primer orden viene dada por la fórmula

y (t) =

µ(t) · c + Z q (t)µ(t) dt ¸

1

donde c es una constante arbitraria y la función µ, que se llama factor integrante de la ecuación, es la función denida por

µ(t) := e p(t) dt .

Hay varias formas de probar la fórmula anterior. Una de ellas es usar que, tras multiplicar por µ(t), el primer miembro de la ecuación se convierte en la derivada de µ(t)y (t) (de ahí el nombre de factor integrante) y la fórmula se deduce integrando y despejando y . Es mucho más instructivo, porque procederemos de manera parecida con otras ecuaciones, entender la estructura lineal de la ecuación.

La ecuación y 0 + p(t)y = q (t) se llama lineal ya que la parte que afecta a la función y actúa sobre ella de manera lineal; es decir, si llamamos L a la aplicación L(y ) = y 0 + p(t)y , entonces L es una aplicación lineal porque L(a 1 y 1 + a 2 y 2 ) = a 1 L(y 1 ) + a 2 L(y 2 ). La ecuación, escrita como L(y ) = q (t), es entonces de naturaleza similar a la de un sistema de ecuaciones lineales Ax = b, donde A es una matriz de orden m × n y x R n y bR m son vectores. De la misma forma que la matriz A actúa linealmente sobre el espacio vectorial R n , nuestra aplicación L actúa linealmente sobre el espacio vectorial de las funciones derivables en un intervalo. Sabemos que la solución general de un sistema Ax = b podemos escribirla como x = x (h) + x (p) , donde x (h) es la solución general del sistema homogéneo asociado Ax = 0 (el núcleo de la matriz, en otros términos) y x (p) es una solución particular del sistema completo Ax = b. Es muy fácil ver que esta estructura se traslada prácticamente tal cual a nuestra ecuación L(y ) = y 0 + p(x)y = q (t) porque su solución general viene dada por y (t) = y (h) (t) + y (p) (t), donde y (h) es la solución general de la ecuación homogénea asociada L(y ) = y 0 + p(x)y = 0 e y (p) es una solución particular de la ecuación completa. Veamos cómo calcular y (h) e y (p) .

La ecuación homogénea asociada y 0 + p(t)y = 0 es de variable separadas. Si la resolvemos, escribiéndola como y 0 /y = p(t) e integrando, nos queda y (h) = ce p(t) dt = c/µ (t), donde c R es una constante arbitraria. En particular, esto nos dice que las soluciones de la ecuación homogénea forman un subespacio vectorial de dimensión uno del espacio de las funciones de- rivables y que dicho espacio vectorial, el núcleo de la aplicación lineal L, está generado por la función 1(t) = e p(t) dt .

Para buscar una solución particular de la ecuación completa emplearemos una técnica que se conoce como el método de variación de los parámetros y fue inventada por Lagrange. Esta técnica la volveremos a usar en varias ocasiones por lo que es importante aprenderla bien desde

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Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

el principio. La idea central es la siguiente: como la solución general de la ecuación homogénea es y (h) = ce p(t) dt , lo que se hace es buscar una solución particular de la ecuación completa y (p) que sea de la misma forma salvo que en el lugar de la constante c ponemos una función v (t) que debemos determinar. Es decir, buscamos una solución particular que sea de la forma y (p) (t) = v (t)e p(t) dt = v (t)(t). Imponiendo que (y (p) ) 0 + p(t)y (p) = q (t), nos queda

q (t)=(y (p) ) 0 + p(t)y (p) = v 0 e p(t) dt

= v 0 e p(t) dt = v 0 (t)

µ(t)

.

+ v ³ p(t)e p(t) dt ´ + p(t)ve p(t) dt

(1)

(2)

Despejando v 0 e integrando nos queda v (t) = R q (t)µ(t) dt y, en consecuencia,

y (p) (t) = v (t)(t) =

µ(t) Z q (t)µ(t) dt.

1

Finalmente, escribiendo la solución general de la ecuación y 0 + p(t)y = q (t) en la forma y = y (h) + y (p) , obtenemos la fórmula dada antes

y (t) = y (h) (t) + y (p) (t) = c/µ(t) +

µ(t) Z q (t)µ(t) dt =

1

µ(t) · c + Z q (t)µ(t) dt ¸ .

1

Aplicación a los circuitos RC y LR. Cuando conectamos en serie un condensador con una capacidad de C faradios y una resistencia de R ohmios a una fuerza electromotriz de e(t) voltios y cerramos el circuito, se produce una corriente eléctrica.

i (t )

e (t ) C
e (t )
C

R

Puesto que la caída de potencial en el condensador es resistencia es Ri (t) = Rq 0 (t), debe ocurrir

1

Rq 0 (t) + C q (t) = e(t)

C 1 q (t) y la caída de potencial en la

que es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Si la escribimos como

q 0 (t) + RC q (t) = e(t)

1

R ,

Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2005/06

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entonces su solución general viene dada por

q (t) = e t/RC · c + Z e(t)

R

e t/RC dt ¸ .

Por ejemplo, para un voltaje constante e(t) = E voltios y condición inicial q (0) = Q 0 culombios, nos queda

q (t) = EC + (Q 0 EC )e t/RC .

En esta expresión, la parte EC se conoce como régimen permanente del circuito, porque es el término al que tiende a largo plazo; el resto, (Q 0 EC )e t/RC se llama régimen transitorio porque sus efectos sólo son visibles al comienzo (observemos que decrece exponencialmente).

Si lo que conectamos es una inductancia de L henrios con una resistencia de R ohmios a una fuerza electromotriz de e(t) voltios y cerramos el circuito, también se produce una corriente eléctrica.

i (t )

e (t ) R
e (t )
R

L

Puesto que la caída de potencial en la inductancia es Li 0 (t), la ecuación que gobierna este circuito es

Li 0 (t) + Ri (t) = e(t)

que también es una ecuación diferencial lineal de primer orden y puede resolverse de forma similar, obteniendose

i (t) = e Rt/L · c + Z e(t)

L

e Rt/L dt ¸ ,

que, en el caso de un voltaje constante e(t) = E voltios y condición inicial i(0) = 0 amperios, nos queda

i (t) =

E R ¡ 1 e Rt/L ¢ ,

que, de nuevo, presenta un régimen transitorio y un régimen permanente.

Resuelve, como ejercicio, las correspondientes ecuaciones lineales de los circuitos RC y LR para el caso en que la fuerza electromotriz es alterna e(t) = E 0 sen (ωt ).

2 El método de Euler

La ecuación y 0 = sen (ty + y 2 ) no es de ninguno de los tipos que estudiaste el curso anterior y, de hecho, no hay ningún método que nos permita resolverla y obtener su solución mediante

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Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

una fórmula. Ante ecuaciones como ésta lo que se plantea en la práctica es usar un método que nos proporcione su solución de manera aproximada; es decir, que dado un punto t nos permita obtener una aproximación numérica lo sucientemente buena del valor y (t) de la solución en dicho punto.

El problema de la integración numérica de ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como en derivadas parciales, es el más importante del cálculo numérico aplicado a las distintas ramas de la ingeniería. La razón de ello es que, como ya hemos comentado, la mayoría de los procesos físicos

y químicos involucrados en éstas se modelan mediante una o varias ecuaciones diferenciales que,

habitualmente, no se pueden resolver mediante una fórmula. De hecho, los primeros computa- dores, tanto analógicos como digitales, fueron diseñados con el propósito de resolver este tipo de problemas.

En esta sección vamos a estudiar un método de resolución numérica de ecuaciones diferenciales

de primer orden, conocido como método de la poligonal de Euler o, simplemente, método de Euler, que es el más básico y simple de entender y sobre el que se basan métodos más potentes

y sosticados, cuyo estudio se escapa de los objetivos de esta asignatura.

Planteamiento del problema y notación. Queremos resolver el problema de valor inicial

y 0 = f (t, y )

con y (t 0 ) = y 0

para los valores de t en un intervalo [t 0 ,t F ] en el que t 0 representa el instante inicial de la situación descrita por la ecuación y t F el instante nal hasta el que deseamos llegar. Supondremos que la función f (t, y ) es continua y admite derivadas parciales continuas, con lo cual puede probarse que el problema de valor inicial tiene solución única en el intervalo de trabajo [t 0 ,t F ].

El primer objetivo es encontrar los valores aproximados de la solución del problema en un conjunto prejado de puntos que, en este contexto, reciben el nombre de nodos

t 0 <t 1 <t 2 < ··· < t n1 <t n = t F .

Supondremos que los n + 1 nodos en los que vamos a trabajar están igualmente espaciados así que, tomando h = (t F t 0 )/n, podemos escribir

t i = t 0 + ih,

i = 0, 1, , n.

La distancia común h entre dos nodos consecutivos se llama tamaño de paso. Una vez encontradas estas aproximaciones en los nodos, veremos un método que nos permitirá generar aproximaciones en los demás puntos del intervalo de trabajo [t 0 ,t F ] .

Llamaremos w i a la aproximación del valor exacto y (t i ) que vamos a ir obteniendo en cada

nodo

y (t i ) w i ,

i = 0, 1, , n.

El método de Euler. El método de resolución numérica de problemas de valor inicial más sencillo es el método creado por Euler en 1768. Aunque apenas se utiliza en la práctica debido

a que es poco exacto, es el germen de métodos posteriores más efectivos; además su sencillez

permite estudiar algunos aspectos de interés sobre las causas de los errores inherentes al método, terreno en el que no entraremos en esta asignatura. El método tiene también importancia teórica

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ya que es la base del primer teorema de existencia y unicidad de soluciones a los problemas de valor inicial dado por A.L. Cauchy en 1840.

La idea del método es truncar el desarrollo de Taylor de y para quedarnos con su parte lineal. De acuerdo con el teorema de Taylor, existe un punto ξ i (t i ,t i+1 ) tal que

y (t i+1 ) = y (t i )+(t i+1 t i )y 0 (t i ) + (t i+1 t i ) 2

2

y

00 (ξ i ).

Usando que y satisface la ecuación diferencial y 0 = f (t, y ) y escribiendo h en vez de t i+1 t i nos queda

2

y (t i+1 ) = y (t i ) + hf (t i ,y (t i )) + h 2 y 00 (ξ i ).

Si disponemos ya de una aproximación w i y (t i ) y h es pequeño, de manera que podemos despreciar el término que contiene h 2 , la fórmula anterior nos proporciona una aproximación de

y (t i+1 ):

y (t i +1 ) w i+1 := w i + hf (t i ,w i ).

Partiendo del dato inicial y (t 0 ) = y 0 , podemos ir calculando los valores w i de forma iterativa:

w 0 = y 0 , w i+1 = w i + hf (t i ,w i ),

i = 0, 1, 2,

,n

1.

Interpolación lineal. Una vez que tenemos las aproximaciones (t i ,w i ) para todos los nodos, podemos aproximar la gráca de la solución y (t) uniendo dos puntos (t i ,w i ) consecutivos mediante un segmento recto. La gráca que se obtiene es una línea quebrada, de ahí el nombre de método poligonal de Euler que recibe este procedimiento. Más concretamente, si queremos hallar una aproximación del valor y (t) de la solución en un punto t comprendido entre dos nodos t i <t<t i+1 , entonces la aproximación viene dada por el valor de la ordenada en t de la línea recta que pasa por los puntos (t i ,w i ) y (t i+1 ,w i +1 ), es decir

y (t) w i + w i+1 w i

h

(tt i ).

Esta técnica, una versión sosticada de la “regla de tres”, se conoce con el nombre de interpolación lineal a trozos; “lineal” porque se usan segmentos rectos y “a trozos” porque se usan segmentos distintos en cada subintervalo [t i ,t i+1 ].

Veamos un ejemplo. Consideremos el problema de valor inicial lineal

y 0 = y + t + 1

para 0 t 1 con y (0) = 1,

cuya solución exacta es y (t) = t + e t . Si aplicamos el método de Euler en el intervalo [0, 1] con

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Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

h = 0.1 obtenemos la siguiente tabla, cuya cuarta columna recoge los errores absolutos

t

i

y

(t i )

w

i

| w i y (t i )|

0.0

1.0000

1.0000

0.

0000

0.1

1.0048

1.0000

0.

0048

0.2

1.0187

1.0100

0.

0087

0.3

1.0408

1.0290

0.

0118

0.4

1.0703

1.0561

0.

0142

0.5

1.1065

1.0905

0.

0160

0.6

1.1488

1.1314

0.

0174

0.7

1.1966

1.1783

0.

0183

0.8

1.2493

1.2305

0.

0189

0.9

1.3066

1.2874

0.

0191

1.0

1.3679

1.3487

0.

0192

Interpolando estos valores linealmente obtenemos la correspondiente poligonal de Euler.

1.4 1.35 1.3 1.25 1.2 1.15 1.1 1.05 1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
1.4
1.35
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
1.05
1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

Tal como se esperaba, los valores dados por el método de Euler no coinciden con los valores exactos de la solución y los errores van aumentando conforme añadimos puntos. Las causas de los errores son por un lado el error asociado al truncamiento de la serie de Taylor y, por otro, los redondeos. Para terminar de ilustrar esta técnica, veamos cómo calcularíamos una aproximación del valor de la solución en el punto t = 0.42 comprendido entre los nodos 0. 4 y 0.5

y (0.42) 1.0561 + 1. 0905 1.0561

0.1

(0.42 0.4) = 1.0630,

mientras que el valor exacto es y (0.42) = 1. 0770 (aquí y en la tabla sólo se han mostrado los cuatro primeros decimales).

3 Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden

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Circuitos LRC. Cuando conectamos en serie una inductancia de L henrios, un condensador con una capacidad de C faradios y una resistencia de R ohmios a una fuerza electromotriz de e(t) voltios y cerramos el circuito, se produce una corriente eléctrica gobernada por la ecuación diferencial

Li 0 (t) + Ri (t) + q (t) = e(t)

1

C

donde, como antes, q (t) representa la carga eléctrica en el instante t e i (t) = q 0 (t) es la intensidad de corriente.

i (t ) R e (t ) L
i (t )
R
e (t )
L

Esta ecuación, escrita como

C

Lq 00 (t) + Rq (t) +

1

C

q (t) = e(t),

es una ecuación diferencial lineal de segundo orden –“lineal” porque actúa de manera lineal sobre la incógnita y “de segundo orden” porque la derivada de mayor orden que aparece involucrada es la derivada segunda– y, como hemos dicho, es el tip o más importante de ecuaciones diferenciales que aparece en las aplicaciones.

Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. La ecuación lineal de segundo orden se suele escribir como

y 00 + p(t)y 0 + q (t)y = r (t)

donde p, q y r son funciones continuas en un intervalo I R. Diremos que una función y C 2 (I ) es solución de dicha ecuación cuando y 00 (t) + p(t)y 0 (t) + q (t)y (t) = r (t) para todo t I .

Si la función r (t) es idénticamente cero en I , se dice que la ecuación es homogénea.

Si las funciones p(t) y q (t) son constantes en I , digamos p(t) = p y q (t) = q para todo t I , se dice que la ecuación es de coecientes constantes.

Se sabe del curso anterior, y hemos visto antes, que para resolver una ecuación diferencial de primer orden hace falta calcular una primitiva, obteniéndose como solución general una familia de soluciones que depende de un parámetro, la constante de integración correspondiente. Para jar una solución particular de la ecuación debemos dar una condición inicial con la que podemos determinar el valor de dicha constante. Cabe pensar que para resolver una ecuación diferencial lineal de segundo orden haga falta calcular dos primitivas, obteniéndose como solución general una familia de soluciones que depende de dos parámetros y que para jar una solución particular de la ecuación debamos dar dos condiciones. Veamos un ejemplo.

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Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Ejemplo. Consideremos la ecuación y 00 y 0 = 2e 2t en I = [0, 1]. Si hacemos el cambio de variables y 0 = z , nos queda z 0 z = 2e 2t que es una ecuación lineal de primer orden. Resolviendo esta ecuación obtenemos z = 2e 2t + c 1 e t , con lo cual y 0 = 2e 2t + c 1 e t , de donde, integrando otra vez, llegamos a y = e 2t + c 1 e t + c 2 solución general que, efectivamente, depende de dos constantes. Para determinar una solución particular debemos imponer dos condiciones, lo que nos ofrece varias posibilidades; veamos cuatro ejemplos.

1. Si jamos y (0) = 0 e y 0 (0) = 1, entonces la solución es única y = e 2t e t .

2. Si jamos y (0) = 0 e y (1) = 0, entonces la solución es única y = e 2t (e + 1)e t + e.

3. Si jamos y 0 (0) = 0 e y 0 (1) = 1, entonces nos queda un sistema incompatible para c 1 y c 2 , así que no hay solución que verique dichas condiciones.

4. Si jamos y 0 (0) = 0 e y 0 (1) = 2e(e 1), entonces la solución no es única ya que para cualquier c 2 R la función y = e 2t 2e t + c 2 verica ambas condiciones.

Las condiciones del caso (1) se llaman condiciones iniciales porque en ellas se jan el valor de la función y el de su derivada en un sólo punto de I . Si la función y (t) representa un movimiento cuya variable independiente t es el tiempo, entonces dar condiciones iniciales en t = 0 no es más que jar la posición y la velocidad en el instante inicial.

Las condiciones de los casos (2), (3) y (4) se llaman condiciones de contorno porque en ellas se jan los valores de y o de y 0 en los extremos del intervalo I .

Como nos sugiere el ejemplo, la teoría de las ecuaciones lineales de segundo orden con condi- ciones iniciales es muy distinta de la teoría con condiciones de contorno. Aquí estudiaremos a fondo la resolución de los problemas de valor inicial para las ecuaciones con coecientes constan- tes y para algunas ecuaciones con coecientes arbitrarios. En la Lección 5 estudiaremos algunos problemas de contorno especiales ligados a la resolución de ecuaciones en derivadas parciales.

El teorema clave es el que nos dice que los problemas de valor inicial para ecuaciones diferen- ciales lineales de segundo orden tienen siempre solución única.

Teorema de existencia y unicidad. Sean p(t), q (t) y r (t) funciones continuas en un intervalo

I

R. Sea t 0 I y sean y 0 e y 0 dos números reales cualesquiera. Entonces el problema de valores iniciales

0

y 00 + p(t)y 0 + q (t)y = r (t),

con y (t 0 ) = y 0 e y 0 (t 0 ) = y

0

0

tiene solución única en I . Es decir, existe una única función y C 2 (I ) vericando que y 00 (t) +

p(t)y 0 (t) + q (t)y (t) = r (t) para todo t I , y (t 0 ) = y 0 e y 0 (t 0 ) = y

En lo que sigue supondremos que p(t), q (t) y r (t) son funciones continuas en un intervalo

I R. La linealidad del primer miembro de la ecuación y 00 + p(t)y 0 + q (t)y = r (t) nos permite

hacer un análisis de la estructura de sus soluciones similar al que hicimos para la ecuación diferencial lineal de primer orden y al de los sistemas de ecuaciones estudiados en “Álgebra”. La ecuación y 00 + p(t)y 0 + q (t)y = 0 se llamará ecuación homogénea asociada a y 00 + p(t)y 0 + q (t)y = r (t) que, a su vez, llamaremos ecuación completa.

0

0 .

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Estructura algebraica de las soluciones de una ecuación homogénea. Se verica que si y 1 e y 2 son soluciones de la ecuación homogénea y 00 + p(t)y 0 + q (t)y = 0 y c 1 ,c 2 R, entonces y = c 1 y 1 + c 2 y 2 también es una solución de y 00 + p(t)y 0 + q (t)y = 0. En otras palabras, las soluciones de la ecuación homogénea forman un espacio vectorial. Además, este espacio vectorial es de dimensión dos (lo que casa con el comentario de que la solución general de una ecuación lineal de segundo orden debería depender de dos constantes); más concretamente, si y 0, 1 es la solución del problema de valor inicial

y 00 + p(t)y 0 + q (t)y = 0,

con y (t 0 )=0 e y 0 (t 0 )=1

e y 1, 0 es la solución del problema de valor inicial

y 00 + p(t)y 0 + q (t)y = 0,

con y (t 0 )=1 e y 0 (t 0 )=0,

entonces y 0,1 e y 1,0 son linealmente independientes. Además, si y 1 e y 2 son dos soluciones lineal- mente independientes de la ecuación homogénea (las anteriores, por ejemplo), entonces c 1 y 1 + c 2 y 2 es la solución general de dicha ecuación, en el sentido de que dada una solución y de la ecuación homogénea, existen c 1 ,c 2 R tales que y (t) = c 1 y 1 (t) + c 2 y 2 (t) para todo t I .

Fórmula de Liouville. El teorema de estructura que acabamos de ver nos dice que para resolver la ecuación homogénea de forma general necesitamos hallar dos soluciones particulares linealmente independientes. En realidad, basta con calcular una solución, digamos y 1 , ya que una vez que tenemos y 1 , podemos adaptar el método de variación de parámetros haciendo lo siguiente: buscamos una nueva solución y 2 como y 2 (t) = v (t)y 1 (t) donde v (t) es una función que debemos calcular. Imponiendo que y 2 = vy 1 sea solución de la ecuación homogénea nos queda una ecuación para v cuya solución es

v (t) = Z

1

y 1 (t) 2 e p(t) dt dt.

Hallada esta función v , la función y 2 = vy 1 es una solución de la ecuación homogénea que es linealmente independiente de y 1 .

En la siguiente sección veremos cómo calcular soluciones linealmente independientes para las ecuaciones con coecientes constantes.

¿Qué ocurre con la ecuación completa?

Resolución de la ecuación completa. Sean y 1 e y 2 dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea y 00 + p(t)y 0 + q (t)y = 0 y sea y 0 una solución particular de la ecuación completa y 00 + p(t)y 0 + q (t)y = r (t). Entonces y 0 + c 1 y 1 + c 2 y 2 es la solución general de dicha ecuación, en el sentido de que dada una solución y de la ecuación completa, existen c 1 ,c 2 R tales que y = y 0 + c 1 y 1 + c 2 y 2 .

De acuerdo con esto, para resolver la ecuación completa de forma general, necesitamos hallar dos soluciones independientes de la ecuación homogénea y una solución particular de la completa. Veremos ahora como se puede adaptar el método de variación de los parámetros para hallar soluciones particulares de la ecuación completa a partir de la solución general de la ecuación homogénea.

12

Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

El método de variación de parámetros. Supongamos que conocemos la solución general c 1 y 1 (t) + c 2 y 2 (t) de la ecuación homogénea. La idea central del método de variación de los parámetros es suponer que los coecientes c 1 y c 2 de la solución general c 1 y 1 (t) + c 2 y 2 (t) de la ecuación homogénea pueden variar (de ahí el nombre del método) y buscar una solución particular de la ecuación completa de la forma

y 0 = v 1 (t)y 1 (t) + v 2 (t)y 2 (t)

donde v 1 (t) y v 2 (t) son dos funciones que debemos determinar. Para ello imponemos que y 0 verique la ecuación completa y 00 + p(t)y 0 + q (t) = r (t) y también, por conveniencia, que se verique la igualdad v 1 0 y 1 + v 2 y 2 = 0 en I , lo que, tras un par de simplicaciones, nos lleva al sistema

0

v 1 0 (t)y 1 (t) + v 2 (t)y 2 (t)=0, v 1 0 (t)y 1 0 (t) + v 2 (t)y 2 (t) = r (t).

0

0

0

Usando la regla de Cramer obtenemos

1 (t) = y 2 (t)r (t) W (t)

v 0

y

v

2 (t) = y 1 (t)r (t)

0

W (t) ,

donde W (t) = y 1 (t)y 2 (t) y 2 (t)y 1 0 (t) se llama determinante wronskiano de y 1 e y 2 . En conse- cuencia, las funciones v 1 y v 2 buscadas son

0

v 1 (t) = Z y 2 (t)r (t) W (t)

dt

y

v 2 (t) = Z y 1 (t)r (t) W (t)

dt.

En denitiva, basta calcular una solución de la ecuación homogénea porque podemos calcular una segunda solución linealmente independiente usando la fórmula de Liouville y, luego, calcular una solución particular de la completa por el método de variación de parámetros.

4 Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coecientes constantes

En esta sección veremos cómo se resuelve la ecuación homogénea con coecientes constantes y 00 + py 0 + qy = 0 donde p y q son dos números reales. Empezamos construyendo lo que se conoce como ecuación auxiliar: m 2 + pm + q = 0 y resolviéndola. Sus raíces son

m 1 = p + p p 2 4q

2

y

m 2 = pp p 2 4q

2

.

Estos números m 1 y m 2 serán reales y distintos (si p 2 > 4q ), reales e iguales (si p 2 = 4q ) o complejos conjugados distintos (si p 2 < 4q ), y cada uno de estos casos se trata de manera diferente.

Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2005/06

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Raíces reales distintas. Si m 1 y m 2 son números reales distintos, entonces las funciones y 1 (t) = e m 1 t e y 2 (t) = e m 2 t son soluciones independientes de la ecuación lineal homogénea y 00 + py 0 + qy = 0 cuya solución general es, entonces,

y (t) = c 1 e m 1 t + c 2 e m 2 t .

Raíces reales iguales. Si la ecuación auxiliar tiene una raíz real doble m 1 = m 2 , entonces las funciones y 1 (t) = e m 1 t e y 2 (t) = te m 1 t son soluciones independientes de la ecuación homogénea y 00 + py 0 + qy = 0 cuya solución general es, entonces,

y (t)=(c 1 + c 2 t)e m 1 t .

Raíces complejas. Si m 1 y m 2 son números complejos, entonces son conjugados, así que

podemos escribir m 1 = a + bj y m 2 = a bj , donde j = 1 es la unidad imaginaria. Imitando lo que ocurre en el caso de raíces reales distintas, podríamos construir las soluciones

e m 1 t =

e (a+bj )t = e at (cos(bt) + j sen (bt))

e m 2 t = e (abj )t = e at (cos(bt) j sen (bt))

que son soluciones complejas. Como las partes real e imaginaria de estas dos soluciones las podemos obtener mediante una combinación lineal de ellas mismas, deducimos que las funciones y 1 (t) = Re(e m 1 t ) = e at cos(bt) e y 2 (t) = Im(e m 1 t ) = e at sen (bt) son soluciones reales e indepen- dientes de la ecuación homogénea y 00 + py 0 + qy = 0 cuya solución general es, entonces,

y (t) = e at (c 1 cos(bt) + c 2 sen (bt)),

o bien,

y (t) = k 1 e at cos(bt + k 2 ),

siendo ahora k 1 y k 2 las constantes arbitrarias.

El método de los coecientes indeterminados. Vimos en la sección anterior que si tenemos dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea, podemos hallar una solución particular de la ecuación completa usando el método de variación de parámetros. Este método funciona siempre, pero puede conducir a integraciones tediosas. Si la ecuación tiene coecientes constantes, existe un método que permite hallar una solución particular de la ecuación completa y 00 + py 0 + qy = r (t) cuando la función r (t) es un polinomio, una exponencial, un seno, un coseno o una combinación de sumas y productos de tales funciones. La razón es que las derivadas de una de estas combinaciones vuelven a ser funciones del mismo tipo, así que lo que se plantea es buscar como solución particular una combinación adecuada con coecientes indeterminados que se calculan imponiendo que la función verique la ecuación.

Ejemplo. Para hallar una solución particular de

y 00 y 0 + 2y = 2t 2 2t,

nos jamos en que r (t)=2t 2 2t es un polinomio de segundo grado, así que buscamos una solución particular de la forma y 0 (t) = at 2 + bt + c. Imponiendo que y 0 verique la ecuación llegamos a

2a (2at + b) + 2(at 2 + bt + c)=2t 2 2t

para todo t.

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Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Igualando los coecientes del polinomio de la izquierda y del polinomio de la derecha, obtenemos

2a = 2,

2a + 2b = 2,

2ab + 2c = 0

luego a = 1, b = 0 y c = 1, lo que nos da la solución particular y 0 (t) = t 2 1.

Algunas sugerencias. A la vista de r (t) ¿cómo elegimos la forma de y 0 (t)? No puede darse una respuesta general, pero sí podemos dar una relación de los casos más simples; adquirir experiencia con ellos permitirá abordar casos más complicados con soltura. (En lo que sigue m 1 y m 2 son las soluciones de la ecuación auxiliar.)

1. Si r (t) es un polinomio de grado n, entonces se busca como solución particular un polinomio de grado n (si cero no es raíz de la ecuación auxiliar) o n + 1 (si cero es raíz simple de la ecuación auxiliar).

2. Si r (t) = e at es una exponencial, entonces se busca como solución particular

(i)

y 0 = ce at si a 6= m 1 y a 6= m 2 ,

(ii)

y 0 = cte at si a = m 1 y a 6= m 2 ,

(iii) y 0 = ct 2 e at si a = m 1 = m 2 .

3. Si r (t) = sen (αt) o r (t) = cos(αt), entonces se busca como solución particular

(i)

y 0 = a cos(αt) + bsen (αt) si αj 6= m 1 y αj 6= m 2 ,

(ii)

y 0 = at cos(αt) + btsen (αt) si αj es una raíz de la ecuación auxiliar.

Otra buena opción en estos casos es trabajar con la exponencial compleja y buscar una solución particular de la forma (a + jb)e jαt o, respectivamente, (a + jb)te jαt . Una vez calculados a y b, la parte real de la solución obtenida es la solución particular correspondiente a un segundo miembro con la función coseno y su parte imaginaria es la solución particular correspondiente a un segundo miembro con la función seno.

4. Si r (t) es una combinación de las funciones anteriores, entonces se busca como solución particular la correspondiente combinación de las soluciones particulares propuestas. En el caso de exponenciales multiplicadas por senos o cosenos, puede merecer la pena escribir estas últimas en términos de exponenciales complejas.

Aplicación a los circuitos LRC. Hemos visto que cuando conectamos en serie una inductancia de L henrios, un condensador con una capacidad de C faradios y una resistencia de R ohmios a una fuerza electromotriz de e(t) voltios y cerramos el circuito, se produce una corriente eléctrica gobernada por la ecuación diferencial

Lq 00 (t) + Rq 0 (t) +

1

C q (t) = e(t).

Ampliación de Matemáticas (Ingeniería de Telecomunicación) – Curso 2005/06

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Alternativamente, si elegimos como incógnita la intensidad de corriente i (t), entonces, derivando la expresión anterior, la ecuación diferencial del circuito nos queda

Li 00 (t) + Ri 0 (t) +

1

C i (t) = e 0 (t).

En ambos casos la ecuación auxiliar es Lm 2 + Rm +

C 1 = 0, cuyas soluciones son

m = R ± q R 2 4L

C

2L

= 2L ± s µ 2L 2 LC 1 .

R

R

Dos problemas importantes son saber si un circuito de este tipo presenta o no una conducta oscilante –lo que dependerá del signo del discriminante de la ecuación auxiliar; es decir, de que

R sea mayor, igual o menor que 2 p L/C – y cuál es su conducta a largo plazo, lo que se conoce

como su régimen estacionario.

Ecuaciones de Euler-Cauchy. Una ecuación de la forma

t 2 y 00 + pty 0 + qy = r (t)

se llama ecuación de Euler-Cauchy de segundo orden y se reduce a una ecuación lineal con coe- cientes constantes mediante el cambio de variable independiente t = e s . Para ello, si llamamos z (s) = y (e s ), entonces la función z satisface la ecuación

z 00

+ (p 1)z + qz = r (e s )

donde las derivadas que aparecen son derivadas de z con respecto a s. Una vez resuelta, deshace- mos el cambio de variable para obtener la solución y (t) = z (log( t)).

5 Ejercicios

Ejercicio 1 Resuelve los siguientes problemas de valor inicial.

1. y 0 2ty = t con y (0) = 0.

2. y 0 + y = 2e t con y (0) = 2.

3. y 0 + y/t = 3t con y (1) = 2.

4. y 0 + ty = cos(2t) con y (0) = 1.

Ejercicio 2 Una inductancia de 2 henrios y una resistencia de 10 ohmios se conectan en serie con una fuerza electromotriz constante de 100 voltios. Si la corriente es nula cuando t = 0, halla la

corriente en cualquier instante posterior. Repite el ejercicio cuando la fuerza electromotriz vale

E = 100sen (60t) voltios.

Ejercicio 3 Aproxima la solución de cada uno de los problemas de valor inicial siguientes usando el método de Euler con el tamaño de paso que se indica.

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Lección 1. Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

1. y 0 =1+ tsen (ty ) para 0 t 1, con y (0) = 0 y h = 0.1. Interpola los valores obtenidos para calcular una aproximación al valor de la solución en el punto t = 0.32.

2. y 0 =1+ t 2 y para 0 t 2, con y (0) = 0 y h = 0.1. Interpola los valores obtenidos para calcular una aproximación al valor de la solución en el punto t = 0. 32.

3. y 0 = 7(y t)+1 para 0 t 4, con y (0) = 3 y h = 0.2. Compara los resultados con la solución exacta.

4. y 0 = yt 2 + 1 para 0 t 2, con y (0) = 0.5 y h = 0.2. Compara los resultados con la solución exacta.

Ejercicio 4 En los siguientes casos, halla la solución general de la ecuación usando la solución y 1 de la ecuación homogénea que se da para calcular una segunda solución linealmente independiente y, en su caso, el método de variación de los parámetros para hallar una solución particular de la ecuación completa.

1. t 2 y 00 + ty 0 y = 3t 2 , con y 1 (t) = t.

2. (1 + t)y 00 2y 0 + (1 t)y = 2 t + t 2 ,

3. (t 2 + 1)y 00 2ty 0 + 2y = 0, con

4. t 2 y 00 t(t + 2)y 0 + (t + 2)y = t 3 , sabiendo que y 1 es un polinomio de primer grado.

con y 1 (t) = e t .

y 1 (t) = t 2 1.

Ejercicio 5 Resuelve las siguientes ecuaciones con coecientes constantes.

1.

2.

3.

4.

5. y 00 + 4y = 8sen (2t).

y

y = t + 4e t . y 00 y 0 = t 2 . 4y = e 2t . y 00 + 2y 0 = 3te t .

y

00

00

Ejercicio 6 Resuelve los siguientes problemas de valor inicial.

1. y 00 y 0 2y = 5e t + t 2 1, con y (0) = 0 e y 0 (0) = 0.

2.