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SESIÓN: 01
MATRICES DE GANANCIA
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Industrial
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• Estos procesos se caracterizan porque ni bien se conocen los posibles

estados de la naturaleza, no se sabe con seguridad cuál de ellos es el
que va a ocurrir, sin embargo se dispone de una distribución de
probabilidad acerca de la ocurrencia de estos estados de la
naturaleza.
• En este tipo de procesos tenemos criterios probabilísticos de elección,
por ejemplo:
• Maximización del valor medio esperado
• Minimización del valor medio esperado
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Decisión bajo riesgo: alquiler de una flota

camiones
de
• Una empresa desea adquirir una flota de camiones. En ciertos días
no se usarán todos los camiones, en cambio en otros días no serán
suficientes por lo que se deberán alquilar camiones adicionales.
• Un camión no utilizado en un día representa un costo de 60 usd por
día y el alquiler de un camión representa un costo de 120 usd por
día.
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Alquiler de una flota de camiones

• En base a observaciones de los # de Probabilidad
camiones
últimos días se tiene una requeridos en un
día
estimación de la probabilidad
de requerir x camiones en un ≤5 0
día determinado, la información 6 0.15
es la siguiente: 7 0.35
8 0.25
9 0.15
10 0.10
≥ 11 0

Enfoque esta situación como un problema de decisión bajo riesgo.

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Solución
…
• Decisor: empresa de transporte (Debe decidir cuántos camiones
debe adquirir).
• Alternativa: número de camiones a comprar.
• A = { A1: 6, A2: 7, A3: 8, A4: 9, A5: 10 }

• Estados de la naturaleza: requerimientos (demanda) diario de

camiones.
•  = { Θi: 6, Θ2: 7, Θ3: 8, Θ4: 9, Θ5: 10 }

• Función de costo – beneficio: representará los costos totales por

camiones ociosos y por alquiler de camiones adicionales
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Matriz de costos
R (ai, Θi) Θ1 = 6 Θ2 = 7 Θ3 = 8 Θ4 = 9 Θ5 = 10

a1 = 6 0

a2 = 7 0

a3 = 8 0

a4 = 9 0

a5 = 10 0

Evidentemente el costo será cero si acertamos la cantidad de camiones a alquilar con la

demanda de ese día
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Matriz de costos

R (ai, Θi) Θ1 = 6 Θ3 = 8 Θ4 = 9 Θ5 = 10

Θ2 = 7
a1 = 6 0

120
a2 = 7 0

a3 = 8 0

a4 = 9 0

a5 = 10 0
Si se demandan 7 camiones y solo teníamos adquiridos 6, implicaría
alquilar un camión extra ($120)
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Matriz de costos
R (ai, Θi) Θ1 = 6 Θ2 = 7 Θ3 = 8 Θ4 = 9 Θ5 = 10

a1 = 6 0 120

a2 = 7 60 0

a3 = 8 0

a4 = 9 0

a5 = 10 0

Por otro lado si teníamos adquiridos 7 y la demanda de ese día fue de

solo 6, implicaría pagar el costo de no utilizado = $60
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Matriz de costos
Siguiendo el criterio anterior, llenaremos toda la tabla
R (ai, Θi) Θ1 = 6 Θ2 = 7 Θ3 = 8 Θ4 = 9 Θ5 = 10

a1 = 6 0 120 240 360 480

a2 = 7 60 0 120 240 360

a3 = 8 120 60 0 120 240

a4 = 9 180 120 60 0 120

a5 = 10 240 180 120 60 0

0.15 0.35 0.25 0.15 0.10

Añadimos las probabilidades de cada estado de la naturaleza

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Matriz de costos
Y calculamos el valor medio esperado
R (ai, Θi) Θ1 = 6 Θ2 = 7 Θ3 = 8 Θ4 = 9 Θ5 = 10 VME
a1 = 6 0 120 240 360 480 209

a2 = 7 60 0 120 240 360 111

a3 = 8 120 60 0 120 240 81

a4 = 9 180 120 60 0 120 96

a5 = 10 240 180 120 60 0 138

0.15 0.35 0.25 0.15 0.10 mínimo

Decisión Óptima: comprar 8 camiones Costo

esperado mínimo: $81 por día
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Procesos de decisión bajo incertidumbre

• Estos procesos se caracterizan porque si bien conocemos los
posibles estados de la naturaleza, no sabemos sin embargo cuál de
ellos va a ocurrir, es más, ni siquiera se conoce una distribución de
probabilidad acerca de la ocurrencia de estos estados.
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Caso del
inversionista
• Un inversionista tiene el objetivo de lograr la máxima tasa posible de
retorno. Suponiendo que solo hay tres alternativas posibles:
• A=(a1, a2, a3)
• a1: acciones espectulativas
• a2: acciones de alto grado
• a3: bonos
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• Y suponemos también que pueden ocurrir 3 estados posibles de la

naturaleza para el periodo de inversión, estos estados son:
•  = {θ1, θ2, θ3}
• θ1 : situación de conflicto bélico
• θ2 : situación económica estable
• θ3 : depresión económica
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• No se dispone de información acerca de las probabilidades de

ocurrencia de estos estados de la naturaleza. En la siguiente tabla se
muestra las estimaciones de las tasas de retorno según la alternativa
elegida y el estado de la naturaleza que ocurría.
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θ1 θ2 θ3

a1 20 2 -8

a2 12 10 3 = R( ai , θj )

a3 4 6 8
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1.1 Criterio de WALD

(maximin)
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Criterio de WalD
(maximin)
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θ1 θ2 θ3

Peores
result
ados

a1 20 2 -8 -8

a2 12 10 3 3 maximin

a3 4 6 8 4

Según el criterio de WALD, la mejor alternativa es a3: invertir en bonos

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1.2
Criterio
maximax
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Criterio
Maximax
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θ1 θ2 θ3

Mejores
result maximax
ados

a1 20 2 -8 20

a2 12 10 3 12

a3 4 6 8 8

Según el criterio MAXIMAX, la mejor alternativa es a1: invertir en acciones especulativas.

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1.3 Criterio de
hurwicz
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Criterio de hurwicz (índice

α)
• Este criterio trata de buscar un equilibrio entre los criterios de WALD
y MAXIMAX.
• HURWICZ supone que la naturaleza no será tan perjudicial como
para suponer que ocurrirá el peor estado de la naturaleza pero
tampoco ser extremadamente optimista como para suponer que
ocurrirá lo mejor.
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Criterio de hurwicz (índice

α)
• HURWICZ asume que se puede medir el grado de optimismo a
través de un número índice , donde 0 ≤  ≤ 1.
• Valores de  cercanos a 0, señalan pesimismo.
• Valores de  cercanos a 1, señalan optimismo  cercanos a
0, señalan pesimismo.
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Criterio de hurwicz (índice α)

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• Volviendo al ejemplo del inversionista; consideremos un grado de

optimismo: =0.75

θ1 θ2 θ3 Hi

a1 20 2 -8 0.75 (20) + 0.25 (-8) = 13 Má mo Hi

xi

a2 12 10 3 0.75 (12) + 0.25 (3) = 9.75

a3 4 6 8 0.75 (8) + 0.25 (4) =7

Según el criterio de Hurwicz (0.75) la mejor alternativa es a1: acciones especulativas

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Antes de terminar con

hurwicz…
• Existen dos casos especiales:
• Si  = 0 obtenemos el mismo resultado del criterio de WALD.
• Si  = 1 obtenemos el mismo resultado del criterio MAXIMAX.
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1.4. Criterio de
SAVAGE
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Criterio de SAVAGE (Pérdida de

Oportunidad)
• Savage establece que el decisor puede experimentar un cierto pesar
al comprobar que la alternativa elegida le produce un resultado
pequeño con respecto a otra que puede haber elegido conociendo
ya el estado de la Naturaleza que ocurrió.
• Savage propone la construcción de una nueva matriz denominada:
MATRIZ DE PESAR o de PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD
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Construcción de la matriz de
PESAR
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Aplicando el criterio de
savage
• Savage utiliza el criterio minimax sobre la matriz P. Volviendo al
ejemplo del inversionista, tenemos:
MATRIZ DE PESAR (P)

θ1 θ2 θ3 Max rij θ1 θ2 θ3

a1 20 2 -8 20 a1 0 8 16 16

a2 12 10 3 = (rij) 10 a2 8 0 5 8 minimax

a3 4 6 8 8 a3 16 4 0 16
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• Luego, según el criterio de Savage, la mejor alternativa es:

• A2: invertir en acciones de alto grado
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1.5 Criterio de
laplace
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Criterio de
laplace
• Según LAPLACE como no se tiene conocimiento acerca de las
probabilidades de ocurrencia de los estados de la naturaleza, se
elige como mejor alternativa aquella que mejor resultado promedio
tenga. En el problema del inversionista:
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Criterio de LAPLACE
(Ejemplo)
θ1 θ2 θ3 Valores promedio

a1 20 2 -8 (20 + 2 – 8) / 3 = 14/3

a2 12 10 3 (12 + 10 + 3)/3 = 25/3 máximo

a3 4 6 8 ( 4 + 6 + 8 ) / 3 = 18/3
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Resumen de resultados
Criterio Mejor Alternativa
WALD a3
MAXIMAX a1
HURWICZ (0.75) a1
SAVAGE a2
LAPLACE a2