TAREA ACADEMICA 04

Datos Accion A Acccion B

Rendimient Rendimient
1 0.10 0.15
oA oB
2 0.08 0.08 -20.000% -46.667%
3 0.08 0.07 0.000% -12.500%
4 0.09 0.12 12.500% 71.429%
5 0.10 0.1 11.111% -16.667%

RENDIMIEN
TO
a) ESPERADO 0.903% -1.101%
VARIANZA 0.02255 0.25697
b) RIESGO 15.016% 50.692%

PORTAFOLI
c) O A B TOTAL
W 50% 50% 100%

PORTAFOLI
d) O A B TOTAL
W 80% 20% 100%

𝑅 ̅_𝑝=𝑤_𝐴∗𝑅 ̅_𝐴+𝑤_𝐵∗𝑅 ̅_𝐵

Rendimient
o esperado -0.10%
portafolio

Varianza del portafolio

MATRIZ DE COVARIANZA
A B
A 0.005637056327 0.013708181768
B 0.013708181768 0.064241632417

VARIANZA PORTAFOLIO 0.097295052280

 Riesgo 31.19%

Rendimient
o esperado 0.50%
portafolio

Varianza del portafolio

MATRIZ DE COVARIANZA
A B
A 0.014430864198 0.008773236332
B 0.008773236332 0.010278661187

VARIANZA PORTAFOLIO 0.042255998047

Riesgo 20.56%