Con los siguientes datos encontrar la rentabilidad y el riesgo del portafolio

Ri DESVIACIÓN
1 BANCO 10% 2% 0.0004
2 ELECTRICIDA 20% 11% 0.0121
3 PETROLEO 12% 4% 0.0016
4 TRANSPORTE 15% 7% 0.0049
5 INDUSTRIAL 18% 8% 0.0064

Rp
VARp
Rp*
Covarianzas ?
Correlaciones ?
Covarianzas 10
La place 1/n 0.2

Wi'
0 0.25304062 0.12145688 0.25910783 0.36639467

R*W
E(Rp) 0.17000016 esta celda igual a la que propone (b28)
VAR(p) 0.0019865 0.001016
Desviación estandar 4.46% Nivel de riesgo compatible con 15%
E*(Rp) rentabilidad obje 17.00%

Para cada rendimiento encontrar los valores del riesgo

DS EP

1.82% 10.25 minimice el riesgo dada una rentabilidad (dual)

1.74% 10.56 maximice la rentabilidad dada el nivel de precios (primal)
1.68% 11.10
1.70% 11.64
1.80% 12.18 EP
1.97% 12.72 1800.0%
2.20% 13.26
1600.0%
2.46% 13.80
1400.0%
2.74% 14.33
3.05% 14.87 1200.0%

3.37% 15.41 1000.0%

3.73% 16.00 800.0%
600.0%
400.0%
200.0%
 1200.0%
1000.0%
800.0%
4.07% 16.50 600.0%
4.46% 17.00
400.0%
200.0%
0.0%
0.0150 0.0200 0.0250 0.0300 0.0350 0.0400
 Matriz
0.0004 0.2 0.04
0.0121 0.2 0.04
0.0016 0.2 0.04
0.0049 0.2 0.04
0.0064 0.2 0.04

Matriz vcv Wi
0.0004 0 0 0 0 0
0 0.0121 0 0 0 0.25304062
0 0 0.0016 0 0 0.12145688
0 0 0 0.0049 0 0.25910783
0 0 0 0 0.0064 0.36639467
1

precios (primal)

EP
250 0.0300 0.0350 0.0400 0.0450 0.0500
Simple
0 1 2 3 4 5
-5000 1000 1000 4000 5000 2000

S/ 8,000.00 4000 12
10% 3000 X
9 0.75
meses años

Se recupera en 2 años 9 meses 2.75 años

Compuesto B/C (económico) =

0 1 2 3 4 5 B/C (contable) =
-5000 1000 1000 4000 5000 2000
-5000 909.090909 826.446281 3005.2592 3415.06728 1241.84265
4740.79639
-259.203606
Tasa 10%
-0.9108
0.9108 meses
27.324 dias
3 años 27 días

4/14/2023
4/15/2023
4/16/2023
4/17/2023
4/18/2023
4/19/2023
4/20/2023
4/21/2023

Flujo de caja económico

Flujo de caja financiero
Flujo de caja operativo
Flujo de caja inversión

Flujo de caja
Flujo de caja
 1,870.98
2.6 Por cada sol invertido he generado 2.6 soles
1.87954126332652

4397.71 =SUM(A15:F15) TIR tasa

4,397.71 =NPV(B18,B14:F14)+A15 TIR < tasa
TIR > tasa
q= 1.87954126 =(SUM(B15:F15))/ABS(A15 TIR = tasa

TIR 33.82%
VAN
+
-
0
r 10%
0 1 2 3
-2000000 700000 600000 200000
700000 2600000 Perpetuidad
S/ 785,123.97
S/ 2,785,123.97