Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Portafolio 31.10 Salvador R

    Cargado por

    Luiggi Borjas
    7 vistas3 páginas
    Este documento describe diferentes tipos de empinamiento de la curva de rendimientos de los bonos, incluyendo empinamiento alcista (bear steepening) donde las tasas suben y los bonos caen de valor, empinamiento bajista (bull steepening) donde la pendiente aumenta con caída de tasas, y aplanamiento (flattening) donde la pendiente de la curva cae aproximadamente 50 puntos básicos, con un objetivo de ganancia de 3 millones de dólares y una sensibilidad de 60,000 dólares.

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    Este documento describe diferentes tipos de empinamiento de la curva de rendimientos de los bonos, incluyendo empinamiento alcista (bear steepening) donde las tasas suben y los bonos caen de valor, empinamiento bajista (bull steepening) donde la pendiente aumenta con caída de tasas, y aplanamiento (flattening) donde la pendiente de la curva cae aproximadamente 50 puntos básicos, con un objetivo de ganancia de 3 millones de dólares y una sensibilidad de 60,000 dólares.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    7 vistas3 páginas

    Portafolio 31.10 Salvador R

    Cargado por

    Luiggi Borjas
    Este documento describe diferentes tipos de empinamiento de la curva de rendimientos de los bonos, incluyendo empinamiento alcista (bear steepening) donde las tasas suben y los bonos caen de valor, empinamiento bajista (bull steepening) donde la pendiente aumenta con caída de tasas, y aplanamiento (flattening) donde la pendiente de la curva cae aproximadamente 50 puntos básicos, con un objetivo de ganancia de 3 millones de dólares y una sensibilidad de 60,000 dólares.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como XLSX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 3

    Stepening

    Empinamiento de la curva

    bear steepening
    las tasas suben, los bonos caen de valor
    aumento la pendiente, con pérdida de valor de olos bonos

    bull steepening
    pendiente aumento con caida de tasas,

    bear flattening
    suben las tasas con aumento de valor

    Flatening
    Flattening 2v10

    View Caida en la pendiente de aprox 50pbs


    PnL objetivo USD 3,000,000
    DV01 USD 60,000

    Bono Posicion Punta operada Precio YTM inicial nominal


    10y Largo ask 91.31 4.91% 81,933,000.00
    2y Corto bid 99.27 5.07% 320,000,000
    2v10 -0.16%
    DV01 YTM FINAL PnL
    - 60,000 4.91% USD 0
    60,000 5.57% USD 3,000,000
    - -0.66% USD 3,000,000

    También podría gustarte