EXPORTADOR (Posicion corta)

Cuentas x cobrar 100,000.00 Dolares

Plazo 180 Dias
T/C Sport compra (BIT 2.85 USD/PEN

1) Hoy nos prestamos dolares Tasa activa - ME

98,270.90 Dolares 100,000.00 Dolares

2 Vendemos dolares
280,072.07 Soles

3 Invertimos los soles a 180 dias Tasa pasiva - MN

283,413.01 Soles

2.834 USD
487.95003647
 IMPORTADOR (Posicion larga) El TC venta forward a 1 año, con un spot de
tasa a 1 prestamos en soles es de 5% y para
3,75% , sera:
Cuentas x pagar 100,000.00 Dolares
Plazo 365 Dias
Spot venta (Ask) 3.26 USD/PEN
TAMN 5% Anual
TPME 3.75% Anual

1) Hoy nos prestamos soles 326000

Valor futuro ###

2) Compramos los dolares

100,000.00

3) Invertimos los dolares a 365 dias

103,803.06

FWD Venta 365 dias 3.299826

d a 1 año, con un spot de venta de S/. 3,260 x dolar y la
en soles es de 5% y para depositos en dolares es de
Hoy 15/09/2020 hallar el tipo de cambio FWD correspondiente a 90 dias TEA (90 dias)
M.Extranjera
CxC 40000 Dolares Activa Pasiva
Plazo 90 Dias 0.59% 0.43%
T/C 3.548

FWD 3.5509943184
TEA (90 dias)
M. Nacional
Activa Pasiva
1.07% 0.93%
 IMPORTADOR TEA (30 dias)
CxC 40000 dolares M.Extranjera
Plazo 30 dias Activa Pasiva
compra 3.52 USD/PEN 0.48% 0.32%
venta 3.53 USD/PEN
spot venta+} 3.530

Hallar el tipo de cambio FWD correspondiente a 30 dias

1) Hoy nos prestamos soles

soles actual 141200

soles futuro 141200 1.0008212801 141315.96475

2) Compramos los dolares

498436 Dolares

3) Invertimos los dolares a 360 dias

dolars 40000 1.0002662764 40010.651054

Tipo de camcio FORWARD 141315.96475 FWD

40010.651054 3.5319586416
TEA (30 dias)
M. Nacional
Activa Pasiva
0.99% 0.86%

3.5319586416
OPCIONES DE VENTA PROTECTORA OPCIONES DE COMPRA PROT

VALOR GANA/ ORECIO

PRECIO OPCION MONTO PERDIDA SPOT
SPOT 105 ACUMULADO 115 1 AÑO
125 0 125 125 125
120 0 120 120 120
115 0 115 115 115
110 0 110 110 110
105 0 105 105 105
100 5 105 105 100
95 10 105 105 95
80 25 105 105 90

s + p = VP(E) + C

S?
VP(E) 40
Vencimiento 3
C 4
P 3

S 40.41

S 60
VP(E) 70
C 2
P ?
Tasa 0.004
TVencimiento 6

P 10.34
e= 2.7182818285
TAE= 0.0618365465 Tasa 0.0618365465
VP 100
VF= VP(1+TASA)^n n 2
VF= 112.74968516

AHORA SOLO CON E

VP 100
VF= 112.74968516 TASA 0.06
AÑOS 2
 15000
VP= 10,054.80 e 2.7182818285
tasa 8% Anual
tiempo 5 años

500
VP 478 e 2.7182818285
VP 478 Tasa 9%
Tiempo 0.5
CIONES DE COMPRA PROTECTORA

VALOR GANA/
OPCION VALOR rf MONTO PERDIDA
105 ACUMULADO ACUMULADO 115
20 105 125 10
15 105 120 5
10 105 115 0
5 105 110 -5
0 105 105 -10
0 105 105 -10
0 105 105 -10
0 105 105 -10

(E) + C

Meses
Compra
venta

Meses
ANUAL
Años
RF 0.5 MNESUAL
E 40 DOLARES
P 3 DOLARES
C 4 DOLARES
PLAZO 3 MESES
S X
S=
 S 30 DOLARS
PRIMA P 1 DOLARS OPCIOND E VENTA
E 25 DOLARS
R X
T 3 Meses
call C 7 dolares

R= -0.1271221532

POSICION LARALGO QUE MAS ADELANTE COSTARA MAS QUE 90

S - Spot de com 100 dolars
E 90 dolares
Rf 4% anual cap. continua
d1 0.6 0.7257468822499 N(d1)
d2 0.3 0.617911422189 N(d2)
t 9 meses
Prima
CALL 18.606244044 EXACTO
CALL 18.61 ERROR negativo
presente
 d1 N(d1)
-0.2617713087 0.3967488801
-2,617 0.39

d2 N(d2)
-0.5617713087 0.2871359213

call 5.0301119174
S 40
E 40
R 4%
desv 80%
t 4
call 7.52

P 6.99
e 2.7182818285
Hallar el call and Put

S 60
E 62
R 2% anual cap. continua
Plazo 8 Meses
Desviacion 30% Desvest del act. subyacente

d1 N(d1)
0.0430437014 0.5171666513

d2 N(d2)
-0.2019052729 0.4199953899

call 5.3351767036

Put 6.5139967356
Ventas