EXAMEN-FEBRERO-ECONOMETRIA-2021.

pdf

DADE65

Econometría

6º Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de

Empresas

Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Córdoba

Reservados todos los derechos.

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
 EXAMEN FEBRERO 2022
Se dispone de la siguiente variable trimestral yt definida entre 2012 y 2021.
1. Estimar un modelo con los datos entre 2012 y 2010 (sin realizan ninguna
transformación previa a los datos, ni considerando heterocedasticidad ni
autocorrelación) y escribir el modelo a continuación, indicando que variables
explicativas se han utilizado para representar la tendencia y el ciclo estacional.

- Create Q 2012 2020

- Data Y meter datos
- Click en Range y mirar que la frecuencia está en quarterly y 2012
- Meter comandos pag 188
- Ls y c x1 x2 x3 → Estimamos el modelo

Resultado: página 188

Realizar las predicciones para 2021, escribiéndolas aquí y comentándolas.

a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8908717

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
 - Ampliar rango en range (2013-2021)
- Refrescar modelo (intro)
- Abrir Ausvar y poner 4, Run y Ok
- Refrescar Modelo y
- Forescast Yf y ahí salen las predicciones

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Y01. 21: 243,3472 Y03.22= 361,4583

Y02. 22= 307,3472 Y04.22= 272.9028

La theil es de 0,1896, como se encuentra lejos de 0, la capacidad predictiva es casi perfecta.

2. Analizar las posibles heterocedasticidades y autocorrelación a un nivel de
significación del 12%

▪ Heterocedasticidad
- Test de White
o View→ Residual diagnotic→ Heterocedasticity -→ Test de white

a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8908717

el podcast para entender que la vida da mas vueltas que la silla de un peluquero
Econometría
Banco de apuntes de la
 Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
Interpretación: el estadístico de contraste es w: 12,922324. La distribución muestral es de
W/H0= x (8) y la probabilidad limite obtenida es de 0,1145 la cual es menor al nivel de
significación 12%. Si comparamos la probabilidad límite con el nivel de significación podemos
observar como la probabilidad límite es menor al 12% y por tanto se rechaza h0 existiendo
heterocedasticidad.
▪ Autocorrelación
- View→ Residual diagnostic→ Correlation y en Lags poner 6 u 8

a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8908717

si lees esto me debes un besito

 Al analizar las probabilidades limite podemos observar cómo desde M1 a M6 todas las
probabilidades límites y el estadístico de Ljung box son inferiores a 12% de modo que existe
autocorrelación y se rechaza H0.

a64b0469ff35958ef4ab887a898bd50bdfbbe91a-8908717

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.