EXAMEN-ENERO-ECONOMETRIA-2022.

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DADE65

Econometría

6º Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de

Empresas

Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Córdoba

Reservados todos los derechos.

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
 1. Estimar el modelo más adecuado para la variable y teniendo en cuenta posibles
interacciones y autocorrelación, indicando por qué se ha elegido este y escribirlo en
el recuadro

- Metemos los datos en Eview mediante el Excel.

- Poner la Frecuencia (Frequency) que en este caso es anual e indicar los datos (2011-
2022)
- Estimar Modelo Ls y c x1 x2

Y= 1,790863+ 0,305479 x1+ 1,507276 x2 + e

Si las variables exógenas forman parte de los valores 73 y 24 en 2023, realizar la predicción
de y para este año indicando el valor obtenido en el recuadro.
- Doble click en range y ampliamos a 2023
- Open x1 y x2 metiendo los valores 73 y 24
- Refrescamos modelo
- Abrimos Forecast y creamos yf. Abrimos yf y nos sale.

Y2023= 60,26548

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 2. Contrastar la posible existencia de autocorrelación y heterocedasticidad indicando
las hipótesis que se contrastan

Cuando no nos dicen nada el nivel de significación es 0,05

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- Heterocedasticidad

1. TEST DE WHITE

Como podemos observar, el estadístico de contraste es w= 6,679461. La distribución muestral

es w/H0 → X2 (5) con cinco grados de libertad y la probabilidad límite obtenida es 0,2456. Si
comparamos esto con α=0,05 podemos observar como la probabilidad limite es superior al
nivel de significación α=0,05 de modo que se acepta H0 y no existe heterocedasticidad.

- Heterocedasticidad dinámica TEST DE ARCH

El estadístico de contraste A es 0,053398. La distribución muestral de A tal que H0 sigue una

distribución chi cuadrado con un grado de libertad, y la probabilidad límite es 0,8173. Si
comparamos la probabilidad límite con α=0,05, podemos observar como la probabilidad límite
es mayor de modo que se acepta H0 y no existe heterocedasticidad dinámica.

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si lees esto me debes un besito

 - Autocorrelación → Test de Ljung Box

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Para M= 6 retardos no existe autocorrelación en tanto que la probabilidad límite y el
estadístico de Ljung box son superior a α=0,05. Así, como podemos observar, desde M1 hasta
M6 todas las probabilidad límites superan el nivel de significación α=0,05 de modo que se
acepta H0 y no existe autocorrelación.

- Descomposición de Theil
Conforme más cerca de 0 más perfecta es la capacidad predicitiva.
Us= 0,00 Componente debido al sesgo (bias proportion)
Uv= 0,000250 componente debido a la varianza (variance proportion)

Uc= 0,999750 componente debido a la covarianza (covariance proportion)

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el podcast para entender que la vida da mas vueltas que la silla de un peluquero