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PARTE DESCRIPTIVA
A.
Gráfico de dispersión
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
27.12.2014 10.05.2016 22.09.2017 04.02.2019 18.06.2020 31.10.2021
-5.00%
-10.00%
-15.00%
-20.00%
COLCAP % var COLCAP BANCOLOMBIA S.A % var BANCOLOMBIA
El coeficiente de relación entre las dos variables es (r = 0,44), por tanto, las variables tienen una
correlación positiva.
Es decir, la tasa de variación diaria del índice COLCAP (variable independiente) afecta
positivamente la tasa de variación diaria del precio de la acción de Bancolombia (variable
dependiente).
B. Se observa que los datos obtenidos para la tasa de variación diaria del precio del índice COLCAP
se ajustan a una distribución normal, así mismo podemos observar que existe una gran
concentración alrededor de la media -0,00089%.
Se puede observar que los datos de la tasa de variación diaria del precio del índice de la acción de
enero 2016 a mayo 2020 se ajustan a una distribución normal, así mismo podemos observar que
existe una gran concentración alrededor de la media 0,021%.
C. La tasa de variación de COLCAP tiene una media de -0,00089% con una mediana de 0,04% y una
desviación estándar del 1,20%. El valor mínimo de la tasa de variación COLCAP es de -12,44% y un
valor máximo de 13,28%.
% var COLCAP
Media -0,000008862
Error típico 0,000367822
Mediana 0,0004
Moda 0,0004
Desviación estándar 0,012042998
Varianza de la muestra 0,000145034
Curtosis 46,06337185
Coeficiente de asimetría -0,833669737
Rango 0,2572
Mínimo -0,1244
Máximo 0,1328
Suma -0,0095
Cuenta 1072
La tasa de variación de la tasa de Bancolombia S.A tiene una media de 0,021% con una mediana
cercana a de 0,0% y una desviación estándar del 2,018%. El valor mínimo de la tasa de variación
COLCAP es de -17,83% y un valor máximo de 24,29%.
% var BANCOLOMBIA
Media 0,000211485
Error típico 0,000616646
Mediana 0
Moda 0
Desviación estándar 0,020180446
Varianza de la muestra 0,00040725
Curtosis 33,60178714
Coeficiente de asimetría 0,883788878
Rango 0,4212
Mínimo -0,1783
Máximo 0,2429
Suma 0,2265
Cuenta 1071
Donde
S = 0,00894575
x́ = 0,00637423
s 0,008945745
RSD = = =¿ 140%
x́ 0,00637423
S = 0,01633367
x́ 0,01265798
s 0,01633367
RSD = = =¿ 129%
x́ 0,01265798
Se observa que la variabilidad para la tasa de COLCAP es más alta que la variación de la tasa de
Bancolombia S.A., así que se podría pensar que la tasa de COLCAP presenta un mayor riesgo de
rendimiento.
PARTE INFERENCIAL
A. Para un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la tasa promedio de
variación diaria del precio de la acción de Bancolombia S.A. utilizaremos la siguiente
formula:
0,02018 0,02018
IC=( 0,000211485−Z α ,0,000211485 +Z α )
2 √ 1071 2 √ 1071
1,96∗0,02018 1,96∗0,02018
IC=( 0,000211485− , 0,000211485+ )
√1071 √ 1071
IC=(−0,10 % , 0,14 % )
Así que si se llega a tomar una muestra de la tasa de variación diaria del precio de la acción de
Bancolombia S.A. un 95% de las veces está se encontrará entre -0,10% y 0,14%.
B. Para un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la tasa promedio de
variación diaria del precio de la acción de COLCAP utilizaremos la siguiente formula:
0,01204 0, 01204
IC=(−0,000008862−Z α ,−0,000008862+Z α )
2 √ 1072 2 √ 107 2
1,96∗0,01204 1,96∗0,01204
IC=(−0,000008862− ,−0,000008862+ )
√1072 √ 1072
IC=(−0,07297 % , 0,07120 %)
Así que si se llega a tomar una muestra de la tasa de variación diaria del precio de la acción de
COLCAP un 95% de las veces está se encontrará entre -0,0729% y 0,07120%.
C. Para un intervalo un intervalo de confianza al noventa y cinco por ciento para la diferencia
poblacional entre tasa promedio de variación diaria del índice COLCAP y la tasa promedio
de variación diaria del precio de la acción de Bancolombia S.A.
Ya que anteriormente observamos que las dos poblaciones son normales, ahora
necesitamos saber si las varianzas desconocidas son iguales o no, así que vamos a probar si
las varianzas son iguales:
Hipótesis:
2 2
σ2 σ2
H0: 2
=1 vs H 1 : 2
≠1
σ1 σ1
2
S2 0,02018
Estadístico de Prueba: Fc = 2
= =1,68
S1 0,01204
Con
2 ( n1−1 ) s x 2+ ( n2−1 ) s y 2 (1072−1 )∗0,01204 2+ ( 1071−1 )∗0, 020182
Sp = = =0,000276081
n1 +n2 −2 1072+1071−2
S p=0,02
IC 0,95 ( μ x −μ y ) =( x́− ý ∓ t
n 1+ n 2−2 ;
α
2
∗S p
√ 1 1
+ )
n1 n2
IC 0,95 ( μ x −μ y ) =(−0,000008862−0,000211485 ∓ t
n 1+n 2−2 ;
α
2
∗0,02
√ 1
+
1
1072 1071
)
1
IC 0,95 ( μ x −μ y ) =(−0,000008862−0,000211485 ∓ t 2141; 0,025∗0,02
+
1072 1071
1
)
√
IC 0,95 ( μ x −μ y ) =(−0,000008862−0,000211485 ∓1,96∗0,02
1
+
1
1072 1071
)
√
(
IC 0,95 ( μ x −μ y ) = −0,000008862−0,000211485 ∓ t 2141; 0,025∗0,02
√ 1
+
1
1072 1071 )
IC 0,95 ( μ x −μ y ) =(−0,191 % , 0,147 % )
Así que si se llega a tomar una muestra de la tasa de variación diaria del precio de la acción de
COLCAP y una muestra de la tasa de variación diaria del precio de la acción de Bancolombia un
95% de las veces la diferencia de estas se encontrará entre -0,191% y 0,147%