Teorema de Posibilidad de Arrow

Manuel Muñoz Conde1

Como el criterio de Pareto no es suficiente para saber si una determinada

asignación es deseable o no Sería importante tener formas de conocer las
preferencias de la sociedad.

Por ejemplo, de todas las asignaciones que son eficientes en el sentido de

Pareto ¿Cuál de ellas es la más deseable para la sociedad? ¿Es posible tener
una relación de preferencia de la sociedad?

Claramente cada agente puede tener sus propias preferencias, pero es muy
distinto pretender que haya una ordenación de preferencias de la sociedad. Sin
embargo la gran parte de los economistas están de acuerdo en que al evaluar
"socialmente" los estados de la economía 2 se deben tener en cuenta las
preferencias individuales. Esto se conoce como el Postulado Ético Fundamental
(PEF). De ahí la importancia de pasar de las preferencias individuales a una
relación de preferencias social:

R1, R2, R3,…..,Rn  R

Obsérvese que la relación de preferencias individuales está definida para los

estados de la economía s (no se excluye que a algún individuo solo le interese
su asignación).

Entonces el problema es pasar de las relaciones de preferencias individuales a

una relación de preferencia social. Como veremos, realmente lo que se busca es
poder construir una función de bienestar social (o al menos una regla de
elección social o REC) que clasifique “todos los estados óptimos de Pareto entre
sí. Los juicios distributivos dependerán entonces de la función de bienestar

1
Documento de trabajo no publicado y elaborado por el autor con fines exclusivamente académicos.
2
Se llamará estado de la economía o un estado social, toda asignación de los bienes de la economía a los
agentes que la componen: Sea xi el vector de bienes que en cierta economía se le asigna al agente i,
entonces el estado de la economía s es el vector de asignaciones para cada uno de los agentes
s= x1, x2…., xn
social precisa escogida” (Sen, 1973, 1979. Página 21 de la edición en español).
O de la REC escogida.

Una Regla de Elección Colectiva (REC) es una relación funcional tal que para
cualquier conjunto de n ordenaciones individuales R 1…….Rn, queda determinada
una y solamente una relación de preferencias social R= f(R 1,…Rn). Nuestro
problema es hallar una REC.

Una REC se obtiene mediante una particularización del PEF, al incorporar un

determinado conjunto de juicios de valor a cerca del modo en que deben tenerse
en cuenta las preferencias individuales al evaluar los distintos estados sociales
de la economía.

El PEF es en sí mismo un juicio de valor ya que implica que las preferencias

individuales están de algún modo relacionadas con la satisfacción o bienestar de
los agentes.

La dificultad estriba en que especificar una regla para pasar de las preferencias
individuales a una ordenación social es necesario particularizar el PEF mediante
la introducción de juicios de valor.

La particularización del PEF da una REC.

En general se exige que la REC tenga un mínimo de consistencia; si partiendo

de las preferencias individuales Ri se llega a una ordenación social débil R,
donde R se define como "socialmente preferido o indiferente a" en el conjunto de
estados sociales S. R debe ser completa, transitiva y reflexiva.

La dificultad de encontrar R es bien grande. Ejemplos:

1) Paradoja de la votación: Sean tres individuos (A, B y C) y tres estados

sociales (X, Y y Z)

Las preferencias de los tres individuos son:

Las de A: X Ra Y Ra Z

Las de B: Y Rb Z Rb X

Las de C Z Rc X Rc Y

2
Si se votará entre X y Y  X R Y, si se votara entre Y y Z  Y R Z y si se
votara entre X y Z  Z R X lo que nos daría que R no es transitiva.

En conclusión, la votación como REC resulta en una ordenación social no

transitiva.

El problema de la no transitividad es que la elección final dependerá del orden

en que se voten las opciones, así, si en primer lugar se da a escoger entre X y Y,
y el que gane se enfrenta a Z, queda Z como seleccionada; en cambio si la
elección inicial se hace entre X y Z y el que gane se enfrenta a Y, esta última
queda seleccionada; si las opciones iniciales son entre Z e Y, y luego X, es ésta
la que queda seleccionada. ¡La elección depende del orden en el que se den a
escoger las opciones! Por supuesto la elección social es fácilmente manipulable.

2) Otra REC que parece razonable es la de que cada agente de un rango de

ordenación a cada opción (primero el más preferido y último el menos preferido)
Así el rango de ordenación para el individuo A de sus tres opciones sería: 1° X.
2° Y y 3° Z. La opción socialmente preferida será la que al sumar los puntos
quede con el menor puntaje. Esta regla también tiene sus problemas:
Supóngase que solo hay dos individuos en la sociedad, los individuos B y C, e
inicialmente, solamente están disponibles los dos estados sociales de la
economía X e Y. el rango de ordenación para el individuo B de estas dos
opciones son Y primero X segundo y para el individuo C, es lo contario, X
primero e Y lo segundo, en este caso la regla daría un empate entre las dos
opciones (cada una sumaría tres puntos recuérdese que es socialmente
preferida la que tenga menor puntaje. Ahora introduzcamos la opción Z;
obsérvese que en este caso la ordenación de B sobre X, Y, Z sería de 3, 1, 2 y la
de C 2, 3, 1, respectivamente. Así X tendría 5 puntos e Y 4; introduciendo una
nueva opción ¡cambian las preferencias sociales entre las dos anteriores! Por
supuesto esta REC también se presta a manipulación, ya que introduciendo una
opción independiente de X e Y, cambian las preferencias sociales entre estas
dos opciones. En este caso la REC de ordenación por rangos no cumple una
propiedad llamada independencia de las alternativas irrelevantes. Z debería ser
irrelevante para la elección entre X e Y.

3) Otra forma de obtener una función de bienestar social W(ui)= iui

3
Ello implica que las ui están idénticamente calibradas y que se debe hacer
comparaciones interpersonales lo cual exige supuestos fuertes sobre
cardinalidad, prácticamente todos los agentes deberían tener la misma función
de utilidad.

4) Regla Universal de Ordenación Social (RUOS)

Cuando se intenta especificar una regla para construir una ordenación social de
los estados de la economía que cumpla con el PEF, adicional al problema de los
juicios de valor, surge otro problema: ¿Cuál es el alcance de R? Es decir ¿Para
qué entorno económico la regla proporciona una ordenación social de los
estados de la economía?

Una regla que proporcione una ordenación social R completa, transitiva y

reflexiva para cualquier entorno económico imaginable se denomina Regla
Universal de Ordenación Social (RUOS). Cualquier combinación lógicamente
posible de ordenaciones de preferencias individuales puede ser admitida. (Sen,
1973).

La pregunta que responde el teorema de "posibilidad" es:

Si se excluye de las RUOS, aquellas que están basadas en comparaciones

interpersonales y las de tipo dictatorial, ¿Es posible construir una RUOS
consistente con el PEF?

El enunciado del teorema

Las condiciones establecidas por Arrow relativas al alcance de R y los juicios de

valor que instrumentan el PEF, es decir, las condiciones que debe cumplir una
RUOS consistente con el PEF son:
 Condición 1 o condición de triple libertad: R es completa, transitiva y reflexiva

 Condición 2 o Principio de Pareto: Para cualquier par de estados sociales X y

Y  S si para todo i se cumple que X Ri Y  X R Y

 Condición 3: Independencia de las alternativas irrelevantes: La preferencia

social R, sobre cualquier par de estados sociales, x, y depende solo de las
preferencias individuales entre x, y.

4
 Condición 4 o de no imposición. R no debe ser impuesta. Si Z R Z', no
importando el conjunto de ordenaciones individuales consideradas entonces
R será impuesto. Esta condición garantiza, en cierto sentido, el PEF)
 Condición 5 o de no dictadura: R debe ser no dictatorial. Si existe un
individuo k tal que para todos los estados Z' y Z'' ocurre que si Z' P k Z''
entonces Z' P Z'' para cualesquiera ordenaciones bien construidas de todos
los demás individuos distintos de k, entonces R es dictatorial.

Teorema: No existe ninguna ordenación social que satisfaga las condiciones 1 a

5.

Definiciones

1. Un conjunto de individuos V es cuasi decisivo para X frente a Y si X P Y

siempre que X PiV Y e Y PiV X. Si un grupo es cuasi decisivo
para X frente a Y se expresa D(X, Y).

2. Un conjunto de individuos V es decisivo para X frente a Y si X P Y cuando X

PiV Y. Un grupo decisivo de X frente a Y se expresa como D (X, Y).
*

Evidentemente D*(X, Y)  D(X, Y). Si un grupo es decisivo es cuasi decisivo.

Pasos para la demostración.

a) La sociedad entera constituye un grupo decisivo para cualquier par de

estados de la economía.

b) Si un individuo es cuasi decisivo para cualquier par ordenado de alternativas,

es también decisivo con respecto a los demás estados de la economía, es
decir, es un dictador.

c) Como existe un grupo decisivo para cualquier par de estados, debe existir
otro grupo decisivo, con respecto a esos estados, más pequeño que el
anterior, es decir un grupo decisivo que no contenga un número más elevado
de miembros que cualquier otro grupo decisivo.

d) Si este grupo de individuos más pequeño está compuesto de un solo

individuo, entonces será un dictador.

5
e) Cualquier grupo decisivo compuesto por dos o más miembros contiene un
grupo decisivo menor.

Demostración

La demostración de (a) es inmediata dadas las condiciones (2) Principio de

Pareto y (4) no imposición.

Para demostrar (b) obsérvese que si el agente j es cuasi decisivo para algún X
frente a algún Y se expresa  X, Y S  Dj(X, Y).

Sea Z S otro estado de la economía, denotando i a los otros agentes diferentes

de j, supóngase que X Pj Y e Y Pj Z y que Y Pi X e Y Pi Z.
(Nótese que no se ha dicho nada sobre las preferencias de i entre X y Z).

Dado que Dj(X, Y), X Pj Y, Y Pi X  X P Y.

Además, como Y Pi Z, por la condición de Pareto (Condición 2) Y P Z,
entonces por transitividad de la ordenación social (condición 1) X P Z.

Se llega entonces a que X P Z sin importar las preferencias de los individuos i

entre X y Z3.

Se tiene que Y Pi Z, Y Pi X son ordenaciones que no tienen efecto

alguno en la elección social entre X y Z, porque de lo contrario se violaría la
condición de independencia de las alternativas irrelevantes (condición 3); por
tanto, XPZ y j es decisivo entre X y Z.

Dj(X, Y)  Dj*(X, Z)

Si las ordenaciones fuesen Z Pj X, X Pj Y, Z Pi X e Y Pi X (no

se dice nada de las preferencias de i entre Z y Y).
3
Sobre la inquietud legítima que surge cuando uno se pregunta ¿Y bueno si i prefiriese Z a Y, Sen nos dice:
“Es desde luego cierto que hemos supuesto Y P Z Y P X.
i .y i Si estas clasificaciones de x frente a
y, y de y frente a z tiene algún efecto sobre la elección social entre x y z, infringimos la condición I
(independencia de alternativas irrelevantes). De aquí que xPz deba ser independiente de estos supuestos
particulares. Por tanto, debe ser la consecuencia solo de X P Z con independencia de las demás
j
ordenaciones. Pero esto significa que J es decisivo para x frente a z.

6
Por la condición de Pareto Z P X y dado que Dj (X, Y)  X P Y por
transitividad Z P Y (Aunque no se diga nada sobre estos dos estados por parte
de i). Dj(X, Y)  Dj*(Z, Y).
Entonces

Dj(X, Y)  Dj*(X, Z)  Dj(X, Z)  Dj*(Z, Y)  Dj(Z, Y)  Dj*(Y, X)  Dj (Y, X)

Por tanto, j es un dictador. (Con lo cual d queda demostrado también)

Por (a) ya se sabe que para cualquier par de alternativas el conjunto de todos
los individuos es decisivo, por tanto, ese conjunto es cuasi decisivo.

Para demostrar (e) sea V el menor conjunto cuasi decisivo entre X y Y, si V

contiene solamente un individuo, entonces es un dictador; si contiene dos o más
individuos podemos dividir a V en dos:

V1: con un solo individuo, V 2: Resto de V, sea V 3 los individuos que no están en
V.

Supóngase las siguientes ordenaciones:

1)i en V1 X Pi Y, Y Pi Z
2)j en V2 Z Pj X, X Pj Y
3)k en V3 Y Pk Z, Z Pk X
Dado que V= V1  V2, es cuasi decisivo entre X y Y entonces X P Y.

Entre los estados Z e Y solo el grupo V 2 prefiere Z a Y y el resto prefiere Y a Z y

como V2 no es cuasi decisivo ya que el menor grupo cuasi decisivo es V
entonces no es cierto que Z sea socialmente preferido a Y; por completitud se
dará que Y R Z de donde, por transitividad (X P Y R Z) se deduce que XPZ. Por
tanto, el individuo i es decisivo entre X y Z. Ya se ha visto que si un individuo es
decisivo para cualquier par de estados de la economía lo es para todos los
estados, por tanto, i es un dictador.

7
Bibliografía

Quirk y Saposnik. Introducción a la teoría del equilibrio general y a la economía

del bienestar. Cap. 4.

Amartya Sen: Elección Colectiva y Bienestar Social: Capítulos 1 a 3 (incluidos

los capítulos con estrellitas).

“Sobre la Desigualdad Económica”. (1973, edición en español,

Crítica, 1979.)

Varian Hall. Microeconomía Intermedia. Capítulo 33 (el Bienestar).