CASO DE ESTUDIO

PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS MUESTRAS DEPENDIENTES – MERCADOS

DE ACCIONES

Contexto: Eres un analista financiero y estás interesado en determinar si existe una

diferencia significativa en el rendimiento de dos acciones específicas (A y B) en un
mercado de valores durante diferentes períodos de tiempo.

Pregunta de Investigación: ¿Hay una diferencia significativa en el rendimiento de las

acciones A y B en el mercado de valores durante diferentes períodos de tiempo?

Datos: Tienes los rendimientos diarios de las acciones A y B para dos períodos
diferentes: antes y después de un evento financiero importante.

Hipótesis:

• Hipótesis nula (H0): No hay diferencia significativa en los rendimientos de las

acciones A y B antes y después del evento financiero.
• Hipótesis alternativa (H1): Existe una diferencia significativa en los rendimientos
de las acciones A y B antes y después del evento financiero.

Método: Prueba de Wilcoxon para Muestras Dependientes

Pasos:

1. Formulación de Hipótesis: Define las hipótesis nula y alternativa.

2. Determinación del Nivel de Significancia (α): Elige un nivel de significancia (por
ejemplo, α = 0.05) que determina el umbral para rechazar la hipótesis nula.
3. Recopilación de Datos: Organiza los rendimientos de las acciones A y B en dos
columnas correspondientes a los dos períodos.
4. Cálculo de las Diferencias: Calcula las diferencias entre los rendimientos de las
acciones A y B para cada período.
5. Ordenar las Diferencias: Ordena las diferencias en orden absoluto.
6. Cálculo del Estadístico de Prueba: Utiliza la fórmula del estadístico de la prueba
de Wilcoxon para calcular el valor del estadístico.
7. Cálculo del Valor Crítico: Encuentra el valor crítico correspondiente al nivel de
significancia.
8. Comparación y Toma de Decisión: Compara el valor calculado del estadístico de
prueba con el valor crítico. Si el valor calculado es menor que el valor crítico, se
rechaza la hipótesis nula. Si no, no se rechaza.
9. Interpretación de Resultados: Si se rechaza la hipótesis nula, significa que existe
una diferencia significativa en los rendimientos de las acciones A y B antes y
después del evento financiero.

Solución: Luego de realizar los cálculos, obtienes un valor calculado del estadístico de
prueba de Wilcoxon que es menor que el valor crítico en el nivel de significancia α =
0.05. Por lo tanto, rechazas la hipótesis nula. Esto indica que hay una diferencia
significativa en los rendimientos de las acciones A y B antes y después del evento
financiero.

Conclusión: En este caso de estudio, has aplicado una prueba de hipótesis no

paramétrica utilizando la prueba de Wilcoxon para muestras dependientes y has
concluido que existe una diferencia significativa en los rendimientos de las acciones A y
B antes y después del evento financiero en el mercado de valores. Esta información
podría ser útil para tomar decisiones informadas sobre la inversión en estas acciones en
función de los cambios en su rendimiento.