CASO DE ESTUDIO

PRUEBAS PARAMÉTRICAS – FINANZAS

Contexto: Imagina que eres un analista financiero que trabaja para una empresa de
inversión y estás evaluando dos carteras de acciones: la cartera A y la cartera B. Quieres
determinar si hay una diferencia significativa en los rendimientos promedio entre ambas
carteras.

Pregunta de Investigación: ¿Hay una diferencia significativa en los rendimientos

promedio entre la cartera A y la cartera B?

Datos: Tienes datos históricos de los rendimientos mensuales de las dos carteras
durante los últimos tres años.

Hipótesis:

• Hipótesis nula (H0): No hay diferencia significativa en los rendimientos promedio

entre las dos carteras (μA = μB).
• Hipótesis alternativa (H1): Hay una diferencia significativa en los rendimientos
promedio entre las dos carteras (μA ≠ μB).

Método: Prueba de Hipótesis T-Student para Muestras Independientes

Pasos:

1. Formulación de Hipótesis: Define las hipótesis nula y alternativa.

2. Determinación del Nivel de Significancia (α): Elige un nivel de significancia (por
ejemplo, α = 0.05) que determina el umbral para rechazar la hipótesis nula.
3. Recopilación de Datos: Obtén los datos de rendimientos de las dos carteras y
calcula sus medias y desviaciones estándar.
4. Cálculo de Estadístico de Prueba: Utiliza la fórmula del estadístico t de Student
para muestras independientes para calcular el valor t.
5. Cálculo de Grados de Libertad: Calcula los grados de libertad del estadístico t.
6. Cálculo de Valor Crítico: Encuentra el valor crítico correspondiente al nivel de
significancia y los grados de libertad.
7. Comparación y Toma de Decisión: Compara el valor calculado de t con el valor
crítico. Si el valor calculado de t es mayor que el valor crítico (o menor en valor
absoluto), se rechaza la hipótesis nula. Si no, no se rechaza.
8. Interpretación de Resultados: Si se rechaza la hipótesis nula, significa que hay
una diferencia significativa en los rendimientos promedio entre las carteras A y
B.

Solución: Después de realizar los cálculos, obtienes un valor calculado de t que es mayor
que el valor crítico en el nivel de significancia α = 0.05. Esto significa que hay evidencia
suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, puedes concluir que hay una
diferencia significativa en los rendimientos promedio entre las carteras A y B.
Conclusión: En este caso de estudio, has utilizado una prueba de hipótesis paramétrica
para determinar que existe una diferencia significativa en los rendimientos promedio
entre las carteras de acciones A y B. Esta información podría ser útil para tomar
decisiones de inversión informadas y ajustar las estrategias de inversión en
consecuencia.