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En este caso de estudio, has aplicado una prueba de hipótesis no paramétrica utilizando la prueba de homogeneidad para determinar que existen diferencias significativas en los patrones de rendimiento entre los grupos de acciones de empresas tecnológicas y manufactureras. Esta información podría tener implicaciones importantes para los inversionistas al considerar la composición de sus carteras y estrategias en los mercados financieros.
Título original
CASO DE ESTUDIO. Pruebas no paramétricas HOMOGENIEDAD mercados financieros
En este caso de estudio, has aplicado una prueba de hipótesis no paramétrica utilizando la prueba de homogeneidad para determinar que existen diferencias significativas en los patrones de rendimiento entre los grupos de acciones de empresas tecnológicas y manufactureras. Esta información podría tener implicaciones importantes para los inversionistas al considerar la composición de sus carteras y estrategias en los mercados financieros.
En este caso de estudio, has aplicado una prueba de hipótesis no paramétrica utilizando la prueba de homogeneidad para determinar que existen diferencias significativas en los patrones de rendimiento entre los grupos de acciones de empresas tecnológicas y manufactureras. Esta información podría tener implicaciones importantes para los inversionistas al considerar la composición de sus carteras y estrategias en los mercados financieros.
Contexto: Supongamos que eres un analista financiero y estás investigando si hay
diferencias significativas en los patrones de rendimiento entre dos grupos de acciones: las de empresas tecnológicas y las de empresas manufactureras.
Pregunta de Investigación: ¿Existen diferencias significativas en los patrones de
rendimiento entre las acciones de empresas tecnológicas y las acciones de empresas manufactureras?
Datos: Tienes los rendimientos mensuales de una muestra de acciones de empresas
tecnológicas y una muestra de acciones de empresas manufactureras durante un período determinado.
Hipótesis:
• Hipótesis nula (H0): No hay diferencias significativas en los patrones de
rendimiento entre los dos grupos de acciones. • Hipótesis alternativa (H1): Hay diferencias significativas en los patrones de rendimiento entre los dos grupos de acciones.
Método: Prueba de Homogeneidad
Pasos:
1. Formulación de Hipótesis: Define las hipótesis nula y alternativa.
2. Determinación del Nivel de Significancia (α): Elige un nivel de significancia (por ejemplo, α = 0.05) que determina el umbral para rechazar la hipótesis nula. 3. Recopilación de Datos: Obtén los rendimientos mensuales de las acciones de ambos grupos y organiza los datos en dos muestras. 4. Cálculo de Estadístico de Prueba: Utiliza la fórmula del estadístico de la prueba de homogeneidad para calcular el valor del estadístico. 5. Cálculo de Grados de Libertad: Calcula los grados de libertad asociados con los tamaños de muestra de ambos grupos. 6. Cálculo del Valor Crítico: Encuentra el valor crítico correspondiente al nivel de significancia y los grados de libertad. 7. Comparación y Toma de Decisión: Compara el valor calculado del estadístico de prueba con el valor crítico. Si el valor calculado es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Si no, no se rechaza. 8. Interpretación de Resultados: Si se rechaza la hipótesis nula, significa que hay diferencias significativas en los patrones de rendimiento entre las acciones de empresas tecnológicas y las acciones de empresas manufactureras. Solución: Después de realizar los cálculos, obtienes un valor calculado del estadístico de prueba de homogeneidad que es mayor que el valor crítico en el nivel de significancia α = 0.05. Esto indica que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, puedes concluir que existen diferencias significativas en los patrones de rendimiento entre las acciones de empresas tecnológicas y las acciones de empresas manufactureras.
Conclusión: En este caso de estudio, has aplicado una prueba de hipótesis no
paramétrica utilizando la prueba de homogeneidad para determinar que existen diferencias significativas en los patrones de rendimiento entre los grupos de acciones de empresas tecnológicas y manufactureras. Esta información podría tener implicaciones importantes para los inversionistas al considerar la composición de sus carteras y estrategias en los mercados financieros.