Modelo para el riesgo de mercado

Instrucciones: lee con atención la siguiente situación y realiza lo que se solicita.

Una empresa de autopartes está evaluando adquirir otra más pequeña para sumarla a sus operaciones. Se sabe que la decisión debe ser tomada atendiendo a variables macroeconómicas para considerar el
riesgo del mercado. Antes de la compra, los resultados que espera la empresa, dependiendo de los posibles escenarios que se presenten en la economía del país, se muestran en la siguiente tabla:

Escenario Resultados (MXN) Probabilidad Columna1 Columna2 Columna3

Débil $30,000,000.00 40% $12,000,000.00 $250,000,000,000,000.00
Normal $50,000,000.00 30% $15,000,000.00 $7,500,000,000,000.00
Fuerte $70,000,000.00 40% $28,000,000.00 $90,000,000,000,000.00
$55,000,000.00 $347,500,000,000,000.00 $ 18,641,351.88
CF 34%
Al realizar la compra la empresa proyecta los siguientes escenarios:

Escenario Resultados (MXN) Probabilidad Columna1 Columna2 Columna3

Débil $10,000,000.00 40% $4,000,000.00 $960,400,000,000,000.00
Normal $50,000,000.00 30% $15,000,000.00 $24,300,000,000,000.00
Fuerte $100,000,000.00 40% $40,000,000.00 $672,400,000,000,000.00
$59,000,000.00 $1,657,100,000,000,000.00 $ 40,707,493.17
CF 69%
1. Elabora un modelo financiero que te permita determinar si la compra de la empresa pequeña resulta conveniente.

2. Explica:

a. Si conviene la compra de la empresa, en términos de valor esperado, volatilidad y el coeficiente de variación.

De acuerdo al modelo financiero presentado no podemos percatar de que no es un buen indicador ya que en el
procedimiento podemos observar que hay un riesgo alto para la operación.

b. Si las acciones de la empresa tienen probabilidad de que incrementen su precio como resultado de la operación.
Como resultado de la operación se espera que se aumente el precio.

3. Responde, ¿cuál es la importancia de realizar un modelo financiero para la toma de decisiones en la gestión de riesgos de mercado?
Es importante realizar un modelo financiero deido a que la empresa podra tomar decisiones para poder controlar los riesgos interno y
externos que puedan presentarse para la institución y de igual forma de que forma está posicionada en su sector.