Alexa Fernanda Ramírez Pacheco

LCDE
Modelación Financiera
Actividad 7

Rendimiento esperado
Alsea Gméxico Mercado
2020 -6.70% 14.70% 5.48%
2019 -5.95% 1.53% 1.68%
2018 0.27% -3.67% -0.22%
2017 4.51% 11.28% 4.80%
2016 -1.77% 0.23% 0.72%
2015 1.34% 1.38% -1.02%
Rendimiento esperado -1.38% 4.24% 1.91%

2. Con base en los datos anteriores calcule los siguientes conceptos:

Covarianza
Calcule la covarianza del mercado con cada acción. Varianza
Calcule la varianza del mercado. Beta
Calcule el coeficiente beta de acuerdo a la siguiente fórmula :

3. Suponga que usted mantuviera una cartera formada por la inversión del 75% de sus recursos en la acción Alsea y el o

¿Cuál sería el rendimiento esperado del portafolio? Investiga el valor de la tasa de los cetes a 28 días para emplearla c
¿Cuál sería la beta del portafolio?

TLR
Beta
Rend. Mercado

Rend. Requerido
Rendimiento TLR 28 días
Beta portafolio
 -0.0001990 0.0014719
0.0005948
-0.3345482 2.4745515

recursos en la acción Alsea y el otro 25% en la acción Gméxico:

cetes a 28 días para emplearla como la tasa libre de riesgo

TLR a 28 días
Alsea Gméxico
11.05% 11.05%
-0.33454819 2.47455148
1.91% 1.91%

14.11% -11.58%
75% 25%
10.58% -2.89% 7.69%
 7.69%
0.367726726