Análisis de decisión

Zulima Ortiz Bayona

26 de julio de 2019

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Conceptos Previos

Programa
1. Introducción
2. Decisiones Bajo Incertidumbre
3. Criterios de Decisión Probabilı́sticos (Riesgo)
4. Metodologı́a del análisis de Decisiones
5. Simulación de Montecarlo
6. Funciones de Utilidad
7. Decisiones Secuenciales (Teorı́a de Bayes)
8. Software @Risk y la toma de Decisiones

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Bibliografı́a

1. Teorı́a de la decisión, Moreno Luis G, Universidad Nacional

2. Métodos de decisión, ejercicios resueltos, Garcı́a Aguado Josefina y
otros, Prentice Hall
3. Toma de decisiones en la empresas entre el arte y la técnica, Castillo
Hernández Mario, Uniandes
4. Simulation Modeling using @RISK, Wayne L. Winston
5. Data Analysis and Decision Making, Albright/ Winston/ Zappe
6. Análisis de decisiones estratégicas, en entornos inciertos,
cambiantes y complejos. Jose A Salinas Ortiz. Cengage
Learning
7. El cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable. Taleb Nassim
Nicholas. editorial Paidós

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Sitios de Interés

1. http:interfaces.journal.informs.org
2. www.crystalball.com
3. www.treeplan.com
4. www.Palisade.com
5. www.syncopation.com

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Análisis de Decisiones

Surge como una combinación de dos disciplinas: La teorı́a de la Decisión y

el Análisis de Sistemas, esto hace que se combinen la habilidad de tomar
decisiones en situaciones de incertidumbre con la de manejar
caracterı́sticas de complejidad y dinamismo.

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Introducción

Definición
El Análisis de decisiones es una disciplina normativa: Describe la manera
como las personas, deben tomar decisiones de una manera lógica, a través
de especificar sus alternativas, la información relevante y sus
preferencias—.

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Introducción

Análisis de Decisión

El análisis de decisiones estudia y ca-

racteriza con precisión los componen-
tes de un proceso de toma de decisio-
nes: la incertidumbre, las alterna- ♣
tivas de decisión, los criterios de
decisión y las preferencias del de-
cisor.

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Introducción

Qué se entiende por DECISIÓN

Decisión

Asignación Irreversible de recursos, en

el sentido de que para cambiar la deci-
sión es necesario invertir recursos adi- ♣
cionales, que en muchos casos resul-
tan prohibitivos

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Decisor

Decisor

Es el que tiene el poder para asignar

♣
los recursos y es el responsable por ello

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Beneficios del Análisis de Decisiones

iones
á li sis d e Decis
An es-
io ne s permite si
decis inar
sis de determ
El análi r io p ar a efine
b le c e r el crite
e na o mala, d y
ta u decisión
d e c is ión es b b u e na
una s,
e c o n s iste una s cuantitativo
en qu término omunicada y
r m ula en rc
la f o
q u e p ueda se
o
de mod
ar ada.
comp

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El Proceso de la toma de Decisiones y el Análisis de Decisiones

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Decisiones Intuitivas

En este caso el Tomador de decisiones se vale de la intuición para tomar

una decisión, usando la información disponible y sus preferencias, la lógica
de este tipo de decisiones no puede ser comprobada, ya que no existe un
proceso analı́tico.

Tomar decisiones intuitivas produce en el individuo un sentimiento de

inseguridad, en este caso existe la tendencia a identificar la calidad de la
acción tomada por el resultado producido, es decir se tiende a separar las
decisiones en
buenas o en malas.

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Proceso de Toma de Decisiones Intuitivas

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Proceso de toma de Decisiones Normativas

Análisis de Decisiones
¿Cuál es la diferencia entre la toma de decisiones intuitivas y la normativa?

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Proceso de Toma de Decisiones Normativas

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Tipos de decisión

1. Decisiones inherentemente irreversibles (amputar un miembro a una

persona)
2. Esencialmente irreversibles: Lanzar un nuevo producto al mercado.
(algunos recursos se pueden recuperar, pero jamás el tiempo
invertido)

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Clasificación de los procesos de la Toma de Decisiones

1. Según el número de decisiones:

1) procesos de decisión única
2) Con dos a más decisiones en cuyo caso hablamos de modelos de
decisión secuenciales.
2. Según el número de decisores,
1) individuales si existe un único decisor
2) procesos de decisión colectivos
3) decisiones en ambiente de conflicto, que resuelve la teorı́a de
juegos

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Caracterı́sticas del Análisis de Decisiones

Incertidumbre

Probabilidad

Estructura Análisis de Decisión

del
problema

Diagramas Tolerancia
de influencia al riesgo

Actitud
Arboles de al riesgo
Decisión

Valor
económico

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Elementos de la toma racional de Decisiones

Los elementos básicos de la toma de decisiones se pueden resumir:

1. Opciones disponibles (¿qué podemos hacer?)
2. Información relevante (¿qué sabemos?)
3. Preferencias del decisor (¿qué se quiere?)

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Opciones Disponible

También llamadas Alternativas, describen lo que el TD puede Hacer. Son

las variables que el TD controla, y deben ser bien definidas.
Nota
Se usa para identificar las alternativas el sı́mbolo ai

Sin alternativas no hay decisión, ya que una decisión se escoge entre

alternativas.
Las caracterı́sticas relevantes de una buena alternativa son:
1. Significativamente diferentes
2. Integrales
3. Realistas

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Información relevante

Representa lo que el TD conoce sobre el problema, en un entorno

relativamente estable el decisor puede usar información del pasado, para
predecir el futuro, pero si el entorno es variable la información relevante
esta ligada al futuro (Incierto).
Para poder realizar el análisis de esta incertidumbre, requerimos utilizar
alguna métrica que describa la incertidumbre de tal manera que el resto de
la comunidad de evaluación de riesgo pueda comprender. Esa métrica se
llama probabilidad.

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Definiciones

Eventos: (estados de la Naturaleza) Factores aleatorios que se encuentran

fuera del control del TD, son la representación de una situación del mundo
real. Se llaman también estados de la naturaleza y no son controlables. Los
eventos han de ser mutuamente excluyentes.
Nota
Se usa el sı́mbolo θi

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Preferencias

Representan lo que el TD desea. Existen tres clasificaciones para estas

preferencias:
* Asignación de valores (preferencias en cuanto a los resultados
conflictivos), se deben hacer preguntas de cuanto vale más un
resultado que otro.
** Preferencias respecto al tiempo.
*** Preferencias respecto al Riesgo

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Asignación de Valores

Función de pagos:
Es una medida cuantitativa del valor de la consecuencia del resultado
obtenido, al escoger la acción ai cuando ocurre el evento es θj .
Nota
Notación l(ai , θj )

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Tabla de Pagos

Normalmente la función de pagos se mide en términos de dinero, que

refleje ganancias o pérdidas.
Estos pagos (también llamados valores condicionales) se pueden presentar
en una matriz (tabla) de pagos.

eventos acciones a1 a2

θ1 l(a1 , θ1 ) l(a2 , θ1 )

θ2 l(a1 , θ2 ) l(a2 , θ2 )

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Árbol de Decisión

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Fases del Proceso de Toma de Decisiones

Fases para tomar una buena decisión

1. Identificar el problema
2. Elaborar una lista de las posibles alternativas
3. Identificar los posibles resultados o estados de la naturaleza
4. Listar el pago o utilidad de cada combinación de alternativas y resultados
5. Seleccionar uno de los modelos matemáticos del proceso de toma de decisiones
6. Aplicar el modelo y tomar una decisión

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Compañı́a Thompson

Ejemplo
Fase 1: Problema al cuál se enfrenta la compañı́a es si le conviene o no
expandir su lı́nea de productos mediante la fabricación y comercialización
de un nuevo producto, cobertizos de almacenamiento.
Fase 2: las alternativas son construir 1) una planta nueva para producir los
cobertizos, 2) una planta pequeña, 3) no construir.
Fase 3: Se determina que sólo hay dos resultados posibles. 1) el mercado
es favorable, lo que significa una gran demanda del producto, o 2) no
favorable, lo que implica una demanda baja.

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Compañı́a Thompson

Ejemplo
Fase 4: La empresa desea maximizar sus utilidades. Para evaluar cada
consecuencia se tienen las siguientes utilidades potenciales asociados a los
diversos resultados. Si construye una fabrica grande y el mercado es
favorable, una ganancia neta de 200.000 um, una fabrica grande y
mercado no favorable una pérdida de 180.000 um, una fabrica pequeña y
mercado favorable una ganancia de 100.000 um. Una fabrica pequeña y
mercado desfavorable una pérdida de 20.000 um. No hacer nada darı́a una
utilidad de 0. Fases 5 y 6 dependen del modelo escogido

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Ejemplo compañı́a petrolera

Ejemplo
Una compañı́a petrolera, propietaria de un terreno en el que se cree hay
petroleo, clasifica este terreno en términos del número de barriles que
espera obtener. 500mil, 200mil, 50mil o ninguno. La compañı́a enfrenta el
problema de decidir si realiza la perforación, alquila el terreno por un valor
dependiente del petróleo obtenido, o, alquilar el terreno sin condición
alguna. El costo de perforación es de 150mil si el pozo es productor y de
100mil si no lo es. Para pozos productores, el precio de venta por barril es
2. La compañı́a recibe 50mil por el alquiler sin condiciones. en el caso de
alquiler condicional recibe 0,8 por cada barril extraı́do siempre que el
terreno rinda 200mil barriles, de lo contrario no recibe nada. Construya la
matriz de pagos para la compañı́a.

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Función de pagos continua o discreta infinita

¿Y si θ es una variable aleatoria con distribución continua o discreta

infinita?
La función de pagos es entonces continua para cada acción, en este caso
no aplica la matriz de pagos, se debe establecer una función que permita
calcular los pagos para cada evento acción,

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Ejemplo

Una compañı́a Elabora cierta lamina con un espesor θ, que sigue una
distribución normal N(3,5, 1/16), el costo de producción de la lamina es
de 30 y el costo de venta es el siguiente: 15, cuando θ ≤ 3,4, 60 cuando
3,4 ≤ θ ≤ 3,6, y 25 cuando θ ≥ 3,6, plantee la función de pagos.

−30 + 15θ θ ≤ 3,4

l(ai , θi ) = −30 + 60θ 3,4 ≤ θ ≤ 3,6

−30 + 25θ θ ≥ 3,6


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Eventos discretos infinitos

Ejemplo
El jefe de una gasolinera está estudiando ampliar sus instalaciones porque
con las actuales se forman grandes colas y muchos autos se marchan sin
usar el servicio. Sabe que el número medio de autos que llegan es una
variable aleatoria Poisson con media de 20 autos por hora. Ha estimado
que la inversión le costará 500.000 euros, pero los ingresos estimados con
la ampliación son de 30.000 por cada auto que ingrese menos 10.000
euros. Escriba la función de pagos del jefe de la gasolinera.

(
−510000 + 30000x A1
l(ai , θi ) =
0 A2

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Acciones Dominadas

En los problemas de decisión con muchas acciones, es conveniente reducir

el problema tanto como sea posible. Para lograr reducir el problema, se
comparan todas las acciones entre si y se descartan las que sean
dominadas unas por otras. Se dice que una acción ai es dominada por una
acción aj , si los pagos de aj son mejores que los pagos ai , sin importar el
evento que se presente
Definición
Pagos son ganancias: l(aj , θ) ≥ l(ai , θk ) para k = 1, 2 · · · , m
Pagos son costos: l(aj , θ) ≤ l(ai , θk ) para k = 1, 2 · · · , m

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Ejemplo

Ana está estudiando la posibilidad de comprar un seguro medico privado,

está considerando 3 compañı́as, las cuales le ofrecen distintos servicios y
coopagos
1. La compañı́a Security: en esta prestadora de salud debe pagar 30
euros mensuales, pero no le cubre todos los gastos sanitarios hasta
que no haya pasado un año y, hasta entonces sólo cubre la mitad.
2. curadita: debe pagar una cuota de 60 euros mensuales, pero esta le
cubre todos los gastos sanitarios desde el inicio
3. Preventiva: la cuota a pagar son e 40 euros mensuales, lo que le cubre
todos los gastos excepto el ingreso ala clı́nica

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Continuación

Ana quiere tener un bebe cuento antes y cree que su posibilidad de quedar
embarazada y dar a luz antes de un año es 0.6, sabiendo que los gastos
originados por un embarazo son:
1. visitas medicas, análisis, ecografı́as, etc. 600 euros
2. Gastos derivados del parto 3000 euros
Que le recomendarı́a?

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solución

Acciones comprar el seguro con alguna de las tres compañı́as, eventos dar
a luz el primer año, o dar a luz el segundo año

A1 A2 A3
θ1 2160 720 3480
θ2 260 720 480

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Clasificación de los procesos de la Toma de Decisiones

según el grado de conocimiento que el TD tenga acerca de los estados de

la naturaleza.

Determinı́sti-
ca

Riesgo
0<p<1

Nivel de In-
Toma de Decisión certidumbre

Incertidumbre

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Determinı́sticas

Definición
Decisiones cuyos resultados pueden conocerse con certeza en el momento
que se toma la decisión

Algunos Modelos
1. Programación lineal
2. Modelos de transporte
3. teorı́a de Inventarios

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Asumiendo Riesgo

Definición
Decisiones cuyas consecuencias no se conocen con certeza en el momento
en que se toma la decisión, pero se puede determinar su función de
probabilidad.

Definición
El Riesgo está presente cuando eventos futuros ocurren con probabilidad
medible, es decir se refiere a la incertidumbre representada en variables
especificas que afectan los resultados.

1. Método del valor esperado. Bayes

2. Varianza Mı́nima, esperanza acotada
3. Esperanza máxima varianza acotada.

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Bajo Incertidumbre
Muchas Decisiones se toman obedeciendo al instinto o impulso natural,en
respuesta a la necesidad de tomar una acción ante un problema que se nos
plantea. En este tipo de decisiones se extrae y cuantifica el juicio personal
del TD.
Definición
Decisiones cuyas consecuencias no se conocen con certeza en el momento
en el que se toma la decisión, no hay ninguna información sobre el
comportamiento aleatorio de los estados de la naturaleza

1. Optimista Maximax
2. Pesimista
3. Hurwichz
4. Laplace
5. Savage
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