1

A F
B F
C F
D V
E F
F F
G F

2
Genéricas Reservas de dinero que realizan entidades financieras y su propósito cubrir las pérdidas operaciona
Específicas Reservas de dinero que realizan entidades financieras y su propósito es provisionar operaciones en
o cubrir las pérdidas operacionales en riesgo normal.
o es provisionar operaciones en riesgo dudoso.
Clientes Tipo Nominal Plazo (Años) TIR
sagasti c.cero 3,000,000 2 5%
castillo c.cero 4,000,000 3 6%
ayala c.cero 2,500,000 4 10%

Bono 1 Bono 3
Nominal 3,000,000 Nominal 2,500,000
TIR 5% TIR 10%
VP 2,721,088.44 VP 1,707,533.64
dm 2 dm 4
DM 1.9047619047619 DM 3.63636363636364

valor portafolio 7,787,099.21

shock 4%
dm 2.6836
valor portafolio 7,787,099.21
RPTA:
1.1 perdida potencial 835,894.51

sagasti castillo ayala

Monto 7,787,099.21 7,787,099.21 7,787,099.21
vencimiento (Cupon)0 4 4 4
% de recuperación 50% 75% 60%
Prob de Quiebra 4% 5% 7%
Tasa de Dcto 5% 6% 10%

Perdida Crediticia esperada 155,741.98 97,338.74 218,038.78

Provisión crediticia 128,129.32 77,101.40 148,923.42
Clasifificación NORMAL CPP DUDOSO
% 1% 5% 60%
RPTA:
1.2 Provisión de SBS 77,870.99 389,354.96 4,672,259.52

RPTA:
1.3

La norma (Artiuclo 206, 207, 208 y 209)que establece el financiamiento mediante creditos a
favor de una persona natural o jurídica entre el 10% y el 30% del patrimonio efectivo ya que
está sujetio al tipo de garantía, en este caso supera el 10% en los 3 prestamos, por lo que este
es el limite que los bancos evaluarán para los creditos.
Frecuencia Pr. Quiebra % recuperacion pesos D DM
Anual 4% 50% 34.94% 2 1.9047619
Anual 5% 75% 43.13% 3 2.8301887
Anual 7% 60% 21.93% 4 3.6363636

Bono 2 2.8698 2.6836

Nominal 4,000,000
TIR 6%
VP 3,358,477.13
dm 3
DM 2.83018867925
 Nominal Tasa cupon Vencimiento TIR D
Bullet 50000 10% 6 10% 4.79
Perpetuo 50000 10% sin fin 10% 11
Años 8.0

1 5000 5000 4545.45 4545.45

2 5000 5000 4132.23 8264.46
3 5000 5000 3756.57 11269.72
4 5000 5000 3415.07 13660.27
5 5000 5000 3104.61 15523.03
6 5000 50000 55000 31046.07 186276.40
Precio 50000.00

Nominal Tasa cupon Vencimiento TIR D

Bullet 50000 10% 6 12% 1.92
Perpetuo 50000 10% sin fin 12% 9.3333333333
Plazo (Años) 6

1 5000 5000 4464.29 4464.29

2 5000 5000 3985.97 7971.94
3 5000 5000 3558.90 10676.70
Precio 12009.16
RPTA:
Se debe invertir 45% en bonos bullet y 55% en bonos perpetuo para una duración de 6
 Ponderación DM
48% -4.3552607
52% -10
100%

4.79

Ponderación DM
45% -1.71840073
55% -8.33333333
100%

1.92 -1.71840073

o para una duración de 6 años