Variables

Fondo de acciones de Crecimiento Fondo de Ingresos Fondo de Mercado

X1 X2 X1

Objetivo
Rendimiento Maximo Máximizar

Restricciones
X1 entre 20% y 40% del total X1 >=
0.8*X1-0.2*X2-0.2*X3 >=
X2 entre 20% y 50% del total X2 >=
0.8*X2-0.2*X1-0.2*X3 >=
X3 >= 30% X3 >=
0.7X3-0.3X1-0.3X2 >=
Fondo Total 800000 X1+X2+X3 <=
Trmax 5% (0.1*X1+0.07*X2+0.01*X3)/3*(X1+X2+X3) <=

Datos
RX1 10%
RX2 7%
RX3 1%
RdX1 18%
RdX2 12.50%
RdX3 7.50%
0.2(X1+X2+X3) X1 <= 0.4(X1+X2+X3)
0 0.6*X1-0.4X2-0.4X3 <= 0
0.2(X1+X2+X3) X2 <= 0.5(X1+X2+X3)
0 0.5*X2-0.5*X1-0.5*X3 <= 0
0.3(X1+X2+X3)
0
800000 US$
0.05
Microsoft Excel 16.0 Informe de sensibilidad
Hoja de cálculo: [Estrategia de inversión 2.xlsx]Modelado
Informe creado: 12/02/2023 21:55:03

Celdas de variables
Final Reducido Objetivo Permisible Permisible
Celda Nombre Valor Coste Coeficiente Aumentar Reducir
$B$3 Fondo de acciones de Crecimiento 320000 0 0.18 1E+030 0.105
$B$4 Fondo de Ingresos 400000 0 0.125 1E+030 0.05
$B$5 Fondo de Mercado 80000 0 0.075 0.05 1.42

Restricciones
Final Sombra Restricción Permisible Permisible
Celda Nombre Valor Precio Lado derecho Aumentar Reducir
$B$12 Restricciones 160000 0 0 160000 1E+030
$B$13 Restricciones 9.094947E-11 0.105 0 80000 160000
$B$14 Restricciones 240000 0 0 240000 1E+030
$B$15 Restricciones 0 0.05 0 80000 160000
$B$16 Restricciones -160000 0 0 1E+030 160000
$B$17 Restricciones 800000 0.142 800000 1E+030 800000
Variables

Fondo de acciones de Crecimiento 320000 US$

Fondo de Ingresos 400000 US$
Fondo de Mercado 79999.9999999999 US$

Objetivo
Rendimiento Maximo 113600

Restricciones Restricciones
1 160000 >=
2 9.09494701772928E-11 <=
3 240000 >=
4 0 <=
5 -160000 <=
6 800000 <=
7 0.0253333332277778 <=
 Datos Valor
RiX1 10%
RiX2 7%
RiX3 1%
RdX1 18%
RdX2 12.50%
RdX3 7.50%

0
0
0
0
0
800000
0.05
Variables

Fondo de acciones de Crecimiento 320000 US$

Fondo de Ingresos 400000 US$
Fondo de Mercado 79999.9999999999 US$

Objetivo
Rendimiento Maximo 113600

Restricciones Restricciones
1 160000 >=
2 9.09494701772928E-11 <=
3 240000 >=
4 0 <=
5 -160000 <=
6 800000 <=
7 0.0253333332277778 <=
 Datos Valor
RiX1 10%
RiX2 7%
RiX3 1%
RdX1 18%
RdX2 12.50%
RdX3 7.50%

0
0
0
0
0
800000
0.055
Variables

Fondo de acciones de Crecimiento 320000 US$

Fondo de Ingresos 400000 US$
Fondo de Mercado 80000 US$

Objetivo
Rendimiento Maximo 113600

Restricciones Restricciones
1 160000 >=
2 0 <=
3 240000 >=
4 0 <=
5 -160000 <=
6 800000 <=
7 0.0253333332277778 <=
 Datos Valor
RiX1 10%
RiX2 7%
RiX3 1%
RdX1 18%
RdX2 12.50%
RdX3 7.50%

0
0
0
0
0
800000
0.055
Preguntas del Ejercicio

1 Recomiende la porción de los $800,000 que debe invertirse en cada uno de los tres fondos. ¿Cuál es el rendimi
inversión?

Según el modela realizado las inversiones deben realizarse de la siguiente manera:

Fondo de acciones de Crecimiento

Fondo de Ingresos
Fondo de Mercado

El rendimiento anual proyectado es: USD 113600

2 Suponga que la tasa de riesgo del cliente aumenta a .055. ¿Cuánto aumentaría el rendimiento y como cambiarí

Según el modelo realizado, realmente el rendimiento no varia ni la recomendación de la inversión ya que los mon
Todo indica que las restricciones anteriores ya limitan los montos asignado a cada fondo, por lo cual un cambio a

Remítase de nuevo a la situación original donde se evaluó que la tasa de riesgo del cliente era .05. ¿Cómo camb
3 anual para el fondo de crecimiento se redujera a 16% o incluso a 14%?

La recomendación de inversión ya que las actuales restricciones limitan las cantidades de cada fondo, aún con un
finales no se ven afectadas
Se veria afectado el rendminiento anual más no se cambiaran los montos de cada fondo.

Imagine que el cliente expresó cierta inquietud respecto a invertir demasiado dinero en el fondo de crecimient
4 permite que el monto invertido en el fondo de crecimiento exceda el monto invertido en el fondo de ingresos?

No varia ya que actuamente el modelo nos indica que se invetira US$320,000 en fondos de crecimiento y US$400
con la nueva condicion requerida por el cliente

El modelo de asignación de valores que usted elaboró puede ser útil para modificar el portafolio pa
rendimientos anticipados para los tres fondos se revisen de forma periódica. ¿Cuál es su recomend
5

Es un modelo válido para manejar los portafolios de todos los clientes, sería interesante colocar una restricción a
promedio, así como se maneja actualmente un riesgo máximo. De esa manera se aseguraría al cliente una rentab
claves que le interesan a los clientes.
e los tres fondos. ¿Cuál es el rendimiento anual que anticiparía para la recomendación de

USD 320,000
USD 400,000
USD 80,000

taría el rendimiento y como cambiaría la recomendación de inversión?}

ndación de la inversión ya que los montos a invertir en cada fondo se mantienen iguales
a cada fondo, por lo cual un cambio a mayor riesgo permitido no genera variación

esgo del cliente era .05. ¿Cómo cambiaría su recomendación de inversión si el rendimiento

cantidades de cada fondo, aún con un aumento del rendimineto de dicho fondo, las cantidades

e cada fondo.

ado dinero en el fondo de crecimiento. ¿Cómo cambiaría la recomendación original si no se

to invertido en el fondo de ingresos?

00 en fondos de crecimiento y US$400,000 en fondos de Ingresos, con lo cual se cumple tambien

il para modificar el portafolio para todos los clientes de la empresa siempre que los
periódica. ¿Cuál es su recomendación respecto a si es posible utilizar este modelo?

interesante colocar una restricción adicional donde se pueda colocar un mínimo de rendimiento
era se aseguraría al cliente una rentabilidad mínima, que junto con el riesgo, son los factores