e.e. AA B&N Port.

M Prob
malo 10% -1% 5% 25%
regular 15% 10% 13% 50%
bueno 2% 30% 16% 25%

a) AA B&N
Retorno 0.105 0.1225 covarizanza - 0.0041125
varianza 0.002825 0.01251875 correlacion - 0.69
Riesgo 0.05315073 0.11188722

b) portfolio con menor riesgo posible

wAA 71%
wB&N 29%

luego el riesgo bajo este porfolio es de = 2.8%

De este modo, se puede concluir que no seria factible crear un portfolio con dichos activos con un riesgo del 2%,

c) wAA 80%
wB&N 20%

E.E Retorno
malo 7.8%
regular 14.0%
bueno 7.6%

wAA wB&N Rentabilidad e Riesgo

80% 20% 0.1085 0.032 Dominado
71% 29% 0.1101512 0.028 Dominante

Finalmente, dado que el mismo ofrece un mayor riesgo a cambio de un menor retorno cuando comparado al por

d) Retorno mercado 0.1175

Varianza mercado 0.00166875

AA B&N
Covarianza mercado - 0.0005375 0.003981
Betas - 0.32 2.39
 Beta portfolio 0.22

e) beta 2
rentabilidad 18.75%
Rf 0.0475 se ocupa la funcion buscar objetivo como medio para obtener dichos r
Rm 0.1175
ctivos con un riesgo del 2%, dado que el menor riesgo alcanzable es de un 3% aproximadamente

o cuando comparado al portfolio con menor riesgo posible, lo que lo hace un portfolio dominado que por lo tanto es ineficiente.
medio para obtener dichos resultados
o tanto es ineficiente.