Ejemplo N°1:

Datos:
Desviación Tipica (Anual) 0.4
Vencimiento (en Años) 1.67
Tipo de Interes Libre de Interes (Tipo Efectivo Anua 0.03
Precio de la Acción 55
Precio de Ejercicio 55

Resultados:
VF (Precio Ejercicio) 52.35094
d1 0.353953
d2 -0.162961
N (d1) 0.638313
N (d2) 0.435275
B/S Valor de Compra 12.32018
B/S Valor de la Opción de Venta 9.67112
Call  S N(d1 )  X e  r T  N(d 2 )
Put  X e  r T  N( d 2 )  S N( d1 )

d1 
 
ln S X   r  σ 2 2  T
σ T

d2 
 
ln S X   r  σ 2 2  T
 d1  σ T
σ T
 Ejemplo N°2

Ingresar los datos de la tabla

Precio de Mercado 10 Resultado de la opción
Strike Price 10 Tiempo de vencimiento
Fecha de hoy 5/5/2019 Días Meses Años
Fecha de expiración 5/30/2020 391.00 12.85 1.07
Tasa de interés sin ri 4% Precio de la opción Componentes
Dividendo anual 0% Call 1.836 D1 0.32
Volatilidad (s) 40% Put 1.389 D2 -0.10
Días en el año 365