Universidad Técnica

Federico Santa Mar´ıa

Departamento de Industrias

Manual Calculadora CX CAS para Econometrı́a

Preliminar
Este apunte tiene como objetivo ayudar al alumno a ocupar la calculadora CX CAS, con el fin de que pueda
comprender y complementar la materia vista en clases.

1. Correlación de Pearson
Mes Precio Cobre Precio Dolar
(centavos dólar/ libra) (pesos)
ENE 367 501
FEB 383 481
MAR 379 485
ABR 371 486
MAY 359 497
JUN 340 505
JUL 347 491
AGO 338 480
SEP 362 474
OCT 363 475
NOV 349 480
DIC 362 477

Para calcular el coeficiente de Pearson en la calculadora debemos

1.- Pasar los números correspondientes a cada co- / /

2.- Apretar MENU 4.Estadı́stica 1.Cálculos Es-
lumna en la tabla de la calculadora /
tad´ısticos 2. Estad´ısticas de dos variables

1 LATEX 2ε / D.A.H.S
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3.- de lo anterior se obtienen los siguientes datos

2. Modelos de Regresión Lineal

Se procederá a calcular el modelo de regresión lineal múltiple para los siguientes datos

Obs. Venta Precio PreComp

1 102 325 82
2 102 362 97
3 131 232 74
4 118 252 81
5 104 322 109
6 115 297 94
7 100 298 111
8 134 246 67
9 104 321 110
10 100 351 97
11 103 381 91
12 105 412 96
13 136 217 78
14 140 229 88
15 100 301 106
16 101 332 108
17 83 421 119
18 91 401 92

Modelo de regresión lineal

V enta = βo + β1Precio + β2PreComp
sea x1 = Precio ; x2 = PreComp nos queda
y = βo + β1x1 + β2x2

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En la calculadora
1.- Se deben colocar los datos en las columnas correspondientes

/ / /
2.- Apretar MENU 4.Estadı́stica 4.Pruebas Estadı́sticas B. Pruebas de reg múltiples

SIEMPRE nos pedirá el numero de variables exogenas, en este caso son 2, ya que tenemos x1 = Precio ;
x2 = PreComp

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3.- Esto nos entregara la siguiente pestaña de impresión, donde debemos anotar de manera ordenada los datos
en las columnas según estos estén en la tabla.

4.- Finalmente obtendremos toda la información necesaria, es decir

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Los parámetros betas de la regresión lineal se deben buscar entre los datos que entrega,
para ello nos desplegaremos encima de la lista bList, con el objetivo de poder ver los
parámetros βo = 201.166 , β1 = −0.16519 y β2 = −0.417885

=⇒y = 201, 166 − 0, 16519x1 − 0, 417885x2

2.1. Dócimas Individuales

Ocupando los datos anteriores

Obs. Venta Precio PreComp

1 102 325 82
2 102 362 97
3 131 232 74
4 118 252 81
5 104 322 109
6 115 297 94
7 100 298 111
8 134 246 67
9 104 321 110
10 100 351 97
11 103 381 91
12 105 412 96
13 136 217 78
14 140 229 88
15 100 301 106
16 101 332 108
17 83 421 119
18 91 401 92

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Las dócimas individuales

H o : bk = 0 H a : bk 0
^k − bk
β
var(βk)
E= q
∼ t(n−p−1 , 1−α/2) k = 0, 1, 2
^
para cada parámetro se obtienen de la lista

NOTA
=⇒ tList corresponde a los estadı́sticos E de cada parámetro de forma ordenada. AHORA QUEDA EN
SU responsabilidad concluir su significancia. q
=⇒ SEList corresponden al error estándar de cada parámetro, es decir ^k ) k = 0, 1, 2
var(β

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3. Matriz de Varianza Covarianza (con intercepto)

y x1 x2 x3
2 6 8 9
5 2 12 3
4 22 13 87
1 38 7 17
11 25 46 15
Como se trata de un modelo de regresión lineal con intercepto, procederemos a calcular los datos ocupando lo
/ / /
antes aprendido, es decir MENU 4.Estadı́stica 4.Pruebas Estadı́sticas B. Pruebas de reg múltiples

En este caso debemos buscar entre los datos el valor de MSError = S2 = 1, 73432
MATRIZ X
1.- Primero formaremos nuestra matriz X, para ello colocaremos nombres a nuestras columnas, y crearemos
una columna de unos, es decir

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2.- Luego sin cerrar el documento excel, nos vamos al menú principal y escogemos la pestaña siguiente

3.- Continuando con lo anterior, debemos anotar lo siguiente para formar la matriz X, que nos servirá mas
adelante

4.- Asignamos variable a la matriz con ctrl+var

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4.- Finalmente la matriz de varianza-covarianza es

Matriz varianza covarianza = S2(XT X)−1

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