Gestión de Investigación de Operaciones

Ayudantı́a 9
Segundo Semestre 2022

Profesores: Rafael Favereau - Ismael Kauak - Rodrigo Mena - Francisco Yuraszeck

Ayudantes: Michel Carrasco - Sebastián Badilla - Catalina Peña - Mario Ramirez -
Patricio Rojas - Yislein Vergara
Fecha: Martes 25 de Octubre del 2022
Teorı́a de dualidad

Pregunta 1
Considere el siguiente problema de optimización no lineal:

mı́n x21 + x22

x1 ,x2

s.t (x1 − 1)2 + (x2 − 1/2)2 ≤ 1

(x1 − 1)2 + (x2 + 1/2)2 ≤ 1
x1 ≥ 0
x2 ϵ R

a) Escriba todas las condiciones del teorema de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) al ser aplicado para
resolver este problema. Comente si estas condiciones son necesarias y suficientes, asumiendo
que se cumple la condición de Slater.

b) En base a las condiciones KKT, resuelva el problema.

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Pauta
a)
Condiciones de factibilidad primal
1
(x1 − 1)2 + (x2 − )2 ≤ 1
2
2 1 2
(x1 − 1) + (x2 + ) ≤ 1
2
x1 ≥ 0

Condiciones de factibilidad dual

λ1 ≥ 0
λ2 ≥ 0
λ3 ≥ 0

Condiciones de holguras complementarias

1
λ1 ((x1 − 1)2 + (x2 − )2 − 1) = 0
2
1
λ2 ((x1 − 1)2 + (x2 + )2 − 1) = 0
2
λ3 (−x1 ) = 0

Condiciones estacionarias

2x1 + 2λ1 (x1 − 1) + 2λ2 (x1 − 1) − λ3 = 0

1 1
2x2 + 2λ1 (x2 − ) + 2λ2 (x2 + ) = 0
2 2

Problema es convexo, las condiciones de KKT son necesarias y suficientes.

b)
Caso 1: (λ1 = λ2 = λ3 = 0) De las condiciones estacionarias se obtiene que x1 = x2 = 0. No se
satisfacen las condiciones de factibilidad primal. Se activa la primera restricción i.e λ1 > 0.

Caso 2: (λ1 > 0, λ2 = λ3 = 0) Del sistema dado por las condiciones estacionarias y restricción
activa, se obtienen dos puntos:

x1 = 1, 894, x2 = 0, 947, λ1 = −2, 118

x1 = 0, 104, x2 = 0, 052, λ1 = 0, 116

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El primero punto no satisface las condiciones de factibilidad dual. El segundo punto no satisface la
segunda restricción del problema. Se activa la segunda restricción i.e λ2 > 0

Caso 3: (λ1 , λ2 > 0, λ3 = 0) Del sistema dado por las condiciones estacionarias y la restricción
activa, se obtienen 2 puntos:

x1 = 1, 866, x2 = 0, λ1 = −1, 077, λ2 = −1, 077

x1 = 0, 133, x2 = 0, λ1 = 0, 076, λ2 = 0, 076

El primer punto no satisface las condiciones de factibilidad dual. El segundo punto satisface todas
las condiciones KKT, por lo tanto, corresponde el óptimo del problema.

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Pregunta 2
Considere el siguiente problema de optimización no lineal:

(P ) : mı́n x1 − x2
x1 ,x2

s.t: x21 + x22 ≤ 8

x21 + x22 ≥ 2

a) Analice, fundamente y concluya sobre la convexidad del problema.

b) Formule la función Lagrangiana y plantee explı́citamente todas las condiciones KKT

asociadas al problema (P).

c) Analice todos los casos dados por el esquema de activación de restricciones y determine todas
las soluciones x, λ del sistema KKT, candidatas a ser óptimo(s) del problema (P). Justifique
todo cálculo y conclusión.

d) Justifique y concluya sobre la optimalidad de (P).

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Pauta
a) Consideremos el problema en forma estandar:

(P ) : mı́n x1 − x2 (1)
x1 ,x2

s.t: x21 + x22 − 8 ≤ 0 (2)

2 − x21 − x22 ≤ 0 (3)

Las funciones de las restricciones en desigualdad (2) y (3) son convexa y concava respectiva-
mente. Por lo tanto, el dominio factible de (P) es un conjunto no convexo.
Por otro lado, la función objetivo f (x) = x1 − x2 es afı́n, por lo tanto, es función convexa.
Ası́, concluimos que el problema (1)-(3) es no convexo.

b) La función Lagrangiana es:

L(x, λ) = x1 − x2 + λ1 (x21 + x22 − 8) + λ2 (−x21 − x22 + 2)

Las condiciones KKT son las siguientes

• Condiciones estacionarias (Condiciones KKT para la gradiente del Lagrangeano, i.e.,

∇x L(x, λ) = [0, 0]T ):

1 + 2λ1 x1 − 2λ2 x1 = 0
−1 + 2λ1 x2 − 2λ2 x2 = 0

• Condiciones de factibilidad primal:

x21 + x22 ≤ 8
−x21 − x22 ≤ −2

• Condiciones de factibilidad dual:

λ1 ≥ 0
λ2 ≥ 0

• Condiciones de HC:

λ1 (x21 + x22 − 8) = 0
λ2 (−x21 − x22 + 2) = 0

c) Dada la no convexidad de (P), se debe analizar un total de 4 casos, dados por las combinanciones
de activación de las restricciones.

• Caso (λ1 = λ2 = 0). Es directo que las condiciones estacionarias no se cumplen 1 = 0 y

−1 = 0.

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 • Caso (λ1 = 0, λ2 > 0). Desde las condiciones KKT se tiene el siguiente sistema de
ecuaciones:

1 − 2λ2 x1 = 0
−1 − 2λ2 x2 = 0
−x21 − x22 + 2 = 0

Las soluciones al sistema son:

x1 = −1, x2 = 1 ⇒ λ2 < 0, se descarta.
x1 = 1, x2 = −1 ⇒ λ2 = 1/2. La solución x = (1, −1), λ = (0, 1/2) satisface todas las
condiciones KKT.
• Caso (λ1 > 0, λ2 = 0). Desde las condiciones KKT se tiene el siguiente sistema de
ecuaciones:

1 + 2λ1 x1 = 0
−1 + 2λ1 x2 = 0
x21 + x22 − 8 = 0

Las soluciones al sistema son:

x1 = −2, x2 = 2 ⇒ λ1 = 1/4. La solución x = (−2, 2), λ = (1/4, 0) satisface todas las
condiciones KKT.
x1 = 2, x2 = −2 ⇒ λ1 < 0, se descarta.
• Caso (λ1 > 0, λ2 > 0). Es directo que las condiciones de HC dan origen a un sistema sin
solución.

d) Dada la convexidad de la función objetivo f (x) (afı́n), basta evaluar ambos puntos candidatos
para concluir que la solución x = (−2, 2), λ = (1/4, 0) es el óptimo global de (P) con f (x) = −4.

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