EXAMEN FINAL DE ECONOMETRIA II aula : N

1. Marque V o F, según corresponda a la regresión espúrea:

I.- Establecen relaciones de causalidad
II.- El valor de la R2 es muy cercano al valor de 1, indicando que el modelo de
regresion es el mejor.
III.- Solo representan correlaciones.
A) I,II,III son falsas. B. I,II,III son verdaderas. C. I,II son verdaderas
D. I,II son falsas E. III es falsa.

2. Dados las variables X ~I(2), y ~I(1) y el modelo Y t = β0 + β1Xt + ut . Una combinación lineal
de estas variables es___________. Entonces, se dice que las variables X,Y están
cointegradas, de orden__________:
A) I(1), CI(1,1). B). I(1), CI(2,1).
C). I(2), CI(2,2). D). I(0), CI(2,1).
E). I(0), CI(1,2).

3. La desviación del equilibrio del largo plazo se conoce como-------------------. Si el equilibrio

es significativo en la relación de las variables, entonces el error -------------------------------
A) El término de error a largo plazo, es estacionario.
B). El término de error a corto plazo, es estacionario.
C). El término de error a mediano plazo, es estacionario.
D). El término de error a corto plazo, no es estacionario.
E). El término de error a mediano plazo, no es estacionario.

4. La especificación de un modelo VAR(3) que captura relaciones de---------------------; con

Ⴟ t = ( Z t , X t ), se especifica correctamente según el modelo:

A) Ⴟt = w + α1 u2t + α2 ut-2 + α3 u2t-3 . + µt

B) Ⴟt = w + α1 Ⴟt-1 + α2 Ⴟ2t-2 + α3 Ⴟ2t-3. + µt
C) Ⴟt = w + α1 Z2t-1 + α2 Z2t-2 + α3 Z2t-3.
D) Ⴟt = w + α1 X2t-1 + α2 X2t-2 + α3 X2t-3.
E) Ⴟt = w + α1 Ⴟ2t-1 + α2 Zt-2 + α3 X t-3 .

5. Los movimientos de volatilidad no agrupados, y aquellos de volatilidad agrupados, se

observan respectivamente en series del sector;
A) real, monetario . B) monetario, real. C) cotizadas en bolsa, monetario.

D) real, bursatil. E) fondos mutuos, bursatil.

6. La detección del efecto ARCH(2) utiliza la siguente regresión auxiliar.

A) ℮2t = α + β ℮t-1 + δ ℮t-2 + ξt-1 ; B) ℮2t = α + β ℮2t-1 + δ℮t-2 + ξt-1
C) ℮2t = α + β ℮2t-1 - δ℮t-2 + ξt D) ℮2t = α + β ℮2t-1 + δ℮2t-2 + ξt-1
2 2 2
E) ℮ t = α + β ℮ t-1 + δ℮ t-2 + ξt
 EXAMEN FINAL DE ECONOMETRIA II aula : N

7.- Un modelo TARCH(1,1), se especifica según la ecuación;

A) σ2t = w + β1℮2t-1 + β2℮2t-1 Dt-1 - ѳ1σ2t-1
B) σ2t = w + β1 ℮2t-1 + β2 σ2t-1 Dt-1 + ѳ1σ2t-2
C) σ2t = w + β1 ℮2t-1 + β2℮2t-2 Dt-1 + ѳ1σ2 t-1
2
D) σt = w + β1 ℮2t-1 + β2 e t-1 Dt-1 + ѳ2σ2t-2
E) σt = w + β1 ℮2t-1 + β2 e2t-1 Dt-1 - ѳ2σ2t-2

8. La variante de la Curva de Impacto de las noticias en la Bolsa de Valores puede

especificarse según el modelo TARCH(1,1) anterior, y si las noticias son malas, ¿Cuál es la
alternativa correcta?.
A) σ2t = α + (β1 + β2 )℮t-1 + ѳ1σ2t-1
B) σ2t = α + (β1 + β2 ) ℮2t-1 + ѳ1σt-1
C) σ2t = α - (β1 + β2 ) ℮2t-1 + ѳ1σ2t-1
D) σ2t = α + (β1 + β2 ) ℮2t + ѳ1σ2t-1
E) σ2t = α + (β1 + β2) e2t-1 + ѳ1σ2t-1

9. La varianza condicional e incondicional de un modelo GARCH(1,1) son respectivamente;

A) , σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σ2t-2 . w/1-(α1 + α2 )
B) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σ2t-1. , w/1+ (α1 + α2 )
C) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σt-1. , w/(1- α1 - α2 )
D) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σ2t-2. , wt/(1- (α1 + α2)
E) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σ2t-1 , w/1-(α1 + α2 )

10. La curva de impacto de las noticias recoge la ___________y ---------------------.

A) Simetría de volatilidad condicional, el efecto apalancamiento lineal.

B) Asimetría de volatilidad incondicional, el efecto apalancamiento.
C) Asimetría de volatilidad constante, el efecto apalancamiento exponencial.
D) Simetría de volatilidad condicional, el efecto apalancamiento normal.
E) No simetría de volatilidad condicional, el efecto de volatilidad exponencial .

11. Especifique un modelo de Corrección de Errores (MCE) donde se tienen las siguientes
variables:
Y1t , X1t , X2t , X3t ; y explique el comportamiento del coeficiente de Cointegración. (2 ptos)

Nota.- Sin apuntes de clases. Cada pregunta vale un punto y para responder cada pregunta
tiene 3 minutos.

Prof. Del curso: Mg. Cornelio Ticse Núñez. C.U. 05 de Febrero del 2021.