PRACTICA CALIFICADA DE ECONOMETRIA II

1. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, respecto de las series

financieras en el mercado bursátil;

I Comportamiento autorregresivo constante.

II. La volatilidad actual suele depender del pasado muy reciente de volatilidad.

III. La volatilidad actual suele depender del pasado muy lejano de volatilidad.
IV. La volatilidad actual depende de la volatilidad del pasado reciente y lejano.
V. Una media de los riesgos del mercado, requiere de la estimación de los
parámetros de volatilidad.

A. FFFFF. B. VVVVV. C. FVVFV.

D. FFFVV. E. FFVFV.

2. La especificación de un modelo ARCH(3) que captura los movimientos agrupados de

volatilidad; corresponde al modelo:

A) σ2t = w + α1 u2t + α2 ut-2 + α3 u2t-3 . B) σ2t = w + α1 ut + α2 u2t-2 + α3 u2t-3.

C) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 u2t-2 + α3 u2t-3.D) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σ2t-2 + α3 σ2t-3.
E) σ2t = w + α1 σ2t-1 + α2 σt-2 + α3 σ2t-3 .

3. La detección del efecto ARCH(2) utiliza la siguiente regresión auxiliar.

A) ℮2t = α + β ℮t-1 + δ ℮t-2 + ξt-1 ; B) ℮2t = α + β ℮2t-1 + δ℮t-2 + ξt-1

C) ℮2t = α + β ℮2t-1 - δ℮t-2 + ξt D) ℮2t = α + β ℮2t-1 + δ℮2t-2 + ξt-1

E) ℮2t = α + β ℮2t-1 + δ℮2t-2 + ξt

4.- Un modelo TARCH(1,1), se especifica según la ecuación;

A) σ2t = w + β1℮2t-1 + β2℮2t-1 Dt-1 - ѳ1σ2t-1
B) σ2t = w + β1 ℮2t-1 + β2 σ2t-1 Dt-1 + ѳ1σ2t-2
C) σ2t = w + β1 ℮2t-1 + β2℮2t-2 Dt-1 + ѳ1σ2 t-1
2
D) σt = w + β1 ℮2t-1 + β2 e t-1 Dt-1 + ѳ2σ2t-2
E) σt = w + β1 ℮2t-1 + β2 e2t-1 Dt-1 - ѳ2σ2t-2

5. La variante de la Curva de Impacto de las noticias en la Bolsa de Valores puede

especificarse según el modelo TARCH(1,1) anterior, y si las noticias son malas, ¿Cuál es la
alternativa correcta?.
A) σ2t = α + (β1 + β2 )℮t-1 + ѳ1σ2t-1
B) σ2t = α + (β1 + β2 ) ℮2t-1 + ѳ1σt-1
C) σ2t = α - (β1 + β2 ) ℮2t-1 + ѳ1σ2t-1
D) σ2t = α + (β1 + β2 ) ℮2t + ѳ1σ2t-1
E) σ2t = α + (β1 + β2) e2t-1 + ѳ1σ2t-1
6.- El m odelo EGARCH(1,1), se especifica según la ecuación;
A) σ2t = w + β1℮2t-1 + β2℮2t-1 Dt-1 - ѳ1σ2t-1
B) σ2t = w + β1 ℮2t-1 + β2 σ2t-1 Dt-1 + ѳ1σ2t-2
C) σ2t = w + β1 ℮2t-1 + β2℮2t-2 Dt-1 + ѳ1σ2 t-1
2
D) σt = w + β1 ℮2t-1 + β2 e t-1 Dt-1 + ѳ2σ2t-2
E) σt = w + β1 ℮2t-1 + β2 e2t-1 Dt-1 - ѳ2σ2t-2

7. La varianza condicional e incondicional de un modelo GARCH(1,1) son respectivamente;

A) , σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σ2t-2 . w/1-(α1 + α2 )
B) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σ2t-1. , w/1+ (α1 + α2 )
C) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σt-1. , w/(1- α1 - α2 )
D) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σ2t-2. , wt/(1- (α1 + α2)
E) σ2t = w + α1 u2t-1 + α2 σ2t-1 , w/1-(α1 + α2 )

8. La curva de impacto de las noticias recoge la ___________y _____________

A) Simetría de volatilidad condicional, el efecto apalancamiento lineal.

B) Asimetría de condicional incondicional, el efecto apalancamiento.
C) Asimetría de volatilidad constante, el efecto apalancamiento exponencial.
D) Simetría de volatilidad condicional, el efecto apalancamiento normal.
E) No simetría de volatilidad condicional, el efecto de volatilidad exponencial.

Nota.- Sin apuntes de clases. Cada pregunta vale un punto y para responder cada pregunta
tiene 3 minutos.

Prof. Del curso: Mg. Cornelio Ticse Núñez. C.U. 21 de Setiembre del
2020.