UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN

ECONOMIA

CURSO: ECONOMETRIA INTERMEDIA

CICLO: 2022-II
PROFESOR: Dr. Carlos Iván Palomares Palomares
ALUMNO: Madelyne Tabata Gálvez Retamozo.
Tiempo Máximo: 2 Horas.
CONTROL DE RECUPERACION
Fila A: Alumnos asignados que apellidan A-K
Desarrolle las preguntas usando las notas de clase:

1. Conteste Verdadero (V) o Falso (F), la rúbrica será de 0.1 puntos por cada
pregunta acertada. (no olvide justificar su respuesta brevemente si es
falsa). Puntaje máximo 0.8 ptos. Respuesta no acertada -0.1.
a. Si la serie es I(0), se puede realizar pronóstico. (v )
b. La Primera diferencia de Yt se obtiene al estimar Yt+1-Yt. (v )
c. El polinomio característico permite hallar las raíces unitarias. (V)
Si nos referimos a un polinomio sin tendencia, pero con intercepto.
Se tendría que realizar una prueba individual y luego la prueba
conjunta, si esta última no cumple, no es significativa.
d. El error es idiosincrático en una serie. ( V)
e. Para estimar la Var-Cov se requiere del Cuadrado Medio de los Errores
(CMR) y de la matriz (XtX)-1 (v )
f. Toda serie económica debe tener como mínimo 30 datos si fuera
quinquenal y 60 datos si fueran series quincenales o de frecuencia menor
a esta última y en otros casos solo 30. (F)
mínimo 30 datos si fuera ANUAL,
g. Si el CV<=0.2; entonces el estadístico de tendencia central es la
mediana. (F)
Es la media
h. La Segunda diferencia de Yt-2 se obtiene al estimar Yt-2Yt-1+Yt-2. ( V )

2. Complete el siguiente gráfico y mencione que papel cumple cada uno de los
componentes identificados de una serie de tiempo que simula ser el PBI de
Haiti en Millones de Dólares y desde 1900-1980 (sea detallado para la
identificación y explicación de cada componente). 0.4 ptos.

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-El componente irregular (línea más oscura) posee una tendencia a volverse cero a
partir del periodo 50

-El componente cíclico representa los movimientos periódicos regulares (representado

con líneas entre cortadas)

-El componente tendencia, La serie contiene elementos estocásticos. Este representa

el comportamiento a largo plazo de la serie (representado con la línea mas delegada)

3. Use el diferencial para determinar: 0.6ptos

∆𝟐 𝒀𝒕+𝟔

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 4. Dadas las ecuaciones: 0.6 ptos.

yt − 0.2yt−1 − 0.49yt−2 = 0
Se le pide:
a. Hallar el valor discriminante.
b. Las raíces del polinomio característico.
c. Si la solución es homogénea, grafique para 10 periodos.

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 5. Si le dan la misión de evaluar el Tasa de Desempleo de Perú (T_DESt) para
el periodo 2001-2021 en frecuencia mensual. ….60 datos
Se le pide: 0.6 ptos.
Realizar un Dofile, que permita:
a. Reconocer la serie de tiempo.
• Se genera logaritmos
gen lT_DESt =log(T_DESt)
• Se genera los estadísticos de tendencia central
Tabstat T_DESt, s(sd v cv)

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 • Se instala el jarke Vera: jb T_DESt
• Se evalua los estadisticos descriptivos: sum T_DESt
• Para saber el comportamiento se grafica la serie: tsline T_DESt,
name (T_DESt)
• GRAFICANDO EL FILTRO DE LOS TERMINOS LINEALES
(esto con el objetivo de saber gráficamente si es estacionaria o no)
hprescott T_DESt, stub(s T_DESt) smoot(100)
tsline T_DESt s T_DESt _ T_DESt _sm_1, name(Filtro_Lin1)
set more on

b. Evaluar el Análisis Univariante de la serie. Considerando que la serie es

muy dispersa.

METODO DE LOS TEST DE ESTACIONARIEDAD

METODO DE DICKEY FULLER AUMENTADO
Para la variable T_DESt
Se estima el modelo en primera diferencia de la serie que se esta
evaluando
1.- Evaluando el modelo con tendencia e intercepto
2.- Evaluando el modelo con intercepto
3.- Evaluando el modelo sin tendencia ni intercepto asumiendo
que es I(0)

Dfuller T_DESt regress tren

Dfuller T_DESt regress
Dfuller T_DESt regress noconstant

c. Realice la prueba de estacionariedad por Yule Walker y aplicando el

Dickey Fuller Aumentado. Sabiendo que la Serie es I(1).

Se determina la primera diferencia

Dfuller ∆ T_DESt regress tren
Dfuller ∆ T_DESt regress
Dfuller ∆ T_DESt regress noconstant
Si el testadistico no supera a los demás valores se tendría que evaluar en su
segunda diferencia
Dfuller ∆2 T_DESt regress tren
Dfuller ∆2 T_DESt regress
Dfuller ∆2 T_DESt regress noconstant

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FACULTAD DE ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN
ECONOMIA

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CURSO: ECONOMETRIA INTERMEDIA
CICLO: 2022-II
PROFESOR: Dr. Carlos Iván Palomares Palomares
ALUMNO: ___________________________________________________________.
Tiempo Máximo: 2 Horas.
CONTROL DE RECUPERACION
Fila A: Alumnos asignados que apellidan L-Z
Desarrolle las preguntas usando las notas de clase:

1. Conteste Verdadero (V) o Falso (F), la rúbrica será de 0.1 puntos por cada
pregunta acertada. (no olvide justificar su respuesta brevemente si es
falsa). Puntaje máximo 0.8 ptos. Pregunta no acertada -0.1 puntos
a. Si la serie es I(1), se puede realizar pronóstico. ( )
b. La Primera diferencia de Yt se obtiene al estimar Yt-Yt-1. ( )
c. El polinomio característico permite hallar las raíces unitarias. ( )
d. El error es probabilístico en una serie. ( )
e. Para estimar la Var-Cov se requiere del Cuadrado Medio de los
Residuos (CMR) y de la matriz (XtX)-1 ( )
f. Toda serie económica debe tener como mínimo 30 datos si fuera anual y
60 datos si fueran series mensuales o de frecuencia menor a esta última
y en otros casos solo 30. ( )
g. Si el CV<=0.2; entonces el estadístico de tendencia central es la
mediana. ( )
h. La Segunda diferencia de Yt+1 se obtiene al estimar Yt+1-2Yt+Yt-1. ( )

2. Complete el siguiente gráfico y mencione que papel cumple cada uno de los
componentes identificados de una serie de tiempo que simula ser el PBI de
San Marino en Millones de Dólares y desde 1900-1980 (sea detallado para
la identificación y explicación de cada componente). 0.4 pto.

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 3. Use el diferencial para determinar: 0.6 ptos

∆𝟐 (∆(𝒀𝒕+𝟑 ))
4. Dadas las ecuaciones: 0.6 ptos.

yt - 1.2yt−1 + 0.4yt−2 =0
Se le pide:
a. Hallar el valor discriminante.
b. Las raíces del polinomio característico.
c. Si la solución es homogénea, grafique para 08 periodos.

6. Si le dan la misión de evaluar el PBI de los EEUU (PBI_USAt) para el periodo

2001-2021 en frecuencia trimestral.
Se le pide: 0.6 ptos.
Realizar un Dofile, que permita:
a. Reconocer la serie de tiempo.
b. Evaluar el Análisis Univariante de la serie. Considerando que la serie es
muy dispersa.
c. Realice la prueba de estacionariedad por Modelos Autoregresivos y
aplicando el Dickey Fuller Aumentado. Sabiendo que la Serie es I(2).

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