Inversion $ 1,000,000

Rendimiento promedio 15%

Desviacion estandar 12%
Rendimiento y/o Perdida esperada 0.00%

Valor de Z -1.250 Z: Valor de Z

Probabilidada de Ganancia mayores a 0 89.44% X: Rendimiento Esperado
Probabilidada de Ganancia menor a 0 10.56% u: Media o Promedio
Probabilidada de Perdida ó: Desviacion Estandar

Valor de Z del rendimiento minimo al 95% de veces -1.645

Perdida minima al 95% de veces -4.74%

Var es del -4.73% en 5%

Valor del Riesgo -$ 47,382

Interpretacion
El 95% de las veces tendremos una perdida no mayor a $ -47.382.-
 X=(Z*ó)+u

ndimiento Esperado
edia o Promedio 1.20 0.034597
esviacion Estandar 1.19
1.21
1.23
1.18
1.15
1.20
1.23
1.23
1.23
1.12
1.21
 EJERCICIOS DE VALOR DEL RIESGO (V
1 Banco Union necesita saber cuan rentable sera sacar al mercado un nuevo producto financiero (Banca Mujer), para ello cue
Para ello cuenta con los siguientes datos de gestiones anteriores con un producto similar :

Gestion Cartera Rentabilidad

2017 $ 1,456,135 6%
2018 $ 2,564,786 8%
2019 $ 3,654,720 15%
2020 $ 2,654,836 9%
2021 $ 3,669,807 12%

Sacar:
Rendimiento Promedio
Desviacion Estandar
Rendimiento Esperado
Probabilidad de Perdida
Valor del Riesgo al 95%

2 La empresa de inversion InverBol necesita saber cual es su probabilidad de perdida llegaria a tener realizando una inversion
Para ello se basa en informacion de inversiones en gestiones anteriores con datos similares

Gestion Inversion Rentabilidad

2017 $ 5,243,572 10%
2018 $ 4,553,270 9%
2019 $ 6,854,100 5%
2020 $ 4,962,030 12%
2021 $ 6,694,580 15%

Sacar:
Rendimiento Promedio
Desviacion Estandar
Rendimiento Esperado
Probabilidad de Perdida
Valor del Riesgo al 95%
DEL RIESGO (VaR)
nca Mujer), para ello cuenta con una inversion de cartera disponible de $ 3.254.120.-

realizando una inversion por la compra de acciones de Tesla en la bolsa de valores para ello piensa invertir $ 5.232.400
$ 5.232.400