Teoría y Análisis de Decisiones

Prof.: Felipe T. Muñoz Valdés

 Introducción
• La mayoría de las acciones de la vida requieren la elección de
alternativas bajo incertidumbre.

• Elegir entre un conjunto de cursos alternos de acción en

condiciones en donde existe incertidumbre sobre las consecuencias
reales de cada curso de acción.

• Los problemas de decisión son característicamente complejos por lo

que es casi imposible para un tomador de decisiones (decisor)
considerar todos los factores que inciden en la decisión
simultáneamente.

• Debido a lo anterior es que el Análisis de Decisiones (AD)

proporciona un conjunto generoso de conceptos y técnicas para
ayudar al tomador de decisiones a tratar problemas de decisión
complejos bajo incertidumbre.
 Introducción
• ¿Cuál es la mejor alternativa que se debe seleccionar
con base a la información que se tiene?

• La información normalmente es incompleta e incierta.

• El AD le permite al decisor analizar una situación

compleja con muchos cursos de acción consistentes con
los valores básicos (gustos) y conocimientos (creencias)
del decisor.

• El AD presenta los conceptos y métodos para escoger

pero no pretende describir como la gente piensa.
 Ejemplo
• Suponga que usted es el propietario de un almacén de artículos de tenis y
debe decidir cuántas tenidas de tenis para hombre debe pedir para la
estación de verano.
• Para un tipo particular de tenida, usted debe pedir lotes de 100. Los
valores que se darán a continuación están expresados en (U.M.)
• Si pide 100 tenidas su costo es de 10 por unidad. Si pide 200 su costo es
de 9 y si pide 300 ó más su costo es de 8.5. Su precio de venta es de 12,
pero si algunas tenidas se quedan sin vender al final del verano, estas se
deben vender a mitad de precio.
• Por sencillez, usted cree que la demanda de esta tenida es 100, 150 ó 200.
Es claro que usted no puede vender más de lo que almacena. Sin
embargo, si se queda corto hay una pérdida de buen nombre de 0.5 por
cada tenida que una persona desee comprar pero que no puede hacerlo
por no tenerla en el almacén.
• Además, usted debe colocar el pedido ahora, para la estación de verano
venidera; y no puede esperar a observar cómo varía la demanda de esta
tenida antes de pedir, ni se pueden colocar varios pedidos.
Características de un Problema de Decisión

El tomador de decisiones (o decisor): Es el responsable de tomar la

decisión. Puede ser una persona o una institución.
En nuestro ejemplo, es el propietario del almacén de artículos de tenis.

Cursos alternos de acción: Una parte importante de la tarea del

tomador de decisiones es especificar y describir sus alternativas. La
decisión comprende la elección de cursos de acción alternos.
En nuestro ejemplo, tres cursos de acción están abiertos (a1 : pedir 100,
a2: pedir 200, a3: pedir 300).
Características de un Problema de Decisión

Eventos: Estas son situaciones o estados del ambiente (o de la naturaleza)

que pueden ocurrir y que no están bajo el control del tomador de
decisiones. Bajo condiciones de incertidumbre, el tomador de decisiones
no conoce con certeza qué evento ocurrirá cuando decide.

Los eventos se definen como mutuamente excluyentes y colectivamente

exhaustivos lo que implica que ocurrirá uno y solamente uno de todos los
eventos posibles especificados. Los eventos también se denominan
"estados“.

La incertidumbre se mide en términos de probabilidades asignadas a los

eventos. Una de las características distintivas del análisis de decisiones
es que estas probabilidades son subjetivas (reflejan el estado de
conocimiento o las creencias del tomador de decisiones) o bien objetivas,
esto es, determinadas técnica o empíricamente.

El tomador de decisiones debe identificar y especificar los eventos y también

evaluar sus probabilidades de que se presenten.
En nuestro ejemplo, los eventos son 1: cuando la demanda es 100, 2:
cuando la demanda es 150, 3: cuando la demanda es 200.
Características de un Problema de Decisión

Una estrategia es una regla de decisión que indica la acción que debe
tomarse contingente o una observación específica recibida de una
fuente de información elegida.

Consecuencias: Son una medida del beneficio neto o pago recibido por él
tomador de decisiones.

Las consecuencias que resultan de la decisión dependen no solamente de la

decisión sino también del evento que ocurra. Así, hay una consecuencia
asociada con cada par acción-evento.

Las consecuencias se denominan también "pagos", "resultados", "beneficios"

o "pérdidas". Ellas se resumen convenientemente en una "matriz de
pagos".
 Matriz de Pago

Eventos (Demanda)
Acción 1 : 100 2 : 150 3 : 200
a1 : Pedir 100 200 175 150
a2 : Pedir 200 0 300 600
a3 : Pedir 300 -150 150 450

Eventos (Demanda)
Acción 1 : 100 2 : 150 3 : 200
a1 : Pedir 100
a2 : Pedir 200
a3 : Pedir 300
 Criterios de Elección simples
(no probabilísticos)
1. Dominación (inadmisibilidad).
Siempre es necesario aplicarlo, reduce el tamaño del problema de
decisión y permite descartar acciones que no conducen a
resultados beneficiosos desde ningún punto de vista.
2. Maximin.
3. Maximax.
4. Hurwicz
5. Minimax o arrepentido.
 Criterios de Elección simples
1. Dominación (inadmisibilidad).

No es una estrategia, sino que una forma de decidir qué acciones o

estrategias eliminar.

La dominación expresa que si una acción a' no es mejor que otra

acción a“, en ningún estado del mundo, entonces a' se dice
que es una acción dominada o inadmisible por a“.

Nota: en nuestro ejemplo, la acción a2 domina a la acción a3. Por lo tanto la

acción a3 puede ser eliminada.
 Criterios de Elección simples
2. Maximin (criterio del pesimista, o conservador) extremo

Lo mejor de lo peor. Maximizar el mínimo.

El tomador de decisiones supone que una vez que ha elegido un curso
de acción, la naturaleza sería malevolente y por tanto
seleccionaría el evento que minimizara el pago del tomador de
decisiones.

Eventos (Demanda)
Acción 1 : 100 2 : 150 3 : 200 Min
a1 : Pedir 100 200 175 150 150
a2 : Pedir 200 0 300 600 0
a3 : Pedir 300 -150 150 450 -150

Nota: en nuestro ejemplo, el tomador de decisiones seleccionaría la acción

a1, porque le reporta el mayor de los peores pagos.
 Criterios de Elección simples
3. Maximax (criterio súper optimista) extremo

Lo mejor de lo mejor. Criterio usado por personas que le temen muy

poco al riesgo.
Equivalente a elegir una acción cuya mejor consecuencia sea tan
buena como la mejor consecuencia de cualquier otra acción

Eventos (Demanda)
Acción 1 : 100 2 : 150 3 : 200 Max
a1 : Pedir 100 200 175 150 200
a2 : Pedir 200 0 300 600 600
a3 : Pedir 300 -150 150 450 450

Nota: en nuestro ejemplo, el tomador de decisiones seleccionaría la acción

a2, porque le reporta el mayor de los mejores pagos.
 Criterios de Elección simples
4. Criterio de Hurwicz (índice alfa)

 Es el coeficiente de optimismo.
Es una percepción del tomador de decisiones acerca del valor de
probabilidad o peso que él asignaría tanto al mayor como al menor
pago que recibe cuando elige una acción.
Lo anterior le permite calcular el valor esperado de cada acción
considerando sólo los pagos mencionados.
Posteriormente elige aquella acción que resulte con un mayor valor
esperado.

H i    Cmax  (1   )  Cmin

0    1. Por ejemplo: =1/3

 Criterios de Elección simples
4. Criterio de Hurwicz (índice alfa)

0    1. Por ejemplo: =1/3

Eventos (Demanda) Pago Esperado

Acción 1 : 100 2 : 150 3 : 200 Cmin Cmax H i    Cmax  (1   )  Cmin
a1 : Pedir 100 200 175 150 150 200 1
3  200  23 150  167
a2 : Pedir 200 0 300 600 0 600 1
3  600  23  0  200
a3 : Pedir 300 -150 150 450 -150 450 1
3  450  23   150   50

Nota: en nuestro ejemplo, el tomador de decisiones seleccionaría la acción

a2, porque le reporta el mayor valor esperado de los pagos.
 Criterios de Elección simples
5. Minimax (arrepentido o criterio de Savage)

Savage señalaba que después de que se ha tomado una decisión y de

que ha ocurrido un evento, el tomador de decisión puede
experimentar pesar debido a que conoce qué evento ha ocurrido y
desea quizás haber seleccionado una acción diferente.

Savage propuso que el tomador de decisiones debía intentar

minimizar su pesar máximo. El criterio de Savage requiere el
desarrollo de una matriz de pesar o de pérdida de oportunidad y
el uso del minimax para seleccionar una acción.

El pesar se define como la diferencia entre el pago actual y el

pago que se habría recibido si se supiera el evento que iba a
ocurrir.
 Criterios de Elección simples
5. Minimax (arrepentido o criterio de Savage)

Para utilizar el criterio del pesar minimax, primero convertimos la matriz

de pago en una matriz correspondiente de pesar. Esto se hace
quitando en cada entrada de la matriz de pago la entrada más
grande en su columna.
La entrada más grande tendrá pesar cero. La matriz resultante se
denomina una matriz de pesar o una matriz de pérdida de
oportunidad.
 Criterios de Elección simples

Matriz de Pagos

Eventos (Demanda)
Acción 1 : 100 2 : 150 3 : 200
a1 : Pedir 100 200 175 150
a2 : Pedir 200 0 300 600
a3 : Pedir 300 -150 150 450
mejor

Eventos (Demanda) Máximo

Acción 1 : 100 2 : 150 3 : 200 Pesar
a1 : Pedir 100
a2 : Pedir 200
a3 : Pedir 300
 Criterios de Elección simples

Matriz de Pagos
Eventos (Demanda)
Acción 1 : 100 2 : 150 3 : 200
a1 : Pedir 100 200 175 150
a2 : Pedir 200 0 300 600
a3 : Pedir 300 -150 150 450
mejor 200 300 600

Matriz de Pesar
Eventos (Demanda) Máximo
Acción 1 : 100 2 : 150 3 : 200 Pesar
a1 : Pedir 100 0 125 450 450
a2 : Pedir 200 200 0 0 200
a3 : Pedir 300 350 150 150 350

Nota: en nuestro ejemplo, el tomador de decisiones seleccionaría la acción

a2, porque le reporta el menor pesar o el menor arrepentimiento.
Nota.
• En el caso de que la tabla original estuviera en términos
de pérdidas (costos), uno escogería la menor pérdida
para cada evento y la restaría de cada entrada fila.

• Cada entrada en la tabla de pesar es ahora, la

pérdida de oportunidad asociada con la combinación
acto-evento. Las celdas donde aparecía antes la menor
pérdida, muestran ahora ceros. Aquí el criterio minimax
se aplica como antes.