HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE

DECISIONES
El proceso de toma de decisiones en operaciones
Una buena decisión se basa en la lógica y considera todos los datos
disponibles y todas las alternativas posibles. También sigue estos seis
pasos:
1. Define con claridad el problema y los factores que influyen en él.
2. Desarrolla objetivos específicos y mensurables.
3. Desarrolla un modelo, es decir, una relación entre los objetivos y las
variables (que son cantidades mensurables).
4. Evalúa cada solución alternativa en función de sus ventajas e
inconvenientes.
5. Selecciona la mejor alternativa.
6. Implementa y evalúa la decisión, estableciendo entonces un
calendario para su realización
Fundamentos de la toma de decisiones
Tomar decisiones implica alternativas y estados de la naturaleza
1. Términos:
a) Alternativa: una línea de acción o estrategia que puede ser elegida
por quien toma la decisión (por ejemplo, no llevar paraguas mañana).
b) Estado de la naturaleza: un acontecimiento o situación sobre el que
tiene poco o ningún control el que toma la decisión (por ejemplo, el
tiempo que va a hacer mañana).
2. Símbolos utilizados en un árbol de decisiones:
a) Nodo de decisión desde el cual se debe seleccionar una entre varias
alternativas. 
b) Nodo de un estado de la naturaleza a partir del cual tendrá lugar un
estado de la naturaleza.
Para presentar las alternativas de decisión que tiene un directivo,
podemos desarrollar un árbol de decisión utilizando los símbolos
anteriores. Cuando se crea un árbol de decisión, se debe estar seguro
de que todas las alternativas y estados de la naturaleza están en sus
lugares lógicos y correctos y que se incluyen todas las posibles
alternativas y estados de la naturaleza.
Ejemplo.
La compañía ABC está analizando la posibilidad de producir y
comercializar cobertizos de almacenamiento para los patios traseros de
las casas. Realizar este proyecto requeriría la construcción de una
planta de fabricación grande o pequeña. El mercado para el producto
fabricado (cobertizos de almacenamiento) podría ser favorable o
desfavorable. Naturalmente, ABC tiene la opción de no desarrollar la
nueva línea de producto finalmente.
La Figura 1 muestra el árbol de decisión de ABC.
Figura 1
Tabla de decisión
Es un procedimiento tabular para analizar alternativas de decisión y
estados de la naturaleza. Para cualquier alternativa y un determinado
estado de la naturaleza, hay una consecuencia o resultado, que
generalmente se expresa como un valor monetario.
Ejemplo:
Construimos una tabla de decisión para la empresa ABC Products (Tabla
1), que incluye valores condicionales basados en la siguiente
información. Con un mercado favorable, una planta grande
proporcionaría a ABC un beneficio neto de 200.000 dólares. Si el
mercado es desfavorable, podría tener una pérdida neta de 180.000
dólares. Una planta pequeña proporcionaría un beneficio neto de
100.000 dólares en un mercado favorable, pero generaría una pérdida
neta de 20.000 dólares si el mercado fuera desfavorable.
Tabla 1 Datos para decisión con valores condicionales
TIPOS DE ENTORNO EN LA TOMA DE DECISIONES
Los tipos de decisiones que toma la gente dependen de la cantidad de
información o de conocimientos que tengan sobre la situación. Hay tres
tipos de entorno de toma de decisiones:
• Toma de decisiones bajo incertidumbre
• Toma de decisiones con riesgo
• Toma de decisiones con certeza
• Toma de decisiones bajo incertidumbre
Cuando existe total incertidumbre sobre cuál de los estados de la
naturaleza en el entorno de decisión puede presentarse (es decir,
cuando no se puede ni siquiera asignar probabilidades a cada posible
resultado), se cuenta con tres métodos de decisión:
1. Maximax. Este método selecciona la alternativa que maximiza el
resultado máximo de cada una de las alternativas. En primer lugar, se
halla el máximo resultado de cada alternativa, y después se elige la
alternativa con el valor máximo. Como este criterio de decisión localiza
la alternativa con la mayor posible ganancia, ha sido denominado
criterio de decisión “optimista”.
2. Maximin. Este método selecciona la alternativa que maximiza el
resultado mínimo de cada una de las alternativas. En primer lugar, se
halla el resultado mínimo de cada alternativa, y después se escoge la
alternativa con el valor máximo. Dado que este criterio de decisión
localiza la alternativa que tiene la menor pérdida posible, se lo ha
denominado criterio de decisión “pesimista”.
Equiprobabilidad. Este método halla la alternativa con el mayor
resultado medio. En primer lugar, se calcula el resultado medio para
cada alternativa, que es la suma de todos los resultados dividida por el
número de resultados. Después, se escoge la alternativa con el valor
más alto. El enfoque de equiprobabilidad supone que cada estado de la
naturaleza tiene la misma probabilidad de ocurrir.
Un análisis de tabla de decisión bajo incertidumbre
Con los datos de la tabla 1 determine los criterios de decisión maximax,
maximin y de equiprobabilidad.
Tabla 2: Toma de decisiones bajo incertidumbre
1. La elección maximax consiste en construir una planta grande. Éste es
el máximo de los valores máximos dentro de cada fila o alternativa.
2. La elección maximin consiste en no hacer nada. Éste es el máximo de
los valores mínimos de cada fila o alternativa.
3. La elección del criterio de equiprobabilidad consiste en construir una
planta pequeña. Éste es el máximo de los valores medios de cada
alternativa. Este enfoque supone que todos los resultados para
cualquier alternativa son igualmente probables
Toma de decisiones bajo riesgo
La toma de decisiones en situaciones de riesgo, que es el caso más
habitual, se basa en las probabilidades. Pueden aparecer varios estados
de la naturaleza, cada uno de ellos con una probabilidad estimada. Los
estados de la naturaleza deben ser mutuamente excluyentes y
colectivamente exhaustivos y la suma de sus probabilidades debe ser
1.0 . Dada una tabla de decisión con valores condicionales y
estimaciones de probabilidad para todos los estados de la naturaleza,
se puede determinar el valor monetario esperado para cada
alternativa. Esta cifra representa el valor esperado o rendimiento
medio de cada alternativa, si pudiéramos repetir la decisión en un gran
número de veces. (Expected monetary value, EMV)
• EMV (Alternativa 1) = (Resultado del primer estado de la naturaleza)
• x (Probabilidad del primer estado de la naturaleza)
• + (Resultado del segundo estado de la naturaleza)x (Probabilidad del
segundo estado de la naturaleza)
• +... + (Resultado del último estado de la naturaleza)x (Probabilidad del
último estado de la naturaleza).
• Ejemplo.
El director de operaciones de ABC cree que la probabilidad de un
mercado favorable es exactamente la misma que la de un mercado
desfavorable; esto es, que cada estado de la naturaleza tiene un 0,5 de
probabilidad de ocurrir. Ahora se puede determinar el EMV para cada
alternativa (Tabla 3)
 Tabla 3

1. EMV(A1) (0,5)(200.000 dólares) + (0,5)(-180.000 dólares) =$ 10.000

2. EMV(A2) (0,5)(100.000 dólares) + (0,5)(-20.000 dólares) = $ 40.000
3. EMV(A3) (0,5)(0 dólares) + (0,5)(0 dólares) = $ 0
Toma de decisiones bajo certeza
Suponga ahora que el director de operaciones de ABC es asesorado por
una empresa de investigación de mercados que le propone ayudarle a
tomar la decisión acerca de construir la planta para producir cobertizos.
Los analistas afirman que sus análisis técnicos le dirán a ABC con
certeza si el mercado es favorable al producto propuesto. En otras
palabras, cambiará la situación de ABC y pasará de una toma de
decisión bajo riesgo a una toma de decisión bajo certeza. Esta
información podría impedir que ABC cometiera un error muy caro. La
empresa de investigación de mercados cobraría a ABC 65.000 dólares
por la información. Es muy útil determinar el valor de esta información
como la que le vende un consultor de mercado.
Valor esperado de la información perfecta (EVPI) o (VEIP)
• Una vez que un director sabe la decisión que debe tomar, mejora el
resultado porque ahora el resultado es una certeza, y no una
probabilidad.
• Debido a que el resultado aumentará si se sabe qué estado de la
naturaleza tendrá lugar, este conocimiento tiene un valor. Por lo
tanto, ahora veremos cómo determinar el valor de esta información.
A la diferencia entre el resultado en condiciones de certeza y el
resultado bajo riesgo se la denomina valor esperado de la información
perfecta (EVPI).
• EVPI = Valor esperado bajo certeza - EMV máximo
• Valor esperado bajo certeza.
Para calcular este valor, se elige la mejor alternativa para cada estado
de la naturaleza y se multiplica su resultado por la probabilidad de
ocurrencia de ese estado de la naturaleza.
• Valor esperado bajo certeza=
(Mejor resultado o consecuencia en 1.er estado de la naturaleza)
x (Probabilidad del 1.er estado de la naturaleza)
+ (Mejor resultado para el 2.o estado de la naturaleza)
x(Probabilidad del 2.o estado de la naturaleza)
+ ... + (Mejor resultado para el último estado de la naturaleza)
x (probabilidad del último estado de la naturaleza)
• Valor esperado de la información perfecta
Observando de nuevo la Tabla 3, el director de operaciones de ABC
puede calcular el máximo que estaría dispuesto a pagar por la
información (es decir, el valor esperado de la información perfecta, o
EVPI). Sigue un proceso en dos etapas. En primer lugar, se calcula el
valor esperado bajo certeza. A continuación, empleando esta
información, se calcula el EVPI. El procedimiento se explica de la
siguiente manera:
1. El mejor resultado para el estado de la naturaleza “mercado
favorable” es “construir una planta grande” con un resultado de
200.000 dólares. El mejor resultado correspondiente al estado de la
naturaleza “mercado desfavorable” es “no hacer nada”, con un
resultado de 0 dólares
• El valor esperado bajo certeza = (200.000 dólares)(0,5) + ((0 dólares)(
0,5) = 100.000 dólares. Así, si tuviéramos información perfecta,
esperaríamos (en promedio) un resultado de 100.000 dólares si la
decisión pudiera ser repetida muchas veces.
2. El máximo EMV es de 40.000 dólares, que es el resultado esperado
sin información perfecta.
• Así:
• EVPI = Valor esperado bajo certeza - EMV máximo
• = 100.000 dólares - 40.000 dólares = 60.000 dólares
• En otras palabras, lo máximo que ABC debería estar dispuesto a pagar
por la información perfecta son 60.000 dólares
ÁRBOLES DE DECISIÓN
• Cuando existen dos o más decisiones secuenciales y las decisiones
posteriores se basan en el resultado de las anteriores, resulta adecuado
utilizar el enfoque de árbol de decisión.
• Un árbol de decisión es una representación gráfica del proceso de
decisión que indica las alternativas de decisión, los estados de la
naturaleza y sus respectivas probabilidades, y los resultados para cada
combinación de alternativa de decisión y estado de la naturaleza.
• El valor monetario esperado (EMV) es el criterio que se emplea más
habitualmente para el análisis con árboles de decisión. Una de las
primeras etapas de este análisis consiste en representar gráficamente el
árbol de decisión y especificar las consecuencias monetarias de todos
los resultados para un problema concreto.
El análisis de problemas con árboles de decisión presenta cinco etapas:
1. Definir el problema.
2. Construir o dibujar el árbol de decisión.
3. Asignar probabilidades a los estados de la naturaleza.
4. Estimar los resultados para cada posible combinación de alternativas
de decisión y estados de la naturaleza.
5. Resolver el problema calculando los valores monetarios esperados
(EMV) para cada nodo de un estado de la naturaleza. Esto se realiza
trabajando hacia atrás, es decir, empezando por la derecha del árbol y
volviendo hacia atrás hasta los nodos de decisión de la izquierda.
Figura 2. Resolución de un árbol de decisión utilizando el EMVF
• Ejemplo:
Un árbol de decisión con decisiones secuenciales
Analizando el árbol de la Figura se ve que el primer punto de decisión
de ABC consiste en determinar si debe realizar o no el estudio de
mercado con coste de 10.000 dólares. Si decide no realizar el estudio
(parte inferior del árbol), puede construir una planta grande, una
pequeña o no construir ninguna. Éste es el segundo punto de decisión
de ABC. Si la decisión es construir, el mercado puede ser favorable (con
una probabilidad de 0,50) o desfavorable (también con una
probabilidad posibles decisiones se especifican en la parte derecha del
árbol. De hecho, esta parte derecha del árbol de ABC es idéntica al
árbol de decisión más simple que se muestra en la Figura 2.
Un árbol de decisión con decisiones secuenciales (Figura 3)
• La parte superior de la Figura 3 refleja la decisión de realizar el
estudio de mercado. El nodo de estado de la naturaleza número 1
tiene dos ramas que salen de él. Digamos que hay una probabilidad
del 45 por ciento de que los resultados del estudio indiquen un
mercado favorable para los cobertizos de almacenamiento. Observe
también que la probabilidad de que los resultados del estudio sean
negativos es de 0,55.
• El resto de las probabilidades indicadas entre paréntesis en la Figura 3
son todas probabilidades condicionales. Por ejemplo, 0,78 es la
probabilidad de un mercado favorable para los cobertizos, supuesto
un resultado favorable en el estudio de mercado. Obviamente, se
esperaría encontrar una probabilidad elevada de un mercado
favorable dado que el estudio indicó que el mercado sería bueno.
• No obstante, no hay que olvidar que existe una posibilidad de que el
estudio de mercado de ABC de 10.000 dólares no proporcione una
información perfecta y ni siquiera fiable. Cualquier estudio de
mercado está sujeto a error. En este caso, continúa existiendo un
• 22 por ciento de probabilidad de que el mercado para los cobertizos
sea desfavorable incluso con los resultados positivos del estudio.
• Asimismo, signifiquemos que hay un 27 por ciento de probabilidad de
que el mercado de los cobertizos sea favorable, aunque el resultado
del estudio de ABC haya sido negativo. La probabilidad es mucho
mayor, 0,73, de que el mercado sea realmente desfavorable cuando el
estudio de mercado es negativo.
• Finalmente, cuando se observa la columna de resultados de la Figura 3,
se ve que hemos restado de cada una de las 10 ramas superiores del
árbol la cantidad de 10.000 dólares, correspondiente al coste del estudio
de mercado. Por tanto, una planta grande construida con un mercado
favorable, normalmente, proporcionaría un beneficio neto de 200.000
dólares. Pero, debido a que se ha realizado un estudio de mercado, esta
cifra se reduce en 10.000 dólares. En el caso desfavorable, la pérdida de
180.000 dólares se incrementaría hasta 190.000 dólares. Análogamente,
si se realizase el estudio y no se construyese ninguna planta se generaría
un resultado de -10.000 dólares.
• Con todas las probabilidades y los resultados especificados, se puede
empezar el cálculo del valor monetario esperado para cada una de las
ramas. Se comienza en el extremo o parte derecha del árbol de decisión
y se trabaja, hacia atrás, hacia el origen
PRACTICA DE PROBLEMAS
1. El árbol de decisión se construye de izquierda a
derecha, e incluye cada decisión y resultado posible. Un
cuadrado representa un nodo de decisiones con las
alternativas posibles que se indican en las ramas que
salen del nodo de decisión (figura ).
Un círculo representa un nodo de probabilidad con
resultados posibles y probabilidades estimadas en las
ramas (figura ).
Como los resultados siempre siguen a las decisiones, se
obtiene la estructura en forma de árbol
2. Una empresa de prospección de recursos energéticos
debe decidir sobre la explotación de pozos petroleros.
Se tienen dos proyectos para los cuales se pide calcular
la tasa de flujo esperada para cada pozo a fin de elegir
la opción de menor riesgo usando las siguientes
estimaciones de probabilidad.
3. En una línea de ensamble final se necesita anualmente un
total de 5 000 subensambles mecánicos, los cuales pueden
obtenerse en una de tres formas:
1) Hacerlos en una de las tres plantas propiedad de la
compañía;
2) comprarlos en el almacén del único fabricante, o
3) mandarlos fabricar de acuerdo con especificaciones a un
contratista.
El costo estimado anual para cada alternativa depende de
las circunstancias específicas de la planta, el productor o el
contratista.
Las circunstancias se detallan en la siguiente información,
junto con una
probabilidad de ocurrencia y el costo anual estimado.
Construya y resuelva un árbol de decisiones para
determinar la alternativa de menor costo para
proporcionar los subensambles.