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CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE Y

BAJO RIESGO





Presentado por:
Alejandro




Presentado a:
Ing. Jos Mauricio Bello






Fundacin Universitaria Agraria de Colimba UNIAGRARIA
Ingeniera Civil
Incertidumbre
Semestre VII
11 de Abril de 2012, Bogot DC.
2

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIN ..................................................................................................................... 3
2. OBJETIVOS ............................................................................................................................. 4
3. Toma de Decisiones bajo Incertidumbre .............................................................................. 5
3.1. Criterios de decisin bajo incertidumbre ........................................................................... 5
3.1.1. Criterio Pesimista o de Wald ................................................................................. 5
3.1.2. Criterio Optimista o Maximax ..................................................................................... 6
3.1.3. Criterio de Hurwicz ...................................................................................................... 8
3.1.4. Criterio de Laplace ............................................................................................... 10
3.1.5. Criterio de Savage ............................................................................................... 12
4. Toma de Decisiones bajo Riesgo ......................................................................................... 15
4.1. Criterios de decisin bajo Riesgo ................................................................................ 15
4.1.1. Criterios de Esperanza ............................................................................................... 15
4.1.2. Criterios de vulnerabilidad ........................................................................................ 16
4.1.4. Criterios de Robustez .......................................................................................... 16
4.1.3.1 Criterio -robustez .................................................................................................. 16
4.2. Criterios de decisin bajo Riesgo sobre Tablas ........................................................... 18
4.2.1. Criterio del Valor Esperado ....................................................................................... 18
4.2.2. Criterio de mnima Varianza con media acotada ................................................ 19
4.2.3. Criterio de la media con Varianza acotada ......................................................... 20
4.2.4. Criterio de Dispersin .......................................................................................... 21
4.2.5. Criterio de la Probabilidad Mxima ..................................................................... 22
5. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 24
6. ANALISIS DE RESULTADOS ................................................................................................... 25
7. INFOGRAFIA ......................................................................................................................... 26


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1. INTRODUCCIN

En el presente trabajo se quiere dar a conocer cules son los criterios a la hora
de tomar una decisin bajo incertidumbre o bajo riesgo, teniendo en cuenta que
se est tomando una decisin, comenzado con la identificacin del problema,
los criterios a decidir, el anlisis de estos criterios para poder desarrollar y dar
una alternativa capaz de resolver algn problema.
En la toma de decisiones bajo incertidumbre es en el cual no se tiene un
conocimiento previo y por ello no es posible asignarle probabilidades a los
eventos posibles dejando todo puramente a la actitud hacia la incgnita. Las
reglas o criterios a decidir para una incertidumbre que se mencionarn son
Criterio de Laplace, Criterio de Wald , Criterio de Hurwicz, Criterio de Savage, y
Criterio Maximax. Y en la toma de decisiones bajo riesgo es aquella situacin
en la cual contamos con una informacin, no solo de los eventos posibles si no
de sus posibilidades de los cuales se han encontrado Criterio de Esperanza,
Criterio de Vulnerabilidad y Criterio Robustez.

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2. OBJETIVOS

Objetivo General
- Determinar cules son los criterios para la toma de decisiones bajo
incertidumbre y bajo riesgo.

Objetivos Especficos
- Conocer y dar a entender en la toma de decisiones cual es bajo riesgo y
bajo incertidumbre.

- Determinar bajo mi propia opinin que son cada uno de los criterios bajo
riesgo y bajo incertidumbre.

- Realizar un ejemplo para cada criterio bajo incertidumbre y bajo riesgo.

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3. Toma de Decisiones bajo Incertidumbre
Cuando no se conoce las probabilidades o no se tiene informacin sobre algn
hecho que ocurra en el futuro para la toma de alguna decisin, esto quiere
decir que estamos bajo incertidumbre, por lo tanto no se podr ser capaz de
predecir alguna informacin real que se presentara, sino no que no podremos
cuantificarla ya que como su palabra lo dice estamos en incertidumbre,
entonces para ello se tendr que tomar una decisin bajo un criterio.

3.1. Criterios de decisin bajo incertidumbre
Se describirn los criterios que se utilizan que se usan como apoyo para la
toma de decisiones bajo incertidumbre.

3.1.1. Criterio Pesimista o de Wald

Por ser el criterio en el que se quiere lograr lo mejor de las peores condiciones
posibles tendr una alternativa para que el decisor elija la retribucin ms alta
en el per de los casos.
Si el resultado x(ai, ej) representa prdida para el decisor, entonces, para ai la
peor prdida independientemente de lo que ej pueda ser, es mx ej { x(ai, ej) }. El
criterio minimax elige entonces la accin ai asociada a:
{ } ) , ( _
j i e a i
e a x mx mn a Elegir
j i
=

En una forma similar, si x(ai, ej) representa la ganancia, el criterio elige la accin
ai asociada a :
{ } ) , ( _
j i e a i
e a x mn mx a Elegir
j i
=

Este criterio recibe el nombre de criterio maximin, y corresponde a un
pensamiento pesimista, pues razona sobre lo peor que le puede ocurrir al
decisor cuando elige una alternativa.

EJEMPLO
Partiendo del ejemplo de construccin del hotel, la siguiente tabla muestra las
recompensas obtenidas junto con los niveles de seguridad de las diferentes
alternativas:
La alternativa ptima segn el criterio de Wald sera no comprar ninguno de los
terrenos, pues proporciona el mayor de los niveles de seguridad.
6


Alternativas
Terreno
comprado
Estados de la Naturaleza

Aeropuerto en A Aeropuerto en B
si
A 13 - 12 -12
B - 8 11 -8
A y B 5 - 1 -1
Ninguno 0 0 0


CRTICA
En ocasiones, el criterio de Wald puede conducir a decisiones poco adecuadas.
Por ejemplo, consideremos la siguiente tabla de decisin, en la que se
muestran los niveles de seguridad de las diferentes alternativas.

Estados de la
Naturaleza

Alternativas e1 e2 si
a1 1000 99 99
a2 100 100 100

El criterio de Wald seleccionara la alternativa a2, aunque lo ms razonable
parece ser elegir la alternativa a1, ya que en el caso ms favorable proporciona
una recompensa mucho mayor, mientras que en el caso ms desfavorable la
recompensa es similar.
3.1.2. Criterio Optimista o Maximax

Consiste en encontrar y elegir una alternativa que ofrezca el resultado ms
favorable o escoger el resultado ms alto, es maximizar el mximo y por ende
es escoger la decisin ms optimista.
7

Bajo la alternativa a
i
, el mejor resultado posible que puede ocurrir tiene un valor
para el decisor dado por:

El valor o
i
se denomina nivel de optimismo de la alternativa a
i
y representa la
recompensa mxima que el decisor recibir si selecciona tal alternativa.
El criterio maximax consiste en elegir aquella alternativa que proporcione el
mayor nivel de optimismo posible, por lo que S(a
i
)=o
i
. Esta regla de decisin
puede enunciarse de la siguiente forma:

Este criterio corresponde a un pensamiento optimista, ya que el decisor supone
que la naturaleza siempre estar de su parte, por lo que siempre se presentar
el estado ms favorable.
EJEMPLO
Partiendo del ejemplo de construccin del hotel, la siguiente tabla muestra las
recompensas obtenidas junto con los niveles de optimismo de las diferentes
alternativas:
Alternativas
Terreno
comprado
Estados de la Naturaleza

Aeropuerto en A Aeropuerto en B o
A 13 - 12 13
B - 8 11 11
A y B 5 - 1 5
Ninguno 0 0 0

La alternativa ptima segn el criterio maximax sera comprar la parcela en la
ubicacin A, pues proporciona el mayor de los niveles de optimismo.
CRTICA
Al utilizar el criterio maximax las prdidas pueden ser elevadas si no se
presenta el estado de la naturaleza adecuado. Adems, en ocasiones puede
conducir a decisiones pobres o poco convenientes. Por ejemplo, consideremos
8

la siguiente tabla de decisin, en la que se muestran los niveles de optimismo
de las diferentes alternativas.

Estados de la
Naturaleza
Alternativas e1 e2 o
a1 100 -10000 100
a2 99 99 99

El criterio maximax seleccionara la alternativa a1, aunque lo ms razonable
parece ser elegir la alternativa a2, ya que evitara las enormes prdidas
de a1 en el caso desfavorable, mientras que en el caso favorable la
recompensa sera similar.

3.1.3. Criterio de Hurwicz
Este criterio se trata de cmo algunos individuos no son ni totalmente
optimistas ni totalmente pesimistas en lo cual define a este como criterio
intermedio, el cual se encuentra entre el criterio optimista y el criterio pesimista
para poder as definir el pensamiento o factor que indicara que tan pesimista
sera una persona, para ver la alternativa del peor y mejor evento.
En las condiciones ms optimistas se elegira la accin que proporcione el mx
ai mx ej { x(ai, ej) }. Se supone que x(ai, ej), representa la ganancia o beneficio.
De igual manera, en las condiciones ms pesimistas, la accin elegida
corresponde a mx ai mn ej { x(ai, ej) }. El criterio de Hurwicz da un balance
entre el optimismo extremo y el pesimismo extremo ponderando las dos
condiciones anteriores por los pesos respectivos o (En donde o es el factor de
pensamiento) y (1- o), donde 0 o 1. Esto es, si x(ai, ej) representa beneficio,
seleccione la accin que proporcione:

{ } ) , ( ) 1 ( ) , (
j i e j i e a
e a x mn e a x mx mx
j j i
o o +

Para el caso donde x(ai, ej) representa un costo, el criterio selecciona la accin
que proporciona:

{ } ) , ( ) 1 ( ) , (
j i e j i e a
e a x mx e a x mn mn
j j i
o o +


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El parmetro o se conoce como ndice de optimismo: cuando o = 1, el criterio
es demasiado optimista; cuando o = 0, es demasiado pesimista. Un valor de o
entre cero y uno puede ser seleccionado dependiendo de si el decisor tiende
hacia el pesimismo o al optimismo. En ausencia de una sensacin fuerte de
una circunstancia u otra, un valor de o = 1/2 parece ser una seleccin
razonable.

Eleccin de o
Para la aplicacin de la regla de Hurwicz es preciso determinar el valor de a,
valor propio de cada decisor. Dado que este valor es aplicable a todos los
problemas en que el decisor interviene, puede determinarse en un problema
sencillo, como el que se muestra a continuacin, y ser utilizado en adelante en
los restantes problemas que involucren al decisor.

Estados de la
naturaleza
Alternativas e1 e2 s o S(a)
a1 1 0 0 1 1-o
a2

Si las alternativas a1 y a2 son indiferentes para el decisor, se tendr 1-o = , por
lo que o = 1-. Por tanto, para determinar o el decisor debe seleccionar
repetidamente una alternativa en esta tabla, modificando el valor de en cada
eleccin, hasta que muestre indiferencia entre ambas alternativas.
EJEMPLO
Partiendo del ejemplo de construccin del hotel, la siguiente tabla muestra las recompensas
obtenidas junto con la media ponderada de los niveles de optimismo y pesimismo de las
diferentes alternativas para un valor o = 0.4:

Alternativas
Terreno
comprado
Estados de la Naturaleza
Aeropuerto en
A
Aeropuerto en B mnei mxei S(ai)
A 13 -12 -12 13 -2
B -8 11 -8 11 -0.4
10

A y B 5 -1 -1 5 1.4
Ninguno 0 0 0 0 0

La alternativa ptima segn el criterio de Hurwicz sera comprar las parcelas A
y B, pues proporciona la mayor de las medias ponderadas para el valor de o
seleccionado.
CRTICA
El criterio de Hurwicz puede conducir en ocasiones a decisiones poco
razonables, como se muestra en la siguiente tabla:

Estados de la
naturaleza
Alternativas e1 e2 ... e50 s o S(ai)
a1 0 1 ... 1 0 1 1-o
a2 1 0 ... 0 0 1 1-o

Segn el criterio de Hurwicz ambas alternativas son equivalentes, aunque
racionalmente la alternativa a1 es preferible a la alternativa a2. Ms an, si el
resultado de la eleccin de la alternativa a2cuando la naturaleza presenta el
estado e1 fuese 1.001, se seleccionara la segunda alternativa, lo cual parece
poco razonable.
3.1.4. Criterio de Laplace

Consiste en que al no tener un conocimiento previo de las probabilidades a
ocurrir para cada situacin se le asigna la misma probabilidad a cada una de
ellas, y as elegir la alternativa con el valor ms alto. Considerando que todas
las alternativas tiene la misma probabilidad de ocurrencia en un problema de
decisin con n posibles estados de la naturaleza, asignaramos probabilidad
1/n a cada uno de ellos.
La regla de Laplace selecciona como alternativa ptima aquella que
proporciona un mayor resultado esperado:

( )
)
`

=
n
j
j i i
e a x
n
a mx
1
,
1
_

11

EJEMPLO
Partiendo del ejemplo de construccin del hotel, la siguiente tabla muestra los
resultados esperados para cada una de las alternativas.

Alternativas
Terreno
comprado
Estados de la Naturaleza
Aeropuerto en
A
Aeropuerto en
B
Resultado
esperado
A 13 -12 0.5
B -8 11 1.5
A y B 5 -1 2
Ninguno 0 0 0

En este caso, cada estado de la naturaleza tendra probabilidad ocurrencia 1/2.
El resultado esperado mximo se obtiene para la tercera alternativa, por lo que
la decisin ptima segn el criterio de Laplace sera comprar ambas parcelas.
CRTICA
La objecin que se suele hacer al criterio de Laplace es la siguiente: ante una
misma realidad, pueden tenerse distintas probabilidades, segn los casos que
se consideren. Por ejemplo, una partcula puede moverse o no moverse, por lo
que la probabilidad de no moverse es 1/2. En cambio, tambin puede
considerarse de la siguiente forma: una partcula puede moverse a la derecha,
moverse a la izquierda o no moverse, por lo que la probabilidad de no moverse
es 1/3.
Desde un punto de vista prctico, la dificultad de aplicacin de este criterio
reside en la necesidad de elaboracin de una lista exhaustiva y mutuamente
excluyente de todos los posibles estados de la naturaleza.
Por otra parte, al ser un criterio basado en el concepto de valor esperado, su
funcionamiento debe ser correcto tras sucesivas repeticiones del proceso de
toma de decisiones. Sin embargo, en aquellos casos en que la eleccin slo va
a realizarse una vez, puede conducir a decisiones poco acertadas si la
distribucin de resultados presenta una gran dispersin, como se muestra en la
siguiente tabla:


12

Estados de la Naturaleza
Alternativas e1 e2
Resultado
esperado
a1 15000 -5000 5000
a2 5000 4000 4500

Este criterio seleccionara la alternativa a1, que puede ser poco conveniente si
la toma de decisiones se realiza una nica vez, ya que podra conducirnos a
una prdida elevada

3.1.5. Criterio de Savage

En este criterio la decisin a elegir ser la alternativa que hace suponer cual
sea la situacin que ocurra, de que siempre se escoger la peor opcin, y por
lo cual aquella decisin tomada minimice el coste de oportunidad de entre
todos los pesares ms grandes de todas las opciones por lo que da a entender
de que se dejara de ganar.
Entonces Savage define el concepto de prdida relativa o prdida de
oportunidad rij asociada a un resultado xij como la diferencia entre el resultado
de la mejor alternativa dado que ej es el verdadero estado de la naturaleza y el
resultado de la alternativa ai bajo el estado ej:



As, si el verdadero estado en que se presenta la naturaleza es ej y el decisor
elige la alternativa ai que proporciona el mximo resultado xij, entonces no ha
dejado de ganar nada, pero si elige otra alternativa cualquiera ar , entonces
obtendra como ganancia xrj y dejara de ganar xij-xrj.
Savage propone seleccionar la alternativa que proporcione la menor de las
mayores prdidas relativas, es decir, si se define ri como la mayor prdida que
puede obtenerse al seleccionar la alternativa ai,



el criterio de Savage resulta ser el siguiente:
13





Conviene destacar que, como paso previo a la aplicacin de este criterio, se
debe calcular la matriz de prdidas relativas, formada por los elementos rij.
Cada columna de esta matriz se obtiene calculando la diferencia entre el valor
mximo de esa columna y cada uno de los valores que aparecen en ella.
Observe que si x(ai, ej) es una funcin de beneficio o de prdida, la matriz de
prdidas relativas, formada por los elementos rij representa en ambos casos
prdidas. Por consiguiente, nicamente el criterio minimax ( y no el maximin)
puede ser aplicado a la matriz de deploracin r.

EJEMPLO
Partiendo del ejemplo de construccin del hotel, la siguiente tabla muestra la
matriz de prdidas relativas y el mnimo de stas para cada una de las
alternativas.

Alternativas
Terreno
comprado
Estados de la Naturaleza
Aeropuerto en A Aeropuerto en B ri
A 0 23 23
B 21 0 21
A y B 8 12 12
Ninguno 13 11 13

El mayor resultado situado en la columna 1 de la tabla de decisin original es
13; al restar a esta cantidad cada uno de los valores de esa columna se
obtienen las prdidas relativas bajo el estado de la naturaleza Aeropuerto en A.
De la misma forma, el mximo de la columna 2 en la tabla original es 11;
restando a esta cantidad cada uno de los valores de esa columna se obtienen
los elementos r
ij
correspondientes al estado de la naturaleza Aeropuerto en B.
Como puede observarse, el valor r
i
menor se obtiene para la tercera
alternativa, por lo que la decisin ptima segn el criterio de Savage sera
comprar ambas parcelas.
14


CRTICA
El criterio de Savage puede dar lugar en ocasiones a decisiones poco
razonables. Para comprobarlo, consideremos la siguiente tabla de resultados:


Estados de la
Naturaleza
Alternativas e1 e2
a1 9 2
a2 4 6

La tabla de prdidas relativas correspondiente a esta tabla de resultados es
la siguiente:

Estados de la
Naturaleza

Alternativas e1 e2 ri
a1 0 4 4
a2 5 0 5

La alternativa ptima es a
1
. Supongamos ahora que se aade una alternativa,
dando lugar a la siguiente tabla de resultados:

Estados de la
Naturaleza
Alternativas e1 e2
a1 9 2
a2 4 6
a3 3 9

La nueva tabla de prdidas relativas sera:

15

Estados de la
Naturaleza

Alternativas e1 e2 ri
a1 0 7 7
a2 5 3 5
a3 6 0 6

El criterio de Savage selecciona ahora como alternativa ptima a
2
, cuando
antes seleccion a
1
. Este cambio de alternativa resulta un poco paradjico:
supongamos que a una persona se le da a elegir entre peras y manzanas, y
prefiere peras. Si posteriormente se la da a elegir entre peras, manzanas y
naranjas, esto equivaldra a decir que ahora prefiere manzanas.
4. Toma de Decisiones bajo Riesgo
Cuando los sucesos del futuro podemos darle o tenemos una informacin de
algn evento posible, si no estimar cual van a ser sus probabilidades o
resultados, podremos tener la decisin de tomar un bajo o alto riego.
4.1. Criterios de decisin bajo Riesgo
Para cada alternativa posible que hay en una decisin de riesgo encontramos
unos criterios que favorecen y facilitan la toma de la decisin a llevar a cabo.

4.1.1. Criterios de Esperanza

Este criterio selecciona la alternativa con mayor valor esperado de la siguiente
manera:

16

Este criterio es adecuado si la variacin de los retornos a lo largo de los
estados es pequeo. Pueden ocurrir casos en que una decisin de inversin
que sea ptima en promedio sea muy mala para uno o ms estados
especficos.
4.1.2. Criterios de vulnerabilidad
Los criterios de vulnerabilidad son muy tiles cuando se consideran posibles
estados de la naturaleza crticos como sequas, guerras, etc.
Los criterios de vulnerabilidad ms aplicados son:
la distancia al peor valor
las funciones de arrepentimiento
Criterio Hurwicz :Criterios maximin y maximax
minimizar el mximo arrepentimiento.
4.1.4. Criterios de Robustez
Una alternativa robusta en el futuro no requiere de transformaciones pues sus
condiciones esenciales son:
la insensibilidad
tolerancia ante cambios inesperados
acta bien en la mayora de los posibles estados de la naturaleza.
Pero Suelen ser alternativas muy costosas
4.1.3.1 Criterio -robustez
Este criterio selecciona la solucin ms robusta, respecto a un nivel de
aceptabilidad , de la siguiente manera:

En la que representa la mxima diferencia con respecto a la solucin de
referencia que se considera aceptable para el decisor. La funcin ik indica si
la alternativa i es aceptable en el estado k y corresponde a la funcin:

17

Ri es la probabilidad de los estados de la naturaleza que resultan en retornos
aceptables, Por ejemplo si Ri= 0.30, la alternativa i tiene una probabilidad de
0.30 de estar en el rango aceptable para el decisor.

En el ejemplo de la perforacin del pozo petrolero, considerando =0.3, la
matriz de decisiones se convierte en la matriz de los arrepentimientos
normalizados (Zik( )):

Se obtienen los siguientes valores -robustez:
R0.7(A1) = 0.25, R0.7(A2) = 0.75, R0.7(A3) = 0
Segn el criterio -robustez, A2 es la alternativa seleccionada. Sntesis de los
18

resultados. La A1 es una alternativa que satisface la mayora de los criterios
4.2. Criterios de decisin bajo Riesgo sobre Tablas
Los principales criterios de decisin empleados sobre tablas de decisin
en ambiente de riesgo son:
Todos estos criterios sern aplicados al problema de decisin bajo riesgo cuya
tabla de resultados figura a continuacin:
Decisin bajo riesgo: Ejemplo

Estados de la Naturaleza
Alternativas e1 e2 e3 e4
a1 11 9 11 8
a2 8 25 8 11
a3 8 11 10 11
Probabilidades 0.2 0.2 0.5 0.1



4.2.1. Criterio del Valor Esperado

El resultado o valor esperado para la alternativa ai, que notaremos E[R(ai)],
viene dado por:


por lo que el criterio del valor esperado resulta ser:

Obsrvese que esta regla de decisin es una generalizacin del criterio de
Laplace en la que desaparece el requisito de equiprobabilidad para los
diferentes estados de la naturaleza.

19

EJEMPLO
Partiendo del ejemplo ilustrativo de decisin bajo riesgo, la siguiente tabla
muestra el resultado esperado para cada una de las alternativas.

Criterio del valor esperado

Estados de la Naturaleza

Alternativas e1 e2 e3 e4 E[R(a
i
)]
a1 11 9 11 8 10.3
a2 8 25 8 11 11.7
a3 8 11 10 11 9.9
Probabilidades 0.2 0.2 0.5 0.1

La alternativa ptima segn el criterio del valor esperado sera a
2
, pues
proporciona el mximo de los valores esperados.
4.2.2. Criterio de mnima Varianza con media acotada

Para la utilizacin de este criterio se consideran exclusivamente las
alternativas a cuyo valor esperado E[R(a)] sea mayor o igual que una
constante K fijada por el decisor. Para cada una de las alternativas ai que
cumpla esta condicin se determina la varianza V[R(ai)] de sus resultados,

y se selecciona la que presente menor varianza, de esta forma se consigue la
eleccin de una alternativa con poca variabilidad en sus resultados y que
proporciona, por trmino medio, un resultado no demasiado pequeo. En
resumen, el criterio de mnima varianza con media acotada es el siguiente:


20

EJEMPLO
Partiendo del ejemplo ilustrativo de decisin bajo riesgo, la siguiente tabla
muestra el resultado esperado y su varianza para cada una de las alternativas.
Criterio de mnima varianza con media acotada

Estados de la Naturaleza

Alternativas e1 e2 e3 e4 E[R(a
i
)] V
a1 11 9 11 8 10.3 1.21
a2 8 25 8 11 11.7 45.01
a3 8 11 10 11 9.9 1.09
Probabilidades 0.2 0.2 0.5 0.1


Si el decisor selecciona un valor 10 para la constante K, quedara excluida del
proceso de decisin la alternativa a3, que es la que posee menor varianza.
Excluida sta, la eleccin ptima corresponde a la alternativa a1, pues es la
que posee menor varianza entre las que cumplen la condicin E[R(ai)]10.

4.2.3. Criterio de la media con Varianza acotada

Para la utilizacin de este criterio se consideran exclusivamente las
alternativas a cuya varianza V[R(a)] sea menor o igual que una
constante K fijada por el decisor. Para cada una de las alternativas aique
cumpla esta condicin se determina el valor esperado E[R(ai)] de sus
resultados,

y se selecciona la que presente mayor valor esperado, de esta forma se
consigue la eleccin de una alternativa con poca variabilidad en sus resultados
y que proporciona, por trmino medio, un buen resultado. En resumen,
el criterio de la media con varianza acotada es el siguiente:
21



EJEMPLO
Partiendo del ejemplo ilustrativo de decisin bajo riesgo, la siguiente tabla
muestra el resultado esperado y su varianza para cada una de las alternativas.
Criterio de la media con varianza acotada

Estados de la Naturaleza

Alternativas e1 e2 e3 e4 E[R(a
i
)] V
a1 11 9 11 8 10.3 1.21
a2 8 25 8 11 11.7 45.01
a3 8 11 10 11 9.9 1.09
Probabilidades 0.2 0.2 0.5 0.1


Si el decisor selecciona un valor 20 para la constante K, quedara excluida del
proceso de decisin la alternativa a2, que es la que posee mayor valor
esperado. Excluida sta, la eleccin ptima corresponde a la alternativa a1,
pues es la que posee mayor valor esperado entre las que cumplen la
condicin V.
4.2.4. Criterio de Dispersin
Para cada alternativa ai se calcula el siguiente valor medio corregido:

donde K es una valor fijado por el decisor, y se selecciona la de mayor valor
resultante. De esta forma se consigue limitar la influencia de alternativas con un
valor esperado grande, pero tambin alta variabilidad. Por tanto, el criterio de
dispersin puede resumirse de la siguiente forma:


22

EJEMPLO
Partiendo del ejemplo ilustrativo de decisin bajo riesgo, la siguiente tabla
muestra, para cada una de las alternativas, el valor esperado, la varianza y el
valor esperado corregido correspondiente a un factor K=2.
Criterio de dispersin

Estados de la Naturaleza

Alternativas e1 e2 e3 e4 E[R(a
i
)] V CR
a1 11 9 11 8 10.3 1.21 8.10
a2 8 25 8 11 11.7 45.01 -1.72
a3 8 11 10 11 9.9 1.09 7.81
Probabilidades 0.2 0.2 0.5 0.1


La alternativa ptima segn el criterio de dispersin sera a1, pues proporciona
el mximo de los valores corregidos.

4.2.5. Criterio de la Probabilidad Mxima

Para cada alternativa ai se determina la probabilidad de que la variable
aleatoria que proporciona el resultado tome un valor mayor o igual que una
constante K fijada por el decisor:

y se selecciona aquella alternativa con mayor probabilidad asociada. Por tanto,
el criterio de probabilidad mxima puede resumirse de la siguiente forma:





23

EJEMPLO
Partiendo del ejemplo ilustrativo de decisin bajo riesgo, la siguiente tabla
muestra, para cada una de las alternativas, la probabilidad de que el resultado
sea mayor o igual que K=10.
Criterio de probabilidad mxima

Estados de la Naturaleza

Alternativas e1 e2 e3 e4 P
a1 11 9 11 8 0.7
a2 8 25 8 11 0.3
a3 8 11 10 11 0.8
Probabilidades 0.2 0.2 0.5 0.1


Para la alternativa a1, slo los resultados correspondientes a los
estados e1 y e3 superan el valor 10, siendo sus probabilidades asociadas 0.2 y
0.5; sumando ambas se obtiene la probabilidad de obtener un resultado mayor
o igual que 10 para la alternativa a1. De manera anloga se determinan las
restantes probabilidades. La alternativa ptima segn este criterio sera a3,
pues proporciona la probabilidad ms alta.




24

5. CONCLUSIONES

- Se dio a entender que una decisin bajo riesgo est asociada a aquella
informacin del futuro con la cual contamos y nos da la eleccin para
poder tener la prevencin de riesgo a posibles eventos, y decisin bajo
incertidumbre cuando ya no es posible asignarle probabilidades a
eventos ya que estos seran puramente a lo que podra
pasar(incertidumbre).

- Se determinaron los criterios bajo riesgo se tuvieron en cuenta dos
ramas, la primera son los criterios de decisin bajo riesgo en los cuales
encontramos esperanza, vulnerabilidad y robustez, y como segundo
estn los criterios de decisin bajo riesgo sobre tablas el cual tomas
nuestro ambiente de riesgo sobre una tabla de resultados y en esta se
emplean los principales criterios para esta.

- Se determinaron los criterios bajo incertidumbre en los cuales se
encuentran los criterios de Wald, Optimista, Laplace, Hurwicz y Savage
que sirven para el apoyo en la toma de una decisin de incertidumbre

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6. ANALISIS DE RESULTADOS

- Con los ejemplo expuestos y dependiendo del problema que se nos
presente, tendremos que observar primero si est en certidumbre,
incertidumbre o en riesgo para as tomar una buena decisin en algn
proyecto adems ya conociendo esto, saber cul sera el mejor criterio
para que el proyecto a realizar se obtenga los mejores resultados o
almenos los esperados.
Plantendonos cual ser nuestra oportunidad de ganancias, de
perdidas, cuando se dejara de ganar, si hay posibilidades de tomar la
mejor opcin y en la que todos estos resultados nos darn el mejor
camino a seguir para elevar nuestras alternativas.




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7. INFOGRAFIA

- http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0191-03/incertidumbre.htm
- http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0191-03/riesgo.htm
- http://books.google.com.co/books?id=mGlZ7mHPsUIC&printsec=frontco
ver&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- http://www.monografias.com/trabajos81/proceso-toma
decisiones/proceso-toma-decisiones2.shtml#tomadedecb

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