FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA

ASIGNATURA DE ECONOMETRÍA

EJERCICIO 7.17 – 7.22

Palomino Huamán, Ximena (0000-0001-6785-8050)

ASESOR(A):
Pizarro Rodas, Wilder (0000-0002-6713-3401)

LIMA – PERÚ
2022
 DESARROLLO
Ejercicio 7.17
Actividad de exploración. Reciben el nombre de “pozos de exploración” los que se perforan
para encontrar y producir petróleo o gas natural en una zona mejorada, o para encontrar una
nueva reserva en un yacimiento donde antes se encontró petróleo o gas natural, o para
extender el límite de una reserva de petróleo o gas conocida. La tabla 7.7 contiene datos sobre
estas variables: *

Y = número de pozos de exploración perforados

X2 = precio en la cabeza del pozo en el periodo anterior (en dólares constantes, 1972 = 100)

X3 = producción interna

X4 = PNB en dólares constantes (1972 = 100)

X5 = variable de tendencia, 1948 = 1, 1949 = 2,…, 1978 = 31

Vea si el siguiente modelo se ajusta a los datos:

Yt β1 + β2X2t + β3 ln X3t + β4X4t + β5X5t + ut

TABLA 7.7

Y X2 X3 X4 X5
8.01 4.89 5.52 487.67 1
9.06 4.83 5.05 490.59 2
10.31 4.68 5.41 533.55 3
11.76 4.42 6.16 576.57 4
12.43 4.36 6.26 598.62 5
13.31 4.55 6.34 621.77 6
13.1 4.66 6.81 613.67 7
14.94 4.54 7.15 654.8 8
16.17 4.44 7.17 668.84 9
14.71 4.75 6.71 681.02 10
13.2 4.56 7.05 679.53 11
13.19 4.29 7.04 720.53 12
11.7 4.19 7.18 736.86 13
10.99 4.17 7.33 755.34 14
10.8 4.11 7.54 799.15 15
10.66 4.04 7.61 830.7 16
10.75 3.96 7.8 874.29 17
9.74 3.85 8.3 925.86 18
10.31 3.75 8.81 980.98 19
8.88 3.69 8.66 1007.72 20
8.88 3.56 8.78 1051.83 21
9.7 3.56 9.18 1078.76 22
7.69 3.48 9.03 1075.31 23
6.92 3.53 9 1107.48 24
7.54 3.39 8.78 1171.1 25
7.47 3.68 8.38 1234.97 26
8.63 5.92 8.01 1217.81 27
9.21 6.03 7.78 1202.36 28
9.23 6.12 7.88 1271.01 29
 9.96 6.05 7.88 1332.67 30
10.78 5.89 8.67 1385.1 31

a) ¿Puede ofrecer una justificación a priori para este modelo?

En a priori, todas las variables son precisas para explicar la actividad. Siendo así que se espera
que todos los coeficientes de la pendiente sean positivos a excepción de la variable X5
(tendencia) que puede ser negativo o positivo.

b) Si el modelo es aceptable, estime los parámetros del modelo y sus errores estándar, y
obtenga R2 y R2.

Tabla 1
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/31/22 Time: 18:30
Sample: 1 31
Included observations: 31

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -9.854596 8.895196 -1.107856 0.2781

X2 2.701012 0.695769 3.882052 0.0006
X3 3.059605 0.937314 3.264226 0.0031
X4 -0.016060 0.008179 -1.963624 0.0604
X5 -0.022701 0.272306 -0.083368 0.9342

R-squared 0.580377    Mean dependent var 10.64613

Adjusted R-squared 0.515819    S.D. dependent var 2.351515
S.E. of regression 1.636257    Akaike info criterion 3.969390
Sum squared resid 69.61077    Schwarz criterion 4.200678
Log likelihood -56.52554    Hannan-Quinn criter. 4.044784
F-statistic 8.990085    Durbin-Watson stat 0.933888
Prob(F-statistic) 0.000107

 Este modelo presenta R2 es 58.0% y un R2 ajustado de 51.6%.

c) Comente sus resultados desde el punto de vista de sus expectativas a priori.

Las variables de salida y precio por barril son estadísticamente significativas y tienen los signos
esperados, mientras las otras no son estadísticamente diferentes a cero.

d) ¿Qué otra especificación sugeriría para explicar la actividad de exploración? ¿Por qué?

Sugeriría el modelo logarítmico lineal ya que da estimaciones directas de las elasticidades y

puede capturar linealidades.
Ejercicio 7.22
La tabla 7.11 suministra datos sobre el sector manufacturero de la economía griega de 1961 a
1987.

TABLA 7.11

obs PRODUCCION CAPITAL TRABAJO RAZON

1961 35.858 59.6 637 0.0936
1962 37.504 64.2 643.2 0.0998
1963 40.378 68.8 651 0.1057
1964 46.147 75.5 685.7 0.1101
1965 51.047 84.4 710.7 0.1188
1966 53.871 91.8 724.3 0.1267
1967 56.834 99.9 735.2 0.1359
1968 65.439 109.1 760.3 0.1435
1969 74.939 120.7 777.6 0.1552
1970 80.976 132 780.8 0.1691
1971 90.802 146.6 825.8 0.1775
1972 101.955 162.7 864.1 0.1883
1973 114.367 180.6 894.2 0.202
1974 101.823 197.1 891.2 0.2212
1975 107.572 209.6 887.5 0.2362
1976 117.6 221.9 892.3 0.2487
1977 123.224 232.5 930.1 0.25
1978 130.971 243.5 969.9 0.2511
1979 138.842 257.7 1006.9 0.2559
1980 135.486 274.4 1020.9 0.2688
1981 133.441 289.5 1017.1 0.2846
1982 130.388 301.9 1016.1 0.2971
1983 130.615 314.9 1008.1 0.3124
1984 132.244 327.7 985.1 0.3327
1985 137.318 339.4 977.1 0.3474
1986 137.468 349.492 1007.2 0.347
1987 135.75 358.231 1000 0.3582

a) Vea si la función producción de Cobb-Douglas se ajusta a los datos de la tabla e interprete

los resultados. ¿A qué conclusión general llega?

Tabla 2
Dependent Variable: LOG(PRODUCCION)
Method: Least Squares
Date: 06/01/22 Time: 20:35
Sample: 1961 1987
Included observations: 27

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -11.93660 3.211064 -3.717335 0.0011

LOG(TRABAJO) 2.328402 0.599490 3.883972 0.0007
LOG(CAPITAL) 0.139810 0.165391 0.845330 0.4063

R-squared 0.971395    Mean dependent var 4.493912

Adjusted R-squared 0.969011    S.D. dependent var 0.461432
S.E. of regression 0.081229    Akaike info criterion -2.078645
Sum squared resid 0.158356    Schwarz criterion -1.934663
Log likelihood 31.06171    Hannan-Quinn criter. -2.035832
F-statistic 407.5017    Durbin-Watson stat 0.373792
Prob(F-statistic) 0.000000

Lo estimado: producción/trabajo y producción capital, ambas elasticidades son positivas

pero los resultados con un poco confusos por lo que se podría afirmar que hay un problema
con los datos.

b) Ahora considere el siguiente modelo:

Producción/trabajo = A(K)L)βeu

donde la variable regresada representa la productividad del trabajo, y la regresora, la razón

capital-trabajo. ¿Cuál es la importancia económica de dicha relación, si existe alguna? Estime
los parámetros de este modelo e interprete los resultados.

Tabla 3
Dependent Variable: LOG(PRODUCTIVIDAD M.OBRA)
Method: Least Squares
Date: 06/01/22 Time: 20:46
Sample: 1961 1987
Included observations: 27

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.155956 0.074217 -15.57533 0.0000

LOG(RAZON) 0.680756 0.044535 15.28571 0.0000

R-squared 0.903345    Mean dependent var -2.254332

Adjusted R-squared 0.899479    S.D. dependent var 0.304336
S.E. of regression 0.096490    Akaike info criterion -1.767569
Sum squared resid 0.232758    Schwarz criterion -1.671581
Log likelihood 25.86218    Hannan-Quinn criter. -1.739027
F-statistic 233.6528    Durbin-Watson stat 0.263803
Prob(F-statistic) 0.000000

 La elasticidad de la productividad con respecto a la relación capital-trabajo es 0,68, lo que

quiere decir que si la productividad de la mano de obra se incrementa en un 1% se obtendrá
un 0,68%.