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  • Tasas Spot y Forward

    Cargado por

    Isaac Correa
    82 vistas2 páginas
    La tabla muestra las tasas spot e forward para diferentes vencimientos temporales. La tasa spot es conocida en el presente para vencimientos futuros, mientras que la tasa forward es la tasa que se conocerá en el futuro para vencimientos aún más adelantados en el tiempo. Como ejemplo, se muestra el rendimiento de invertir $100 sucesivamente a 1 año o a 2 años.

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    La tabla muestra las tasas spot e forward para diferentes vencimientos temporales. La tasa spot es conocida en el presente para vencimientos futuros, mientras que la tasa forward es la tasa que se conocerá en el futuro para vencimientos aún más adelantados en el tiempo. Como ejemplo, se muestra el rendimiento de invertir $100 sucesivamente a 1 año o a 2 años.

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    La tabla muestra las tasas spot e forward para diferentes vencimientos temporales. La tasa spot es conocida en el presente para vencimientos futuros, mientras que la tasa forward es la tasa que se conocerá en el futuro para vencimientos aún más adelantados en el tiempo. Como ejemplo, se muestra el rendimiento de invertir $100 sucesivamente a 1 año o a 2 años.

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    de 2

    i: tasa spot tasa conocida en t=0, para vencimientos en distintos mome

    f: tasa forward tasa que se conocerá en el futuro, para vencimientos poste

    t 0 1
    tasa spot desde t=0 hasta t=1 (vencimiento de 1 año desde hoy) 0i1 6.0%
    tasa forward desde t=1 hasta t=2 (venc. 1 año desde t=1) 1f2
    tasa spot desde t=0 hasta t=2 (vencimiento de 2 años desde hoy) 0i2 7.00%
    $100 en inversiones sucesivas de 1 año cada una $100 106
    $100 en un inversión a 2 años $100
    encimientos en distintos momentos en el futuro
    uturo, para vencimientos posteriores.

    2 3

    8.0%
    7.00%
    114.48
    114.48

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