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El documento describe brevemente varias teorías y modelos financieros tradicionales como la Teoría de Fijación de Precios de Arbitraje de Stephen Ross, la Hipótesis del Mercado Eficiente de Eugene Fama, el Modelo de Evaluación de Opciones de Myron Scholes y Robert Merton, la Teoría Moderna de Portafolios de Harry Markowitz, el Modelo CAPM de William Sharpe y John Lintner, y el Modelo Intertemporal ICAPM de Robert Merton. Estas teorías y modelos se consideran valiosas contribuciones para la
El documento describe brevemente varias teorías y modelos financieros tradicionales como la Teoría de Fijación de Precios de Arbitraje de Stephen Ross, la Hipótesis del Mercado Eficiente de Eugene Fama, el Modelo de Evaluación de Opciones de Myron Scholes y Robert Merton, la Teoría Moderna de Portafolios de Harry Markowitz, el Modelo CAPM de William Sharpe y John Lintner, y el Modelo Intertemporal ICAPM de Robert Merton. Estas teorías y modelos se consideran valiosas contribuciones para la
El documento describe brevemente varias teorías y modelos financieros tradicionales como la Teoría de Fijación de Precios de Arbitraje de Stephen Ross, la Hipótesis del Mercado Eficiente de Eugene Fama, el Modelo de Evaluación de Opciones de Myron Scholes y Robert Merton, la Teoría Moderna de Portafolios de Harry Markowitz, el Modelo CAPM de William Sharpe y John Lintner, y el Modelo Intertemporal ICAPM de Robert Merton. Estas teorías y modelos se consideran valiosas contribuciones para la
NOMBRE TO DE LA TEORIA Teoría de Stephen El Finanzas En Recuperado de fijación de Ross retorno el amplio https://www.itson.mx/publicaciones/ precios de (1976 de campo de las pacioli/Documents/no73/58b.- arbitraje cualquie Finanzas, se _analisis_de_una_investigacion_empi (APT), r activo consideran a rica_sobre_la_teoria_de_arbitraje_en riesgoso los modelos: _la_fijacion_de_precios.pdf es visto Capital Asset como Pricing una Model combina (CAPM) y la ción Teoría de lineal de Precios de factores Arbitraje , y no (APT) como tan solo una de las de la más valiosas tasa de aportaciones retorno para la del valuación de portafoli activos en o de equilibrio, es mercad decir, en un o mercado eficiente, en donde el retorno de cualquier activo riesgoso es visto como una combinación lineal de factores, y no tan solo de la tasa de retorno del portafolio de mercado. a Hipótesis del Eugene Mercado Fama Eficiente,) (1965, 1970 • Myron S. Modelos de Scholes evaluación de y Robert Opciones, C. Finanzas de Merton Mercado (1973) • Teoría moderna de Markow portafolios, itz Harry (1952) •
Modelo 1965) CAPM, William Mossin Sharpe (1964), (1966) John Lintner