Libro de Fórmulas

ASESORAMIENTO FINANCIERO MIFID II

Fórmulas: Asesoramiento Financiero MiFID II 2
 MODULO 1. CONCEPTOS DE ECONOMÍA

PIB

Deflactor PIB

Tasa de Actividad

Tasa de Paro

Ley de Okun

MODULO 1. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA

Frecuencia

Frecuencia Absoluta
Acumulada

Frecuencia Relativa
Acumulada

Media

Mediana

Cuartil - i

Decil – i

Percentil -i

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 MODULO 1. INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA

Rango

Varianza Poblacional

Varianza Muestral

Desviación Típica

Coef. de Variación

Covarianza

Coef. de Correlación Lineal

MODULO 1: GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA

Interés

Valor Final (Cap. Simple)

Valor Final (Cap. Compuesta)

Valor Actual Descuento Simple

Comercial

Valor Actual (Cap. Simple)

Valor Actual (Cap. Compuesta)

Tipo interés compuesto

fraccionado

TAE

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 MODULO 1: GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA - RENTAS FINANCIERAS

Valor Actual (Renta Pospagable)

Valor Final (Renta Pospagable)

Valor Actual (Renta Prepagable)

Valor Final (Renta Prepagable)

Valor Actual Renta Perpetua

Pospagable

Valor Actual Renta Perpetua

Prepagable

Valor (en t=v) Renta Diferida

(d periodos)

Valor final (en t=n+a) Renta

Anticipada (a periodos)

Anualidad Creciente

Anualidad Constante

Valor Actual de Flujos de Caja

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 MODULO 1: GESTIÓN FINANCIERA BÁSICA -PROYECTOS DE INVERSIÓN

VAN

TIR VAN

MODULO 1: CONCEPTOS PRELIMINARES DE RIESGOS

Riesgo crédito: Perdida

esperada

Riesgo crédito: Perdida

inesperada

MODULO 2: ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN

Descuento de flujos (Modelo de

Gordon)

Descuento de dividendos:
constantes

Descuento de dividendos:
crecientes a tasa constante

PER

Bonos u obligaciones con

cupones constantes

Bonos cupón cero

La rentabilidad a vencimiento o
TIR

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 MODULO 2: TIPOLOGÍA DE RIESGOS Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN

Cupón corrido

Volatilidad

Beta acción

Beta cartera

Riesgo total de un activo

Duración del bono

Duración modificada

MODULO 3: PRODUCTOS FINANCIEROS

Valor Teórico del Balance

Fórmula Precio del Futuro

Paridad Put-Call

Apalancamiento

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 MODULO 3: PRODUCTOS FINANCIEROS

Seguro de cambio

MODULO 5: PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO FINANCIERO

Valor liquidativo de un fondo de

inversión

Rentabilidad de un activo A entre

dos periodos

Rentabilidad esperada de un activo

A (Rentabilidad Media)

Riesgo Total de un activo A

(varianza del activo)

Rentabilidad de una cartera de n

activos

Rentabilidad esperada de una

cartera de n activos

Covarianza entre dos activos

(activo 1 y activo 2)

Coeficiente de correlación

Riesgo total de una cartera

formada por dos activos

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 MODULO 5: PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO FINANCIERO

Varianza de una cartera de activos

Varianza de una cartera

equiponderada de N activos con
idéntica varianza

Covarianza media una cartera de N

activos con idéntica varianza

Volatilidad de dos activos

perfectamente correlados
(correlación +1)

Volatilidad de dos activos

perfectamente correlados
(correlación -1)

CAL (línea de asignación de

activos)

Función de utilidad cuadrática

CAPM
SML

Modelo Multibeta

ICAPM (Factores Macro)

Rentabilidad Fondo de Inversión

entre dos periodos

Ratio de Sharpe

Ratio de Treynor

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 MODULO 5: PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO FINANCIERO

Alfa de Jensen

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