Ejercicios Análisis Técnico

Determine la tendencia a largo plazo, corto plazo en las siguientes gráficas

Ejercicio 1

Ejercicio 2
Ejercicio 3

Ejercicio 4

Ejercicio 5
Ejercicio 6

¿Qué patrón técnico reconoces en esta gráfica de AMD diaria?

¿Puedes señalar donde encuentras señales de velas con niveles de reversión importantes?

Ejercicio 7

Trazar la línea de tendencia y la formación de Bandera en la siguiente gráfica:

Ejercicio 8

En esta gráfica identifica los niveles de soporte, así como zonas donde ocurrió el fenómeno de
zona de agotamiento y donde se rompieron esos niveles.
Ejercicio 9

Señalar en la siguiente gráfica regiones donde el volumen confirma el movimiento y donde las
regresiones en sentido opuesto tienen mucho menor volumen

Ejercicio 10

Identifica el patrón de continuación que se dio en el Bitcoin a finales de 2019

Ejercicio 11

En esta gráfica se muestra el ETF del SP500 (SPY) durante el 2018. Señala con ayuda del indicador
MACD los puntos de entrada de trades de alta probabilidad (con la tendencia) igualmente puedes
señalar las divergencias en el MACD que señalaron la fuerte caída en el mes de Octubre.
Ejercicio 12

El principio de regresión a la media señala cuando un trade que se ha extendido demasiado lejos
de su punto medio, puede regresar al valor medio. Por favor señala donde hubieras colocado el
trade de este tipo utilizando las bandas de Bollinger así como las señal de velas que ocurrió para
indicar iniciar la posición y el punto objetivo planteado.

Ejercicio 13:

A continuación, se muestran 3 gráficas de la acción $AAPL (Apple) la diaria, de 30 minutos y 5

minutos. Podemos observar que, en la gráfica diaria, $AAPL está en una tendencia a la baja, aunque
esto cambia en las dos gráficas de menor tiempo. Si eres un Trader que usará la gráfica principal
como la de 5 minutos aplicando los principios de la doble pantalla ¿Cuál sería la dirección de los
trades con mejores probabilidades y ganancias en este periodo de tiempo?
Ejercicio 14:

En esta gráfica multianual de ALFAA se traza un Fibonacci con la onda de expansión comenzando en
2012 y terminando en 2015. Considerando la información del capítulo de análisis con Fibonacci
(considere la profundidad de la regresión) cual es el punto en el cual consideraría tomar utilidades
si iniciara un largo con bajo riesgo y otro punto de toma de utilidades con riesgo intermedio.
Ejercicio 15:

En la siguiente gráfica se muestran el ETF del índice SP500 (SPY), de acuerdo a las proyecciones de
Fibonacci cual sería el punto de bajo riesgo para tomar utilidad iniciando un largo y cual el punto de
riesgo medio si el índice vuelve a subir.

Respuestas:

1. La tendencia de largo plazo es bajista por estar los precios por debajo del promedio móvil
200. La tendencia de mediano/corto plazo es alcista dado que los promedios móviles
simples de SMA(20) y SMA(9) se encuentran en configuración alcista.
2. La tendencia se considera alcista de largo plazo por que el precio se encuentra por encima
del promedio SMA(200). El promedio SMA(9) ya ha cruzado el promedio de 200 pero el de
20 aún no lo ha hecho por lo que a mediano plazo no se puede considerar una tendencia
alcista hasta que este haya completado el cruce y los 3 promedios se mantengan ordenados
en configuración de largos (promedio más lento abajo, promedios rápidos por encima)
3. Tendencia baja a largo plazo con tendencia bajista a corto plazo debilitada ya que la
inclinación de los promedios SMA(20) y SMA(9) están casi cruzándose entre sí dando una
señal alcista de corto plazo (no se recomendaría iniciar cortos en el corto plazo)
4. Tendencia alcista de largo plazo, tendencia alcista a mediano plazo. A pesar de esto recordar
que es importante esperar a que el precio se encuentre más cerca de los promedios para
intentar largos a corto plazo. Un largo a más largo plazo (más de un año es menos riesgoso)
pero requiere la aplicación de apropiado control de riesgo en el portafolio.
5. Tendencia bajista a largo plazo. Tendencia alcista a corto plazo (cruce del promedio rápido
SMA(9) por encima del promedio SMA(20). Se podría plantear un trade de regresión a la
 media que es más riesgoso o bien esperar a que los promedios suban y vuelvan a regresar
con la tendencia bajista de largo plazo.
6. Se aprecia un triple fondo en esta gráfica la cual da probabilidad de un patrón de reversión.
Las señales de velas más claras se aprecian en los círculos señalados con círculos azules
siendo un Harami en el primer círculo y un doji en el segundo

7.
8.

9. (Se señalan las principales pueden existir más)

10.

11.
12.

13. A pesar de que la tendencia es bajista en el período de tiempo diario, dado que la teoría
de la doble pantalla indica que debe usar un periodo múltiplo de 5 de nuestro periodo
base de trading para confirmar la dirección de nuestros trades, en nuestro escenario el
periodo base es de 5 minutos, por lo que el período de un día se encuentra muy por
encima del múltiplo de 5 minutos por lo cual este periodo está muy poco correlacionado
con lo que puede ocurrir en el período base. En nuestro ejemplo el período más apropiado
es el de 30 minutos. En este período tenemos una señal de cruce de promedios que indica
alza, por lo cual deberíamos buscar configuraciones de largos en la gráfica de 5 minutos
para tener mejores probabilidades de éxito.
14. Este es un caso de regresión en la onda de Fibonacci donde el precio se mueve hasta la
región de 23.6%. Como se vio en el capítulo de Fibonacci una regresión tan profunda implica
que muchas instituciones pueden estar fuera de la posición, por lo que no es tan altamente
probable que la tendencia se reanude (al menos no después de un período largo de
consolidación o alguna noticia fundamental importante). Dado esto se puede apreciar que
la zona de bajo riesgo se encuentra por el nivel de Fibonacci de 61.8% que coincide con un
nivel de una cresta anterior que marca un nivel de resistencia importante alrededor del
precio de $36 en la zona U1. Aun así, no es del todo imposible que el movimiento de precios
pueda llegar hasta la región de resistencia U2 pero con mayor dificultad. Si el trader es
propenso al riesgo o a tenido resultados buenos en el año puede decidir vender parte de la
posición en el nivel U1 y conservando un porcentaje menor para alcanzar el nivel U2.
15. Si la tendencia después de la regresión continuara con la vela verde que inicia, el siguiente
nivel de bajo riesgo es el nivel U1, sin embargo, si los fundamentales del mercado fueran
positivos vale la pena dejar parte de la posición para tomar al menos el resto de las
utilidades en el nivel U2. Si el trader fuera más agresivo puede mantener la posición (o una
pequeña restante) intentando llegar a la zona de alto riesgo U3, esto nuevamente
dependería de la perspectiva del mercado en los siguientes meses, así como los resultados
reportados por las empresas en este período de tiempo.