Modelo de Negociación Gradual

4 Indice

Desarrollo Temático

Glosario

abc

Bibliografía

Teorias de Juegos / Autor: Nilgen Vargas Garces

enlace1

1. Desarrollo temático Contenido

 MODELO DE NEGOCIACIÓN GRADUAL
1.1. MODELO DE NEGOCIACIÓN GRADUAL

En algunos problemas de negociación, las partes pueden repartir el objeto de negociación

MODELO DE NEGOCIACIÓN GRADUAL
gradualmente con el fin de ganar confianza en el proceso o cuando el problema consta de varios Anterior
ESQUEMA DE ARBITRAJE DE NASH
puntos separables. En estos casos, el objeto de negociación está en constante cambio, por
ESQUEMA DE ARBITRAJE POR TURNOS
ejemplo: las ganancias de una empresa no son las mismas en diferentes periodos y, por lo tanto,
SINTESIS DE CIERRE DE TEMA
se debe revisar periódicamente la manera de repartir los excedentes. Otro ejemplo podría ser la
ACTIVIDADES AUTO-EVALUATIVAS
negociación de una empresa con su sindicato, ya que pueden acordar revisar secuencialmente
GLOSARIO
todos los puntos del pliego de peticiones, de tal manera que se vaya avanzando a medida que se Siguiente
BIBLIOGRAFÍA
van dando acuerdos parciales.

En este orden de ideas, un problema de negociación gradual se define como un proceso que se
da a través del tiempo, y que tiene unas posibilidades de negociación que pueden aumentar o
disminuir, determinando una agenda de negociación.

Definición 1. Agenda de Negociación

Una agenda de negociación es un par de funciones (𝐻𝐻, 𝐹𝐹),

𝐻𝐻: ℝ2+ → ℝ, 𝐹𝐹: ℝ+ → ℝ2+

Tales que para todo 𝑡𝑡 ∈ ℝ+ , 𝐹𝐹𝑡𝑡 es el conjunto de negociación

𝐹𝐹𝑡𝑡 = {(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈ ℝ+ |H(x, y) ≤ t}

Asumirá que:

i. 𝐻𝐻 es continua, diferenciable con continuidad, creciente en 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 y

convexa.
ii. 𝐹𝐹 es monótona creciente en 𝑡𝑡: si 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡 , entonces 𝐹𝐹𝑡𝑡 ⊆ 𝐹𝐹𝑡𝑡 , .
Fuente: MONSALVE Sergio, ARÉVALO Julián. Un curso de Teoría de Juegos Clásica. Bogotá: Externado, 2005, p. 236.

Definición 2. Problema de Negociación Gradual

Un problema de negociación gradual es una tripla (𝐻𝐻, 𝐻𝐻, 𝑑𝑑) que consiste en
una agenda de negociación (𝐻𝐻, 𝐹𝐹) y un punto de desacuerdo 𝑑𝑑 ∈ ℝ2+ .
Fuente: MONSALVE Sergio, ARÉVALO Julián. Un curso de Teoría de Juegos Clásica. Bogotá: Externado, 2005, p. 236.

2 [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO] [ TEORÍA DEL JUEGO] 3

 Ejemplo1 Definición 3. Solución Gradual de Negociación Contenido

Consideremos 𝐻𝐻(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝑥𝑥 2 + 𝑦𝑦 2 , para todo 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 ≥ 0; 𝑑𝑑 = (0,0), y asumamos que el proceso de Una solución gradual de negociación del problema de negociación gradual
(𝐻𝐻, 𝐹𝐹, 𝑑𝑑) es una trayectoria diferenciable:
negociación se subdivide de tal forma que el conjunto de acuerdos posibles en cada momento
2
𝑡𝑡 ∈ ℝ+ está dado por: ϕ: ℝ+ → ℝ+
Anterior
𝑡𝑡 → ϕ(t)=(x(t),y(t))
𝐹𝐹𝑡𝑡 = {(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈ ℝ+ |H(x, y) ≤ t}
Tal que ϕ(t) ∈ F(t) para todo 𝑡𝑡:
Por ejemplo:

𝐹𝐹𝑡𝑡=0.2 = {(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈ ℝ+ |x 2 + y 2 ) ≤ 0.2}

Siguiente
𝐹𝐹𝑡𝑡=0.5 = {(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈ ℝ+ |x 2 + y 2 ) ≤ 0.5}

… … …

𝐹𝐹𝑡𝑡=1 = {(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈ ℝ+ |x 2 + y 2 ) ≤ 1}

Estos conjuntos pueden verse en la figura 1.

Figura 2

Fuente: MONSALVE Sergio, ARÉVALO Julián. Un curso de Teoría de Juegos Clásica. Bogotá: Externado, 2005, p. 237.

Recordando los axiomas vistos en la unidad 3, retomaremos los axiomas o condiciones que
deben cumplirse para satisfacer una solución gradual ϕ(t). Pero vamos a redefinir los axiomas
de eficiencia y simetría para un contexto gradual (se incluye también el de independencia ante
transformaciones monótonas).

Figura 1
“Una solución gradual de negociación es una regla que especifica una asignación de utilidades
para cada uno de los agentes en cada momento del tiempo”.
Axioma 8. Eficiencia
Toda solución gradual de negociación ϕ(t) es eficiente, esto es, en cada
momento 𝑡𝑡 ∈ ℝ+ , ϕ(t) = (x(t), y(t) ∈ 𝜕𝜕𝐹𝐹𝑡𝑡 .
Fuente: MONSALVE Sergio, ARÉVALO Julián. Un curso de Teoría de Juegos Clásica. Bogotá: Externado, 2005, p. 237.

1MONSALVE, S. & ARÉVALO, J. (2005).

4 [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO] [ TEORÍA DEL JUEGO] 5

 Axioma 9. Simetría Contenido
Si 𝐻𝐻(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝐻𝐻(𝑦𝑦, 𝑥𝑥) para todo (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈ ℝ2+ , entonces para toda solución
gradual de negociación ϕ(t) = (x(t), y(t)) ∈ 𝜕𝜕𝐹𝐹𝑡𝑡 se tiene que 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑦𝑦(𝑡𝑡) para
todo 𝑡𝑡 ∈ ℝ+ .

De forma análoga al caso clásico, el axioma de simetría establece que si Anterior

alcanzada cualquier etapa el conjunto factible es simétrico, ambos
jugadores deben recibir lo mismo en cada instante del tiempo.
Fuente: MONSALVE Sergio, ARÉVALO Julián. Un curso de Teoría de Juegos Clásica. Bogotá: Externado, 2005, p. 237.

Axioma 10. Independencia Ante Transformaciones Monótonas

̂ , 𝐹𝐹, 𝑑𝑑) dos problemas de negociación gradual tales que
Sean (𝐻𝐻, 𝐹𝐹, 𝑑𝑑) y (𝐻𝐻
̂ [𝐴𝐴(𝑥𝑥), 𝐵𝐵(𝑦𝑦)] donde 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵 son dos transformaciones crecientes
𝐻𝐻(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝐻𝐻
𝐴𝐴, 𝐵𝐵: ℝ+ → ℝ+ con 𝐴𝐴(0) = 𝐵𝐵(0). Si ϕ(t) = [x(t), 𝑦𝑦(t)], y ϕ ̂ (𝑡𝑡) = [𝑥𝑥̂(𝑡𝑡), 𝑦𝑦̂(𝑡𝑡)] son
soluciones graduales de negociación para (𝐻𝐻, 𝐹𝐹, 𝑑𝑑) y (𝐻𝐻̂ , 𝐹𝐹, 𝑑𝑑), respectivamente,
entonces 𝑥𝑥̂(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴[𝑥𝑥(𝑡𝑡)] e 𝑦𝑦̂(𝑡𝑡) = 𝐵𝐵[𝑥𝑥(𝑡𝑡)].
Fuente: MONSALVE Sergio, ARÉVALO Julián. Un curso de Teoría de Juegos Clásica. Bogotá: Externado, 2005, p. 237.
Lo que indica este último axioma es que si el conjunto de negociación se modifica a través de
cualquier transformación monótona, la solución de este nuevo problema de negociación es la
misma solución inicial, modificada a través de la misma transformación.
Figura 3 Siguiente
Fuente: MONSALVE Sergio, ARÉVALO Julián. Un curso de Teoría de Juegos Clásica. Bogotá:
Externado, 2005, p. 238.
ESQUEMA DE ARBITRAJE POR TURNOS
En este esquema, la porción adicional le pertenece en su totalidad a uno de los jugadores, el
cual es previamente seleccionado. En la siguiente etapa, le corresponde a otro jugador, y así
sucesivamente hasta llegar a la última etapa del juego. En la figura 4 se observa que en la etapa
(𝑡𝑡 + 1) toda la expansión del conjunto le corresponde al jugador 1, y en la siguiente etapa (𝑡𝑡 +
2), le corresponde al jugador 2.

ESQUEMA DE ARBITRAJE DE NASH

En la figura 3 se plantea el esquema de arbitraje “Nash en cada etapa”, en la que cada porción
adicional del objeto se reparte de acuerdo con este esquema:

Figura 4

6 [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO] [ TEORÍA DEL JUEGO] 7

 Fuente: MONSALVE Sergio, ARÉVALO Julián. Un curso de Teoría de Juegos Clásica. Bogotá: Con respecto a ∆𝑦𝑦 , obtenemos: Contenido
Externado, 2005, p. 239.

Luego de alcanzar una cuerdo en la etapa j-ésima, se está interesado en negociar la etapa
(𝑗𝑗 + 1)-ésima. La condición de restricción que se enfrentará al solucionar el problema de un
juego en dicha etapa sería: 𝛿𝛿 Anterior
Luego ∆𝑦𝑦 = y, de (1):
2𝐻𝐻𝑦𝑦

𝐻𝐻𝑥𝑥 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)∆𝑥𝑥 + 𝐻𝐻𝑦𝑦 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)∆𝑦𝑦 ≃ δ(∗)

Aplicando cada uno de los esquemas de arbitraje, se tiene:

Con lo que, haciendo ∆𝑥𝑥, ∆𝑦𝑦 → 0 (y, por tanto, 𝛿𝛿 → 0), obtendremos la ecuación diferencial
𝑑𝑑𝑑𝑑
=
Siguiente
ESQUEMA DE ARBITRAJE DE NASH 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐻𝐻𝑥𝑥
.
𝐻𝐻𝑦𝑦
En este esquema se busca la maximización del producto de las utilidades de los jugadores en
cada etapa del juego. De esta manera, se tendría el problema:
ESQUEMA DE ARBITRAJE POR TURNOS

Recordemos que, en el esquema de arbitraje por turnos, en la etapa (𝑗𝑗 + 1) el objeto de

negociación se expande 𝛿𝛿 y esta cantidad a recibe toda el jugador 1. En la etapa (𝑗𝑗 + 2), el
objeto de negociación también se expande en 𝛿𝛿, pero esta expansión la recibe el jugador 2. De
esta manera se tiene:
Al despejar ∆𝑡𝑡 en la ecuación (∗), se tiene:

(1)

Y por el teorema de Taylor:

Con lo que, si la solución Nash maximiza la expresión:

A partir de estas últimas expresiones se tiene:

(2)

8 [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO] [ TEORÍA DEL JUEGO] 9

 Si ∆𝑦𝑦 = 0, como en la etapa (𝑗𝑗 + 1), se tiene: Veamos un ejemplo en el que (𝐻𝐻, 𝐹𝐹, 𝑑𝑑) es un problema de negociación gradual dado por: Contenido

Anterior
Esto es un problema de negociación gradual en el que, en las primeras etapas, el pago máximo
posible del jugador 1 es mayor que el del jugador 2, pero a partir de 𝑡𝑡 = 0.5 es el jugador 2
Luego 𝐻𝐻𝑥𝑥 ∆𝑥𝑥 ≃ δ, y entonces, a partir de (2), 𝐻𝐻𝑦𝑦 ∆𝑦𝑦 ≃ δ. quien tiene un pago máximo posible mayor. Es decir, el jugador 1 es el más necesitado antes de
𝑡𝑡 = 0.5 y el menos necesitado apartir de ahí.
Siguiente
𝐻𝐻𝑥𝑥 (𝑥𝑥,𝑦𝑦)∆𝑥𝑥
De esta forma ≃1, con lo que, haciendo ∆𝑥𝑥 , ∆𝑦𝑦 → 0, se obtiene nuevamente la ecuación
𝐻𝐻𝑦𝑦 (𝑥𝑥,𝑦𝑦)∆𝑦𝑦
diferencial:
Para hallar la SNG correspondiente, es necesario hacer:
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝑥𝑥
=
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝑥𝑥 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
=
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝑦𝑦 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦)
Definición 4. Solución Nash Gradual
Una solución Nash gradual (SNG) es una solución gradual de negociación Lo que equivale a decir:
ϕ(t) = (x(t), y(t )) tal que a cada problema de negociación gradual (𝐻𝐻, 𝐹𝐹, 𝑑𝑑 ) le
asigna una solución a la ecuación diferencial: 𝑑𝑑𝑑𝑑
= 4𝑥𝑥
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑
=
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝑦𝑦
Fuente: MONSALVE Sergio, ARÉVALO Julián. Un curso de Teoría de Juegos Clásica. Bogotá: Externado, 2005, p. 241. Resolviendo esta ecuación diferencial, se obtiene 𝑦𝑦 = 2𝑥𝑥 2 :

La solución Nash gradual de negociación favorece al jugador más necesitado. El grado de

necesidad está determinado por la relación marginal de sustitución entre la utilidad de los dos
jugadores, es decir, el número de útiles a los cuales debe renunciar el jugador 2 para que el
jugador 1 aumente su utilidad en un útil, manteniéndose en el mismo conjunto de posibles
acuerdos.

La diferencia entre la solución Nash de negociación y la solución Nash gradual está en que la
última favorece al jugador más necesitado, mientras que la primera favorece al más dispuesto a
asumir riesgos.

Figura 5

10 [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO] [ TEORÍA DEL JUEGO] 11

 Fuente: MONSALVE Sergio, ARÉVALO Julián. Un curso de Teoría de Juegos Clásica. Bogotá: ϕ: ℝ+ → ℝ2+ Contenido
Externado, 2005, p. 243. 𝑡𝑡 → ϕ(t)=(x(t),y(t))
La tasa marginal de sustitución entre el bienestar de los jugadores es de 4𝑥𝑥 en este ejercicio. Lo
que significa que, antes de 𝑥𝑥 = 0.25, por ser 1 el jugador más necesitado, la expansión del Tal que ϕ(t) ∈ F(t) para todo 𝑡𝑡.
conjunto lo favorece, pero a partir de ese punto favorece al jugador 2, favoreciendo así la SNG,
igualmente, al jugador más necesitado. Eficiencia: Anterior

SÍNTESIS DE CIERRE DEL TEMA Toda solución gradual de negociación ϕ(t) es

eficiente, esto es, en cada momento 𝑡𝑡 ∈
TEMA SUBTEMA DEFINICIÓN ℝ+ , ϕ(t) = (x(t), y(t) ∈ 𝜕𝜕𝐹𝐹𝑡𝑡 .
En estos casos, el objeto de negociación está en constante cambio. Siguiente
Por ejemplo: las ganancias de una empresa no son las mismas en Simetría:
diferentes periodos y, por lo tanto, se debe revisar periódicamente
la manera de repartir los excedentes. Si 𝐻𝐻(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = 𝐻𝐻(𝑦𝑦, 𝑥𝑥) para todo (𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈ ℝ2+
entonces para toda solución gradual de
Un problema de negociación gradual se define como un proceso negociación ϕ(t) = (x(t), y(t)) ∈ 𝜕𝜕𝐹𝐹𝑡𝑡 se tiene
que se da a través del tiempo, y que tiene unas posibilidades de que𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑦𝑦(𝑡𝑡) para todo 𝑡𝑡 ∈ ℝ+ .
negociación que pueden aumentar o disminuir, determinando una Axiomas
agenda de negociación. Independencia ante transformaciones monótonas:
Una agenda de negociación es un par de funciones
(𝐻𝐻, 𝐹𝐹), Sean (𝐻𝐻, 𝐹𝐹, 𝑑𝑑) y (𝐻𝐻 ̂ , 𝐹𝐹, 𝑑𝑑) dos problemas de
𝐻𝐻: ℝ2+ → ℝ, 𝐹𝐹: ℝ+ → ℝ2+ negociación gradual tales que 𝐻𝐻(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) =
MODELO DE Tales que para todo 𝑡𝑡 ∈ ℝ+ , 𝐹𝐹𝑡𝑡 es el conjunto de ̂ [𝐴𝐴(𝑥𝑥), 𝐵𝐵(𝑦𝑦)] donde 𝐴𝐴 y 𝐵𝐵 son
𝐻𝐻 dos
NEGOCIACIÓN negociación
Agenda de transformaciones crecientes 𝐴𝐴, 𝐵𝐵: ℝ+ → ℝ+ con
GRADUAL 𝐹𝐹𝑡𝑡 = {(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) ∈ ℝ+ |H(x, y) ≤ t} ̂ (𝑡𝑡) =
Negociación 𝐴𝐴(0) = 𝐵𝐵(0). Si ϕ(t) = [x(t), 𝑦𝑦(t)], y ϕ
Asumirá que:
[𝑥𝑥̂(𝑡𝑡), 𝑦𝑦̂(𝑡𝑡)] son soluciones graduales de
i. 𝐻𝐻 es continua, diferenciable con
negociación para (𝐻𝐻, 𝐹𝐹, 𝑑𝑑) y (𝐻𝐻 ̂ , 𝐹𝐹, 𝑑𝑑) ,
continuidad, creciente en 𝑥𝑥, 𝑦𝑦 y convexa.
respectivamente, entonces 𝑥𝑥̂(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴[𝑥𝑥(𝑡𝑡)] e
ii. 𝐹𝐹 es monótona creciente en 𝑡𝑡: si 𝑡𝑡 ≤ 𝑡𝑡 ,
𝑦𝑦̂(𝑡𝑡) = 𝐵𝐵[𝑥𝑥(𝑡𝑡)].
entonces 𝐹𝐹𝑡𝑡 ⊆ 𝐹𝐹𝑡𝑡 , .
Un problema de negociación gradual es una tripla
Problema de
(𝐻𝐻, 𝐻𝐻, 𝑑𝑑) que consiste en una agenda de
negociación
negociación (𝐻𝐻, 𝐹𝐹) y un punto de desacuerdo 𝑑𝑑 ∈ Esquema de
gradual
ℝ2+ . arbitraje Nash
Solución Una solución gradual de negociación del problema
gradual de de negociación gradual (𝐻𝐻, 𝐹𝐹, 𝑑𝑑) es una
Fuente: MONSALVE Sergio, ARÉVALO Julián. Un
negociación trayectoria diferenciable

12 [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO] [ TEORÍA DEL JUEGO] 13

 enlace2

curso de Teoría de Juegos Clásica. Bogotá: 2. Glosario de términos Contenido

Externado, 2005, p. 238.
 Simetría: La simetría (del griego σύν "con" y μέτρον "medida") es un rasgo característico
de formas geométricas, sistemas, ecuaciones y otros objetos materiales, o entidades
abstractas, relacionada con su invariancia bajo ciertas transformaciones, movimientos o
intercambios.
Anterior

Esquema de En condiciones formales, un objeto es simétrico en lo que concierne a una operación

arbitraje pro matemática dada si el resultado de aplicar esa operación o transformación al objeto es
turnos un objeto indistinguible en su aspecto del objeto original. Dos objetos son simétricos uno
Fuente: MONSALVE Sergio, ARÉVALO Julián. Un al otro en lo que concierne a un grupo dado de operaciones si uno es obtenido de otro Siguiente
curso de Teoría de Juegos Clásica. Bogotá: por algunas operaciones (y viceversa). En la geometría 2D, las clases principales de
Externado, 2005, p. 239. simetría de interés son las que conciernen a las isometrías de un espacio.
 Tasa marginal de sustitución: En economía, se conoce como tasa marginal de sustitución
Una solución Nash gradual (SNG) es una solución
a la cantidad de bienes o servicios que un individuo está dispuesto a cambiar por otra,
gradual de negociación ϕ(t) = (x(t), y(t)) tal que
sin que por ésta pierda su nivel de utilidad o satisfacción.
Solución Nash a cada problema de negociación gradual (𝐻𝐻, 𝐹𝐹, 𝑑𝑑),
Gradual (SNG) le asigna una solución a la ecuación diferencial:
Para explicar mejor el tema, partamos de un ejemplo según el cual un individuo
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝑥𝑥
= consume dos productos: producto A y producto B. En condiciones normales, un
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐻𝐻𝑦𝑦
individuo puede consumir 5 unidades del producto A y 3 unidades del producto B,
logrando con ellos un nivel de satisfacción ideal para ese consumidor específico. Pero al
cambiar las circunstancias, es posible que ya no pueda seguir obteniendo con facilidad
las 3 unidades del producto B, o bien porque es escaso o porque sus recursos no son
ACTIVIDADES AUTO-EVALUATIVAS suficientes (cosa que también puede suceder por disminución de sus ingresos o por
incremento del precio del producto B).
1. Analice la diferencia entre el ejemplo planteado y un juego simétrico en todo momento.
El caso es que, llegado el momento en que el individuo tenga dificultades para obtener
las 3 unidades del producto B, optará por sustituir una unidad del producto A por una
unidad del producto B para seguir conservando el nivel de satisfacción considerado por
él adecuado.

La sustitución de un producto por otro no debe afectar la utilidad que representa para el
individuo en su conjunto, puesto que, precisamente, la sustitución de productos se
realiza para mantener equilibrada la utilidad y la satisfacción del individuo.
 Teorema de Taylor: En cálculo, el teorema de Taylor, recibe su nombre
del matemático británico Brook Taylor, quien lo enunció con mayor generalidad en 1712,

14 [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO] [ TEORÍA DEL JUEGO] 15

enlace3

aunque previamente James Gregory lo había descubierto en 1671. Este teorema permite Contenido
obtener aproximaciones polinómicas de una función en un entorno de cierto punto en
que la función sea diferenciable. Por otro lado, el teorema permite acotar el
error obtenido mediante dicha estimación.

4. Bibliografía
Anterior

MONSALVE S. & ARÉVALO, J. Un Curso de Teoría de Juegos Clásica. Bogotá: Externado, 2005.

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