taller 1

Deivid Suarez

1. Una compañía exportadora realiza la venta de 10 contratos de Libras Esterlinas (GBP) y pacta una tasa de cambio de USD
a) Si la tasa de cambio ahora es de USD/GBP 1,5905 cuál es la situación de cuenta del Depósito de margen?
b) Si la tasa de cambio ahora es de USD/GBP 1,4530 cuál es la situación de cuenta del Depósito de Margen?

Numero de Tamaño Contrato Valor Total Tasa Pactada Valor Contratos Depópsito de
contratos GBP Contratos GBP USD/GBP USD margen 5%
10 62,500.00 625,000.00 1.5825 989,062.50 49,453.13

a) Si la tasa es USD/GBP 1.5905

Numero de Tamaño Contrato Valor Total Tasa Pactada Valor Contratos

contratos GBP Contratos GBP USD/GBP USD Saldo D.M
49,453.13
10 62,500.00 625,000.00 1.5905 994,062.50 5,000.00
Total 54,453.13

b) Si la tasa es USD/GBP 1.4530

Numero de Tamaño Contrato Valor Total Tasa Pactada Valor Contratos

contratos GBP Contratos GBP USD/GBP USD Saldo D.M
49,453.13
10 62,500.00 625,000.00 1.4530 908,125.00 (80,937.50)
Total (31,484.38)

Como la perdida supera el 30% del Depósito de Margen Inicial hay que hacer una llamada de margen por USD 80,937,50

2. Un especulador realiza la compra de 5 contratos de Euros (EUR) y pacta una tasa de cambio de USD/EUR 1,02568. La bol
a) Si la tasa de cambio ahora es de USD/EUR 1,0459 cuál es la situación de cuenta del Depósito de margen?
b) Si la tasa de cambio ahora es de USD/EUR 1,0015 cuál es la situación de cuenta del Depósito de Margen?

Numero de Tamaño Contrato Valor Total Tasa Pactada Valor Contratos Depópsito de
contratos EUR Contratos EUR USD/EUR USD margen 3%
5 125,000.00 625,000.00 1.02568 641,050.00 19,231.50
a) Si la tasa es USD/EUR 1.0459

Numero de Tamaño Contrato Valor Total Tasa Pactada Valor Contratos

contratos EUR Contratos EUR USD/EUR USD Saldo D.M
19,231.50
5 125,000.00 625,000.00 1.04590 653,687.50 (12,637.50)
Total 6,594.00

Como la perdida supera el 30% del Depósito de Margen Inicial hay que hacer una llamada de margen por USD 12,637,50

b) Si la tasa es USD/EUR 1.0015

Numero de Tamaño Contrato Valor Total Tasa Pactada Valor Contratos

contratos EUR Contratos EUR USD/EUR USD Saldo D.M
19,231.50
5 125,000.00 625,000.00 1.00150 625,937.50 15,112.50
Total 34,344.00

3. Una compañía importadora realiza la compra de 25 contratos de Yenes Japoneses (JPY) y pacta una tasa de cambio de JP
a) Si la tasa de cambio ahora es de JPY/USD 95,9500 cuál es la situación de cuenta del Depósito de margen?
b) Si la tasa de cambio ahora es de JPY/USD 105,5300 cuál es la situación de cuenta del Depósito de Margen?

Numero de Tamaño Contrato Valor Total Tasa Pactada Valor Contratos Depópsito de
contratos JPY Contratos JPY JPY/USD USD margen 6%
25 12,500,000.00 312,500,000.00 0.009501188 2,969,121.14 178,147.27

a) Si la tasa es JPY/USD 95.9500

Numero de Tamaño Contrato Valor Total Valor Contratos

contratos JPY Contratos (JPY) Tasa JPY/USD USD Saldo D.M
178,147.27
25 12,500,000.00 312,500,000.00 0.010422095 3,256,904.64 (287,783.50)
Total (109,636.23)

Como la perdida supera el 30% del Depósito de Margen Inicial hay que hacer una llamada de margen por USD 287,783,50

b) Si la tasa es JPY/USD 105.5300

Numero de Tamaño Contrato Valor Total Valor Contratos
contratos JPY Contratos JPY Tasa JPY/USD USD Saldo D.M
178,147.27
25 12,500,000.00 312,500,000.00 0.009475978 2,961,243.25 7,877.89
Total 186,025.16

4. Una compañía exportadora realiza la compra de 7 contratos de Francos Suizos (CHF) y pacta una tasa de cambio de CHF/U
a) Si la tasa de cambio ahora es de CHF/USD 30,2900 cuál es la situación de cuenta del Depósito de margen?
b) Si la tasa de cambio ahora es de CHF/USD 37,7598 cuál es la situación de cuenta del Depósito de Margen?

Numero de Tamaño Contrato Valor Total Tasa Pactada Valor Contratos Depópsito de
contratos CHF Contratos CHF CHF/USD USD margen 8%
7 125,000.00 875,000.00 0.027912066 24,423.06 1,953.84

a) Si la tasa es CHF/USD 30.2900

Numero de Tamaño Contrato Valor Total Tasa Valor Contratos

contratos (CHF) Contratos (CHF) CHF/USD USD Saldo D.M
1,953.84
7 125,000.00 875,000.00 0.033014196 28,887.42 (4,464.36)
Total (2,510.52)

Como la perdida supera el 30% del Depósito de Margen Inicial hay que hacer una llamada de margen por USD 4,464,36

b) Si la tasa es CHF/USD 37.7598

Numero de Tamaño Contrato Valor Total Tasa Valor Contratos

contratos CHF Contratos CHF CHF/USD USD Saldo D.M
1,953.84
7 125,000.00 875,000.00 0.026483191 23,172.79 1,250.27
Total 3,204.11
 tasa de cambio de USD/GBP 1,5825. La bolsa de futuros establece un depósito de margen equivalente al 5% del valor total de los contra

n por USD 80,937,50

SD/EUR 1,02568. La bolsa de futuros establece un depósito de margen equivalente al 3% del valor total de los contratos. El tamaño de ca
n por USD 12,637,50

na tasa de cambio de JPY/USD 105,2500. La bolsa de futuros establece un depósito de margen equivalente al 6% del valor total de los con

n por USD 287,783,50

asa de cambio de CHF/USD 35,8268. La bolsa de futuros establece un depósito de margen equivalente al 8% del valor total de los contra

n por USD 4,464,36

al 5% del valor total de los contratos. El tamaño de cada contrato es de GBP 62.500.

de los contratos. El tamaño de cada contrato es de EUR 125.000.

nte al 6% del valor total de los contratos. El tamaño de cada contrato es de JPY12´500.000.oo
l 8% del valor total de los contratos. El tamaño de cada contrato es de CHF 125.000.oo