RUTA FORMATIVA

PROGRAMA DE FORMACIÓN: INGENIERÍA INDUSTRIAL

ASIGNATURA PROCESOS ESTOCÀSTICOS

Semestre Código Créditos Prerrequisito Horas

IDENTIFICACIÒN HT HP TH HI TTHH
7 II613 3 II6A2
48 16 64 96 160
Plantear y resolver modelos matemáticos que describan de forma aproximada los diferentes factores
PROBLEMA
involucrados en la toma de decisiones a nivel de producción, inventarios, inversiones, operaciones,
GENERAL
distribución de recursos disponibles

PROBLEMA ¿Cómo aplicar las técnicas usadas para el estudio de las cadenas de Markov y las líneas de espera,
ESPECÍFICO así como de entender los conceptos que las sustentan?
COMPETENCIA Tomar decisiones en problemas multicriterio o de objetivos múltiples por medio de las técnicas de
DE ÉNFASIS programación por metas y los procesos de jerarquías analíticas
-Identificar los procesos Markovianos, para plantear los modelos y resolverlos
COMPETENCIAS -Identificar los procesos de líneas de espera utilizando técnicas que permitan tomar decisiones
ESPECÌFICAS apropiadas para el mejoramiento de la eficiencia de estos procesos.
UNIDAD I. CADENAS DE MARKOV
Procesos estocásticos. Cadenas de Markov. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Primera
ocurrencia. Clasificación de Estados. Probabilidades de estado estable. Costo de espera pro-medio por
unidad de tiempo. Funciones complejas. Cadenas absorbentes.
UNIDAD II. DECISIONES CON LAS CADENAS DE MARKOV
Modelo políticas de reemplazo. Modelos de decisión Markovianos. Programación lineal y políticas
optimas aplicadas a procesos Markovianos. Procesos de decisión markovianos de periódo finito y
métodos de aproximaciones sucesivas. Aplicaciones de las cadenas de Markov.
CONTENIDO UNIDAD III. TEORÍA DE COLAS
PROPUESTO Introducción, estructura básica, terminología, nomenclatura, distribución exponencial y sus pro-
piedades, el proceso de nacimiento – muerte. Modelo básico, nomenclatura de Kendall, un servidor,
varios servidores. Graficas de Crommelin. Colas finitas. Población limitada. Tasas dependientes.
Funciones de distribución de probabilidad arbitrarias. Servicios Erlang. Llegadas no Poisson.
Disciplinas prioritarias. Redes de colas
UNIDAD IV. DECISIONES CON TEORÍA DE COLAS
Aplicación y costeo de las líneas de espera. Aplicaciones de las cadenas de Markov en procesos de
línea de espera. Programación estocástica.
UNIDAD V. PROGRAMACIÓN ESTOCÁSTICA
Definición del modelo. Técnicas de solución. Complicaciones. Empleo de software.
Clases magistrales
METODOLOGÍA Estudio de casos
DE LA ASESORÍA Asesoría personalizada
DIRECTA POR Trabajo en equipo
PARTE DEL Asesoría virtual
DOCENTE Lecturas dirigidas, prácticas en el computador a través de WinQsb, hoja electrónica y laboratorios
diseñados por los profesores del área.
Bibliografía especializada. Software especializado PROMODEL y WINQSB Windows, Excel. Sala de
RECURSOS
Informática. Direcciones electrónicas. Conexiones con otras Universidades
Textos guía:
PRAWDA, Juan . Métodos y modelos de Investigación de operaciones Vol 2. Limusa. México.1991
JARAMILLO, Cesar. Algunas unidades de Procesos Estocásticos
Bibliografía Complementaria:
COLEAN, R. Procesos Estocásticos. Limusa. México.1976
ROZANOV, Yuri. Procesos Aleatorios. Curso resumido. Mir. Moscú, 1973
BIBLIOGRAFÌA
SAATY,.Thomas L. Elementos de la teoría de Colas. Aguilar. Madrid.1967
Puntos virtuales de interés:
www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/25741
www.edustatspr.com/documentos/ probabilidad/markov.pdf
www.vc.ehu.es/campus/centros/farmacia/deptos-f/ depme/profesor/gracia/defi.pdf
www.geocities.com/colegioabersan/matematicas.htm