UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA INDUSTRIAL

SYLLABUS
SEMESTRE ACADEMICO 2007-A

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Nombre de la Asignatura : INVESTIGACION OPERATIVA II

1.2. Código del Curso : 43 - II 405
1.3. Ciclo : VIII
1.4. Carácter : Obligatorio
1.5. Pre-requisito : INVESTIGACION OPERATIVA I
1.6. Duración : 17 semanas
1.7. Número de créditos : 03
Horas semanales : Cuatro (04) 2 T - 2 P
1.8. Profesor : Ing. Pedro P. Martínez Vásquez

2. SUMILLA
El presente curso comprende los siguientes temas: Modelos de
Pronóstico y Aplicación del Análisis Estadístico, Modelos de Teoría de
Decisiones, Modelos de Administración de Proyectos, Modelos de
Inventarios, Modelos de Línea de Espera, Simulación por Computadora,
Aplicación de la Simulación en la Empresa y el estudios de Casos.

3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Al final del curso los alumnos estarán en la capacidad de identificar las
situaciones en las que se debe utilizar la simulación de sistemas, los
modelos de administración de proyectos, los modelos de toma de
decisiones y su aplicación práctica a distintas organizaciones.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Al finalizar el curso estarán en la capacidad de:
Aplicar modelos de pronóstico Desarrollar árboles de decisión. Aplicar las
técnicas del Diagrama de GANTT y los modelos del CPM y el PERT en la
administración de proyectos. Aplicar modelos de inventarios. Aplicar
modelos de tiempo de espera en colas. Desarrollar la simulación por
computadora de las técnicas estudiadas

4. CONTENIDO TEMÁTICO

SEM 1 : INTRODUCION A LA INVESTIGACION OPERATIVA

Definición de la Investigación de Operaciones (IO). Historia de la IO.
Metodología de la IO. Usos y Ventajas de los modelos de IO. Pasos
generales y Técnicas de construcción de modelos matemáticos.
Clasificación de modelos matemáticos.
SEM 2 : MODELOS DE PROBABILIDADES PARA LA TOMA DE
DECISIONES
Regla de probabilidades- Probabilidades Condicionales, Reglas de
Bayes. Variables Aleatorias , medios , varianza y covariancia;
Distribuciones de probabilidad discreta especiales. Distribuciones
continuas y densidades de probabilidad especiales.

SEM 3 : MODELOS DE PRONÓSTICO

Clasificación de los modelos de series de tiempo. Medición de los
componente para poder predecir los valores. Futuros de una serie de
tiempo: tendencia , ciclo, estacionalidad y variación. Irregular.

SEM 4 : MODELOS DE PRONÓSTICO

Desarrollo de modelos para pronóstico , por método de la
extrapolación

SEM 5 : TEORÍA DE DECISIONES

Toma de decisiones a nivel sencillo. Riesgo e incertidumbre. Criterio
de decisión con riesgo: Tipos de criterios. Valor esperado – Nivel
esperado- Decisiones con datos experimentales. Arbol de
decisión :Decisión Estática y secuenciales.

SEM 6 : ANÁLISIS DE DECISIONES

Toma de decisiones : Características. Criterio decisiones con
incertidumbre: Tipos de criterios. Mínimas (maximin) – pesar mínimas
de Savage – Hurwiez –La Place. Valor esperado de la información
perfecta . Valor esperado de la información de muestra. Toma de
decisiones con objetivo múltiples.

SEM 7 : ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Desarrollo de la red de proyectos. Administración de Proyectos
usando tiempos de tarea determinísticos CPM. Administración de
Proyectos usando tiempos de tarea probabilísticos PERT.

SEM 8 : EXAMEN PARCIAL

SEM 9 : PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

Consideraciones de costo en la programación de proyectos.
Construcción del diagrama de GANTT. Control del avance del
proyecto.

SEM 10 : MODELOS DE INVENTARIOS

Modelos deterministas de inventarios – decisiones básicas.
Componentes de costos de un sistema de inventarios. El modelo de
inventario de cantidad de pedidos económico. El modelo de inventario
de cantidad de pedidos económico con descuentos cuantitativos. El
modelo de inventarios de cantidad de pedidos de producción.
SEM 11 : MODELOS DE INVENTARIOS
Sistema de inventarios con demanda probabilística. Modelo de
revisión continua. Modelo de un solo periodo. Modelos de múltiples
periodos.
SEM 12 : MODELOS DE LÍNEA DE ESPERA
Elementos de un sistema de colas. Funciones de distribución Poisson
y exponencial. Procesos de llegada y salida puros. Procesos
combinados.

SEM 13 : MODELOS DE LINEAS DE ESPERA

Análisis de un sistema de colas de un solo canal, de una sola línea
con llegada exponencial y procesos de servicio. Análisis de un
sistema de colas de canal múltiple de una sola línea con llegada
exponencial y procesos de servicio. Otros modelos de sistemas de
colas, utilizando la computadora

SEM 14 : SIMULACIÓN POR COMPUTADORA

Conceptos y Definiciones de Simulación. Simulación de eventos
discretos. Distribuciones de Probabilidad.

SEM 15 : SIMULACIÓN POR COMPUTADORA

Intervalos de confianza. Generación de variables aleatorias.
Simulación Montecarlo.

SEM 16 : APLICACIÓN DE LA SIMULACIÓN

Simulación de un problema de inventarios. Simulación de un
problema de colas. Simulación de pronósticos.

SEM 17 : EXAMEN FINAL

5. METODOLOGÍA Y DIDÁCTICA

El curso planteado comprende el desarrollo de los aspectos teóricos y el

desarrollo de las aplicaciones prácticas en el análisis de las operaciones
de la empresa, para lo cual se debe promover la participación del alumno
en la aplicación de los modelos, el uso de las herramientas
computacionales y la interpretación de los resultados. Los casos se
desarrollarán en grupos que se formarán al inicio del curso.
Parte Teórica : Exposición de los aspectos teóricos
Discusión de los Temas
Parte Práctica : Prácticas de los modelos en programas
de PC Desarrollo de casos

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN
PESO
Examen Parcial : 1 (Primera parte del curso)
Examen Final : 1 (Todo el curso)
Promedio de Prácticas y Casos : 1

7. BIBLIOGRAFIA
INVESTIGACION DE OPERACIONES Hamdy A. Taha
Alfaomega grupo Editor S.A, 1998

EL ARTE DE LA TOMA DE DECISIONES Kamlesh Mathur, Daniel Solow

Prentice Hall Hisp. S.A. 1996

APLICACIONES Y ALGORITMOS Wayne L. Winston

Editorial Iberoamérica S.A. 1994