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Duarte Mermoud
SISTEMAS LINEALES
f x, t
f x x 2
Para el sistema definido por (1.1), sea definida y
ii) satisface la CL en forma local x 0 ; sin
continua con respecto a x y t en el dominio:
D x, t / x x0 b , t t 0 c b, c
embargo no satisface la CL de forma global. Sea
D x / x y x0 , entonces:
Entonces, si x1 , x2 D k tal que: f x1 f x2 x12 x22 x1 x2 x1 x2
f x1 , u , t f x2 , u , t k x1 x2 (1.2) pero
x1 x2 max x1 x2 2
existe una única solución para (1.1) en D t tal que x1 , x2D
t t 0 a con: f x1 f x2 k x1 x2
b con k 2 .
a min c,
M
donde: iii) Cualquier f x discontinua no satisface la CL en el
M max f x, t (1.3) punto de discontinuidad.
x ,t D
Observación:
Observación: En algunos casos f x, t es discontinua con respecto a
i) Un sistema definido por (1.1) para una entrada dada t en un número finito (o numerable) de puntos. En tales
u t también se puede escribir como: casos el Teorema de Lipschitz es también aplicable.
x t f xt , t (1.4)
Una vez que se tiene la ecuación de estado del sistema,
es decir, la ecuación (1.1), garantizándose la existencia
ii) La condición (1.2) se puede escribir como: y unicidad de su solución, es preciso, para determinar
f x1 , u , t f x2 , u , t casos prácticos, encontrar esa solución. Para los
k (1.5)
sistemas no lineales no existe un método general
x1 x2 analítico para encontrar tal solución (salvo ciertos casos
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Sistemas Lineales, M. Duarte Mermoud
t , t0 xt , t0 , v1 xt , t0 , vn
En ese caso la solución está definida por:
xt , u t , t0 , x0
(2.8)
(2.1)
es una matriz fundamental.
que debe cumplir la siguiente ecuación integral:
x t , u t , t0 , x0 x0 A x , u , t 0 , x0 d xt , t0 , vi
t
Dado que cada una de las trayectorias
t0
cumple la ecuación diferencial (1.8), entonces la
(2.2)
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xt , t , v 0
i 0 i t t0 (2.9) de matrices, entonces:
t
i 1
A d
con al menos un término i distinto de cero. Pero esto t , t 0 e t0 (2.18)
t t
Si y conmutan respecto al producto de
iii) Sean y dos matrices fundamentales, t0
entonces existe una matriz constante C tal que: matrices, entonces la derivada de (2.11) queda:
t t C (2.11) t
k
dt
d 1
t 1 t t 1 t
d
dt
t0
A d
e t0 e0 I
Usando esta última ecuación se obtiene: ii) El determinante de la MTE existe t y está dado por
d
C t 1 t d t 1 t t la siguiente expresión:
tr A d
t
det t , t 0 e t0
dt dt (2.15)
(2.22)
t t
d
tr ·
1
donde corresponde a la traza del argumento,
dt
definida por:
además, como ambas matrices fundamentales cumplen
n
la ecuación diferencial matricial (2.3), entonces:
tr A aii (2.23)
d
C t 1 t At t 1 t t 1 t At t i 1
dt
1 t At t 1 t At t Se tiene que la derivada temporal del determinante de
0
una matriz A t está dada por:
n
det t , t0 d i (2.24)
Además debe cumplirse que C sea invertible, ya que la t i 1
propiedad es equivalente al escribir:
t t C C C 1
(2.16)
donde di es el determinante de una matriz cuyos
elementos son idénticos a los de t ,t 0 , excepto en la
Por último, se tiene: i-ésima fila en que sus elementos son las derivadas de
C 1 t t 1 t0 t0 (2.17)
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ecuación (2.22).
b) A t t M , con real y M matriz constante.
t0
Es aplicación directa de (iv). En efecto: entonces para k , k t converge
t , t0 t0 , t t , t I (2.32)
es decir:
uniformemente hacia t ,t 0 , solución de la ecuación
t , t0 t0 , t
1 (2.18). Así se tiene
1
t , t0 I A d A1 A 2 d 2 d1
t t
t0 t0 t0
vi) Propiedad de separación:
(2.35)
Si es matriz fundamental, entonces:
t , t0 t t0
1
(2.33) La expresión (2.18) se conoce como la serie de Peano-
Baker.
es matriz de transición de estado.
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P t invertible, se tiene:
estado cero.
con
x t P t xt P t x t
~
P t xt P t At xt 2.3 Sistema Adjunto
P t P 1 t ~
x t P t At P 1 t ~
x t El concepto de sistema adjunto es particularmente útil en
P t P 1 t P t At P 1 t ~
x t diversas aplicaciones en ingeniería.
At x t
~ ~ Sean los sistemas descritos por las siguientes
ecuaciones:
Entonces S : x t At x t
(2.41)
x t
~ ~ t , t ~
0 x t 0 t , t 0 P t 0 x t 0 P t x t
~
S : p t A t p t
xt P 1 t ~ t , t P t xt
0 0 0 en este caso los sistemas se dicen adjuntos, donde A
y puesto que se cumple: es la matriz transpuesta conjugada de A .
xt t , t 0 xt0 t0
entonces se tiene: Propiedades:
t , t0 P 1 t
~ t , t P t
0 0
(2.37) i) x t , p t cte t (2.42)
Notar que para el caso invariante en el tiempo, P es En efecto, derivando la ecuación se obtiene:
constante, con lo que la similaridad entre las matrices A d
~
y A se traducen en la similaridad de las MTE y .
~ x, p x , p x, p
dt
Ax, p x, A p
2.2 Respuesta completa Ax, p Ax, p
0
Para encontrar la respuesta completa de la ecuación
t , t0 t , t0 I
(1.7) se puede aplicar el método de variación de
ii) (2.43)
parámetros para hallar la respuesta a entrada nula
(solución de ecuación homogénea). donde y son las MTE de S y S
respectivamente.
Sea t , t0 la MTE del sistema y sea la
transformación: Derivando la ecuación (2.26) se obtiene:
xt t , t0 z t (2.38) d
entonces: dt
x
z z
A A
t
1
A A
A
x z
z 0
t y puesto que 0 0 I , entonces se tiene que el
Ax z
luego, igualando a la ecuación (1.7) se obtiene:
producto es constante igual a la identidad.
x1 xt1
pero:
z t0 t0 , t0 x t0 x t0
Sea el estado en t1 alcanzado desde
t0 , x0 por el control ut ,t . Se desea maximizar
0 1
Entonces, reemplazando (2.39) en (2.38) se obtiene: z xt1 , una función cualquiera del estado final.
xt t , t0 x t0 t , B u d
t
(2.40)
t0
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Supóngase que uˆt0 ,t1 es un "buen" control con el que Para hacer ut .t
0 1
pequeño, es conveniente exigir que:
B , u d
t1
Si f es suave y u pequeño, entonces x también lo es z
t0 (2.54)
y entonces se puede escribir la siguiente ecuación como
t1
u , u d
una aproximación usando Taylor: t0
t0 ak t C n k k 0, , n
pero a0 t 1
t1 , zx t1 , t1 z x t1 (2.49)
donde C j es el conjunto de las función continuas con j-
y por lo tanto se define como la solución del ésima derivada continua.
sistema:
t A t t (2.50) Haciendo la siguiente definición de variables de estado:
pequeño.
El sistema adjunto queda entonces definido por:
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y t t , ~
x 0 ht u d
de donde se obtiene la siguiente ecuación: ~ t
(3.2)
1
n n
p z n 1
n 1 n 1
p a z
1 n (2.63) Entonces, si
0
m n , se puede escribir:
1 p an1 z n an z n 0 x0 ~
x 0 (3.3)
n m
donde y es de rango n.
Entonces el operador adjunto de L p, t es:
L p, t 1 p n 1
n
n 1
p n 1 a1 (2.64)
Corolario:
1 p a a
n 1
n Si en el lema anterior m n , entonces la matriz es
invertible.
Lema 3.2:
2.4 Sistemas que Varían Periódicamente
Si las funciones bases y ~ están relacionadas
Sea el sistema libre mediante:
x t At xt ~ (3.4)
que varía periódicamente, o sea y los estados iniciales mediante la ecuación (3.3), donde
At At T0 T0 cte, t es invertible, entonces u U y t se tiene que:
xt ~
x t (3.5)
Entonces, si t ,t0 es la MTE, entonces t T0 ,t0
es una MTE puesto que Teorema 3.1:
t T0 , t0 At T0 t T0 , t0
Si un sistema lineal invariante A de orden n está
(2.65)
At t T0 , t0 asociado con vector de estado x C , entonces
n
t0 T0 , t0 t0 , t0 I
cualquier otro estado x de dimensión n asociado con A
conduce a la ecuación (3.5).
manera:
z t P 1 t , t 0 x t (2.67) ~~
x A
~ xB~u
y la nueva representación del sistema satisface: (3.8)
~~ ~
z t B z t y C x Du
por lo que se ha transformado a un sistema variante en donde:
el tiempo en un sistema invariante en el tiempo.
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~
A 1 A o escrito en forma matricial:
~ 1 B x Ax bu
B (3.9) (3.17)
~ y cx
C C con:
D~D 0 1 0 0
0 0 1 0
Esto permite hacer una transformación desde el sistema
A
original de modo que el sistema transformado presente
características especiales; por ejemplo, que A sea
diagonal (si es posible) o que esté en su forma canónica 0 0 0 1
de Jordan. Esto permite sintetizar un método para a0 a
1
a
2
a
n 1
(3.18)
an an
resolver la ecuación de estado (3.6). an an
0
3.2 Formulación en Variables de Estado
b 0 , c 1 0 0
a) Sea un sistema descrito por la ecuación diferencial: 1
L p yu (3.10) a
con L un operador funcional descrito por: n
n
L p ak p k an 0 (3.11) El vector de estado así elegido se denomina vector de
k 0 estado normal.
y p el operador diferencial.
b) Sea un sistema de la forma:
La solución general para (3.10) está dada por la y M p u (3.19)
siguiente ecuación (equivalente a la ecuación de con
entrada-salida-estado): m
n
M p bi p i bm 0 (3.20)
y t y i 1
t0 i t t0 t ht u d
t
i 1
i 1 0
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x1 t x2 t entonces
x 2 t x3 t Ls s 2 3s 2 s 1s 2
(3.25)
1
ht L1
e e uˆ t
t 2t
x m 1 t xm t Ls (3.34)
s 3
m
y t bk 1 xk t bm x m t 1 t L1
2e e uˆ t
t 2t
k 1
L s
1
2 t L1
e e uˆ t
t 2t
Ls
c) Sea un sistema de la forma:
L p y M p u (3.26)
donde, se asumirá que la mayor potencia del polinomio donde û t es la función escalón unitario.
M es menor o igual a la mayor potencia del polinomio L.
Luego, sin pérdida de generalidad para este caso: Además, el sistema en forma matricial queda descrito
n por:
L p ak p k an 0 0 1 0
k 0 (3.27) A ,B
2 3
(3.35)
n 1
M p bk p k
C1 0
k 0
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H s Z s, b b 1 0 0
T
L p y M p u (3.52)
y el factor de restauración será en que L p y M p no tienen factores comunes.
s s 4
Sea B una interconexión de escaladores, sumadores,
Entonces, el sistema diferencial equivalente está integradores y diferenciadores que son equivalentes en
definido por: estado cero con A y que contienen exactamente r
p 1 p 2 p 4 y p 4u integradores y diferenciadores. Entonces B es una
realización de A; esto es, B es equivalente con A.
ii) Sea el sistema caracterizado por la figura. 3.1. Se Las diversas propiedades de equivalencia determinadas
trata de encontrar un sistema diferencial equivalente. En permiten tener un camino alternativo al problema de
la figura 3.1 se indica un vector de estado asociado asociar un vector de estado a un sistema diferencial.
x x1 x4
T
x2 x3 . Esta aproximación se denomina técnica de realización. A
continuación se describen diversas aplicaciones en tal
sentido.
D1
u x1 x3 y
(p+1)-1 + p +
Ejemplo 6:
Figura 3.1: Sistema del Ejemplo 5 (ii). El sistema de la figura 3.2 corresponde a una realización
de este sistema, ya que presenta la misma función de
El interruptor K es tal que la entrada a D2 es x4 0 si transferencia. Su asignación de estado es:
t0 y 0 si t 0. Las ecuaciones de estado resultan xk y k 1 k 1, , n (3.55)
ser:
x1 x1 u
x 2 2 x2 x3
x3 x1 x2
x 4 0 t0
y x3 x 4
Aplicando transformada de Laplace a estas ecuaciones Figura 3.2: Realización para el sistema del ejemplo 6 (i).
(con u 0 para t 0 ) se tiene:
x1 0 1 ii) Sea un sistema de la forma:
Z s, x0 x2 0 x3 0 x4 0 y bm p m b0 u bm 0
2s 1 2
(3.56)
U s s s 2
H s
Un sistema equivalente es presentado en la figura 3.3.
Y s x 0 0 2s 1 La asignación de estado corresponde a:
xk u k 1 k 1, , n (3.57)
Lema 3.8:
Si A es de orden r y B es una realización de A en la
forma de una interconexión de sumadores, escaladores,
integradores y diferenciadores, entonces B debe
Figura 3.3: Realización para el sistema del ejemplo 6 (ii).
contener al menos r integradores y diferenciadores.
iii) Sea un sistemas propio de la forma general:
Teorema 3.4: a n p n a0 y bn p n b0 u (3.58)
Sea un sistema de orden r caracterizado por una
relación entrada - salida de la forma
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Lema 3.10:
Sea A matriz constante de n n cuyos elementos son
números reales o complejos. Sea t solución de la
ecuación diferencial matricial.
Entonces:
t e At (3.62)
e
son reales o complejos. Sea la función definida sobre el
At 1
espacio de las matrices: ii) e At (3.66)
k k
At
e At (3.61)
k 0 k! Teorema 3.6:
La respuesta de un sistema forzado:
Entonces, la serie converge absolutamente t . Más x t Ax t Bu t
(3.67)
xt0 x0
aún, converge uniformemente en cualquier intervalo
finito de la forma T ,T .
está dada por:
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sX s X t0 AX s BU s
sI AX s X t0 BU s (3.73) Lema 3.11:
Sea A una matriz constante de n n , entonces:
X s sI A X t0 sI A BU s
1 1
E s
sI A 1
(3.82)
d s
y por lo tanto la salida queda descrita por:
Y s C sI A X t0 C sI A BU s (3.74)
1 1
donde:
por otro lado, como se cumple la siguiente identidad: n
L e At sI A
1
(3.75) d s det sI A d n k s k
k 0
d0 1
(3.83)
y usando la propiedad de convolución de la
n 1
E s En 1 k s
transformada, entonces se puede reconstruir la ecuación k
(3.71) mediante este método.
k 0
Además, la función de transferencia del sistema, que donde Ek nk 10 son matrices de elementos constantes.
también corresponde a la transformada de Laplace de la
respuesta impulsional, está dada por:
H s C sI A B
1
(3.76) Corolario:
El coeficiente d n 1 tiene la forma:
Se ha visto, que para resolver la ecuación de estado es n
d n 1 1 A
n 1
preciso calcular e At . A continuación se indican métodos (3.84)
ii
alternativos para esto. i 1
d k tr Ek 1 A k 1, , n
mk : Multiplicidad del valor propio k-ésimo. 1 (3.85)
k
Z kl : Matrices constantes.
E0 I
Esta representación tiene relación con la formulación de Ek Ek 1 A d k I k 1, , n 1 (3.86)
funciones matriciales como polinomios de orden finito,
implicancia directa del teorema de Cayley-Hamilton. 0 En 1 A d n I
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x AT~
T~ x Bu (3.90)
que conduce a:
~ ~~
x A ~u
xB (3.91)
con
~ T 1 AT , B
A ~ T 1 B (3.92)
~
Escogiendo T tal que A sea la forma canónica de
Jordan de A se tiene que:
~
e At Te AtT 1 (3.93)
At
En este caso e es fácil de calcular mediante el
procedimiento de desarrollo en serie.
Definición 3.1:
El sistema libre , se dice que tiene un solo modo
excitado si su movimiento libre está dado por
x t Ce t (3.94)
donde es un valor propio de la matriz A del sistema y
C es constante.
REFERENCIAS
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