FUNCION ALEATORIA

PROFESOR: DANIEL EFRAIN BUENO LOPEZ

ALUMNO: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PEÑA

10/05/2018 | TEBAEV RANCHO VIEJO
INTRODUCCIÓN

La historia de la probabilidad comienza en el siglo XVII cuando Pierre Fermat » y

Blaise Pascal » tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos
de azar. Aunque algunos marcan sus inicios cuando Cardano (jugador donde los
haya) escribió sobre 1520 El Libro de los Juegos de Azar (aunque no fué publicado
hasta más de un siglo después, sobre 1660) no es hasta dicha fecha que comienza
a elaborarse una teoría aceptable sobre los juegos.

Christian Huygens conoció la correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre Fermat

suscitada por el caballero De Méré, se planteó el debate de determinar la
probabilidad de ganar una partida, y publicó (en 1657) el primer libro sobre
probabilidad: De Ratiociniis in Ludo Aleae, (Calculating in Games of Chance), un
tratado sobre juegos de azar. Se aceptaba como intuitivo el concepto de
equiprobabilidad, se admitía que la probabilidad de conseguir un acontecimiento
fuese igual al cociente entre

Durante el siglo XVIII, debido muy particularmente a la popularidad de los juegos de

azar, el cálculo de probabilidades tuvo un notable desarrollo sobre la base de la
anterior definición de probabilidad. Destacan en 1713 el teorema de Bernoulli y la
distribución binomial, y en 1738 el primer caso particular estudiado por De Moivre »
del teorema central del límite. En 1809 Gauss » inició el estudio de la teoría de
errores y en 1810 Laplace, que había considerado anteriormente el tema, completó
el desarrollo de esta teoría. En 1812 Pierre Laplace » publicó Théorie analytique
des probabilités en el que expone un análisis matemático sobre los juegos de azar.

A mediados del siglo XIX, un fraile agustino austríaco, Gregor Mendel, inició el
estudio de la herencia, la genética, con sus interesantes experimentos sobre el
cruce de plantas de diferentes características. Su obra, La matemática de la
Herencia, fue una de las primeras aplicaciones importantes de la teoría de
probabilidad a las ciencias naturales.
La función p(x) a partir de los valores de una variable aleatoria uniformemente
distribuida en el intervalo [0, 1), proporcionada por el ordenador o por una rutina
incorporada al programa.
Para simular un proceso físico, o hallar la solución de un problema matemático es
necesario usar gran cantidad de números aleatorios. El método mecánico de la
ruleta sería muy lento, además cualquier aparato físico real genera variables
aleatorias cuyas distribuciones difieren, al menos ligeramente de la distribución
uniforme ideal. También, se puede hacer uso de tablas de cifras aleatorias
uniformemente distribuidas, comprobadas minuciosamente en base a pruebas
estadísticas especiales. Se emplean solamente cuando los cálculos
correspondientes a la aplicación del método de Montecarlo se realizan a mano, lo
que en estos tiempos resulta inimaginable. En la práctica, resulta más conveniente
emplear los denominados números pseudoaleatorios, se trata de números que se
obtienen a partir de un número denominado semilla, y la aplicación reiterada de una
fórmula, obteniéndose una secuencia {x0, x1, x2, ... xn} de números que imitan los
valores de una variable uniformemente distribuida en el intervalo [0, 1).

Variable aleatoria discreta

Para simular la ruleta situada a la derecha de la figura, se procede del siguiente
modo: se hallan las probabilidades de cada resultado, proporcionales al ángulo de
cada sector y se apuntan en la segunda columna, la suma total debe de dar la
unidad. En la tercera columna, se escriben las probabilidades acumuladas.

Resultado Probabilidad P. acumulada

0 0.25 0.25

1 0.5 0.75

2 0.125 0.875

3 0.125 1

Se sortea un número aleatorio g uniformemente distribuido en el intervalo [0, 1), el

resultado del sorteo se muestra en la figura. En el eje X se sitúan los distintos
resultados que hemos nombrado x0, x1, x2, x3 . En el eje vertical las probabilidades
en forma de segmentos verticales de longitud igual a la probabilidad pi de cada uno
de los resultados, dichos segmentos se ponen unos a continuación de los otros,
encima su respectivo resultado xi. Se obtiene así una función escalonada. Cuando
se sortea una variable aleatoria g, se traza una recta horizontal cuya ordenada
sea g. Se busca el resultado cuya abscisa sea la intersección de dicha recta
horizontal y del segmento vertical, tal como se señala con flechas en la figura. Si el
número aleatorio g está comprendido entre 0.25 y 0.75 se obtiene el resultado
denominado x1.

La tabla describe el sorteo de una variable discreta, siendo g una variable aleatoria
uniformemente distribuida en el intervalo [0,1).

Condición Resultado

0<=g<0.25 0

0.25<=g<0.75 1

0.75<=g<0.875 2

0.875<=g<1 3

Una vez visto un caso particular, el problema general puede formularse del siguiente
modo:
Si X es una variable aleatoria discreta cuyos posible resultados son {x0, x1, x2 , ... xn-
1} y sean {p0, p1, p2, ... pn} sus respectivas probabilidades. Al sortear un número
aleatorio g, uniformemente distribuido en el intervalo [0, 1), se obtiene el
resultado xi, si se verifica la siguiente condición

(1)