Tema 1.

Clasificaci
on de las EDP.
Caractersticas
1.1.

Definiciones y notaci
on

En este curso vamos a seguir y a ampliar el estudio de las Ecuaciones en Derivadas Parciales
(EDP) iniciado en la asignatura de cuarto curso, EDP y Analisis Funcional. Comenzamos
recordando algunos conceptos introducidos el a
no pasado en la referida asignatura.
De manera imprecisa, una edp es una ecuacion en la que la incognita es una funcion de
dos o mas variables independientes, y tal que en dicha ecuacion aparecen derivadas parciales,
respecto de las variables independientes, de la funcion incognita. Se denomina orden de una
edp al mayor de los ordenes de las derivadas parciales que aparecen en la misma. As, por
ejemplo, si u = u(x1 , x2 ) es una funcion incognita de las dos
 independientes x1 y x2 , y
 variables
4u
F : IR IR es una funcion dada, entonces la ecuacion F u + 4 = 0 es una edp de cuarto
x1
orden.
Definici
on 1.1. Sea N un entero mayor que 1. Una edp de segundo orden en las N variables
independientes x1 , x2 , ..., xN y en la funcion incognita u = u(x1 , x2 , ..., xN ), es una expresi
on de
la forma


u u
u 2 u
2u
2u
,
, ...,
,
, ...,
, ..., 2 = 0,
(1.1)
F x1 , x2 ..., xN , u,
x1 x2
xN x21
xi xj
xN
donde, por fijar ideas, F : U IR, con U IRN
es decir, con la notacion habitual, F C 0 (U).

2 +2N +1

abierto, es una funcion continua dada,

Observaci
on 1.2. En la definicion precedente, para simplificar la notacion, es costumbre denotar


u u
u
x = (x1 , x2 ..., xN ), u = u(x), u = Du =
,
, ...,
,
x1 x2
xN
el denominado gradiente, y
 2

u
2u
2u
2
D u=
, ...,
, ..., 2 ,
x21
xi xj
xN
y con esta notacion escribir la edp (1,1) como
(1.2)

F (x, u, Du, D2 u) = 0.

1.1. Definiciones y notaci

on

A diferencia de lo que sucede con las ecuaciones diferenciales ordinarias, no existe una
teora general de las edp, ni de las edp de segundo orden. Lo que se puede desarrollar son
teoras generales de tipos de edp.
El concepto de solucion de una edp resulta de capital importancia. Para la ecuacion (1,2), el
citado concepto, que a primera vista parece evidente, ha dado lugar al desarrollo de conceptos
de gran importancia en la actualidad, tales como la teora de Distribuciones, los espacios de
Sobolev, etc, que seran introducidos en la segunda parte de este Curso.
Por el momento, nos limitamos a introducir el concepto siguiente:
Definici
on 1.3. Una solucion clasica de (1,2) es cualquier pareja (U, u) tal que
1. U IRN es un abierto no vaco,
2. u C 2 (U ),
3. (x, u(x), Du(x), D2 u(x)) U x U y
4. F (x, u(x), Du(x), D2 u(x)) = 0

x U.

Se dice entonces que u es solucion de (1,2) en el abierto U .

Como ya ha sido dicho, no existe una teora general para las edp de segundo orden. Ademas,
no todas estas u
ltimas resultan tener el mismo interes; las hay que tienen tan solo un interes
puramente academico, mientras que hay otras cuyo interes reside en su origen en la Fsica, en
otra Ciencia de la Naturaleza, o en las Matematicas mismas. Nosostros nos vamos a interesar
preferentemente por este u
ltimo tipo de edp de segundo orden.
A continuacion, introducimos un caso particular muy importante de la edp (1,2).
Definici
on 1.4. Una edp lineal de segundo orden en la incognita u y en las variables independientes x = (x1 , x2 , ..., xN ), es una edp de la forma
N
X

(1.3)

i,j=1

aij (x)

X
u
2u
+
bi (x)
+ c(x)u = f (x),
xi xj
x
i
i=1

donde aij , bi , c y f son funciones dadas en C 0 (), con un abierto de IRN . A las funciones
aij , bi y c se las denominan los coeficientes de (1,3), mientras que la funcion f es denominada
el termino independiente de la ecuacion.
Si f 0, se dice que (1,3) es homogenea. Si las funciones aij , bi y c son todas constantes,
se dice que (1,3) es una edp lineal de segundo orden con coeficientes constantes.
Observaci
on 1.5. En (1,3) siempre supondremos, lo cual no es restrictivo, que aij aji .
Evidentemente, una solucion clasica de (1,3) es cualquier par (U, u) tal que U sea un
abierto no vaco, u C 2 (U ), y
N
X

2 u(x) X
u(x)
aij (x)
+
bi (x)
+ c(x)u(x) = f (x) x U.
xi xj
xi
i,j=1
i=1

Manuel Gonz
alez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y An
alisis Numerico, Universidad de Sevilla

3
Observaci
on 1.6. Otras dos clases muy importantes de edp de segundo orden son las semilineales, que son de la forma
N
X

aij (x)

i,j=1

2u
= f (x, u, Du),
xi xj

y las edps cuasilineales, cuya forma general es

N
X

aij (x, u, Du)

i,j=1

1.2.

2u
= f (x, u, Du).
xi xj

Caractersticas para EDP lineales y semilineales de

segundo orden. Clasificaci
on

Empezaremos nuestro estudio en el caso en el que la dimension del espacio N vale 2. Al

igual que sucede con las ecuaciones diferenciales ordinarias, en la practica los problemas que
se plantean para las edp suelen consistir en a
nadir a la ecuacion una o varias condiciones
adicionales que han de ser satisfechas por la solucion. Como vamos ahora a ver, ya en el caso de
las edp lineales de segundo orden con coeficientes constantes el comportamiento frente a unas
mismas condiciones vara de una ecuacion a otra.
Supongamos fijada una funcion C 1 (IR), y consideremos los problemas

2u

= 0 en IR2

x
x

1
2

(a) u(x1 , 0) = 0 en IR

(x1 , 0) = (x1 ) en IR,

x2
2
u 2u

+ 2 = 0 en IR2

x
x2

(c) u(x1 , 0) = 0 en IR

(x1 , 0) = (x1 ) en IR,

x2

2
u
u

= 0 en IR2

x
x

2
1

(b) u(x1 , 0) = 0 en IR

(x1 , 0) = (x1 ) en IR,

x2
2
u 2u

2 = 0 en IR2

x
x2

(d)(a) u(x1 , 0) = 0 en IR

(x1 , 0) = (x1 ) en IR.

x2

En los cuatro problemas nos planteamos hallar una solucion clasica global, es decir, una funcion
u
(x1 , 0) =
u C 2 (IR2 ) tal que satisfaga las condiciones (denominadas iniciales) u(x1 , 0) = 0 y
x2
(x1 ) para todo x1 IR, y tambien satisfaga la edp correspondiente en todo IR2 . Analicemos
que sucede en cada uno de los cuatro problemas.
Manuel Gonz
alez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y An
alisis Numerico, Universidad de Sevilla

1.2. Caractersticas para EDP de segundo orden. Clasificaci

on

Problema (a) Si u es solucion de (a), entonces es inmediato concluir que ha de suceder que
0 (x1 ) = 0 para todo x1 IR. Es decir, para que el problema (a) posea solucion clasica
global, es necesario que sea constante, a esta condicion se la denomina una condicion
de compatibilidad para el problema (a). Por otra parte, si c, entonces el problema
(a) posee una infinidad de soluciones; as, por ejemplo, todas las funciones de la forma
u(x1 , x2 ) = cx2 + ax22 , con a IR arbitrario, son soluciones de (a). En resumen, para el
problema (a), en caso de existir solucion existen infinitas.
Problema (b) Si u es solucion de (b), entonces en particular
u(x1 , 0) = 0 x1 IR

u
2u
(x1 , 0) =
(x1 , 0), pero
2
x1
x2

2u
(x1 , 0) = 0 x1 IR,
x21

u
(x1 , 0) = (x1 ), obtenemos que ha de ser 0.
x2
Es decir, el problema (b) posee solucion si y solo es identicamente nula. Observese que
la conclusion en este caso parece natural si se piensa que la edp en (b) es de primer orden
en la variable x2 , mientras que se estan imponiendo dos condiciones en x2 = 0.

con lo que, como se ha de satisfacer

Problema (c) Si u es solucion de (c), entonces la funcion v(x1 , x2 ) definida por

Z x1
Z x2
u
u
v(x1 , x2 ) =
(s, 0) ds
(x1 , t) dt (x1 , x2 ) IR2 ,
x
x
2
1
0
0
v
u

en IR2 , y para (x1 , x2 ) IR2 ,

x2
x1
Z x2 2
u
u
v
(x1 , x2 ) =
(x1 , 0)
(x1 , t) dt =
x1
x2
x21
0
Z x2 2
u
u
u
=
(x1 , 0) +
(x1 , t) dt =
(x1 , x2 ).
2
x2
x2
x2
0

pertenece evidentemente a C 1 (IR2 ), satisface

As pues, la pareja de funciones u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en

todo IR2 , lo que en particular implica que u es una funcion analtica en IR2 , y por tanto
ha de ser una funcion analtica en IR. As pues, si no es una funcion analtica el
problema (c) no posee solucion clasica.
Z
1 x1 +x2
(s) ds es una solucion del
Problema (d) Es sencillo comprobar que u(x1 , x2 ) =
2 x1 x2
problema (d). De hecho, de la asignatura EDP y Analisis Funcional se sabe que la solucion
as obtenida es la u
nica solucion clasica del problema. As pues, para cualquier C 1 (IR2 )
el problema (d) posee una y solo una solucion clasica global.
Observaci
on 1.7. Las ecuaciones que aparecen en los problemas (a) y (d) son esencialmente
equivalentes, en el sentido de que una puede ser obtenida de la otra mediante un cambio global
de variables independientes. En efecto, si se definen las nuevas variables y1 e y2 mediante las
igualdades y1 = x1 + x2 e y2 = x1 x2 , es inmediato comprobar que, en las nuevas variables, la
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alez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y An
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5
2u 2u
2u

=
0
se
transforma
en
4
= 0. El hecho de que, no obstante, los problemas
x21 x22
y1 y2
(a) y (d) se porten de manera diferente, radica como veremos a continuacion en el lugar, la
recta x2 = 0, en que se han tomado los datos iniciales.

edp

Para entender que ocurre en cada uno de los cuatro ejemplos propuestos, trabajaremos con
una ecuacion semilineal de segundo orden en dos variables independientes (que denotaremos
ahora x e y). Cambiaremos la notacion utilizada hasta ahora y denotaremos ux , uy , uxx , ... a
las distintas derivadas parciales de la funcion u respecto de las variables independientes. Con
esta notacion consideramos
(1.4)

a(x, y)uxx + 2b(x, y)uxy + c(x, y)uyy = d(x, y, u, ux , uy )

donde a, b, c y d son funciones regulares dadas. El problema de Cauchy para (1,4) consiste en
hallar una solucion u de (1,4) que verifique condiciones dadas para u, ux y uy sobre una curva
dada del plano. Supongamos que viene dada en forma parametrica
x = f (s),

y = g(s)

y prescribamos sobre la curva el dato de Cauchy

(1.5)

u| = h(s),

ux | = (s),

uy | = (s).

Basta derivar respecto de s en la primera condicion de Cauchy para darse cuenta de que el dar
tres condiciones para u sobre impone las condiciones de compatibilidad
h0 (s) = (s)f 0 (s) + (s)g 0 (s)
sobre los datos de Cauchy. As, no mas de dos funciones h, , pueden ser prescritas. En
cualquier caso, razonando de manera parecida, tambien podemos obtener condiciones de compatibilidad para las derivadas de mayor orden
uxx (f (s), g(s))f 0 (s) + uxy (f (s), g(s))g 0 (s) = 0 (s),
uxy (f (s), g(s))f 0 (s) + uyy (f (s), g(s))g 0 (s) = 0 (s).
De este modo, si u(x, y) es solucion de (1,4)(1,5) obtenemos que las derivadas segundas de u
a lo largo de la curva deben verificar el sistema lineal

a(f (s), g(s))uxx + 2b(f (s), g(s))uxy + c(f (s), g(s))uyy = d(s)

f 0 (s)uxx
+
g 0 (s)uxy
= 0 (s)
(1.6)

f 0 (s)u
+
g 0 (s)u
= 0 (s).
xy

yy

donde la funcion d(s) = d(f (s), g(s), h(s), (s), (s)). Estas derivadas segundas quedan determinadas de forma unvoca siempre que


 a(f (s), g(s)) 2b(f (s), g(s)) c(f (s), g(s)) 




0
0

 = a (g 0 )2 2bf 0 g 0 + c (f 0 )2
f (s)
g (s)
0
(1.7)
(s) = 



0
0


0
f (s)
g (s)
sea no nulo. En el caso contrario, es decir si (s) = 0, el sistema (1,7) puede no tener solucion
o, en caso de que la tenga, tendra un n
umero infinito. Lo dicho hasta ahora justifica la
Manuel Gonz
alez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y An
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1.2. Caractersticas para EDP de segundo orden. Clasificaci

on

Definici
on 1.8. Se dice que la curva es caracterstica respecto de la ecuacion (1,4) si (s) = 0
a lo largo de . Se dice que es no caracterstica (respecto de la ecuacion (1,4)) si (s) 6= 0 a lo
largo de .
Es claro que en el caso de que la curva donde se da la condicion de Cauchy sea caracterstica, el sistema (1,6) es singular y, a menos que se impongan condiciones de compatibilidad,

no posee solucion. Esta

es la razon por la cual generalmente el sistema (1,4)(1,5) no posee
solucion cuando el dato de Cauchy se impone sobre una curva caracterstica.
La condicion de curva caracterstica (1,7) puede ser escrita
a(x, y)(dy)2 2b(x, y)dxdy + c(x, y)(dx)2 = 0.
Si a 6= 0, podemos despejar dy/dx y obtener la ecuacion diferencial ordinaria (si c 6= 0, una
ecuacion analoga se obtiene para dx/dy)
(1.8)

b(x, y)
dy
=
dx

p
b2 (x, y) a(x, y)c(x, y)
a(x, y)

cuyas soluciones y = y(x) proporcionan las curvas caractersticas de (1,4). En el caso de que la
curva venga dada de forma implcita mediante la ecuacion (x, y) = 0, teniendo en cuenta
que x dx + y dy = 0 a lo largo de , la condicion de que sea caracterstica se escribe:
a(x, y)2x + 2b(x, y)x y + c(x, y)2y = 0.
En los ejemplos precedentes, la curva donde se impuso el dato de Cauchy viene dada de
forma implcita como y = 0 (x = 0 y y = 1). Es facil comprobar que en los ejemplos (a)
y (b) el dato inicial esta impuesto sobre curvas caractersticas respecto de la ecuacion y los
ejemplos (c) y (d) sobre curvas no caractersticas. Solo en el u
ltimo de los casos es posible dar
un resultado de existencia y unicidad de solucion clasica para datos C 1 (IR).
Observaci
on 1.9. Especialmente significativo es el caso (c) donde, a pesar de haber impuesto
el dato inicial sobre una curva no caracterstica, obtenemos como condicion necesaria para la
existencia de solucion clasica que sea analtica en IR.
La existencia o no de caractersticas esta asociada al signo de la cantidad
D(x, y) = a(x, y)c(x, y) b2 (x, y),
cantidad denominada discriminante de la ecuacion (1,4) en el punto (x, y) G. As podemos
definir
Definici
on 1.10. La ecuacion (1,4) es llamada hiperbolica, parabolica o elptica en el punto
(x, y) G si el discriminante D de la ecuacion en el punto (x, y) es negativo, nulo o positivo
respectivamante. La ecuacion (1,4) es hiperbolica, parabolica o elptica en G si lo es en cada
uno de sus puntos.
Manuel Gonz
alez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y An
alisis Numerico, Universidad de Sevilla

7
Observaci
on 1.11. Supongamos que los coeficientes a, b y c son constantes. La expresion

 
a b
x
(x, y)
= 0,
b c
y
representa geometricamente en coordenadas cartesianas una hiperbola si ac b2 < 0, una elipse
si ac b2 > 0 y una parabola si ac b2 = 0. Ello justifica la terminologa empleada en la
definicion anterior.
Ahora es facil deducir que
Si (1,4) es hiperbolica en G existen dos curvas caractersticas de la ecuacion funcionalmente independientes.
Si (1,4) es parabolica en G entonces, existe una u
nica curva caracterstica de la ecuacion
funcionalmente independiente.
Si (1,4) es elptica en G, entonces la ecuacion no posee curvas caractersticas (reales).
Ejercicio 1. Demostrar los puntos anteriores.
Ejemplo 1. La ecuacion del ejemplo (a) visto anteriormente es hiperbolica en todo IR2 (b 1,
a c 0). Si buscamos las curvas caractersticas de la forma (x, y) = c, estas son solucion
de 2x y = 0, de donde obtenemos las dos familias de curvas
x = c,

y = c.

En el ejemplo (b) es facil comprobar que la ecuacion es parabolica en IR2 (a 1, b c 0).

Tambien es facil ver que las caractersticas son de la forma y = c.
La ecuacion del ejemplo (c) es elptica en IR2 (a c 1, b 0). En este caso no existen
caractersticas.
La ecuacion del ejemplo (c) es hiperbolica en IR2 (a 1, b 0, c 1). Las dos familias
de curvas caractersticas vienen dadas por x + y = c, x y = c.
Por u
ltimo, consideramos la ecuacion
yuxx + uyy = 0
cuyo discriminante viene dado por D(x, y) = y. As, la ecuacion es hiperbolica en {y < 0},
parabolica en {y = 0} y elptica en {y > 0}. Cuando y < 0 podemos calcular las caractersticas
que seran soluciones de la ecuacion diferencial
2

y (y 0 ) + 1 = 0,
es decir, 3x (y)3/2 = c (y < 0). No existen caractersticas para y > 0, region donde la
ecuacion es elptica.
Observaci
on 1.12. Es posible generalizar el concepto de (hipersuperficie) caracterstica tanto
al caso de la EDP lineal N -dimensional (1,3) como al caso de EDP no lineales (ver [RenardyRogers]). El concepto de hipersuperficie caracterstica esta ntimamente relacionado con el importante teorema de Cauchy-Kowaleskaya que afirma la existencia de solucion local analtica de
un problema de Cauchy para un sistema de EDP con condicion inicial sobre una hipersuperficie
no caracterstica cuando los coeficientes de la ecuacion, el dato inicial y la hipersuperficie son
analticos (ver [John]).
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alez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y An
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1.3. Reducci
on a la forma can
onica. Clasificaci
on

1.3.

Reducci
on de EDP lineales a la forma can
onica. Clasificaci
on en el caso general

Nos planteamos en esta seccion establecer una clasificacion de ecuaciones lineales de segundo
orden en el caso general N > 2. Probaremos que cuando consideramos ecuaciones con coeficientes constantes, estas pueden reducirse a una forma simplificada denominada canonica. En
el caso particular N = 2 haremos esta reduccion en el caso semilineal con coeficientes variables.
Empezamos a trabajar en este u
ltimo caso.

1.3.1.

N =2

Consideramos la ecuacion semilineal (1,4). Nos planteamos encontrar un cambio local de

variables independientes en un entorno O de un punto (x0 , y0 ) G, dado por


s = (x, y)
t = (x, y)

con , C 2 (O)

con jacobiano x y y x no nulo en O y tal que la ecuacion (1,4) se transforme en ust =

g(s, t, u, us , ut ) con (s, t) variando en el abierto imagen. Supondremos tambien que no todos
los coeficientes son nulos en (x0 , y0 ). Utilizando la regla de la cadena y tras un sencillo calculo
obtenemos
ux = us x + ut x
uy = us y + ut y
uxx = uss (x )2 + 2ust x x + utt (x )2 +
uxy = uss x y + ust (x y + y x ) + utt x y +
uyy = uss (y )2 + 2ust y y + utt (y )2 +
donde en solo aparecen derivadas de primer orden de u respecto de s y t. Llevando este
cambio a la ecuacion (1,4) y pasando todas las derivadas de primer orden al segundo miembro,
llegamos a la ecuacion en las nuevas variables
(1.9)

A(s, t)uss + 2B(s, t)ust + C(s, t)utt = g(s, t, u, us , ut )

cuyos coeficientes vienen dados por

A = a(x )2 + 2bx y + c(y )2
B = ax x + b(x y + y x ) + cy y
C = a(x )2 + 2bx y + c(y )2 .
El discriminante de la nueva ecuacion (1,9) viene dado por
e t) = (x y y x )2 D(x, y)
D(s,
lo que demuestra que el signo de este discriminante es invariante bajo la transformacion de
variables anterior.
Manuel Gonz
alez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y An
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9
Caso hiperb
olico
Supongamos que la ecuacion (1,4) es hiperbolica en (x0 , y0 ) y por comodidad, supongamos
que a(x0 , y0 ) 6= 0 (si fuese c(x0 , y0 ) 6= 0 razonaramos de manera analoga intercambiando los
papeles de las variables; si ambos coeficientes fuesen cero, ya tendramos la ecuacion en su forma
canonica). Para anular los coeficientes A y C, bastara tomar como funciones y dos curvas
caractersticas de la ecuacion (1,4). En concreto, podemos tomar las funciones de la forma
(x, y) = y1 (x) y

y (x, y) = y2 (x) y

con y1 e y2 soluciones locales de las ecuaciones diferenciales (1,8) que pasan por el punto (x0 , y0 ).
El jacobiano de la transformacion viene dado por
x y y x = y20 y10 =

2 2
b ac,
a

e y
que, evidentemente es no nulo en un entorno del punto. De la expresion del discriminante D
teniendo en cuenta que A y C son nulos, deducimos que B 2 > 0. Dividiendo la nueva ecuacion
por el coeficiente B, llegamos a la forma canonica
ust = F (s, t, u, us , ut ).
Un cambio de variables adicional = s + t, = s t, transforma esta ecuacion en
u u = G(, , u, u , u ),
en la conocida ecuacion de ondas semilineal. En este caso hiperbolico, se dice que esta u
ltima
ecuacion es la forma canonica de (1,4).
Caso parab
olico
Supongamos ahora que la ecuacion (1,4) es parabolica en (x0 , y0 ) y, de nuevo, que el coeficiente a es no nulo en (x0 , y0 ). En este caso, la ecuacion diferencial (1,8) se reduce a una
u
nica ecuacion. Sea y1 la solucion de dicha ecuacion que pasa por (x0 , y0 ) y consideremos
(x, y) = y1 (x) y y una funcion regular tal que el jacobiano x y y x sea no nulo en
un entorno de (x0 , y0 ). En este caso el coeficiente C es identicamente nulo y, gracias al caracter
parabolico de la ecuacion, B 2 AC = 0, obtenemos B 0. Dividiendo la ecuacion por el
coeficiente A (necesariamente no nulo) llegamos
uss = F (s, t, u, us , ut ),
la forma canonica para ecuaciones parabolicas semilineales de segundo orden en dos variables
independientes.
Caso elptico
Por simplicidad, discutiremos este u
ltimo caso cuando la ecuacion (1,4) es de coeficientes
constantes, es decir, cuando a, b y c IR. Para estudiar el caso de coeficientes variables, se
pueden consultar los libros [Casas] y [John].
Manuel Gonz
alez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y An
alisis Numerico, Universidad de Sevilla

10

1.3. Reducci
on a la forma can
onica. Clasificaci
on

Si la ecuacion es elptica (en IR2 ) tenemos que los coeficientes a y c son no nulos. En este
caso la ecuacion (1,8) no admite soluciones reales, pero, sin embargo, s admite dos soluciones
complejas y1 (x) = x y y2 (x) = x donde = + i y son las soluciones de la ecuacion
a2 2b + c = 0. Podramos razonar como en el caso hiperbolico y tomar (x, y) = y1 (x) y
y (x, y) = y2 (x) y, pero para trabajar en el campo real consideraramos las partes reales e
imaginarias de las funciones anteriores. De esta manera, consideramos el cambio

s = 1 ( + ) = x y
2
t = 1 ( ) = x.
2i
Es facil comprobar que este cambio tiene jacobiano no nulo, que el coeficiente B de la ecuacion
en las nuevas variables se anula y que A = C 6= 0. Dividiendo por este u
ltimo coeficiente,
obtenemos la forma canonica:
uss + utt = F (s, t, u, ut , us )
que es la ecuacion de Laplace semilineal.
Ejemplo 2. Consideramos la ecuacion elptica
uxx + 2uxy + 5uyy = 0.
En este caso, la ecuacion diferencial (1,8) (y 0 )2 2y 0 +5 = 0 proporciona las soluciones complejas
conjugadas y1 (x) = (1 2i)x, y2 (x) = (1 + 2i)x. Si introducimos el cambio de variables real
s = Re (y1 (x) y) = x y,

t = Im (y1 (x) y) = 2x

obtenemos la forma canonica uss + utt = 0.

Ejemplo 3. Consideramos la ecuacion lineal

xuxx + 2xuxy + |x|uyy = 0
en el abierto G = {x 6= 0}. El discriminante de la ecuacion vale 0 si x > 0 y vale 2x2 si x < 0.
As, la ecuacion es parabolica en el abierto G1 = {x > 0} e hiperbolica en G2 = {x < 0}.
Reduzcamos la ecuacion a su forma canonica en cada caso:
Abierto G1 . En este caso la ecuacion diferencial (1,8) es y 0 = 1 con solucion y = x + c.
Tomamos (x, y) = x y y (x, y) = x + y para obtener jacobiano no nulo en G1 . El
cambio s = x + y, t = x y transforma la ecuacion en su forma canonica uss = 0. Una
familia de soluciones de la ecuacion canonica es u(s, t) = f1 (t) + sf2 (t) y de la ecuacion
original u(x, y) = f1 (x y) + (x + y)f2 (x y), donde f1 y f2 son funciones arbitrarias dos
veces continuamente diferenciables en IR.
Manuel Gonz
alez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y An
alisis Numerico, Universidad de Sevilla

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Abierto G2 . Lasecuaciones diferenciales (1,8)tienen por soluciones

y1 (x) = (1 + 2)x + c
e y2 (x) = (1 2)x + c. El cambio s = (1 + 2)x y y t = (1 2)x y transforma la
ecuacion a su forma canonica ust = 0. Si g1 y g2 son dos funciones dos veces continuamente
diferenciales en IR, la ecuacion canonica tiene por solucion u(s, t) = g1 (s) + g2 (t), solucion
que proporciona la familia de soluciones para la ecuacion original,

u(x, y) = g1 ((1 + 2)x y)) + g2 ((1 2)x y))

en el abierto G2 .
Ejercicio 2. Reduce cada una de las siguientes ecuaciones a su forma canonica en las abiertos
donde sea de un tipo dado. Calcula las curvas caractersticas (reales) de la ecuacion original y
de su forma canonica en cada caso.
1. uxx + 2uxy + uyy + ux uy = 0.
2. uxx + 2uxy + 5uyy + 3ux uy = 0.
3. 3uxx + 10uxy + 3uyy = 0.

1.3.2.

Caso general

Consideramos en este caso la ecuacion lineal de segundo orden con coeficientes constantes
(1.10)

N
X

X u
2u
aij
+
bi
+ cu = f,
x
x
x
i
j
i
i,j=1
i=1

con f C 0 (), siendo IRN abierto, dada y aij = aji IR, bi IR y c IR dados. Denotemos
por A a la matriz simetrica A = (aij ). Sea p 0 el n
umero de autovalores positivos de A y
q 0 el n
umero de autovalores negativos de A, en ambos casos, contando a cada autovalor
tantas veces como indique su multiplicidad. Evidentemente, p + q es el rango de A.
Por la ley de inercia de Sylvester, existe una matriz real N N no singular, que denotaremos
por P , tal que

Ip 0 0
A = P DP t , con D = 0 Iq 0 ,
0
0 0
donde Ip e Iq denotan respectivamente la matriz identidad p p y q q.
En el caso en que p o q es igual a N , se dice que la ecuacion (1,10) es elptica. Si (p, q) =
(N 1, 1) o (p, q) = (1, N 1), se dice que la ecuacion (1,10) es hiperbolica. Finalmente, se
dice ecuacion (1,10) es parabolica si (p, q) = (N 1, 0) o (p, q) = (0, N 1), y la componente
N -esima del vector P 1 b, donde b = (b1 , ..., bN )t , es no nula.
Se puede demostrar el resultado siguiente (ver [Casas]):
Manuel Gonz
alez Burgos, Dpto. de Ecuaciones Diferenciales y An
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1.3. Reducci
on a la forma can
onica. Clasificaci
on

Teorema 1.13. Con la notacion precedente, consideremos el cambio de variables independientes y de funcion incognita dado por
y = P 1 x,
donde

v(y) = u(P y)eg(y) ,

p
p+q
1X
1 X
g(y) =
[P (b)]i yi
[P (b)]i yi .
2 i=1
2 i=p+1

En estas nuevas variables, la ecuacion (1,10) se transforma, seg

un los casos, como sigue:
1. Si (1,10) es elptica, la ecuacion se transforma en
N
X
2v

(1.11)

i=1
0

donde k IR y h C (P

yi2

+ kv = h(y),

()).

2. Si la ecuacion (1,10) es hiperbolica, esta se transforma en

N 1

X 2v
2v

+ kv = h(y),
2
yN
yi2
i=1

(1.12)

donde k IR y h C 0 (P 1 ()).
3. Si la ecuacion (1,10) es parabolica, esta se transforma en
N 1

X 2v
v
[P (b)]N
+
+ kv = h(y),
2
yN
y
i
i=1

(1.13)

donde k IR, h C 0 (P 1 ()), y = 1 si p = N 1 o = 1 si q = N 1.

Observaci
on 1.14. En los casos 1. y 2. del teorema precedente, las ecuaciones (1,11) y (1,12)
son denominadas, respectivamente, la forma canonica de (1,10) cuando esta es elptica o cuando
es hiperbolica. En el caso c), multiplicando si es preciso (1,13) por 1, esta queda en la forma
N 1

(1.14)

X 2v
v

+ v = l(y),
2
yN
y
i
i=1

donde IR con 6= 0, IR, l C 0 (P 1 ()).

Si en (1,14) hacemos el cambio de variables
yN = t,

w(y 1, ..., yN 1 , t) = v(y 1, ..., yN 1 , t)et ,

se obtiene la denominada forma canonica de la ecuacion (1,10) en el caso parabolico:

N 1

w X 2 w

= l(y 1, ..., yN 1 , t).

t
yi2
i=1

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Observaci
on 1.15. Es posible dar una clasificacion de ecuaciones en derivadas parciales mas
generales. En concreto, una clasificacion de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales de
orden superior a dos y una generalizacion para ecuaciones o sistemas de ecuaciones no lineales.
Para profundizar algo mas en el tema, cons
ultese [Renardy-Rogers].

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