CALLAO - PERU

INTRODUCCION A LA
ECONOMETRIA
Universidad Nacional del Callao
Facultad de Ciencias Económicas
Junior Urtecho Baca
Agosto del 2009

La econometría es una de las importantes aplicaciones de la estadística

matemática, y una herramienta fundamental en la investigación
económica, el diseño y análisis de política. El presente curso desarrollará,
para aquellos que inician el estudio de la economía, los elementos teóricos
básicos sobre la modelación econométrica. Se aborda el modelo clásico de
regresión lineal y sus supuestos, y la manera de efectuar hipótesis. Este
curso se considera un desarrollo preliminar para la posterior iniciación en
temas más avanzados de econometría.
Dirigido a: Alumnos de la FCE - UNAC que estén próximos a llevar el curso
de econometría 1 y a aquellos que estén interesados en reforzar sus
conocimientos en los temas a desarrollar.

Horario de clases: Las clases se realizaran los días lunes, miércoles y

viernes de 9.00 am hasta las 12.00 p.m.

Inicio: El inicio de las clases Será el día lunes 3 de agosto y concluirá el día
31 de agosto del 2009
Duración: El taller tendrá una duración de un mes.
Costo: Gratuito

TEMARIO:
Introducción
¿Qué es econometría?
Etapas del análisis económico empírico
Estructura de los datos económicos y tipos de variables
Causalidad y análisis de ceteris paribus
Metodología de la econometría
Modelo de Regresión Lineal Simple
Definición del modelo de regresión simple
Derivación de los estimadores MCO
Supuestos del método de MCO
Propiedades de los estimadores MCO: Teorema de Gauss-Markov.
Varianza y errores estándar de los estimadores
Intervalos de confianza
Pruebas de Hipótesis
Modelos de regresión simple no lineal en las variables

Modelo de Regresión Múltiple

Especificación del modelo en forma matricial
Supuestos del modelo
Métodos de estimación
 Derivación del estimador MCO
Matriz VAR – COV
Mínimos Cuadrados Restringidos

Análisis de regresión múltiple con variables ficticias

Naturaleza de las variables binarias
¿Cómo incorporar información cualitativa a un modelo de regresión?
Interpretación de los coeficientes de las variables ficticias con
Esperanzas condicionales
Uso de variables ficticias en el análisis estacional

BIBLIOGRAFIA

• Gujarati, D. (2003), Basic Econometrics, McGraw Hill. Cuarta edición

• Wooldridge, Jeffrey M. (2002), Introducción a la Econometría: Un
Enfoque Moderno, Thomson Segunda Edición.
• Novales, Alfonso. 1997. Econometría, McGraw Hill, Bogotá. Segunda
edición.