Está en la página 1de 2

2016109

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA


FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
ESCUELA DE ECOONOMIA

PROGRAMACION DINAMICA
SEGUNDO SEMESTRE 2016
Profesor: Leonardo Duarte Vergara

I. OBJETIVOS:

Familiarizar a los asistentes con el manejo conceptual y analítico de modelos dinámicos estocásticos,
resaltando el estudio de la optimización dinámica con incertidumbre En particular se presentarán aplicaciones
que permiten profundizar en las áreas de la teoría del crecimiento, la macroeconomía y las finanzas.

Al finalizar el curso el asistente debe apropiarse de los conceptos y herramientas analíticas y matemáticas
involucradas en la teoría de los sistemas dinámicos estocásticos, el Principio de Pontryagin y la Teoría del
Control Optimo con incertidumbre. Además debe incorporar estas herramientas en la fundamentación rigurosa
de los principales conceptos de la teoría del crecimiento, la macroeconomía y las finanzas.

II. PROGRAMA

1. LA MATEMÁTICA COMO INSTRUMENTO DE FORMALIZACIÓN.


a. Introducción a la topología
b. Existencia de la función de utilidad
c. Existencia de precio de equilibrio y unicidad

2. ANALISIS ESTATICO Y DINAMICO EN TIEMPO CONTINUO(repaso)


a. El concepto de equilibrio estático
b. Teorema de la función implícita y estática comparativa.
c. Aplicaciones
d. Concepto de sistema dinámico
e. Estabilidad y velocidad de ajuste
f. Análisis cualitativo y diagramas de fase en una variable
g. Análisis cualitativo y diagramas de fase en dos variables
h. Análisis cuantitativo y ecuaciones diferenciales.
i. Aplicaciones y ejemplos.
j. Solución general de las ecuaciones diferenciales lineales y linealización.
k. Extensión a tiempo discreto

3. OPTIMIZACIÓN DINÁMICA EN TIEMPO CONTINUO(repaso)


a. Hamiltonianos y el Principio de Pontryagin
b. Modelo de Ramsey
a. Modelo de Ramsey abierto
b. Modelo neoclásico de inversión.
c. Teorías del consumo.

4. OPTIMIZACIÓN DINÁMICA EN TIEMPO DISCRETO BAJO INCERTIDUMBRE:

a) Ecuaciones con valor esperado.


b) Solución fundamental y burbujas
c) El Principio de Bellman y La Teoría del Control Optimo.
d) Ecuación Euler
e) Aplicaciones: Teoría del consumo, modelos de crecimiento con incertidumbre.(B-F capítulos 5,6 y 7)
.Políticas fiscal y monetaria)

1
2016109
5. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS MATEMÁTICO

a. Fundamentos de la topología de Rn
b. Espacios de funciones e introducción al análisis funcional
c. Aplicación del análisis funcional a la existencia de soluciones

Bibliografía

1. Blanchard,O. y Fischer,S."Lectures on Macroeconomics". MIT Press. 1987.


2. Chiang, A."Elements of Dinamic Optimization".McGraw-Hill. 1992.
3. Kamien,M y Schwartz,N."Dinamic Optimization: The Calculus of Variations and Optimal Control in
Economics and Managent". North Holland. 1981.
4.
5. 1991.
6. Stokey,N y Lucas,R.,Jr. "Recursive Methods in Economics Dinamics".Harvad University Press. 1989.

También podría gustarte